Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 21
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Ich spreche von Aktien, Indizes, ETFs usw. Es kann verschiedene Kauf- und Verkaufsstrategien geben.
Und das Symbol-Flip-Prinzip funktioniert dort nicht (wenn es genau genommen überhaupt nicht für ein Instrument im Allgemeinen funktioniert)
Offensichtlich verstehen Sie unter dem Prinzip des Symbolumdrehens etwas anderes als ich.
Offensichtlich verstehen Sie unter dem Prinzip des Symbolumdrehens etwas anderes als ich.
Eine Strategie, die auf dem EURUSD funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch auf dem USDEUR funktionieren, und sei es nur wegen der Asymmetrie von Kauf und Verkauf.
Für Intraday kann die Asymmetrie vernachlässigt werden.
Wenn wir über Aktien, Indizes, E-Fonds und ähnliche Dinge sprechen, kann es ganz unterschiedliche Verkaufs- und Kaufstrategien geben.
Und das Prinzip der Umkehrung des Symbols funktioniert dort nicht (wenn es genau genommen überhaupt nicht für ein Instrument funktioniert)
100% wahr. Dies ist übrigens ein weiteres Kriterium für die Korrektheit des TS, das z. B. bei einigen Devisenpaaren aufgrund ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit (gleiche Stärke der Volkswirtschaften usw.) vernachlässigt werden kann, aber nicht immer.
Aber Saber muss andeuten, dass das System die Signale, die zum Kauf gehen, abfangen kann und sollte, wenn sie zum Verkauf gehen. Das ist nicht klar gesagt, aber es war mir sofort klar. Ohne sie gibt es keinen Sinn.
Im Allgemeinen steigen die Indizes allmählich, fallen aber stark; während des Wachstums gibt es praktisch keine Kerzen, die größer als 10 % sind, usw. Und es gibt immer wieder solche "Verkaufs"-Leuchter während eines Rückgangs. Das System wartet auf solche Candlesticks und verkauft. Er sollte aber auch reagieren, wenn diese Kerzen zu Käufen führen (das Symbol wird umgedreht).
Eine andere Sache ist, dass aufgrund der Art der Instrumente IMMER haben unterschiedliche Strategien nach oben und unten, außer in seltenen Fällen, und nicht berücksichtigen, ein großer Fehler, dh wenn wir eine unpersönliche Serie per Definition gegeben wurden, können wirnicht bauen eine Strategiebesser, als wenn wir alle zusätzlichen Informationen über diese Serie (die Art der seinen Preis, je nach den grundlegenden haben.)
Eine Strategie, die auf dem EURUSD funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch auf dem USDEUR funktionieren, und sei es nur wegen der Asymmetrie von Kauf und Verkauf.
Die Intraday-Asymmetrie kann vernachlässigt werden.
Im Allgemeinen gibt es bei der Platzierung von Aufträgen nach Zeit in der Regel wirklich keine Analyse des Symbols, aber wenn es diese Analyse gibt, dann wird alles umkippen, wie es sollte und auch intraday. Tatsächlich ist die zeitliche Platzierung mit dem Tick verknüpft, wenn sie korrekt und präzise durchgeführt wird, so dass die Invarianz funktioniert, außer natürlich bei der Zeitumkehr. In diesem Fall sollten wir die Auftragseröffnungs- und -abschlusspunkte ändern, aber es ist immer noch unklar, wie wir die Logik beibehalten sollen.
Sie analysieren das Symbol also überhaupt nicht, wenn Sie sich zum Kaufen und Halten entscheiden? Dann handelt es sich um einen reinen Zufall und nicht um ein Handelssystem.
Ich halte es für falsch, das Argument der Praktikabilität in der theoretischen Argumentation zu verwenden.
Ich halte es für falsch, das Argument der Praktikabilität in der theoretischen Argumentation zu verwenden.
Es handelt sich einfach um zwei verschiedene Dinge: Kaufen und Halten beruht meist auf der Fundamentalanalyse und wird in der Regel nicht in einen EA integriert. Wenn Sie Signale aus den Nachrichten oder Aktienindizes nehmen, handelt es sich definitiv nicht um mathematisch unveränderliche Signale.
Das sind nur verschiedene Dinge, Kaufen und Halten ist vor allem von der fundamentalen Analyse und sie sind in der Regel nicht in den Expert Advisor setzen. Wenn Sie Signale aus den Nachrichten oder Aktienindizes nehmen, handelt es sich definitiv nicht um mathematisch unveränderliche Signale.
Sie hat jedoch nichts mit der Suche nach Mustern in numerischen Reihen zu tun, und wenn wir die Invarianz von TS als eine Bedingung für die Suche nach Mustern in numerischen Reihen betrachten, dann ist sie eine notwendige Bedingung.
Ich komme immer noch zu dem Schluss, dass es falsch ist, diesen Ansatz der Korrektheit auf das umgekehrte Symbol anzuwenden, oder dass seine Anwendung begrenzt ist.
Der Grund dafür ist einfach - wie bereits erwähnt, ungleiche Kauf- und Verkaufsstrategien.
d.h. eine gute Kaufstrategie MUSS bei einem umgekehrten Symbol nicht funktionieren, aber wenn sie sich selbst umkehrt, WARUM weiß sie, wann, d.h. welches Symbol auf dem Kopf oder aufrecht steht?
Kauf und Verkauf müssen also getrennt voneinander geprüft werden, so dass ein Flipping keinen Sinn macht.
s.o.
Ich kann mich nicht erinnern, ob es irgendwo eine ähnliche Einstufung gab, meiner Meinung nach sollte sie unterschieden werden, obwohl die Grenze unscharf ist
1. indexierte Preisreihen, die Zahl bestimmt den Wert des Vermögenswertes
2. Reihe der Wechselkurse, die Zahl gibt das Austauschverhältnis zwischen zwei Werten an
Die 1er sind rein spekulativ, die 2er sind es nicht oder nicht wirklich. Nur bei einer reinen 2 kann man über eine mathematisch korrekte Strategie beim Flippen nachdenken. Aber das ist reine Spekulation. Eurobucks nicht immer.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084
Wenn der Wunsch besteht, zu diskutieren, schlage ich vor, dies in diesem Thread zu tun, da es in den Blogs keine Benachrichtigungen über Antworten gibt.Können wir die NICHT korrekte TS demonstrieren?
Können wir den falschen TS demonstrieren?
Experten\Beispiele\MACD\MACD Sample.mq5