Eine Strategie für den Einstieg in Shorts. In der Regel vor Ablauf der Frist, bei Aktien, die geshortet werden können, JUNI JULI Ernte - Seite 17
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Man kann nicht eine Aktie verkaufen und einen Futures kaufen!
Wenn sich die Futures in Backwardation befinden und die Aktien zuvor gekauft wurden, können Sie sie verkaufen und die Futures kaufen. Nach Ablauf der Frist können Sie die Aktien dann zurückerhalten. Aber dann gäbe es keine Dividende. Vor der Ankündigung der Verschiebung des Stichtags befanden sich die Juni-Futures in Backwardation, nach der Verschiebung wurde daraus ziemlich schnell Contango. Diejenigen, die die Nachrichten der Sberbank oder von Insidern verfolgten, konnten damit gutes Geld verdienen. Es war möglich, die zuvor gekauften Uber-Aktien zu verkaufen und die Futures zu kaufen, die vor dem Rollover 8 % billiger gehandelt wurden.
Wenn sich die Futures in Backwardation befinden und die Aktien zuvor gekauft wurden, können Sie sie verkaufen und die Futures kaufen. Nach Ablauf der Frist können Sie die Aktien zurückerhalten. Aber dann gäbe es keine Dividende. Vor der Ankündigung der Verschiebung des Annahmeschlusses befanden sich die Juni-Futures in Backwardation, nach der Verschiebung wurde sie ziemlich schnell zu Contango. Diejenigen, die die Nachrichten der Sberbank oder von Insidern verfolgten, konnten damit gutes Geld verdienen. Es war möglich, die zuvor gekauften Uber-Aktien zu verkaufen und die Futures zu kaufen, die vor dem Carry 8 % billiger gehandelt wurden.
Durch den Verkauf von Aktien verzichten Sie nicht nur auf die Dividenden, sondern im Gegenteil, wenn die Dividenden ausfallen, während Sie die verkauften Aktien halten (Sie haben die Aktien bis zur Schließung des Aktienregisters gehalten - Cut-off), müssen Sie sie bezahlen!
Aber das ist noch nicht alles!
Nachdem er die Aktien verkauft hat, kauft der Makler sie für Sie zum gleichen Betrag zurück und zieht Ihnen gleichzeitig die Zinsen ab.
für die Aktien, die er (der Makler) gekauft hat.
Hier ist eine interessante Situation für VTB-6.20, VTB-9.20
Vorhersage
Geschichte der VTB-Dividende
2017 - 0,00117 RUB/Aktie
2018 - 0,003453491 RUB/Aktie
2019 - 0,001098678 RUB/Aktie
Bis heute ist die Dividende an 6 Terminen gefallen, aber die diesjährige
6 läuft am 18.06.2020 ab.
Der Markt erwartet auch für die 9. Futures Dividenden, aber die Erwartungen sind viel niedriger,
als die Analysten von BCS und Otretia vorhersagen.
Das heißt, wenn die Dividenden so ausfallen, wie von den Analysten prognostiziert, ist es möglich, bis zu 15 % pro Jahr zu verdienen.
Wenn Sie bei 6 Termingeschäften in den Markt einsteigen, beträgt der Gewinn 4,37 % (das ist bereits ein Gewinn in der Tasche), ABER
Wenn die VTB das Register bis zum 18.06.2020 schließen will, wird der Gewinn um ein Vielfaches steigen!
Aus diesem Grund heißt das Programm "Div hunter".
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
Die Strategie ist sehr einfach und basiert auf dem Ablaufdatum
Futures-Preis = (SPOT-Preis * Anzahl der Aktien im Futures) / Anzahl der Aktien im SPOT-Los = 0
Dividenden sind ein Bonus, wenn sie unerwartet erklärt werden und die Futures contango gehandelt werden.
Wenn die Dividenden erklärt werden, wird die Zukunft rückwärts gerechnet und der Gewinn mit den Dividenden berechnet.
wird mit der Dividende verrechnet.
Contango-Futures-Preis = SPOT-Preis + CB-Kurs - diese Regel ergibt sich aus der Tatsache, dass
Nicht alle Anleger wollten ihre Gelder ein ganzes Jahr lang auf der Bank "einfrieren",
und so wurde das Delta (Zentralbankkurs) der Aktienderivate geboren.
Sie können keine Aktien verkaufen und Futures kaufen!
In Ihrem gestrigen Fall würden Sie also die Backwardation beim Cutoff von 9 Futures zum Zeitpunkt der Spot-Futures-Paarung verlieren, aber dennoch 14% p.a. aufgrund der Dividende erhalten? Oder?
In Ihrem gestrigen Fall verlieren Sie also die Backwardation bei Cut-off 9 der Futures zum Zeitpunkt des Spot-Futures-Paares, erhalten aber dennoch 14% p.a. aufgrund der Dividende? Oder?
Genau, aber nicht 14%, sondern ~14,3%
Genau, aber bei 14 % sind es ~14,3 %.
Ich danke Ihnen.
Meine VTB Juni-Futures liegen bei 1,02 % Kassadifferenz, die September-Futures bei -0,86 %. Und es ändert sich ständig.
Meine VTB-Juni-Futures haben eine Spot-Differenz von 1,02 %, die September-Futures eine Differenz von -0,86 %.
Dies ist die Rendite bis zum Verfall (nehme ich an), nicht die annualisierte Rendite.
Es handelt sich um die Rendite bis zum Verfall (nehme ich an), nicht um die annualisierte Rendite.
Nein, es handelt sich um ein Skript, das lediglich die Differenz zwischen dem Terminkurs und dem Kassakurs berechnet und alles tabellarisch darstellt.
...
Wenn Sie die Rendite berechnen, 6 (Zentralbankzinssatz) durch 365 teilen, erhalten Sie den Zinssatz pro Tag und multiplizieren das Ganze mit der Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Verfall. Wenn bei Juni-Futures die Differenz zwischen Futures und Spot mehr als 1,06% (6/365*65) beträgt, ergibt sich eine jährliche Rendite von mehr als 6%.
Nein, es ist ein Skript, das nur die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis berechnet und alles in einer Tabelle ausgibt.
Das Skript funktioniert also nicht richtig.
Prozentsatz pro Jahr (einschließlich aller Provisionen)