Gelten im Devisenhandel die Gesetze der Physik? - Seite 14
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(Großartig. Geben Sie mir Ihre Kreditkarte. Denn einheimische Musiker wissen nicht, dass es Disharmonie in der Welt gibt.
meine Kreditkarte ist ein Bankkonto))), wenn ich Recht habe, geht das Geld rein, wenn ich Unrecht habe... tut es nicht.)
Nach meinen Beobachtungen wird das Diagramm nicht neu gezeichnet, sondern ergänzt.
Ach ja, richtig.
Ich habe diesen Indikator getestet - HP-Filter, er ist wahnsinnig überzeichnet.
Oh, ja.
Ich habe diesen Indikator getestet - HP-Filter, es ist ein schreckliches Redraw
Testen ist gut, aber es herauszufinden ist schwieriger.
Ach ja, richtig.
Ich habe diesen Indikator - den HP-Filter - getestet, er ist eine schreckliche Neuberechnung.
Я
Ich zeige Ihnen nicht den Weg des Verstehens.
Я
Eine so starke Persönlichkeit, dass ich eine Bombe bin.
Я
Ich weise Sie nicht darauf hin, dass Sie verstehen sollen.
Я
Eine so starke Persönlichkeit, dass ich eine Bombe bin.
Ich sehe, James Bond und Karabas-Barabbas in einem).
Bei der Suche nach Mustern in der Preisentwicklung sind Analogien zu verschiedenen physikalischen Phänomenen keine Seltenheit. Und mit unterschiedlichem Erfolg werden verschiedene Gesetze der Physik, Mathematik, Geometrie usw. angepasst und im Handel angewandt.
Lassen Sie mich zu diesem Thema etwas sagen.
Die Gesetze der Physik funktionieren in der physikalischen Welt, für die sie entdeckt wurden. Die Ökonometrie, die sich auf statistische Methoden und Modelle stützt, wird zur Untersuchung und Beschreibung des Marktes eingesetzt. So kann die Physik im besten Fall nur den bereits entwickelten Apparat oder das Modell für die Beschreibung eines wirtschaftlichen Phänomens zur Verfügung stellen, wenn letzteres durch dieselbe Analytik beschrieben wird, die in diesem Modell enthalten ist, und die Rolle der Physik in der Wirtschaftsforschung ist somit begrenzt.
Die Untersuchung eines beliebigen Objekts zum Zweck seiner praktischen Nutzung beruht auf der Sammlung von Informationen über dieses Objekt. Und erst nachdem die gesammelten Informationen umfassend verarbeitet wurden, um Muster zu erkennen und zuverlässig zu identifizieren, erfolgt die Modellierung.
Im Falle des Marktes oder genauer gesagt, um ein wirklich funktionierendes Handelssystem zu schaffen, ist es notwendig, verschiedene statistische Untersuchungen durchzuführen, um die Regelmäßigkeiten zu bestimmen, die für den Handel von praktischer Bedeutung sein können, wobei es zweckmäßig und statistisch korrekt ist, nur die Phänomene zu untersuchen, die die Eigenschaft der Wiederholbarkeit besitzen. So ist es beispielsweise möglich, die statistischen Merkmale der Auswirkungen von Preisschocks zu untersuchen.
Lassen Sie mich zu diesem Thema etwas sagen.
Die Gesetze der Physik funktionieren in der physikalischen Welt, für die sie entdeckt wurden. Die Ökonometrie, die sich auf statistische Methoden und Modelle stützt, wird zur Untersuchung und Beschreibung des Marktes eingesetzt. So kann die Physik im besten Fall nur den bereits entwickelten Apparat oder das Modell für die Beschreibung eines wirtschaftlichen Phänomens zur Verfügung stellen, wenn letzteres durch die gleiche Analytik beschrieben wird, die in einem solchen Modell festgelegt ist, und die Rolle der Physik in der Wirtschaftsforschung ist begrenzt.
Die Untersuchung eines beliebigen Objekts zum Zweck seiner praktischen Nutzung beruht auf der Sammlung von Informationen über dieses Objekt. Und erst nachdem die Informationen gesammelt worden sind, werden sie umfassend verarbeitet, um Muster zu erkennen und sie zuverlässig zu identifizieren.
Im Falle des Marktes oder, genauer gesagt, um ein wirklich funktionierendes Handelssystem zu schaffen, ist es notwendig, verschiedene statistische Untersuchungen mit dem Ziel der Bestimmung seiner Regelmäßigkeiten durchzuführen, die von praktischer Bedeutung für den Handel sein können, wobei es zweckmäßig und statistisch korrekt ist, nur solche Phänomene zu untersuchen, die die Eigenschaft der Wiederholbarkeit besitzen. So ist es beispielsweise möglich, die statistischen Merkmale der Folgen von Preissprüngen zu untersuchen.
Bei Volumina von nicht mehr als 1-2% der momentanen Volatilität, d.h. bis zu 10 Lots. Bei größeren Mengen müssen Sie untersuchen, wie sich Ihre Menge auf das System auswirkt.
Bei einem Volumen von nicht mehr als 1-2% der momentanen Volatilität, d.h. bis zu 10 Lots. Bei größeren Mengen müssen Sie untersuchen, wie sich Ihre Menge auf das System auswirkt.
Lassen Sie mich zu diesem Thema etwas sagen.
Die Gesetze der Physik funktionieren in der physikalischen Welt, für die sie entdeckt wurden. Die Ökonometrie, die sich auf statistische Methoden und Modelle stützt, wird zur Untersuchung und Beschreibung des Marktes eingesetzt. So kann die Physik im besten Fall nur den bereits entwickelten Apparat oder das Modell zur Beschreibung eines wirtschaftlichen Phänomens zur Verfügung stellen, wenn letzteres durch die gleiche Analytik beschrieben wird, die in einem solchen Modell festgelegt ist, und die Rolle der Physik in der Wirtschaftsforschung ist begrenzt.
Die Untersuchung eines beliebigen Objekts zum Zweck seiner praktischen Nutzung beruht auf der Sammlung von Informationen über dieses Objekt. Und erst nachdem die gesammelten Informationen umfassend verarbeitet wurden, um Muster zu erkennen und zuverlässig zu identifizieren, erfolgt die Modellierung.
Im Falle des Marktes oder genauer gesagt, um ein wirklich funktionierendes Handelssystem zu schaffen, ist es notwendig, verschiedene statistische Untersuchungen durchzuführen, um die Regelmäßigkeiten zu bestimmen, die für den Handel von praktischer Bedeutung sein können, wobei es zweckmäßig und statistisch korrekt ist, nur die Phänomene zu untersuchen, die die Eigenschaft der Wiederholbarkeit besitzen. So könnte man beispielsweise die statistischen Merkmale der Auswirkungen von Preisschocks untersuchen.
Im Allgemeinen stimme ich zu. Ich versuche nicht, die Gesetze der Physik auf den Markt anzuwenden, sondern eine Analogie zu ziehen, um die von anderen Forumsteilnehmern geäußerten Ideen besser zu verstehen. Ich streite auch nicht über Ökonometrie, aber die Ökonometrie ist eine Wissenschaft, die zu einem großen Teil aus Theorien besteht, die oft nicht durch eine ausreichende Anzahl praktischer Tests gestützt werden. Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich, daraus die Dinge zu entnehmen, die in der Praxis angewendet werden können. Schließlich ist das, was in diesem Thread vorgestellt wird, nicht der vollständige Satz von Problemen, deren Lösung es mir ermöglichen wird, ein funktionierendes Handelssystem mit wünschenswerten Parametern aufzubauen. In der Ökonometrie kann ein und dieselbe Aufgabe auf unterschiedliche Weise (Methoden) gelöst werden, und nicht immer ist die komplexeste Methode auch die effektivste. Einige handeln nach SMA, andere nach LWMA und wieder andere nach abstrusen Indikatoren, und wir können nicht im Voraus sagen, wer das beste Ergebnis erzielen wird. Die ökonometrischen Modelle ersetzen sich gegenseitig, aber keines von ihnen garantiert den Erfolg. Aber natürlich habe ich viele wertvolle Anregungen bekommen, und ich denke, ich werde noch mehr bekommen - etwas, das ich in der Praxis anwenden kann.
Was das Sammeln von Informationen und das Recherchieren von Statistiken angeht, so verstehe ich Ihren Standpunkt nicht wirklich. Alle Statistiken beruhen auf Durchschnittswerten, etwa MA. Das ist genau das, worüber wir hier sprechen. Was die Unrichtigkeit der Erforschung nicht wiederkehrender Prozesse betrifft, so bin ich grundsätzlich anderer Meinung. Ist die Preisänderungsrate ein wiederkehrender Prozess? Ist es eine Untersuchung wert?
Im Allgemeinen stimme ich zu. Ich versuche nicht, die Gesetze der Physik auf den Markt anzuwenden, sondern eine Analogie zu ziehen, um die von anderen Forumsteilnehmern geäußerten Gedanken besser verstehen zu können. Ich streite auch nicht über Ökonometrie, aber die Ökonometrie ist weitgehend eine Wissenschaft der Theorien, die oft nicht durch eine ausreichende Zahl praktischer Tests gestützt wird. Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich, daraus die Dinge zu entnehmen, die in der Praxis angewendet werden können. Schließlich ist das, was in diesem Thread vorgestellt wird, nicht der vollständige Satz von Problemen, deren Lösung es mir ermöglichen wird, ein funktionierendes Handelssystem mit wünschenswerten Parametern aufzubauen. In der Ökonometrie kann ein und dieselbe Aufgabe auf unterschiedliche Weise (Methoden) gelöst werden, und nicht immer ist die komplexeste Methode auch die effektivste. Einige handeln nach SMA, andere nach LWMA und wieder andere nach abstrusen Indikatoren, und wir können nicht im Voraus sagen, wer das beste Ergebnis erzielen wird. Die ökonometrischen Modelle ersetzen sich gegenseitig, aber keines von ihnen garantiert den Erfolg. Trotzdem habe ich natürlich viele wertvolle Anregungen erhalten, und ich denke, ich werde noch mehr bekommen - etwas, das ich in der Praxis anwenden kann.
Was das Sammeln von Informationen und die Erforschung statistischer Daten angeht, verstehe ich Ihren Standpunkt nicht ganz. (1) Alle Statistiken beruhen auf Durchschnittswerten, etwa dem MA. Das ist genau das, worüber wir hier sprechen. (2) Und in der Frage, ob es falsch ist, nicht wiederholbare Prozesse zu untersuchen, bin ich grundsätzlich anderer Meinung. Ist die Preisänderungsrate ein wiederholbarer Prozess? Ist es eine Untersuchung wert?
(1) Statistik ist viel mehr als nur ein Durchschnittswert.
(2) Man kann nur wiederholbare Dinge statistisch untersuchen. Zum Beispiel, nehmen Sie ein Ensemble, wählen Sie den Raum einiger seiner Parameter und führen Sie die Clusterisierung dieses Ensembles im Raum solcher Parameter durch. In einigen Punkten solchen Raumes wird es die Cluster der Punkte - die Zustände des Ensembles geben und nur beim Vorhandensein in solchen Clustern der großen Zahl der Punkte (d.h. bei der Wichtigkeit der Statistik) ist es möglich, über die Richtigkeit der Clusterisierung zu sprechen. Und in diesem (etwas vagen) Sinne spricht man in der Statistik von der Wiederholung von Phänomenen.