Der Indikator des Sultonow-Systems - Seite 31
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nein.
Das habe ich früher auch gedacht.
Das Ergebnis: Die mühsame TS der Liga führt zu Ergebnissen, die nicht schlechter sind als die komplexesten und ausgefeiltesten Systeme mit einer großen Anzahl von Regeln. Und sie sterben mit der gleichen Häufigkeit. Daher sind komplizierte Systeme sinnlos - sie liefern die gleichen Ergebnisse wie die einfachsten, erfordern aber einen wesentlich höheren Aufwand bei der Umsetzung.
Folglich verfügen nicht alle TK über eine einzige, angemessene Logik und handeln auf gut Glück. Man weiß nicht, wann man bei einem solchen TS mit Pech rechnen muss. Schlussfolgerung - Bislang gibt es keine normalen TCs im Forex-Bereich.
Nein.
Das habe ich früher auch gedacht.
Das Ergebnis ist, dass die langweiligsten TCs der Liga nicht schlechtere Ergebnisse liefern als die kompliziertesten und intelligentesten Systeme mit einer großen Anzahl von Regeln. Und sie sterben mit der gleichen Häufigkeit. Daher sind komplexe Systeme sinnlos - sie liefern die gleichen Ergebnisse wie die einfachsten, erfordern aber einen wesentlich höheren Aufwand bei der Umsetzung.
Ich habe eine umgekehrte Praxis. Jedes meiner Systeme wird immer komplexer und damit auch stabiler. Der aktuelle Roboter läuft seit 11 Jahren mit den gleichen Einstellungen auf 28 Währungspaaren und seit 6 Jahren auf 28 Aktien. Es verwendet M1s für die Analyse und ist kein Tester Scalper. Das heißt, es wird nicht sterben, im Gegensatz zu den einfachen und eichenhaltigen Systemen. Derzeit verbessere ich seine Komplexität, aber seine Stabilität wird noch höher sein. Das einzige Problem ist, dass es zu viele Ressourcen verbraucht.
Ich habe eine umgekehrte Praxis. Jedes meiner Systeme wird immer komplexer und damit auch stabiler. Der neueste Roboter läuft seit 11 Jahren mit den gleichen Einstellungen auf 28 Währungspaaren und seit 6 Jahren auf 28 Aktien von mir. Es verwendet M1s für die Analyse und ist kein Tester Scalper. Das heißt, es wird nicht sterben, im Gegensatz zu den einfachen und zweifelhaften Systemen. Derzeit verbessere ich seine Komplexität, aber seine Stabilität wird noch höher sein. Das einzige Problem ist, dass es eine Menge Ressourcen verbraucht.
Folglich verfügen nicht alle TK über eine einzige, angemessene Logik und handeln auf gut Glück. Man weiß nicht, wann man bei einem solchen TS mit Pech rechnen muss. Schlussfolgerung - Bislang gibt es keine normalen TCs im Forex-Bereich.
Nein. Genau genommen haben alle TS der Liga eine eiserne und sehr einfache Logik. Wir erwarten von ihnen keine "Bösartigkeit". Manchmal ist eine Banane einfach nur eine Banane.
Das ist der Vorteil der einfachen TS, dass sie nur wenige Freiheitsgrade hat - entweder sie funktioniert oder sie funktioniert nicht, und es gibt nur wenige "Halbtöne" in ihr.
Und zum Thema "nicht normal" - ich veröffentliche regelmäßig die Ergebnisse der TK der Liga. Und es gibt einige ziemlich gute Systeme, die schon seit Monaten funktionieren.
Sie sind ein Jahrzehnt lang an einem Ort herumgetrampelt und können nicht verstehen, dass der nächste Balken immer eine Unbekannte ist, aber der Trend von N Balken kann eine Richtung andeuten, aber nicht die Tatsache, dass er genau und richtig ist).
Es gibt einfachere Methoden, um ohne komplizierte Berechnungen ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskursen für einen bestimmten Zeitraum, aber das sind fertige Balken, Candlesticks.
1. Nicht 10, sondern 8, habe ich nicht stampfen, und erstellt 2 Strategien, und sie beide geeignet erschienen, auf große Zeiträume zu arbeiten, und auf die Effizienz, tolbko mehrmals die Bank überschritten - etwa 10% pro Jahr. Aber sie waren auch in anderen Bereichen nützlich: URM wurde zum Killer der Ökonometrie und Statistik, und die Markttheorie rettete das Problem der genauen Gewinnbeschreibung vor den Nobel-Demagogen.
2. Erzählen Sie Ihren Enkelkindern Ihre Märchen.
Ich habe eine umgekehrte Praxis. Jedes meiner Systeme wird immer komplexer und damit auch stabiler. Der neueste Roboter läuft seit 11 Jahren mit den gleichen Einstellungen auf 28 Währungspaaren und seit 6 Jahren auf 28 Aktien von mir. Es verwendet M1s für die Analyse und ist kein Tester Scalper. Das heißt, es wird nicht sterben, im Gegensatz zu den einfachen und zweifelhaften Systemen. Derzeit verbessere ich seine Komplexität, aber seine Stabilität wird noch höher sein. Das einzige Problem ist, dass es eine Menge Ressourcen verbraucht.
Hmm ... Ich beneide Sie. Ich frage mich, warum Sie noch nicht alles Geld der Welt verdient haben.
1. Nicht 10, sondern 8, nicht stampfend, sondern 2 Strategien entwickelnd, und beide erwiesen sich über lange Zeiträume als praktikabel, und in Bezug auf die Effizienz, tolbh ein paar Mal mehr als im Bankwesen - etwa 10% pro Jahr. Auf der anderen Seite waren sie in anderen Bereichen nützlich: URM wurde zum Killer der Ökonometrie und Statistik, und die Markttheorie rettete das Problem der genauen Gewinnbeschreibung vor den Nobel-Demagogen.
Ist das Ihr Ernst?
Ganz im Ernst, wenn auch nur kurz. Es gibt keine Funktion oder Kombination von Funktionen, die eine Reihe von kontinuierlichen Prozessdaten, sowohl technischer als auch sozialer Art, genauer beschreiben könnte. Bislang gibt es keine genaue Gewinnformel, die alle fixen und variablen Kosten eines Unternehmers oder Unternehmens angemessen berücksichtigt. Dieses Problem wurde mit Computergenauigkeit gelöst. Früher wurde das Problem mit Hilfe obskurer Diagramme gelöst, die den "Wunsch der Käufer" - nach unten - und den "Wunsch der Verkäufer" - nach oben - anzeigten, was den optimalen Preis und Gewinn zu bestimmen schien. Gleichzeitig erröteten sie nicht einmal, da sie wussten, dass die Wünsche nur annähernd oder gar nicht bestimmt werden konnten.
1. Nicht 10, sondern 8, nicht stampfend, sondern 2 Strategien entwickelnd, und beide erwiesen sich über lange Zeiträume als praktikabel, und in Bezug auf die Effizienz, tolbh ein paar Mal mehr als im Bankwesen - etwa 10% pro Jahr. Aber sie waren auch in anderen Bereichen nützlich: URM wurde zum Killer der Ökonometrie und Statistik, und die Markttheorie rettete das Problem der genauen Gewinnbeschreibung vor den Nobel-Demagogen.
Gibt es elektronisches Material? Es ist interessant zu sehen, worum es geht.
Ist das Material elektronisch verfügbar? Es ist interessant zu sehen, worum es dabei geht.
https://www.mql5.com/ru/articles/250
https://www.mql5.com/ru/articles/1825