Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 7
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Kann nur widerlegt werden. Oder auch nicht.
Ein fanatischer Pessimist.
Ein fanatischer Pessimist.
Die Hypothese kann nicht bestätigt werden. Sie kann nur widerlegt werden. Es tut mir leid. (kichert)
Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sich die Testergebnisse ändern, wenn sich die Eingabeparameter ändern oder der Algorithmus selbst leicht verändert wird. Ändert sich das Bild dramatisch, dann haben wir es mit einem Zufall zu tun, d.h. mit einer Anpassung an die Geschichte. Wenn selbst bei signifikanten Veränderungen eine Grundtendenz zum Anstieg besteht, bedeutet dies, dass es sich möglicherweise nicht um einen Zufall handelt. Zwar gibt es nirgendwo eine Garantie - wir haben es im Prinzip nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun -, aber es liegt in unserer Macht, sie zu unseren Gunsten zu biegen.
Ich habe in dieselbe Richtung gedacht wie Sie und habe dem Algorithmus bei allen Variablen, die sich auf das Ergebnis auswirken, viel Freiheit gelassen, in der Hoffnung, dass sie..,
dass sie das System aus dem Gleichgewicht bringen und alles in seine Schranken weisen würden, aber das war nicht der Fall.
Ich habe nur drei Parameter, die die Anpassung beeinflussen können.
SL von 40-70
TP von 40-70
und Markteintrittspunkt von 0-12 (bedingt)
Ich scheine genug Freiraum gelassen zu haben, 12.494 mögliche Ergebnisse. Aber der Test zeigte 10 Jahre lang immer noch ein konstant positives Ergebnis.
Sie als zuverlässig zu akzeptieren, erlaubt mir nicht den gesunden Menschenverstand, denn das würde bedeuten
dass es einen Algorithmus zum Erraten von Zufallsereignissen mit garantiert positivem Ausgang gibt, ist umstritten.
Ich habe heute einen Test mit den Kursen eines anderen Brokers durchgeführt und das Ergebnis ist vergleichbar.
Wenn wir weiterdenken und annehmen, dass der Algorithmus immer noch positiv ist und nicht im Widerspruch zum Theoretiker steht...
Nun, dann können wir nur annehmen, dass die Preisbewegung auf dem Markt gemischter Natur ist, die eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist, wieYousufkhodja Sultonov oben erwähnte:
und es ist möglich, sie zu fangen. Es wird oft als logisches Zeichen behauptet, aber niemand hat es je bewiesen.
Zu guter Letzt ist eine nicht weniger wahrscheinliche Schlussfolgerung, dass ich einen Fehler im Algorithmus oder in den Bedingungen habe, der zu falschen Ergebnissen führt.
Das Problem ist, dass ich sie noch nicht finden kann.
Das wäre in dieser Situation der einfachste und verständlichste Ausweg)
"... Nun, wenn wir die Regelmäßigkeit vom Zufall unterschieden haben, wie sollte sie sich dann qualitativ von ihm unterscheiden, außer durch die Ursache des Ereignisses selbst.... Ein zufälliges Ereignis hat keine Ursache, aber eine Folge. Es besteht also kein kausaler Zusammenhang. Nach "Nun" sollte ein Komma stehen.
"...Wir wissen von der Zinserhöhung der Zentralbank, aber wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagieren wird. ...". Sie wissen es nicht, wir raten nur. Aber es gibt kein Problem mit der Zeichensetzung.
"...Die Definition eines Musters als Unterscheidungsmerkmalerfordert zumindest eine Definition. ...". Auf der Grundlage der obigen Ausführungen gebe ich eine Definition: Das Vorhandensein von Ursache-Wirkungs-Beziehungen weist auf den nicht zufälligen Charakter des Prozesses hin, d. h. auf das Vorhandensein von Regelmäßigkeiten im Prozess. Übrigens, es fehlen zwei Kommas.
Alexej, was die Kommas betrifft, akzeptiere ich die Bemerkung. Ich habe nichts zu sagen, Russisch war schon immer schwierig für mich zu schreiben).
Wenn Sie doch nur so flink wären, nicht nur die Kommas zu setzen, sondern auch das Wesentliche des Themas herauszuarbeiten.
Wie die Testergebnisse zu unterscheiden sind, ob sie das Ergebnis einer Anprobe sind oder nützliche Muster erkennen lassen.
Du würdest dich nicht lohnen))))
Ich dachte, ich könnte den Anteil der Nicht-Zufälligkeit auf dem Markt schätzen.
Bei meinem TS sind es 5-10 Trades pro Tag - von 10 bis 18, d.h. 8 Stunden = 480 min. Angenommen, das Muster für einen Einstieg besteht seit 2 Minuten (ein Muster ist nicht unbedingt eine Kombination von Kerzen).
Dann ist der Anteil der Nicht-Zufälligkeit auf dem Markt für meinen TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Ich versuche, es zu verstehen... Ich fühle intuitiv, dass hier eine gewisse Logik vorhanden ist, aber ich bin noch nicht in der Lage, sie einzuschätzen. Ich muss mich ausschlafen und nüchtern noch einmal darüber nachdenken)
Die Hypothese kann nicht bestätigt werden. Sie kann nur widerlegt werden. Es tut mir leid.
Interessiert lese ich. Es ist möglich, eine Hypothese zu bestätigen. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist das eine normale Redewendung. Sagen wir, eine Hypothese kann bestätigt oder nicht bestätigt werden, durch etwas bestätigt werden, usw.
Interessiert lese ich. Die Hypothese kann schließlich bestätigt werden. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist dies eine normale Redewendung. So kann eine Hypothese bestätigt werden oder auch nicht, durch etwas bestätigt werden usw.
Nun, wenn Taqi, dann sicher.
Ich habe die gleichen Überlegungen angestellt wie Sie, und beim Testen habe ich dem Algorithmus bei allen Variablen, die sich auf die Ergebnisse auswirken, genügend Spielraum gelassen, in der Hoffnung, dass er es schafft,
dass sie das System aus dem Gleichgewicht bringen und alles in seine Schranken weisen würden, aber das ist nicht geschehen.
Neben der Anpassung gibt es viele Fallen beim Testen, wenn Sie nicht richtig beurteilen, was der Tester produziert und die Korrelation dieses Prozesses mit dem Prozess des realen Handels, aufgrund von Informationsmangel. Setzen Sie den Algorithmus für ein paar Monate auf eine Demo, und alles wird klar.
Nun, das ist sicher. Auf jeden Fall werde ich Tests auf der Demo durchführen, aber das ist langwierig und wird auch nicht die Zuverlässigkeit gewährleisten. Ich würde gerne eine schnellere Methode zum Nachweis finden.