Eine offensichtliche Möglichkeit, Zitate für Kollegen vorherzusagen
Liebe Kollegen, guten Tag.
Ich bin sicher, dass jeder schon einmal festgestellt hat, dass einige Instrumente korreliert sind.
Zum Beispiel EURUSD und GBPUSD.
...
Haben Sie Fragen?
Schauen wir uns die Grafik des Kreuzes an, und die Fragen verschwinden von selbst.
Wann wird der Preis auf 0,72 oder zumindest auf 0,76 zurückkehren.
Wir können also die Konvergenz in 8-15 Jahren abwarten oder den Durchschnitt bis zum Margin Call abwarten.
Wenn man sich die Kreuztabelle ansieht, lösen sich die Fragen von selbst.
Ja, das ist richtig. Hier ist das Kreuz.
Es liegt auf der Hand, dass der EURGBP in absehbarer (naher) Zukunft auf den Wert von 0,8975 zurückkehren wird.
Natürlich hat mein Kollege insofern Recht, als dass dies nicht garantiert ist. Die Schätzung eines Renditeniveaus von 0,8975 für das EURGBP-Kreuz wird sich mit der Entwicklung von EURUSD und GBPUSD ändern. Aber sie wird sich langsamer verändern als die EURGBP-Kurve, viel langsamer. In der Praxis spielt das also keine Rolle. Ein kleiner Unterschied des Korrelationskoeffizienten Aq und Bq von eins wird es den Kurven Aq und Bq ermöglichen, nicht wesentlich von EURUSD und GBPUSD abzuweichen, sondern eine fast eindeutige Korrelation zwischen ihnen beizubehalten, und das ist genug für den praktischen Handel (gut, wir werden 40 Punkte Gewinn erzielen, nicht 48, ist das ein Grund, sich aufzuregen?)
Schauen wir uns an, wie schön sich diese erhebliche Divergenz in der letzten Handelswoche (im Sinne dieser Kalenderwoche) entspannt hat:
Die Korrelation zwischen den hier gezeigten Aq- und Bq-Kurven beträgt 0,9986 (und wie bemerkenswert ist es, dass sie weniger als 1 beträgt - das macht alles Sinn, und wie bemerkenswert ist es, dass sie fast 1 beträgt - das macht auch alles Sinn).
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0011 (ja, ganze 11 Pips, eine ganze Menge im Vergleich zur Erwartung, 150+ Pips zu ergattern, nicht wahr?).
Zwei oder drei Tage lang hätten wir erwarten können, dass entweder der EURUSD fällt oder der GBPUSD steigt, und siehe da, das geschah. Hundertfünfzig Pips gefangen.
Wie sieht es mit synthetischen Trades auf GBPUSD und EURUSD auf M5 am 30. und 31. August aus?
Wenn Sie sich den ersten Beitrag vom 2018.09.02 12:58 ansehen, werden Sie feststellen, dass es nicht um den Handel mit synthetischen Produkten geht, sondern um den direkten und ausschließlichen Handel mit EURUSD und GBPUSD, und die Empfehlung, EURUSD zu kaufen und GBPUSD zu verkaufen, bezieht sich auf den aktuellen Zeitpunkt, d.h. die Markteröffnung am Montag, den 3. September 2018 .
Das war bereits der Fall. Es gibt sogar eine Vielzahl von Symbolen für synthetische Charts und Korrelationen. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Es gab natürlich eine Menge Truthähne. Obwohl ich sie mir nie angeschaut habe, bin ich mir dessen zu 100 % sicher. Zeigen Sie mir eine, die das umsetzt, was ich hier zeige? :-)
Und schließlich übersteigt das rechte Ende der Kurve Aq das rechte Ende der Kurve A um 24 Pips, das rechte Ende von Bq liegt unter dem rechten Ende von B um dieselben 24 Pips, so dass wir insgesamt hoffen, 48 Pips Gewinn zu erzielen.
Sollte die Divergenz weiter wachsen, werden wir schrittweise mehr und mehr Volumen hinzufügen (die Divergenz kann bis zu hunderteinhalb oder zweihundert Pips wachsen, aber das ist unwahrscheinlich - es wird 100% Zeit sein, um die akkumulierten Unstimmigkeiten zu entspannen).
Haben Sie Fragen?
Matrosen haben keine Fragen.)
Das ist das Ende, wir können Feierabend machen.
Wenn Sie sich den ersten Beitrag vom 2018.09.02 12:58 ansehen, werden Sie feststellen, dass es nicht um den Handel mit irgendwelchen Synthetikprodukten geht, sondern um den direkten und ausschließlichen Handel mit EURUSD und GBPUSD, und die Empfehlung, EURUSD zu kaufen und GBPUSD zu verkaufen, bezieht sich auf den aktuellen Zeitpunkt, nämlich die Markteröffnung am Montag, den 3. September 2018 .
Es gab natürlich eine Menge Truthähne. Obwohl ich sie mir nie angeschaut habe, bin ich mir dessen zu 100 % sicher. Zeigen Sie mir eine, die das umsetzt, was ich hier zeige? :-)
Meine Frage bezieht sich also auf "mit Synthetik" und nicht auf "Synthetik", d. h. auf die Betrachtung von Synthetik(en) und den Handel damit. Um die Idee zu verstehen, zwei Daten 30 und 31 August für zwei Paare auf tf 5 Minuten.
Betrachten Sie die Geschichte in den Tagebüchern, zumindest für 1 Jahr :)
Indikatoren und Berater hier
Indikatoren und Expert Advisors hier
Und? Gibt es irgendwelche dieser Indikatoren und Expert Advisors, die das tun, was ich hier zeige? So etwas gibt es nicht.
Zum Thema "täglich". Ich verstehe Ihren Standpunkt. Sie haben den Eindruck, dass das, was ich Ihnen zeige, in der Flaute funktioniert, aber nicht, wenn es sich um einen Trend handelt. Ganz und gar nicht. Alles wird unabhängig von den Marktbedingungen funktionieren.
Aq und Bq werden sich für immer nicht allzu weit von EURUSD bzw. GBPUSD entfernen, während sie eine nahezu einheitliche Korrelation beibehalten.
Das werden wir nächste Woche sehen.
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Der Handel ist also eröffnet. In Anbetracht der Eröffnungslücke stellt sich die Situation derzeit wie folgt dar:
Bei EURUSD und GBPUSD sind erhebliche Kurslücken zu beobachten.
In Bezug auf den Unterschied und das Verhältnis sieht es wie folgt aus:
Ziemlich lächerlich.
Als ich oben schrieb, dass wir bald eine Rückkehr des EURGBP-Kreuzes (Wachstum) auf das Niveau von 0,8975 sehen werden, hatte ich keine Ahnung, dass es so schnell ging :-)
Dennoch.
Im Moment beträgt die Divergenz nur 7 Pips. Praktisch null. Wir eröffnen keine Geschäfte. Wir warten.
Ja. Die Uhrzeit ist 18:45 Uhr Moskauer Zeit. Schauen wir uns an, wo die Dinge geblieben sind:
Es ist eindeutig an der Zeit, EURUSD zu verkaufen und GBPUSD zu kaufen.
In Bezug auf den Unterschied und das Verhältnis sieht es wie folgt aus:
Erwarteter Gewinn (beim Handel mit der Differenz zwischen EURUSD und GBPUSD) = 69 Pips.
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Liebe Kollegen, guten Tag.
Ich bin sicher, dass jeder schon einmal festgestellt hat, dass einige Instrumente korreliert sind.
Zum Beispiel EURUSD und GBPUSD.
Besteht nicht die Möglichkeit, ein Referenzdiagramm zu erstellen, das anders ist (EURUSD- und GBPUSD-Skala) und trotzdem die Kurvenform beibehält (nicht streng, aber für praktische Zwecke ungefähr genug)? Dann wäre es möglich, mit Blick auf dieses Schaubild eine primitive Arbitrage durchzuführen. Offensichtlich?
Anmerkung: Korrelativität ist eigentlich gar nicht notwendig, da es immer möglich ist, synthetische Instrumente wie 0,51A+0,49B und 0,49A+0,51B aus den Instrumenten A und B zusammenzustellen, die sich als gut korreliert erweisen werden, und dann das Gleiche.
Betrachten wir also die EURUSD- und GBPUSD-Kurse zum aktuellen Zeitpunkt in der Vergangenheit in einem Zeitintervall von 2 Tagen in der M5-Zeitrahmenansicht (d. h. wir betrachten einen Ausschnitt der Geschichte von 2*288 = 576 M5-Balken):
Der Übersichtlichkeit halber habe ich sie auf der gleichen Skala von 200 Pips 4 Zeichen 0,0001 dargestellt.
Kurve A ist EURUSD, Kurve B ist GBPUSD.
Die Kurve Aq ist eine Art Zusatzkonstruktion. Die Kurve Bq ist eine zusätzliche Konstruktion.
Die Kurven Aq und Bq korrelieren im angegebenen Intervall von 576 bar mit einem linearen Pearson-Korrelationskoeffizienten von mehr als 0,9994.
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0003 (die Ähnlichkeit der Formen gewährleistet einen Unterschied von nur 3 Punkten).
Ist es für jeden offensichtlich, dass EURUSD "überverkauft" ist und gekauft werden sollte, während GBPUSD "überkauft" ist und verkauft werden sollte?
Das heißt, Sie eröffnen einen Handel in Einzellosen des folgenden Typs: 1 Einheit des EURUSD-Volumens kaufen, die gleiche 1 Einheit des GBPUSD-Volumens verkaufen.
In Bezug auf die Differenz zwischen EURUSD und GBPUSD sieht es folgendermaßen aus:
Sie können auch bei einem EURGBP-Crossover eröffnen, doch ist dies etwas ungenauer, da sich der Crossover-Handel leicht vom Differenzhandel unterscheidet.
Ich werde den Unterschied Handel der Schönheit halber diskutieren.
Ein letzter Punkt: Das rechte Ende der Aq-Kurve übersteigt das rechte Ende der A-Kurve um 24 Pips, das rechte Ende von Bq liegt um dieselben 24 Pips unter dem rechten Ende von B. Insgesamt hoffen wir also, 48 Pips Gewinn zu erzielen.
Sollte die Divergenz weiter wachsen, werden wir sie ausgleichen, indem wir schrittweise mit mehr und mehr Volumen eröffnen (die Divergenz kann bis zu hundert Pips oder sogar hunderteinhalb oder zweihundert Pips wachsen, aber ich bezweifle es, es ist 100% Zeit, die angesammelten Unstimmigkeiten zu entspannen).
Noch Fragen?