Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 131
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Bei den realen Zitaten ist das Bild nicht beeindruckend. Hier ist die öffentlich zugängliche NMA :
Zeigen Sie es nicht an 40 Proben, sondern an mehreren hundert. Ansonsten ist der Vergleichsmaßstab ein anderer.
etwas Ähnliches wie das Ihre finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732070
HMA ist ein eher künstlicher Filter ohne theoretische Grundlage, aber ein ähnliches Ergebnis (und mit weniger Berechnungen) kann auf andere vernünftige Weise erzielt werden.
Es gibt eine arithmetische Nuance - wenn ein Filter (Durchschnitt, Ableitung, wie auch immer Sie ihn nennen wollen) eine Periode/Tiefe/Skala hat, dann dreht sich sein Graph um den entsprechenden SMA. Und dieser SMA wird eine gute Annäherung sein, weil er die Grenze darstellt.
Zeigen Sie es nicht mit 40, sondern mit mehreren hundert Zählungen. Ansonsten ist der Vergleichsmaßstab ein anderer.
2 Tage.
Das ist schön!
- Geben Sie mir den Indikator, ich werde ihn für Sie in Echtzeit auswerten.
https://www.mql5.com/ru/code/10272
2 Tage.
Hier sehen Sie. Nichts Herausragendes mehr, nur noch das Gleiche wie der Preis, mit einer leichten Glättung. Nun, meine kann auf die gleiche Weise an 2 Tagen mit einer Reduzierung der Anzahl der Summanden an den Preis herankommen:
Erhöhen wir die Anzahl der Summanden in der Filtersumme aus dem letzten Bild:
Es ist schon hübscher, nicht wahr?
Erhöhen Sie sie noch etwas mehr:
khorosh, kann dein Jurik das auch?
nur die Höhe der Kerzen hat sich verringert
nur die Höhe der Kerzen hat sich verringert
Erhöhen wir die Anzahl der Summanden in der Filtersumme aus dem letzten Bild:
Es ist schon schöner, nicht wahr?
Erhöhen Sie sie weiter:
khorosh, vielleicht ist deine Jurik auch so?
Jurik nein. Aber die AMA könnte, wenn man die Parameter aufnimmt, ähnlich sein. Ein adaptiver Algorithmus, der den Mittelungszeitraum in Abhängigkeit von der Volatilität ändert.
Jurik nein. Aber die AMA, wenn man die Parameter aufnimmt, könnte ähnlich sein. Ein adaptiver Algorithmus, der den Mittelungszeitraum in Abhängigkeit von der Volatilität ändert.
Dies ist eine Sackgasse. In meinem Filter gibt es keine Mittelungszeiträume (bei der Berechnung des Filterwerts in Referenz i liegen die Informationen höchstens 1 Referenz in der Vergangenheit, und das ist selten). Andernfalls wäre es unmöglich, so etwas zu tun:
Das ist eine Sackgasse. In meinem Filter gibt es keine Mittelungszeiträume. Andernfalls wäre es unmöglich, dies zu tun:
Nun, das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Ich erinnere mich jetzt, dass Sie schon einmal über Ihren Filter geschrieben haben.