Von der Praxis zur Theorie und zurück zur Praxis - Seite 45
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Dieses Modell eignet sich für eine Fläche mit einem konstanten Trend. Nicht ganz geeignet für einen Abschnitt mit wechselnden Trendrichtungen. Für eine horizontale Wohnung überhaupt nicht geeignet.
Sowohl im Trend- als auch im Flottenbereich sind die ersten Preisdifferenzen stationäre Reihen
Hochwasser-Thread #2.
Der Sohn desTheorie-Praxis-Threads, es sind noch 1000 Seiten zu füllen.
Irgendwo am Anfang der Branche war - dass die Systeme auf den Maschinen undicht sind.
Niemand kümmert sich darum, warum sie undicht sind).
Danke, ich habe es mir gemerkt. Lassen Sie sie erst einmal stümpern, gehen Sie bald an den Computer und können Sie dann die Fakten belegen, um das Thema fortzusetzen.
nicht wirklich
nur über ein relativ kurzes Intervall können Paare vorgeben, kointegriert zu sein und sogar den ADF-Test und andere ähnliche Tests bestehen
und dann breiten sie sich unweigerlich aus
Nicht ganz so. Wenn Paare plötzlich kointegriert werden, schätzen wir zunächst den Grund dafür. Wenn wir den Grund finden, beseitigen wir diese "Grundlage". Manchmal hält diese Art von Glück lange genug an, zum Beispiel denke ich, dass, bevor ein neuer Zar in den weißen Wigwam kommt, etwas Glück anhalten wird, denn der jetzige hat einige Leute in die Co. getrieben und es scheint, dass er seine Taktik nicht ändern wird)))).
Nicht wirklich. Wenn Paare plötzlich kointegriert werden, muss man zunächst einmal sehen, auf welcher "Grundlage" sie sich verhalten. Wenn wir den Grund dafür finden, können wir dieses "Fundament" abbauen. Es passiert und dauert lange genug solches Glück, zum Beispiel, ich denke, bevor der neue König in der weißen Wigwam etwas Glück dauern wird, für die aktuelle fuhr einige in co. und es scheint, seine Taktik wird nicht ändern)))).
Sie haben schon immer mit Vulpium effugium gehandelt, und ein Handelskrieg würde Ihre Volatilität erhöhen.
Was bringt es, eine Integration zu durchlaufen?
Sie haben Ihre IP-Adresse aufgeschrieben und werden bereits verfolgt.
Sowohl in den Trendabschnitten als auch in den Flottenabschnitten sind die ersten Preisdifferenzen stationäre Reihen
Selig ist, wer glaubt, ihm ist warm in der Welt
Selig ist, wer glaubt, ihm ist warm in der Welt
Die Hauptsache ist, dass dieser Glaube dazu beiträgt, echtes Geld zu beschaffen, und wenn das alles nur um der Forumsdiskussionen willen geschieht, ist das schlimmer als Korruption.
Nicht wirklich. Wenn Paare plötzlich kointegriert sind, muss man zunächst einmal sehen, auf welcher "Grundlage" sie sich verhalten. Wenn wir den Grund dafür finden, können wir dieses "Fundament" abbauen. Es passiert und dauert lange genug solches Glück, zum Beispiel, ich denke, bevor der neue König in der weißen Wigwam etwas Glück dauern wird, für die aktuelle fuhr einige in co. und es scheint, seine Taktik wird nicht ändern)))).
Genauer gesagt, wir erfinden eine bequeme Erklärung für das, was vor sich geht, die uns passt.) Aber dann "plötzlich" alle gleich in der Anlage )
Selig ist, wer glaubt, ihm ist warm in der Welt
Gesegnet seien die Unglücklichen (c), die nicht einmal den Verstand haben, einen einzigen Satz in eine Google-Suche einzugeben.
https://habr.com/ru/post/314330/
Und Praxistests, vor allem in englischsprachigen Quellen, gibt es in Hülle und Fülle.
Aber was kann man tun...
P.S. Schade, dass Sie den Wortlaut geändert haben.Gesegnet seien die Unglücklichen (c), die nicht einmal den Verstand haben, einen einzigen Satz in eine Google-Suche einzugeben.
https://habr.com/ru/post/314330/
Und Praxistests, vor allem in englischsprachigen Quellen, gibt es in Hülle und Fülle.
Aber was kann man tun...
P.S. Schade, dass Sie den Wortlaut geändert haben.Eine kleine Lektüre: Stationarität (im weiteren Sinne) bedeutet per Definition (a) Erwartungskonstanz, (b) Streuungskonstanz und (c) Abhängigkeit der ACF nur von einer Zeitdifferenz.
Der Dickey-Fuller-Test funktioniert nur für autoregressive Prozesse. Im allgemeinen Fall sind andere Tests erforderlich. So wird beispielsweise der Mann-Whitney-Test häufig für die Erwartungskonsistenz und der Siegel-Tukey-Test für die Varianzkonsistenz verwendet (beide sind nichtparametrisch).
Lesen Sie normale Texte über Theoretiker und Matstats, nicht diesen ökonometrischen Quatsch, bei dem jeder Prozess als autoregressiv angenommen wird.
Selig sind die Unglücklichen (c), die nicht einmal den Verstand haben, einen einzigen Satz in eine Google-Suche einzugeben.
https://habr.com/ru/post/314330/
Und Praxistests, vor allem in englischsprachigen Quellen, gibt es in Hülle und Fülle.
Aber was kann man tun...
P.S. Schade, dass Sie den Wortlaut geändert haben.Mit diesem Wissen sollten Sie nur in eine Fabrik gehen!