Gelten im Devisenhandel die Gesetze der Physik? - Seite 12
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei der Suche nach Mustern in der Preisentwicklung sind Analogien zu verschiedenen physikalischen Phänomenen keine Seltenheit. Und mit unterschiedlichem Erfolg werden verschiedene Gesetze der Physik, Mathematik, Geometrie usw. angepasst und im Handel angewandt.
In diesem Thema werden wir die Anwendbarkeit der Newtonschen und Hookeschen Gesetze auf die Preisentwicklung untersuchen.
Ich werde von der Tatsache ausgehen, dass jede Preisbewegung einen Handel oder - in der Sprache der Analogie - eine Kraftanwendung erfordert. Das Volumen des Handels ist der Modul der Kraft.
Die sich daraus ergebende Kraft lässt sich anhand des Neigungswinkels des gleitenden Durchschnitts im Diagramm ermitteln. In diesem Fall wird die MA-Periode ein Indikator für die Dauer der Kraft sein.
Da es eine Vielzahl von Kraftquellen gibt, die sich sowohl im Modul als auch in der Dauer unterscheiden, können mehrere gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeiträumen in Betracht gezogen werden. Auf diese Weise lässt sich die resultierende Kraft in ihre Bestandteile zerlegen.
Betrachten wir zunächst einen gleitenden Durchschnitt. In der Praxis ist es aufgrund der vielen zufälligen Schwankungen nicht einfach, die Steigung eines Durchschnittswertes genau zu messen. Meiner Meinung nach ist der Hodrick-Prescott-Filter die beste Lösung, um diese Schwankungen zu filtern.
Für die Berechnungen wird ein gefilterter Durchschnitt mit einer Periode von 30 Jahren verwendet. Es ergibt sich ein Bild (Abb. 1), bei dem der Neigungswinkel des Durchschnitts nicht so stark von zufälligen Schwankungen abhängt und die Trendrichtung klar erkennbar ist.
Berechnen wir den Modul der Kraft im Indikator nach der Formel des zweiten Newtonschen Gesetzes F=dv/dt (Abb. 2). In der zweiten Abbildung sehen wir den Zeitpunkt der Einwirkung, das Modul und die Richtung der Kraft, die auf den Preis wirkt.
Betrachten wir nun die Abweichung der Preiswerte von der Medianlinie. Die konstante Konvergenz/Divergenz des Preises gegenüber der Mittellinie legt eine Analogie mit der Elastizität oder Spannkraft nahe.
Wir verwenden auch die Formel F = - kx, um einen Indikator zu erstellen (Abb. 3).
Der Elastizitätskoeffizient k wurde so gewählt, dass die Werte der Kräfte in der gleichen Größenordnung liegen. Es liegt auf der Hand, dass k mit der Periode des Mittelwerts zusammenhängen muss, und in der Physik hängt dieser Koeffizient mit den Eigenschaften eines bestimmten Materials zusammen.
Haben Sie eine Idee, wie man das berechnen kann?
Ich habe beide Kräfte im Indikator addiert (Abb. 4).
Ich habe dasselbe mit 3 Durchschnittswerten mit Perioden von 10, 50 und 250 gemacht und das Ergebnis mit der Periode von 15 geglättet. Das Ergebnis ist in Abb. 5 dargestellt.
Der Anschluss dieses Indikators als Signalquelle für den EA ergab das folgende Bild (Abb. 6).
Ich schlage vor, die Berechnung der Signifikanzverhältnisse für Durchschnittswerte mit unterschiedlichen Zeiträumen sowie die Berechnung des Elastizitätskoeffizienten zu diskutieren.
Ich habe vor langer Zeit an etwas Ähnlichem gearbeitet, wurde aber durch die Unfähigkeit, die Elastizität zu berechnen, aufgehalten. Ich habe lange über diese Analogie nachgedacht und bin zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen.
Es gibt keine unverwüstliche Kraft als solche, sondern sie ist an manchen Stellen vorhanden und an anderen nicht vorhanden. Es sieht eher aus wie eine Feder, die durch Schnäppchen, die den Preis nach oben treiben, gedehnt wurde, aber dann, wenn der Preis auf diesem Niveau ist, schwächt sich die Federkraft allmählich ab, und je länger der Preis auf diesem Niveau ist, desto weniger bleibt die Spannung. Die Länge der Feder hat sich vergrößert, sie haben eine Art von Windungen hinzugefügt, und jetzt ist diese Länge normal, man kann sie immer noch dehnen. Die Analogie funktioniert, allerdings mit einigen Einschränkungen:
1- die Federlänge ist variabel
2- es gibt einen Elastizitätskoeffizienten, aber es ist nicht klar, ob er konstant oder variabel ist
3- Jede Skala ist eine andere Feder.
Genauer gesagt können wir uns das System als eine große Anzahl von (instabilen) Federn unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Elastizität vorstellen, von denen bei Preisbewegungen einige brechen und regelmäßig neue entstehen.
Der Bezug zum realen Markt: Ich kann einen Handel eröffnen, indem ich ein Volumen vom Markt kaufe, so lange ich will, ich kann den Preis um mindestens 100 Pips bewegen (theoretisch). Aber dann muss ich die Position schließen. Und das ist der Punkt, an dem der Zauber beginnt. Wenn niemand Aufträge in der Tasse ausgeführt hat, weitet sich die Spanne einfach aus, und ich kann jetzt mit meinem Volumen die gegenüberliegende Seite der Tasse kaufen und die Position schließen, und der Preis wird um 100 Punkte von seinem Ausgangspunkt fallen (tatsächlich wird die Spanne breiter, und Unsicherheit entsteht bis zu dem Moment, in dem der Auftrag in die leere Tasse platziert wird). Wenn der Stapel bereits mit Aufträgen gefüllt ist, brauche ich genügend Liquidität, um meine Position zu schließen und im Gewinn zu bleiben. So kann der Preis in 3 Extremfälle gehen
1- unter dem Ankaufspreis (wenn überhaupt keine Liquidität vorhanden ist)
2- Rückkehr zum Kaufkurs (wenn nur genügend Liquidität vorhanden war, um die Position zu schließen und den Kurs auf sein ursprüngliches Niveau zurückzuführen)
3- um auf dem neuen Niveau zu bleiben (wenn die Liquidität meine Bedürfnisse vollständig ausgelöscht hat).
Das sind die 3 Federoptionen. Bei der letzten Variante hat sich die Federlänge vergrößert, bei der zweiten Variante hat sie sich nicht verändert, bei der ersten Variante hat sie sich verringert....
Aber es gibt viele neue Anbieter auf dem Markt, und jeder hat eine andere Feder.
Es gibt keine elastische Kraft als solche, oder vielmehr ist sie stellenweise vorhanden und stellenweise nicht vorhanden. Es sieht eher aus wie eine Feder, die durch den Handel gedehnt wurde und den Preis nach oben treibt, aber dann, wenn der Preis auf diesem Niveau ist, lässt die Federkraft allmählich nach, und je länger der Preis auf diesem Niveau ist, desto weniger Spannung bleibt. Die Länge der Feder hat sich vergrößert, sie haben eine Art von Windungen hinzugefügt, und jetzt ist diese Länge normal, man kann sie immer noch dehnen. Die Analogie funktioniert, allerdings mit einigen Einschränkungen:
1- die Federlänge ist variabel
2- es gibt einen Elastizitätskoeffizienten, aber es ist nicht klar, ob er konstant oder variabel ist
3- Jede Skala ist eine andere Feder.
Stellen wir uns eine eindimensionale Feder in einem Vakuum vor :-)
Eine Analogie im Modell: An einem Ende der Feder befindet sich eine kleinere Last, am anderen Ende eine größere Last. Wir können nur die kleinere Last sehen und entlang der Achse der Feder auf sie einwirken. Aber selbst im Vergleich zu der geringeren Belastung ist unser Handeln abwertend klein und kann nur in der Summe mit den anderen, die in keiner Weise von uns abhängen, etwas geben. Die Kurve der geringeren Belastung wird den Kursen im Laufe der Zeit bemerkenswert ähnlich sein.
Aber wir können aus diesem Schaubild keine Schlüsse ziehen. Weder die Position der Federenden in der Zukunft, noch das Verhältnis zwischen den Massen und der elastischen Kraft, noch der Abstand zwischen den Massen. Außerdem ist das Modell nicht physikalisch - es hat keinen Bezug zum "Objektiven" unseres Bereichs.
Das ist der Effekt des Beobachters - er ist faul und dehnt daher bekannte Begriffe über unbekannte Entitäten aus.
Wenn es Chemiker gibt, lässt sich die Trendwende wahrscheinlich mit "weil de Broglie" erklären :-)
Stellen Sie sich eine eindimensionale Feder in einem Vakuum vor :-)
Eine Analogie im Modell: An einem Ende der Feder befindet sich eine kleinere Last, am anderen Ende eine größere Last. Wir können nur die kleinere Last sehen und entlang der Achse der Feder auf sie einwirken. Aber selbst im Vergleich zu der geringeren Belastung ist unser Handeln abwertend klein und kann nur in der Summe mit den anderen, die in keiner Weise von uns abhängen, etwas geben. Die Kurve des geringeren Gewichts wird im Laufe der Zeit den Notierungen bemerkenswert ähnlich sein.
Aber aus diesem Schaubild können wir nicht das Geringste ableiten. Weder über die Position der Federenden in der Zukunft, noch über das Verhältnis von Masse und Elastizität, noch über den Abstand zwischen den Gewichten. Außerdem ist das Modell nicht physikalisch - es hat keinen Bezug zum "Objektiven" unseres Bereichs.
Das ist der Effekt des Beobachters - er ist faul und zieht daher bekannte Konzepte unbekannten Gebilden vor.
Wenn es Chemiker gibt, lässt sich die Trendwende wahrscheinlich mit "weil de Broglie" erklären :-)
Ja, das ist ungefähr das gleiche Problem, das wir am Ende hatten - eine eindimensionale Feder im Vakuum mit zwei Gewichten). Es stellt sich also heraus, dass nicht die Feder, sondern der Einfluss unabhängiger Ereignisse auf das Gewicht zu berücksichtigen ist. Wenn wir dies berechnen können, wird die Feder überflüssig, ebenso wie die physikalische Analogie mit den mechanischen Gleichungen.
Das Modell ist zu grob und hat wenig mit den Märkten zu tun, man muss es entweder vorher verfeinern... bevor sich ein gemeinsames Modell herauskristallisiert, oder gleich ein anderes, ungefähreres Modell entwickeln.
Das Problem eines jeden physikalischen Modells (auf der Grundlage der Mechanik) besteht darin, dass der Markt letztlich nur aus Variablen besteht, die Konstanten sind so gering, dass sie, selbst wenn sie existieren, vernachlässigt werden können.
Wenn wir ein Modell entwickeln, sollten wir meiner Meinung nach von Konstanten ausgehen. Was wissen wir über den Markt und welche Konstanten kann es geben?
Ich kann nur eine Konstante vorschlagen, und das ist die Geschwindigkeit der Auftragsausführung. Es ist auch keine Konstante, aber der Wert ist vorhersehbar und sein Anstieg ist ebenfalls vorhersehbar.
Aber es gibt viele Marktteilnehmer, und für jeden gibt es eine andere Quelle.
Hier ist ein Screenshot eines Diagramms mit zwei Durchschnittslinien unterschiedlicher Zeiträume. Die Standardabweichungen sind für jede Linie aufgetragen.
Der Abstand zwischen dem Preis und jeder Linie bestimmt den Grad der Dehnung der entsprechenden Feder. Gleichzeitig bestimmt die Richtung jeder der mittleren Linien den Vektor der Trägheitskraft.
Durch Addition der Module und Vektoren für die Trägheits- und Elastizitätskräfte ergibt sich die resultierende Kraft.
Es geht darum, dies mathematisch zu beschreiben und die resultierende Kraft zu ermitteln.
Ja, das ist in etwa das gleiche Problem wie das Ergebnis (eine eindimensionale Feder im Vakuum mit zwei Gewichten). Es stellt sich also heraus, dass nicht die Feder, sondern die Auswirkung von unabhängigen Ereignissen auf das Gewicht zu berücksichtigen ist. Wenn wir dies berechnen können, wird die Feder überflüssig, ebenso wie die physikalische Analogie mit den Gleichungen der Mechanik.
Das Modell ist zu grob und hat wenig mit den Märkten zu tun, man muss es entweder vorher verfeinern... Das Modell ist zu grob und hat wenig mit den Märkten zu tun, wir müssen es entweder verfeinern, bevor das allgemeine Modell kommt, oder ein anderes entwickeln, das dem Modell näher kommt.
Im Grunde genommen brauchen wir nur Stöße für die Ladung, denn es sind diese Stöße, die die Ladung in Bewegung setzen. Da der Vektor dieser Stöße und die Kraft nicht konstant sind und nur die Bewegung des Preises bestimmen, kann die Ladung entfernt und als die Stöße auf die schwerelose Platte von den gegenüberliegenden Seiten einer Reihe von Objekten unterschiedlicher Masse und unterschiedlicher Geschwindigkeit betrachtet werden. Durch diese Stöße wird die Platte in unterschiedliche Richtungen bewegt, und die Seite, die mehr Schwung hat, gewinnt. Elastizität wird also überflüssig.
Dieses Modell ist eher ein Gasmodell mit einer bestimmten Temperatur, und die Größe der Gasmoleküle ist unterschiedlich, aber sie hat einen gewissen Durchschnittswert. Dies ist das Modell für die Reflexion:
Ein Gas mit einer bestimmten Temperatur (Durchschnitt) befindet sich auf gegenüberliegenden Seiten einer schwerelosen und unendlich dünnen Trennwand. Die Gastemperatur steigt ständig (Inflation). Jetzt müssen wir ein Modell der Bewegung von Molekülen und Hurrikane gegen diese Platte zu schaffen, wird die Verschiebung der Platte der Preisdiagramm sein.
Parameter des Modells: Aktuelle Temperatur (durchschnittliche Geschwindigkeit der Bewegung), Ungleichmäßigkeit nach Volumen der Temperatur, durchschnittliche Größe des Moleküls, Ungleichmäßigkeit nach Größe des Moleküls.
@Alexander, wie ist so ein Modell?
Offensichtlich ist die Trägheitskraft proportional zum Neigungswinkel des Mittelwerts und zur Periode des Mittelwerts, während die Elastizitätskraft proportional zum Betrag der Durchbiegung ist.
Es ist klar, dass ständig neue Kräfte auftauchen und verschwinden, aber wenn eine neue Kraft auftaucht, nimmt sie automatisch an der Berechnung teil.
Das ist der Sinn, wenn man zu jeder Zeit eine Vorstellung von der aktuellen Resultante hat.
Im Grunde genommen brauchen wir nur Stöße auf das Gewicht, denn es sind diese Stöße, die das Gewicht in Bewegung setzen. Da der Vektor dieser Schläge und die Kraft nicht konstant sind und den Preis in Bewegung setzen, kann die Last entfernt werden und als Schläge auf eine schwerelose Platte von gegenüberliegenden Seiten einiger Objekte mit unterschiedlicher Masse und unterschiedlicher Geschwindigkeit betrachtet werden. Durch diese Stöße wird die Platte in unterschiedliche Richtungen bewegt, und die Seite, die mehr Schwung hat, gewinnt. Elastizität wird also überflüssig.
Dieses Modell ist eher ein Gasmodell mit einer bestimmten Temperatur, und die Größe der Gasmoleküle ist unterschiedlich, aber sie hat einen gewissen Durchschnittswert. Dies ist das Modell für die Reflexion:
Ein Gas mit einer bestimmten Temperatur (Durchschnitt) befindet sich auf gegenüberliegenden Seiten einer schwerelosen und unendlich dünnen Trennwand. Die Gastemperatur steigt ständig (Inflation). Jetzt müssen wir ein Modell der Bewegung von Molekülen und Hurrikane gegen diese Platte zu schaffen, wird die Verschiebung der Platte der Preisdiagramm sein.
Parameter des Modells: Aktuelle Temperatur (durchschnittliche Geschwindigkeit der Bewegung), Ungleichmäßigkeit nach Volumen der Temperatur, durchschnittliche Größe des Moleküls, Ungleichmäßigkeit nach Größe des Moleküls.
@Alexander, wie ist so ein Modell?
Vielleicht, aber ich habe den Eindruck, dass Ihr Modell komplexer in der Umsetzung ist, während ich keine Vorteile sehe.
Angenommen, das Kriterium für die richtige Wahl des Durchschnittszeitraums ist das Mindestverhältnis zwischen der durchschnittlichen maximalen Abweichung und der Standardabweichung der letzten 200 Ticks.
Können Sie den Code eines Indikators schreiben, um diese Annahme zu überprüfen?
Ich habe es nicht (.
Ich habe es bereits überprüft. Es gibt keine Konsistenz. Es gibt völlig neue Varianten der Analyse. Gruppenverhalten.
vielleicht, aber ich habe den Eindruck, dass Ihr Modell in Bezug auf die Umsetzung komplexer ist, und ich sehe keine Vorteile.
daher wird das Diagramm neu gezeichnet