Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 5
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Man kann an viele Dinge denken. Sie könnten z. B. die echten Inkremente willkürlich durcheinander bringen und in dieser neuen Reihenfolge zusammenfassen.
Die Frage ist, was das soll.
Nun, zum Beispiel, um die Stabilität des Algorithmus zu testen. Wenn sie scheitert, würden sich alle Fragen über ihre positive Wahrscheinlichkeit mit einem Schlag erübrigen...
Ein Berg von meinen Schultern)))
Da ich zufällig die ganze Geschichte fest im Griff habe, wie sonst kann ich die Passung durch Simulation nachweisen, außer durch Gegentests?
Was Dmitriy vorgeschlagen, führen Sie es durch eine zufällige Serie und identifizieren die Unterschiede nicht für mich arbeiten, weil trotz der Abwesenheit von Indikatoren und Filter, der Algorithmus selbst steht auf den Preis und wiederholt diese Punkte in den nachfolgenden Segmenten.
(Besonderheit der Selbstlernfähigkeit des Systems)
Zum Beispiel, um die Robustheit des Algorithmus zu überprüfen. Wenn sie scheitert, würden sich alle Fragen über ihre positive Wahrscheinlichkeit mit einem Schlag erübrigen...
Ein Berg von meinen Schultern)))
Da ich zufällig die ganze Geschichte fest im Griff habe, wie sonst kann ich die Passung durch Simulation nachweisen, außer durch Gegentests?
Was Dmitriy vorgeschlagen, führen Sie es durch eine zufällige Serie und identifizieren die Unterschiede nicht für mich arbeiten, weil trotz der Abwesenheit von Indikatoren und Filter, der Algorithmus selbst steht auf den Preis und wiederholt diese Punkte in den nachfolgenden Segmenten.
(Besonderheit der Selbstlernfähigkeit des Systems)
Das ergibt einen gewissen Sinn. Ich habe einen Artikel zum Thema Stabilitätsprüfung. Nur werden dort nicht die Preise modelliert, sondern die Abfolge der Geschäfte.
Dies wäre jedoch nicht vergleichbar mit einem Forward-Testing, bei dem Preise aus der "Zukunft" verwendet werden. Es handelt sich um einen Test mit angepassten Preisen aus der Vergangenheit.
Nein.
Wenn Sie ein gutes Signal sehen, können Sie nie sagen, ob der Autor mit einer Münze handelt und nur Glück hatte oder ob er mit einem guten Handelssystem handelt.
Man kann nie mit Sicherheit sagen, ob es sich um ein Muster oder einen Zufallstreffer handelt. Man kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen: Je schöner das Signal, desto wahrscheinlicher ist es, mit einem guten System zu handeln.
Was die Testergebnisse angeht... ich kann aus mehreren währungspaaren durch optimierung eine gerade linie erstellen. je mehr währungspaare - desto einfacher ist es. ebenso ist es einfacher, ein schönes gewinndiagramm zu erstellen, je mehr optimierungsparameter.
Wie Ihnen bereits gesagt wurde, teilen Sie einen Zeitraum von 10 Jahren in zwei Hälften.
Die zweite Hälfte kann auch rein zufällig ein schönes Diagramm ergeben, aber das ist sehr selten. (dies ist das, worüber wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gesprochen haben).
Oder versuchen Sie, mit anderen Währungspaaren zu testen. Sehr oft funktionieren Systeme, die bei einem Paar funktionieren, auch bei anderen.
sagen sie auch, dass:
wenn Sie die Optimierung durchgeführt und die Ausgabeparameter ausgewählt haben, dann
Wenn sich die Gewinnkurve bei einer kleinen Änderung stark verschlechtert, handelt es sich wahrscheinlich um eine Anpassung.
Aber ich habe diese Methode nicht getestet.
Ich denke, der Zufall ist die unerkennbare Regelmäßigkeit. Denn nichts in unserer Welt geschieht von selbst
Die Zufälligkeit C und die Regelmäßigkeit H sind Formen der Notwendigkeit. Daher ist es nie möglich vorherzusagen, ob der Handelsprozess zu einem bestimmten Zeitpunkt einem zufälligen oder regelmäßigen Verlauf folgt. Bei der Durchführung der TS-Prüfung werden daher die Korrelationen C und Z für eine bestimmte Länge der Stichprobe bestimmt, die für den angegebenen Prüfzeitraum gilt. Versuche, dieses Verhältnis für andere Längen und Zeiträume anzupassen, sind zum Scheitern verurteilt. Die Verwendung von Vorwärtsprüfungen ist ein grober Fehler bei der Bewertung der TS-Stabilität. Das Testen von Strategien am Tester ist ein Instrument zur Überprüfung der Effizienz der in der TS-Theorie enthaltenen Ideen. Mehr kann nicht verlangt werden, und erst recht ist es dumm, etwas vom Prüfer zu erwarten. Selbst das Ergebnis mit einem 80/20-Gewinn ist keine Garantie für die Stabilität des TS. Im richtigen Moment wird eine zufällige 20 eine normale 80 überholen. Es ist nicht so einfach, wie es offensichtlich scheint.
Es wird nichts angezeigt.
Es ist nur so, dass es in seiner ursprünglichen Form alle 10 Jahre auf einmal passte, und in anderen Fällen wird es in Stücken passen - dieselben Eier, nur im Profil
+
Ich bin kategorisch, weil ich weiß, wovon ich spreche. Wenn Sie Jahre Ihres Lebens mit Wahnvorstellungen verschwenden wollen, ist das Ihr gutes Recht).
Jeder Algorithmus, ob mit oder ohne Wahrscheinlichkeiten, sagt das zukünftige Preisverhalten voraus. Wenn Sie ein Zitat rückwärts durchgehen, wird Ihr Algorithmus sinnlos.
Es gibt keine anderen Methoden außer der Vorwärtssuche, und es besteht auch keine Notwendigkeit dafür. Alles wurde vor langer Zeit von klugen Menschen erfunden, man muss es nur nutzen. Dies steht überhaupt nicht zur Diskussion.
Wenn die Leute in diesem Forum Lehrbücher über maschinelles Lernen lesen würden, bevor sie sich an Diskussionen beteiligen, würden sich viele Fragen von selbst erledigen.)
Ich bin kategorisch, weil ich weiß, wovon ich spreche.
1. ich glaube Ihnen gerne, denn Sie geben zu, kategorisch zu sein, das ist schon gut.
Jeder Algorithmus, ob mit oder ohne Wahrscheinlichkeiten, sagt daszukünftige Verhalten von Preisen voraus. Wenn Sie ein Zitat rückwärts übergeben, wird Ihr Algorithmus sinnlos.
(2) Diese Aussage ist fragwürdig.
Ich werde Ihnen ein Beispiel für einen Algorithmus geben, der das Zitat gerade oder rückwärts oder seitwärts weitergibt, aber das Endergebnis wird dasselbe sein.
Führen wir 1000 unabhängige Tests in normaler Zeitfolge durch, einen Test pro Stunde.
Nehmen wir das Paradoxon von Monty-Hall mit dem Erraten von 3 Türen als unseren Algorithmus.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Sie wissen es wahrscheinlich, und wir erraten es.
Das Ergebnis dieser Schätzungen ist vorbestimmt und garantiert uns 66 % positive Ergebnisse mit einer Fehlermarge von ~1-2 %.
Die Frage ist nun...
Wenn wir den Algorithmus nicht ändern, sondern alle Ergebnisse in der Historie nehmen und die Daten mischen und in eine andere Reihenfolge bringen, meinen Sie dann
sich das Ergebnis (66 %) ändern und der Algorithmus anders funktionieren wird?
Ich bin kategorisch, weil ich weiß, wovon ich spreche. Wenn Sie Jahre Ihres Lebens mit Wahnvorstellungen verschwenden wollen, ist das Ihr gutes Recht).
Jeder Algorithmus, ob mit oder ohne Wahrscheinlichkeiten, sagt das zukünftige Preisverhalten voraus. Wenn Sie ein Zitat rückwärts durchgehen, wird Ihr Algorithmus sinnlos.
Es gibt keine anderen Methoden außer der Vorwärtssuche, und es besteht auch keine Notwendigkeit dafür. Alles wurde vor langer Zeit von klugen Menschen erfunden, man muss es nur nutzen. Dies steht überhaupt nicht zur Diskussion.
Wenn die Leute in diesem Forum Lehrbücher über maschinelles Lernen lesen würden, bevor sie sich an Diskussionen beteiligen, würden sich viele Fragen von selbst erledigen.)
Forward ist ein Stück Zukunftsgeschichte, das nichts mit der realen Geschichte und/oder zukünftigen Prozessen zu tun hat.
Es ist töricht, willkürlich nach einem Muster zu suchen. Jedes Muster muss auf einer Theorie beruhen, die durch die Logik der ablaufenden Prozesse gerechtfertigt ist, oder auf Annahmen, die auf der Analyse von Beobachtungen beruhen, oder auf einem plausiblen Postulat. Daher muss jede Regelmäßigkeit bewusst gesucht werden, mit der ungefähren Erwartung, wie sie aussehen sollte. Die Suche nach einem Muster ist also eine mühsame und anstrengende Arbeit und sollte mit der Formulierung der oben genannten Positionen beginnen. In den letzten fast 8 Jahren der Suche gelang es mir, nur 3 Annahmen zu formulieren, in denen ich 3 Regelmäßigkeiten fand, die zu positiven Ergebnissen führten. Aber alle bestätigten meine Annahme, dass es auf einem so perfekten Markt wie dem Forex unmöglich ist, hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Gewinne schwanken zwischen 10 und 15 Prozent pro Jahr, und das, wenn sie über 10-20 Jahre aufgezinst werden. Es ist nicht einmal möglich, einen Gewinn innerhalb dieser Grenzen für ein bestimmtes, zufällig gewähltes Jahr in der Geschichte zu garantieren. Fazit: Es ist prinzipiell unmöglich, auf dem Markt einen stabilen und garantierten Gewinn zu erzielen, der viel höher ist als der einer Bank, denn Forex ist in erster Linie ein Interbankeninstrument. Andererseits ist dies meine persönliche Meinung, die ich keineswegs anderen Marktforschern und Rake-Bewertern aufzwingen will. Ich wünsche ihnen viel Glück bei der Suche nach besseren Ergebnissen.
Und genau die 3 Theorien, die ich entwickelt und erforscht habe, sind allen bekannt:
1. Das universelle Regressionsmodell zur Vorhersage von Marktpreisen https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. Markttheorie https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. Bullen- und Bärenstärkeanalyse https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Danke, ich bin noch dabei, mich mit den von Ihnen vorgeschlagenen Materialien vertraut zu machen.
Betrachten Sie mein Schweigen nicht als respektlos)
1. Sie brauchen einen flachen Filter, der nicht von der Periode abhängen sollte.
2. Ermitteln Sie mit diesem Filter die maximale Bewegung in jede Richtung.
3. Definieren Sie das Verhältnis zwischen der maximalen Bewegung und der durchschnittlichen Bewegung und legen Sie den Mindestparameter für dieses Verhältnis fest.
z.B. 10/1. Dieser Parameter ist gleichgerichtet und tendiert zu 1/1 bei a) Krisen b) Wohnungen und beides ist schädlich für jedes System.
4. den absoluten Parameter der nicht zufälligen Bewegung einführen (um wie viel höher sollte die maximale Bewegung als der Durchschnitt sein)
Nehmen Sie zum Beispiel 600 Pips als nicht zufällige Bewegung und suchen Sie nach dem Parameter der maximalen Bewegungsgröße, der gleich oder größer ist als der von Ihnen angegebene.
In diesem Fall sollte der Abstand zwischen den Aufträgen maximal 200 Pips betragen, d.h. 1/3 einer nicht zufälligen Bewegung, um die Volatilität zu streuen.
5. Öffnen Sie ein Auftragssystem und legen Sie den Abstand zwischen den Aufträgen fest, wenn Sie das Los nicht ändern, oder den Risikograd, wenn Sie das Los in Bezug auf Punkt 4 ändern.
6. Erhöhen Sie schrittweise die Punkte 3 und 4, bis Sie ein stabiles Ergebnis erreichen.
7. für jedes Finanzinstrument einzeln anpassen.
8. das System zunächst mit den oben beschriebenen Parametern sollte auf den Rebound zu arbeiten, aber wenn der Preis plötzlich höher geht, arbeiten auf den Rebound und die Fortsetzung des Trends.
PS: Ich betrachte die Dinge realistisch und mache meine eigenen Beobachtungen:
a) Nichts kann ewig exponentiell wachsen.
b) nach einem exponentiellen Wachstum kann es zu keiner Korrektur kommen, so dass die Methode der Durchschnittsbildung zu großen Verlusten führen kann, da man nur bei relativ großen und ausgeprägten Bewegungen in den Markt einsteigt.
c) zu Punkt 1, damit Sie verstehen, wie schwierig es ist, siehe die Anzahl der Seiten im Thema "Von der Theorie zur Praxis".
d) Es kann immer etwas schief gehen, deshalb habe ich mich auf Auftragssysteme konzentriert, die Fehler beim Handel aufgrund von Besonderheiten bei der Auftragseröffnung ausgleichen.
e) 10% pro Monat stabil ist genug, um ein Millionär in sechs Monaten bis ein Jahr zu werden. über 150-200% pro Jahr ist zu riskant, auch zu versuchen, mehr zu tun. wenn der Markt es erlaubt - verwenden Sie es. aber nicht versuchen, ein Super-System, das solche Prozentsätze macht jeden Monat zu finden, es sei denn, Sie wollen alles zu verlieren.
Aber versuchen Sie nicht, ein Supersystem zu finden, das das jeden Monat macht, wenn Sie alles verlieren wollen. f) Sie werden meinen Rat wahrscheinlich nicht befolgen, weil er zu kompliziert ist, und Sie werden höchstwahrscheinlich einen einfacheren Weg einschlagen - Mittelwertbildung, Vermehrung von Losen oder Versinken im Sumpf, in dem der Zweig "von der Theorie zur Praxis" versunken ist.
Los geht's.
Ich versuche, die von Ihnen vorgeschlagenen Filterprüfbedingungen zu verstehen und anzuwenden, aber ich weiß nicht, wie...
Das Problem ist, dass ich die F1-Bedingung nicht definieren kann. Ich verstehe nicht, wie man eine regelmäßige Preisänderung auch nur aus der Geschichte heraus definieren kann.
Da mein Algorithmus nach dem Kopf-Schwanz-Prinzip arbeitet und der Preis eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, gibt es nur das Ergebnis der Ergebnisse - erraten/unerraten.
Es gibt auch Abfolgen von Ereignissen in der Geschichte - erraten/nicht erraten, aber diese Geschichte wird im Algorithmus nicht berücksichtigt, da es sonst zu einer falschen Monte-Carlo-Ausgabe kommen kann.
Deshalb können wir uns nur auf das Ergebnis verlassen.
Und wir sollten irgendwie verstehen, dass das Ergebnis, Adler/Schildkröte zu mehr als 50% zu erraten, zufällig oder logisch ist...
Aber ich werde darüber nachdenken, wie ich Ihre Bedingung erfüllen kann).
Ich spreche davon, reale Muster in der Preisentwicklung zu finden, nicht von einer Art Simulation oder Erzeugung von etwas, das einer solchen Entwicklung ähnelt.
In einer realen Situation besteht die ganze Schwierigkeit darin, dass es keine Historie der handelnden Faktoren gibt. Das Einzige, was wir klar genug wissen, ist, wie sich die Zinssätze der Zentralbanken im Laufe der Zeit verändert haben. Und bei Kenntnis des Verlaufs der Impact-Faktoren ist es nur eine Frage der richtigen Mathematik.
Ja, F1, 2 usw. sind hier als Referenzsignale (für die Logik der Regelmäßigkeit selbst und für ihre Identifizierung), ohne ihre Kenntnis ist es in der Tat unmöglich zu bestimmen, was in der Preisgeschichte regelmäßig ist (im Schlüssel ihrer Aktion) und was nicht.