Auf der Suche nach Mustern - Seite 274
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Apropos Wochentage, eine Art Rätsel:
Im H1-Bild der (fast) typische Durchschnitt der Stundenkerzen. (d. h. der Durchschnittswert unter Ausschluss von extrem großen und zu kleinen Werten)
Welcher Wochentag ist mit Kreisen gekennzeichnet?
manchmal sind die Statistiken hier wirklich schlecht rasiert ;)
Das habe ich früher auch mal gemacht:
die durchschnittliche Länge der oberen Turmspitze, der unteren Turmspitze und des Körpers.
werfen Sie nichts weg
Übrigens, das Signal ist nicht schlecht
Noch 4 Versuche :-)
Ich spiele nicht erraten, die Melodie) jedes Instrument hat seine eigene und verschiedene Perioden der Aktivität, exportieren Sie einfach H / L der täglichen, stündlichen, Minute Kerzen und Sie werden für sich selbst sehen
So ist das immer mit diesen...
Das habe ich bei meinem Broker schon ein paar Mal festgestellt, natürlich nicht so stark, aber genug, damit der Roboter reagiert oder einen Stopp herausnimmt.
Mir ist auch aufgefallen, dass sie einmal pro Woche die Charts korrigieren, d.h. sie löschen einige Minutenbalken aus der Historie, ich glaube es ist eine Kurssitzung, ich bin mir nicht sicher.
sind plötzlich Dienstage. Mit minimalen statistischen Unterschieden, aber mehr als einer Fehlermarge.
Dafür gibt es eine recht einfache natürliche Erklärung: Der Montag ist ein eher unscharfer Tag, an dem die Nachrichten vom Wochenende verdaut werden,
am selben Montag treten die geografischen Märkte ungleichmäßig ein, und am Dienstag findet eine stärkere gemeinsame Aktion statt.
anscheinend teilweise so, dass, wenn der Dienstag zuschlägt, er auch zuschlägt :-) daher die "schwarzen Dienstage".
Der statistische Unterschied ist gering, aber er ist da.
Ich frage mich, wie man mit Intraday-Volatilitätsschwankungen überhaupt Geld verdienen kann? Ein Straddle mit binären Optionen?)
Ich habe auch viel darüber nachgedacht - es ist wirklich faszinierend. Vielleicht Ausbruchsschemata mit einem gleitenden Ausbruchsniveau in Abhängigkeit von der vorangegangenen durchschnittlichen Volatilität, etwa für eine Woche?
Das habe ich bei meinem Broker schon ein paar Mal festgestellt, natürlich nicht so stark, aber genug, damit der Roboter reagiert oder einen Stopp herausnimmt.
Mir ist auch aufgefallen, dass sie einmal pro Woche die Charts korrigieren, d.h. sie entfernen einige Minutenbalken aus der Historie, ich glaube, es handelt sich um eine Kurssitzung, bin mir aber nicht sicher.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie machen es in den Küchen und verwenden veraltete Software. Es reicht nicht aus, dass sie Küchen sind und mit Geld für neue Software geizen.
Ich habe auch viel darüber nachgedacht - es ist wirklich faszinierend. Vielleicht Ausbruchsschemata mit einem gleitenden Ausbruchsniveau in Abhängigkeit von der vorangegangenen durchschnittlichen Volatilität, beispielsweise für eine Woche?
Wenn es keinen Trend gibt, die Inkremente unabhängig sind und die Volatilität nur von der Zeit abhängt, dann können meiner Meinung nach nur Optionsstrategien funktionieren (wenn es sie gibt und sie billig genug sind).
So ist das immer mit diesen...
Sie mögen dich nicht, du musst ihnen viel Geld abgenommen haben, also wollen sie sich rächen).
Wenn es keinen Trend gibt, die Inkremente unabhängig sind und die Volatilität nur von der Zeit abhängt, können meiner Meinung nach nur Optionsstrategien funktionieren (wenn es sie gibt und sie billig genug sind).
Meiner Meinung nach gehen Sie von sehr idealisierten Bedingungen aus. Wenn ein Quasi-Ornstein-Uhlenbeck-Prozess für ein beliebiges Paar existieren würde, wüsste ein lokaler Fan dieser Kameraden nicht, wo er die Taschen mit dem Geld verstecken sollte.
Ich habe über echte Paare geschrieben.
Meiner Meinung nach gehen Sie von sehr idealisierten Bedingungen aus. Wenn es bei irgendeiner Paarung eine Art Ornstein-Uhlenbeck-Prozess gäbe, wüsste der lokale Fan dieser Genossen nicht, wo er die Taschen mit dem Geld verstecken sollte.
Ich habe über echte Paare geschrieben.
Das ist die Aufgabe, um sinnvolle Unterschiede zwischen realen Preisen und solchen Modellen zu finden. Genauer gesagt, um die Zeiträume zu isolieren, in denen es solche Unterschiede gibt.
Ein SB mit zeitlich schwankender Volatilität ist eine sehr heimtückische Sache. Es ist leicht zu erkennen, was es nicht gibt - Trends, Flats, Korrelationen von Inkrementen oder sogar Cluster von Umkehrungen. Wenn man Transformationen vornimmt, die einen solchen Prozess auf ein normales SB reduzieren, verschwinden all diese Dinge normalerweise. Leider ähneln die realen Preise, die auf diese Weise umgewandelt werden, auch den gewöhnlichen SB. Aber das zeigt nur, dass wir in eine andere Richtung graben müssen.