Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 13
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Warum nicht mit dem Hauptmerkmal - dem Gewinn - beginnen? Wer braucht eine korrekte Funktion, die Sie überprüft haben, aber keinen Gewinn bringt? Ist das reine Wissenschaft?
Nun, verbinden Sie diese reine Wissenschaft mit Eigenschaften, die ein Händler benötigt - und diese Eigenschaft ist NUR für den Profit...!
Binden wir es fest. Im Nachhinein, wenn die Preis(zeit)funktion bereits bekannt ist. Ein Währungspaar. Es bleibt nur noch, die Zeitpunkte der Eröffnung und Schließung von Geschäften so zu wählen, dass der größte Gewinn erzielt wird. Wir wählen diese Zeitpunkte wie folgt: Zum Zeitpunkt eines globalen Minimums eröffnen wir eine Kaufposition, zum Zeitpunkt eines globalen Maximums schließen wir sie und eröffnen dann eine Verkaufsposition, die zum nächsten globalen Minimum geschlossen wird. Und so weiter. Wenn die Kursbewegung zu diesem Zeitpunkt viel größer ist als der Overhead (Spread, Kommission...), können wir auch Umkehrpunkte im Retracement-Bereich einfügen, die Position für diese Zeit schließen und die entgegengesetzte Position eröffnen. Dann werden wir alle möglichen Gewinne einstreichen, mehr gibt es nicht.
Unterm Strich. Die entscheidenden Momente sind die Momente, in denen der Preis seine Extrema erreicht. Sie bleiben erhalten, wenn anstelle der Preis-(Zeit-)Funktion nach Extremwerten F (Preis (Zeit)) gesucht wird, wenn F monoton ist.
Binden wir. Im Nachhinein, wenn die Preis(zeit)funktion bereits bekannt ist. Ein Währungspaar. Es bleibt nur noch, die Zeitpunkte der Eröffnung und Schließung von Geschäften so zu wählen, dass der größte Gewinn erzielt wird. Wir definieren diese Momente wie folgt: Zum Zeitpunkt eines globalen Minimums eröffnen wir einen Kaufhandel, zum Zeitpunkt eines globalen Maximums schließen wir ihn und eröffnen dann einen Verkaufshandel und schließen ihn zum Zeitpunkt des nächsten globalen Minimums. Und so weiter. Wenn die Kursbewegung zu diesem Zeitpunkt viel größer ist als der Overhead (Spread, Kommission...), können wir auch Umkehrpunkte im Retracement-Bereich einfügen, die Position für diese Zeit schließen und die entgegengesetzte Position eröffnen. Dann werden wir alle möglichen Gewinne einstreichen, mehr gibt es nicht.
Unterm Strich. Die entscheidenden Momente sind die Momente, in denen der Preis seine Extrema erreicht. Sie bleiben erhalten, wenn anstelle der Preis-(Zeit-)Funktion nach Extremwerten F (Preis (Zeit)) gesucht wird, wenn F monoton ist.
Die Anpassung von TS für ein Paar ist kein Sonderfall, sondern wird History Matching genannt.
Aber diese Anpassungen machen diesen TS nicht immer RICHTIG!
Die RICHTIGE TS ist, wenn die Strategieeinstellungen bei einem Paar Gewinn bringen, aber dieselben Einstellungen ohne zusätzliche Optimierung der Strategie auch bei anderen Paaren Gewinn bringen.
Dies ist ziemlich schwierig zu erreichen, aber es ist möglich... Und in diesem Fall hängt der Erfolg von der IDEE der Strategie ab, nicht von den Kursen, ob richtig, falsch oder durch eine Bedingung verändert...
Binden wir. Im Nachhinein, wenn die Preis(zeit)funktion bereits bekannt ist. Ein Währungspaar. Es bleibt nur noch, die Zeitpunkte der Eröffnung und Schließung von Geschäften so zu wählen, dass der größte Gewinn erzielt wird. Wir definieren diese Momente wie folgt: Zum Zeitpunkt eines globalen Minimums eröffnen wir einen Kaufhandel, zum Zeitpunkt eines globalen Maximums schließen wir ihn und eröffnen dann einen Verkaufshandel und schließen ihn zum Zeitpunkt des nächsten globalen Minimums. Und so weiter. Wenn die Kursbewegung zu diesem Zeitpunkt viel größer ist als der Overhead (Spread, Kommission...), können wir auch Umkehrpunkte im Retracement-Bereich einfügen, die Position für diese Zeit schließen und die entgegengesetzte Position eröffnen. Dann werden wir alle möglichen Gewinne einstreichen, mehr gibt es nicht.
Unterm Strich. Die entscheidenden Momente sind die Momente, in denen der Preis seine Extrema erreicht. Sie bleiben erhalten, wenn anstelle der Preis-(Zeit-)Funktion nach Extremwerten F (Preis (Zeit)) gesucht wird, wenn F monoton ist.
Das Haupthandelsproblem (in Bezug auf abstrakte Funktionen): Identifizierung eines Extremums und "seiner Lokalität" in Echtzeit. Es bedeutet, einen Pfiff" bzw. eine Einschätzung zu geben, dass ein Extremum fast oder bereits erreicht ist und ein ausreichender Abstand zum gegenüberliegenden Extremum sowohl im Preis als auch in der Zeit besteht.
Die zweite Aufgabe besteht darin, das Nichtvorhandensein eines Extremums zum nächstgelegenen Preiszeitpunkt festzustellen. Der springende Punkt, der Sie umhaut, ist, dass sich diese Aufgabe grundlegend von der ersten unterscheidet
Beide Aufgaben können nur mit einer gewissen Zuverlässigkeit gelöst werden, da sie Prognosen sind und sich sogar widersprechen können.
Nikolai, würden Sie mir die endgültige Zahl zeigen?
nur ein kurzer Blick auf....
Ich vermute, dass es eine gibt, kann sie aber noch nicht herausfinden.
Die Figur befindet sich ganz im Wald.
Aber ich spreche von den Eigenschaften des idealen richtigen TS, die man anstreben sollte und die ich selbst anstrebe.
Ich habe bereits viel über dieses Thema hier im Forum gesprochen.
Eine wichtige Ergänzung ist in diesem Thread sehr erwünscht. Natürlich auf eine gute Art und Weise, es sollte ein separates Thema sein.
Ein angemessenes TC benötigt eine geeignete Datenstruktur, Speicher- und Zugriffsbasis.
Das derzeitige System ist sehr schwerfällig und unhandlich für die Erstellung eines richtigen TS.
Ich musste eine eigene Lösung entwickeln, die sich meiner Meinung nach als viel praktischer, kompakter und wendiger erweist.
Kurz und bündig kann ich das erklären.
Zunächst werden alle Minutenbalken gepumpt, dann werden nach und nach alle Ticks gepumpt. Ja, das kann einige Zeit dauern (einige Minuten für jedes Symbol).
Dann wird eine Datenbank mit Minutenbalken gebildet, aber mit einer Struktur, bei der Open, Close, Hight und Low noch 4 weitere Male für jedes dieser Ereignisse addiert werden. In meiner Implementierung belegt diese Struktur etwa 13 Bytes pro Takt. Sie ist fünfmal kompakter als die MqlRates-Struktur (60 Byte) und gleichzeitig informativer. Dies wird dadurch erreicht, dass nur Inkremente gespeichert werden und für den schnellen Zugriff und die Suche zusätzlich Index-Arrays vorhanden sind.
Das Array der MqlRates-Minutenbalken wird wegen seiner Unbrauchbarkeit entfernt. Das Array der Ticks ist immer noch da (es macht den Löwenanteil unseres Speicherverbrauchs aus - Hunderte von MB - normalerweise bis zu 1 GB)
Diese Datenbank belegt bereits 30-40 MB für ein Zeichen anstelle von 100-200 MB für die gesamte Geschichte.
Auf der Grundlage dieser Datenbank können Sie innerhalb weniger Millisekunden einen Zeitrahmen für einen beliebigen Zeitraum erstellen, der zudem informativer ist, da die Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse noch bekannt sind.
Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Zwischendatenbank, die nur für die Analyse eines Symbols in der Phase des Ladens eines Expert Advisors benötigt wird, um alle erforderlichen Parameter des Symbols zu berechnen (wobei die Merkmale des Symbolverhaltens berücksichtigt werden). Ich betone, dass es sich um eine Berechnung handelt und nicht um eine Auswahl nach der Suchmethode. Ich sage dies den Testern und den Liebhabern der Tester-Schiene. Dabei handelt es sich um ein komplexes, mehrstufiges System der Mustererkennung und der Bildung eines mehrdimensionalen statistischen Feldes, das einige Kilobyte oder einige zehn Kilobyte groß ist. Dieser ganze Vorgang dauert etwa 5 Sekunden.
Danach kann auch das Tick-Array gelöscht werden, und aus einer Datenbank von 30-40Mb wird eine logarithmisch komprimierte Datenbank von bis zu 1Mb erstellt. Diese Datenbank enthält ein vollständiges Bild der gesamten Symbolgeschichte vom aktuellen Zeitpunkt an. Zu Beginn gibt es ein paar Tausend Ticks, die sich allmählich zu wöchentlichen Balken steigern. Das gleiche Prinzip gilt für unser Sehen, wenn wir eine Landschaft betrachten. Je näher die Objekte in der Landschaft sind, desto detaillierter sind sie, je weiter sie entfernt sind, desto weniger detailliert sind sie, weil sie unnötig sind. Wer den Aufbau des Auges und die Anzahl der Zapfen und Stäbchen kennt, der weiß, dass das Bild eines Menschen mit perfektem Sehvermögen etwa 100 Megapixel hat.
Danach können Sie die Basis von 30-40 Mb löschen und nur die Basis übrig lassen, die weniger als 1 Mb wiegt.
Ein paar Minuten Vorbereitung für die TK sind getan.
Als Nächstes fügen wir unserer Datenbank Ticks hinzu, während wir handeln, und verpacken sie alle, sagen wir, 30,5 Minuten neu. Wir ergänzen und aktualisieren die mehrdimensionale Tabelle der Symboleigenschaften.
Schön, nicht wahr - 1 Mb pro Symbol mit einer detaillierten Geschichte. Damit kann man einen richtigen TS erstellen, der nicht von Zeitrahmen abhängt.
Habe ich nicht Recht?
Alle Zahlen sind absolut real.
Nikolai Semko:
Liege ich falsch?
Frage: Warum brauchen Sie ein System zur Speicherung der gesamten Historie für die Produktion? )
Für die richtige TC.
Lesen Sie genauer. Das gesamte Speichersystem nimmt weniger als 1 MB in Anspruch.
Der TC sollte die gesamte Geschichte sehen.
In meinem TS geschieht genau das. Jede Zecke ist eine Mustererkennung in der gesamten Geschichte von Zecken bis Wochen. Durch logarithmische Komprimierung und zyklusfreie Berechnungsmethoden habe ich für den gesamten Erkennungszyklus über die gesamte Historie eine Zeit von viel weniger als 1 Millisekunde erreicht.
Für den richtigen TS.
das Prinzip der Datenspeicherung hat nichts mit der "Korrektheit" des TS zu tun)
Das Prinzip der Datenspeicherung hat nichts mit der "Korrektheit" des TS zu tun)
Es geht um die Möglichkeit, einen korrekten TS zu bauen. Es ist viel einfacher, ein stabiles Gebäude aus besseren und stabileren Ziegeln zu bauen.
Ich vertrete lediglich meine Meinung, die auf meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen beruht.
Ich will niemandem etwas aufzwingen und ich werde auch nicht streiten.
Es geht darum, eine richtige TK aufbauen zu können. Es ist viel einfacher, ein stabiles Gebäude aus besseren und stärkeren Ziegeln zu bauen.
Ich gebe lediglich meine Meinung wieder, die auf meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen beruht.
Ich verpflichte mich zu nichts und ich werde auch nicht streiten.
"Richtigkeit" und ganz allgemein, was die individuellen Konzepte von TC sind :-)
Soweit ich die Botschaft des Themas verstehe, sollte eine Art von Handelssystem als eine Reihe von mathematischen Formeln und die Bestimmung von Kauf-/Verkaufszeitpunkten nicht mit Koordinaten verbunden sein (hängt nicht vom Zeitpunkt ab, sondern nur von früheren Bewegungen; und hängt nicht von absoluten Werten ab, sondern von der relativen Preisspanne). Das ist es, was wir "richtig" nennen werden.
Aber ich möchte es nicht als richtig bezeichnen, denn wenn es um den Markt geht, dann ist es Unsinn. Es geht um Abstraktionen, es geht um Konvolute.
Es geht darum, die richtige TS zu bauen.
@TheXpert setzt das Wort "korrekt" absichtlich in Anführungszeichen. Als ich das Thema erstellt habe, konnte ich nicht ahnen, dass dieses Wort so viele völlig themenfremde Äußerungen hervorrufen würde. Es ist ein Fall, in dem die Macht des Wortes nicht in eine positive Richtung gespielt hat. Ich kann ihn nicht umbenennen. Mir fällt nicht einmal ein anderer Name ein - mir fällt nichts anderes ein.