Der Indikator des Sultonow-Systems - Seite 21

 
Martin Cheguevara:
Erstens: Die letzten 4 Balken zu nehmen ist falsch, da die Auswirkungen einzelner Ereignisse und Bewegungen auf dem Markt unterschiedlich sind. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Ausmaß dieses Einflusses zu bestimmen, und es gibt keine andere Möglichkeit:
Nämlich die Anwendung der Normalisierung auf die Wirkung der kumulierten Marktmacht Bewegungen zu kaufen und zu verkaufen.
Warum Normalisierung? Andernfalls können Sie die Kursbewegungen nicht in % umrechnen, und die Analyse wird nicht verzögert.
Warum anhäufen? Einfach deshalb, weil die Wirkung einer einseitigen Machtanhäufung in 90 % der Fälle zu einer entgegengesetzten Reaktion des Marktes auf diese Bewegung führt

Durch die Identifizierung von MARKTPARTEIEN mit unterschiedlichen Bewegungsmerkmalen können Sie dann die oben genannten Methoden anwenden, um die Marktgebiete zu analysieren, die im Verhältnis zueinander unterschiedliche Einflusssignaturen aufweisen.
Und nur dann können Sie nüchtern einschätzen, was wirklich auf dem Markt passiert.
Das Ablesen von N ist eine Fehlleistung im Voraus. Denn Sie werden nicht einmal in der Lage sein, mir die Frage zu beantworten: "Was war die Grundlage für diese speziellen Bars?"
Einfach so?
Werfen Sie all Ihre Nachforschungen weg und denken Sie darüber nach, was ich Ihnen vorschlage, und studieren Sie, dann werden Sie es wirklich weit bringen. In der Zwischenzeit tappen Sie in die Standard-Wahrscheinlichkeitsfalle - egal, wie viele Berichte Sie erstellen, egal, welche Analyse Sie anwenden, diese Antworten werden immer entweder zufällig sein oder nicht, immer mit unterschiedlichen Fehlern bei der Bestimmung der Situation.
Ja, vielleicht haben Sie Glück und drei- oder viermal werden Sie tatsächlich ein Muster erkennen. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme von der Regel als eine Regelmäßigkeit. Das ist der Grund, warum jeder seine Indikatoren oder Expert Advisors bis zum Äußersten testet und nie einen qualitativen Sprung in den Ergebnissen sieht.

Als ich damit anfing, bekam ich einen ersten Eindruck vom Markt und beschloss dann, eine Antivariante zu kaufen.

das macht mich manchmal wütend...

Ehrlich gesagt...

Es ist ein zu offensichtliches Problem, als dass man nicht zumindest versuchen sollte, es zu lösen, nämlich die automatisierte Unterteilung von Zeitprozessen durch eine Reihe von charakteristischen Signaturen.

Bitte, wenn Sie wissen, wo etwas Ähnliches wie das, was ich beschrieben habe, geschrieben steht, lassen Sie es mich wissen, denn es schadet der Mathematik... sie ist die Königin aller Wissenschaften... ebenso wie die Philosophie...

(Wavelet-Transformationen, Gewichtskoeffizienten, Autokorrelationseffekt, Splines, Polynome, Regressionen, Frequenzspektren in all ihren Variationen sind auch nicht hilfreich)


Mit tiefstem Respekt, Che.

1. Lieber Che, auch wenn ich Ihre Sicht des Marktes gut finde, sollten Sie Ihre Zeit nicht mit der Untersuchung von Problemen verschwenden, die nicht im Code des Expert Advisors formalisiert werden können;

2) Die Logik und Mathematik des hier entwickelten Indikators, so lächerlich er Ihnen auch erscheinen mag, hat nicht nur mich selbst überrascht https://www.mql5.com/ru/forum/307935, sondern auch einen völlig fremden, neutralen, ehemaligen Gegner meiner Arbeit, der mir die Originaldaten eines mir völlig unbekannten Marktes zur Verarbeitung übergab, der, wie sich später herausstellte, nicht mit dem Forex, sondern mit dem Terminmarkthandel auf Indizeshttps://www zusammenhängt.mql5.com/de/forum/307935/page14#comment_11086855, nachdem er sie verarbeitet hatte, war er beeindruckt von der Gewitztheit und den Möglichkeiten des Indikatorshttps://www.mql5.com/ru/forum/307935/page17#comment_11090294

Системный индикатор Султонова
Системный индикатор Султонова
  • 2019.03.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х зна...
 
Vladimir Baskakov:
Nun, es gibt zwar wenige Fakten, aber viele Gespräche. Auf diese Weise können Sie auf jedem Indikator anzeigen, dass der Indikator einen Gewinn anzeigt und der Preis dorthin gegangen ist, usw.

Bitte lesen Sie meine Antwort auf die ähnliche Frage von Herrn Che.

 
Martin Cheguevara:

Bitte fangen Sie hier nicht an zu "trollen". Privat und nicht in MQLs. Das Thema ist nicht für Diskussionen hinter den Kulissen gedacht.

 
Сергей Таболин:

Wie kann man nicht streiten? Ein Mensch sucht, bietet, und Kritiker jammern umsonst! Wenn Sie nicht helfen wollen, mischen Sie sich nicht ein. Und wenn Sie schon einen funktionierenden Indikator haben, dann testen und kritisieren Sie. Nur in der Sache selbst und konstruktiv.

Wenn mein Gerät eine Idee hat, wie man den nächsten Balken auf 4 (oder sogar 10) Balken vorhersagen kann, ist es sehr interessant (was das Ergebnis sein wird). Zum Beispiel habe ich vor dem Jahreswechsel den Variationskoeffizienten durch sukzessive Iterationen "erfunden", aber meine innere Stimme sagte mir, dass ich ihn schon irgendwo gesehen hatte, aber ich musste mich trotzdem für ein paar Sekunden mit einem Geniestreich belohnen ;))) . Vielleicht wird in diesem Thread etwas standardisiertes/anerkanntes in Anwendung und Berechnung erfunden. Interessant ist, dass im Allgemeinen bekannte Methoden zur Vorhersage von Wirtschafts- und Finanzdaten ständig vermieden werden.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ich verweise auf meine Antwort auf eine ähnliche Frage von Herrn Che.

Haben Sie nicht schon 2016 ein ähnliches Problem angesprochen? Und so wurde nichts geboren?
 
Artyom Trishkin:

Bitte fangen Sie hier nicht an zu "trollen". Privat und nicht in MMS. Das Thema ist nicht für Diskussionen hinter den Kulissen gedacht.

Ich "trolle" nicht, ich bin nur der festen Überzeugung, dass im öffentlichen Internet das Konzept der Privatsphäre völlig verloren gegangen ist.

Damit geht auch geistiges Eigentum verloren.

Ich entschuldige mich, wenn ich etwas getan habe, was nicht mit den Forenregeln übereinstimmt.
 
Vladimir Baskakov:
Haben Sie nicht schon 2016 ein ähnliches Thema angesprochen? Und nichts wurde geboren?

Ja, das habe ich, aber es war eine Totgeburthttps://www.mql5.com/ru/forum/86249

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Ja, das habe ich, aber es stellte sich heraus, dass es eine Totgeburt warhttps://www.mql5.com/ru/forum/86249

Was hat sich jetzt drastisch geändert, die gleiche 4-Takt-Analyse?
 
Unicornis:

Ich verwende mehr als 100 Balken für H1 in einem Teil meiner Berechnungen und mehr als 200 Balken in einem anderen Teil - wenn jemand eine Idee hat, wie man den nächsten Balken auf 4 (oder sogar 10) Balken vorhersagen kann, ist das sehr interessant (was ist das Ergebnis). Zum Beispiel habe ich vor dem Jahreswechsel den Variationskoeffizienten durch sukzessive Iterationen "erfunden", aber meine innere Stimme sagte mir, dass ich ihn schon irgendwo gesehen hatte, aber ich musste mich trotzdem für ein paar Sekunden mit einem Genie belohnen ;))) . Vielleicht wird in diesem Thread etwas standardisiertes/anerkanntes in Anwendung und Berechnung erfunden. Interessant ist, dass die bekannten Methoden zur Vorhersage von Wirtschafts- und Finanzdaten im Allgemeinen immer wieder gemieden werden.

Alle sind auf 4 Balken fixiert. Lassen Sie mich das erklären: Es ist eine Illusion, erstens sind es nicht 4, sondern 5 Balken. In einem Berechnungszyklus sind 13 Kurswerte involviert, und der erste Punkt im Chart erscheint nach 5 Zyklen mit 65 Kurswerten, für ein adäquates Ergebnis brauchen wir mindestens 10 Punkte, bei denen 650 Kurswerte in verschiedenen Variationen und Kovarianzen involviert sind, und wenn wir diese berücksichtigen, erhalten wir mindestens 1oooo, und wenn wir die vom Indikator selbst berechneten und verwendeten virtuellen Kurse berücksichtigen, erscheinen Zehntausende von Preistypen. Und der Beitrag und der Druck auf den Markt aller unattraktiven historischen Preise wird durch den integralen virtuellen historischen Preis Ts0 berücksichtigt, der in jedem Zyklus vom Indikator berechnet und berücksichtigt wird.

 
Vladimir Baskakov:
Nun, es gibt zwar wenig Fakten, aber viel Gerede. Sie können also bei jedem Indikator anzeigen, dass der Indikator einen Rückgang anzeigt und der Preis dorthin gegangen ist usw.

Es wird viel geredet. Aber off-topic. Die meisten sagen "das kann nicht sein, weil es nicht sein kann". Und so weiter im Kreis.

Ich bin kein super-duper Programmierer, ich benutze kein OOP, ich arbeite nicht mit Matrizen. Aber wenn die Starter-Thema kann mir sagen, was zu nehmen, wo es geht zu gehen und wie es geht, um erstellt werden, werde ich einen einfachen Test Expert Advisor schreiben. Und die "Gurus" sagen einfach, dass es falsch ist. Also schreiben Sie und zeigen Sie, dass es falsch ist. Oder gibt es Bedenken, dass dies immer noch der Fall ist?

Wenn ich behaupte, dass man beim Fahrradfahren rückwärts in die Pedale treten muss, wird fast jeder sagen, dass das nicht sein kann. Und doch habe ich genau so ein Fahrrad. Ich sage es Ihnen und Sie können es nicht glauben. Deshalb sollten Sie es nicht überprüfen.