Eine offensichtliche Möglichkeit, Zitate für Kollegen vorherzusagen - Seite 2
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Offensichtlich ist der 3. September ein Ruhetag für den USD, am Freitag, den 31. September, erreichten diese Paare am Ende des Tages synchron ihre Tiefststände, und es ist irgendwie nicht weitsichtig, irgendetwas vorherzusagen/zu erwarten, ohne dass es in der Wirtschaft zu einem großen Knatsch kommt. Und wenn man sich den Wert, den gewichteten Dollar-Index, anschaut, liegt er nahe dem Wert des Höchststandes von Freitag, dem 31. Februar, d.h. dem vorherigen Handelstag. Ein weiterer 500-seitiger Thread mit Projekten zum Biegen von xforex.
Wir handeln die Differenz zwischen Euro und Pfund in ihrer reinen Form, die Tatsache, dass sie durch den Dollar als Kurswährung in meinen Bildern dargestellt wird, ist nicht der Punkt. Das Gleiche gilt für jede andere notierte Währung, z. B. EURJPY und GBPJPY.
Der Dollar hat damit überhaupt nichts zu tun.
Wir handeln die Differenz zwischen Euro und Pfund in ihrer reinen Form, die Tatsache, dass sie durch den Dollar als Kurswährung in meinen Bildern dargestellt wird, ist nicht der Punkt. Das Gleiche gilt für jede andere notierte Währung, z. B. EURJPY und GBPJPY.
Der Dollar hat damit überhaupt nichts zu tun.
Sie haben oben geschrieben, dass synthetische nicht handelnhttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , bitte, auf dem Beispiel von zwei Tagen (August 30,31) geben die Punkte für den Handel mit Ihrem System. (Wie kann es keinen Handel geben, wenn der Dollar als Zahlungsmittel verwendet wird und das Lager von Dollar und anderen Währungen in den USA fast nicht am Handel beteiligt ist?)
Sie haben oben geschrieben, dass synthetische nicht handelnhttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , bitte, auf das Beispiel von zwei Tagen (30,31 August), geben Sie die Punkte für den Handel auf Ihrem System. (Wie kann es nicht gehandelt werden, wenn die Berechnung durch den Dollar erfolgt und das Lager von Dollar und anderen Währungen in den USA fast nicht am Handel beteiligt ist?)
Aber die Schlussfolgerung, was zu verkaufen und was zu kaufen, kann sich nicht ändern, nicht wahr? Jetzt verkaufen wir Euro (ein Paar zum Dollar, wenn Sie möchten) und kaufen Pfund (ein Paar zum Dollar, wenn Sie möchten), so werde ich meinen Gewinn in Dollar Pips zu betrachten. Sie verstehen, dass, wenn ich das Euro-Pfund-Verhältnis - auf einmal - ohne eine dritte Währung handele, das Ergebnis in Pfund-Pips angegeben wird, und es ist bekannt, dass es im Moment relativ zu Dollar-Pips ist: etwa 1,3.
Es ist alles dasselbe, sogar in Omas Kuchen, wann soll man um 13:00 Uhr oder 16:45 Uhr verkaufen/kaufen, usw.? Die Handelslösung ist ein Auslöser und wird in unserem theoretischen Fall sofort ausgelöst. Dieser Moment hat eine Datumszeit und die Frage nach der Datumszeit, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft und verkauft wird, ist auch eine Frage?
Liebe Kollegen, guten Tag.
Ich bin sicher, dass jeder schon einmal festgestellt hat, dass einige Instrumente korreliert sind.
Zum Beispiel EURUSD und GBPUSD.
Die Aq- und Bq-Kurven korrelieren im angegebenen Intervall von 576 Balken mit einem linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson von über 0,9994.
Was Sie vorschlagen, ist der Paarhandel, ein Spezialfall der statistischen Arbitrage. Und die Korrelation ist hier nicht erforderlich. Außerdem bedeutet selbst die absolute Korrelation mit kk=1,0 nicht, dass ein Handel möglich ist, sondern nur, dass sich die Instrumente in dieselbe Richtung bewegen. Gleichzeitig können sich die Größenordnungen ihrer Bewegungen erheblich unterscheiden, und die Instrumente werden immer weiter auseinanderklaffen.
Für den Paarhandel benötigen wir Kointegration, d. h. Varianzumkehr. Und es ist viel schwieriger zu arrangieren. Übrigens können kointegrierte BPs eine sehr geringe oder gar keine Korrelation aufweisen.
Der Handel auf der Grundlage der Korrelation bringt in einigen Bereichen Gewinne, wie z. B. bei der Verwendung von Averaging oder Martingale, aber es gibt keinen statistischen Vorteil dabei.
Ein Beispiel dafür, wie BPs im Falle einer hohen Korrelation unendlich weit auseinandergehen können.
Ein Beispiel für kointegrierte BPs mit geringer Korrelation. Das sind genau die, die für den Handel von Interesse sind.
Liebe Kollegen, es ist 9:15 Uhr am 6. September, wir speichern die Charts von EURUSD5 und GBPUSD5 und bearbeiten sie.
Wir werden nämlich die Entwicklung der EURUSD- und GBPUSD-Charts seit meinem letzten Beitrag untersuchen. Der Klarheit halber werden wir alles im Zeitintervall von 5 Tagen (5*288 Bars M5) darstellen.
Was sehen wir? Der angegebene Gewinn von 70 Pips wurde leicht genommen. Deutlicher in Bezug auf den Unterschied (und das Verhältnis).
Wir können sehen, wie die Differenz von -0,1250 auf -0,1350 gesunken ist. Es ist zu beachten, dass dies in einem plötzlichen Spurt geschah. Dies ist häufig der Fall: Spannungen (Fehlanpassungen) bauen sich langsam auf, entspannen sich aber schlagartig.
Wir können auch sehen, dass wir im Moment: EURUSD verkaufen und gleichzeitig GBPUSD kaufen sollten. Der erwartete Gewinn beträgt 48 Pips, die wir in einem Intervall von 2 Tagen aus der Nähe betrachten:
... Die absolute Korrelation mit kc=1,0 impliziert keineswegs seine Handelsmöglichkeiten, sie bedeutet nur ... Die Instrumente werden sich im Laufe der Zeit immer weiter voneinander entfernen ...
Sie begreifen schnell das Offensichtliche. Deshalb sage ich, dass eine Korrelation von weniger als 1 wichtig ist, eng, aber weniger - sie erlaubt es, dass die zusätzlichen Kurven im Laufe der Zeit nicht immer weiter divergieren, wie Sie befürchten...
Sie begreifen schnell das Offensichtliche.
Ich bin kein Schnelllerner, aber ich beschäftige mich seit 10-15 Jahren mit diesem Thema, sowohl theoretisch als auch praktisch. Glücklicherweise bietet MT5 jetzt die Möglichkeit, mehrere Währungen zu testen. Sie können sich eine Menge Zeit und möglicherweise Geld sparen, indem Sie Ihre Idee in der Vergangenheit testen.
P.S. Was die Divergenz/Divergenz der Instrumente betrifft. Ja, in 70-80% oder sogar 90% der Fälle, abhängig von der Aggressivität nach der Divergenz, werden sie konvergieren, aber die verbleibenden 10-20-30% der großen Verlustgeschäfte werden den gesamten angesammelten Gewinn auffressen und das Konto ins Minus ziehen. Natürlich nicht sofort, aber der schwarze Schwan wird seine Aufgabe erfüllen.
... Wichtig ist, dass die Korrelation kleiner als 1 ist, knapp, aber kleiner - so können die zusätzlichen Kurven im Laufe der Zeit nicht immer weiter auseinanderlaufen, wie Sie befürchten...
Dies ist ein grundlegend falsches Konzept. Sie scheinen eine falsche Vorstellung von Korrelation zu haben. Dies bedeutet nicht, dass die Unterschiede im Blutdruck reversibel sind, aber die Richtung der Bewegungsvektoren und die Module können sich erheblich unterscheiden, und die kumulative Differenz kann zunehmen.
Hier ist ein Beispiel bei QC=0,98
Ich bin kein Schnelllerner, aber ich beschäftige mich seit 10-15 Jahren mit diesem Thema, sowohl theoretisch als auch praktisch. Glücklicherweise bietet MT5 jetzt die Möglichkeit, mehrere Währungen zu testen. Sie können sich eine Menge Zeit und möglicherweise Geld sparen, indem Sie Ihre Idee in der Vergangenheit testen.
P.S. Was die Divergenz/Divergenz der Instrumente betrifft. Ja, in 70-80% oder sogar 90% der Fälle, abhängig von der Aggressivität nach der Divergenz, werden sie konvergieren, aber die verbleibenden 10-20-30% der großen Verlustgeschäfte werden den gesamten angesammelten Gewinn auffressen und das Konto ins Minus ziehen. Natürlich nicht sofort, aber der schwarze Schwan wird seine Aufgabe erfüllen.
Wenn ich Ihnen sage, dass dies unmöglich ist, weil es im Algorithmus für die Konstruktion zusätzlicher Kurven Aq und Bq angegeben ist, aufgrund derer Aq und Bq einige zusätzliche Symmetrien haben (zum Beispiel Aq+Bq = A+B), wären Sie dann zufrieden?