Optimieren Sie einen EA und holen Sie sich das Beste aus den optimierten EAs. - Seite 6
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Gute Zeiten... Hat jemand über die "permanenten" Dinge des Marktes nachgedacht.... d.h. jene "Momente" - in denen der Markt seine Bedingungen nicht ändert... zum Beispiel: Pullbacks, Pullbacks aus einem Trade, ein Flat Break und dergleichen... Für diese Art von Dingen müssen Sie sich anpassen ... oder vielmehr Ihre Handelsroboter anpassen ... Wenn Ihnen eine bessere Idee einfällt als die, die Sie bereits verwenden... Die Hauptsache ist, dass Sie sich auf große Bewegungen einstellen - und kleine können Sie vergessen... =)
Was sind die großen Schritte? Wie viel ist das überhaupt?
Denis Tarasov:
Die Hauptaufgabe besteht also darin, sich auf große Bewegungen einzustellen - und die kleinen kann man vergessen... =)
Sie müssen sich nicht anpassen!
Man muss alle Bewegungen auffangen. Das heißt, es gibt eine Reihe von TCs, von denen jeder etwas anderes fängt. Und schauen Sie nur auf das Ergebnis, wählen Sie die Arbeitnehmer aus.
Aber warum nicht alle TCs in einem einzigen zusammenfassen und die Gewichte für jedes TC optimieren?
Ja, eine solche Idee gibt es. Um jedoch die Gewichte jedes einzelnen zu optimieren, müssen wir zunächst die Parameter jedes einzelnen optimieren.
In Kürze werde ich mich wieder dieser Aufgabe widmen und Test-EAs für verschiedene Arten von TS und den allgemeinen EA, der in Echtzeit und mit MM, das alle getesteten TS enthält, arbeiten kann, veröffentlichen. Hier wird es möglich sein, vorerst nur einen TS laufen zu lassen, aber der Plan ist, jeden von ihnen mit seinem eigenen MM arbeiten zu lassen - dies ist nur die Idee der "Gewichtung" jedes TS innerhalb des allgemeinen Expert Advisors.
Können Sie kurz beschreiben, woraus Ihr TS besteht? Einstieg nach Indikator, Ausstieg nach Pips, gibt es ein Schleppnetz...
Werden diese EAs auf MOEX funktionieren? Wenn ja, kann ich sie für Si oder andere Symbole verwenden. Aber ich würde Ihnen raten, einen allgemeinen Zähler der Einstellungen zu machen, weil die Optimierung lang sein wird, dann können die Projektteilnehmer die Leistung für ihre Bedürfnisse brauchen, und dann wird die Person die Optimierung stoppen müssen, und der Zähler ermöglicht es Ihnen, Teile zu optimieren, zum Beispiel, Sie haben 10000 Durchgänge gemacht, das Ergebnis gespeichert und die Optimierung bei 10001 fortgesetzt, wenn sich die Gelegenheit wieder ergibt.
Können Sie kurz beschreiben, woraus Ihr TS besteht? Einstieg nach Indikator, Ausstieg nach Pips, gibt es ein Schleppnetz...
Werden diese EAs auf MOEX funktionieren? Wenn ja, kann ich sie für Si oder andere Symbole verwenden. Aber ich würde raten, einen allgemeinen Zähler der Einstellungen zu machen, weil die Optimierung lang sein wird, dann können die Projektteilnehmer die Leistung für ihre Bedürfnisse brauchen, und dann wird die Person haben, um die Optimierung zu stoppen, und der Zähler ermöglicht es Ihnen, Teile zu optimieren, zum Beispiel, haben Sie 10000 Durchgänge gemacht, speicherte das Ergebnis und setzte die Optimierung bei 10001, wenn die Gelegenheit ergibt sich wieder.
Wie ich oben geschrieben habe, sind meine TS die "dümmsten", mit minimalen Parametern. Der Haupttrick ist, dass es sehr viele davon gibt. Infolgedessen verwandelt sich die Frage "Was muss ich tun, damit mein TS stabil arbeitet?" in die Frage "Wie wähle ich den TS aus, der bereits stabil arbeitet und sein Verhalten so lange wie möglich nicht ändern wird? Da mein TS darauf ausgelegt ist, ein möglichst breites Spektrum an Marktverhalten "abzudecken", gibt es immer einen TS, der im Moment funktioniert.
Die Algorithmen selbst beruhen auf den folgenden Punkten:
1. Trenderkennung. Im Moment verwende ich entweder die Kreuzung von Preis und Schiebebalken oder die Berührung der Grenze des Preiskanals. Dies sind zwei Varianten. (Es zeigt den Parameter - Periode der Bewegung oder Kanal).
2. Der Einstieg kann entlang des Trends oder gegen den Trend erfolgen. Bei einem gleitenden Durchschnitt ist das Einstiegssignal ein Bar-Impuls ("Hit"-Bar, "Long"-Bar, "Shift"). Für einen Kanal ist die Berührung selbst ein Signal. Wir haben also zwei Möglichkeiten (für den gleitenden Balken gibt es einen Parameter - den Typ des Impulsbalkens und die Richtung, in die er gezählt werden soll).
3. Trailing Stop - unter Verwendung verschiedener Optionen: Forward Trailing - der eingestellte SL wird zum aktuellen Preis bis zum Schluss hochgezogen"; Backward Trailing - der eingestellte TP wird zum aktuellen Preis bis zum Schluss hochgezogen"; fester TP-SL; Reversals. Insgesamt - vier Optionen. (erscheint der Parameter - Größe des SL oder TP im Verhältnis zur täglichen Volatilität, und für feste TP/SL - auch TP/SL Verhältnis).
Insgesamt haben wir 2x2x4=16 Varianten von TP pro Symbol.
Zu allen TC fügen Sie weitere Parameter hinzu: Zeitrahmen, mögliche Begrenzung durch Hex, Moment und Breakeven-Level, für Moving - Entry-Filter durch Abstand vom EMA (nicht zu betreten, sagen wir, den Trend, wenn wir zu weit weg von der EMA gegangen sind).
Wie die Praxis zeigt (ich sagte es oben) - es gibt IMMER einen TS, der im Moment funktioniert. Es stellt sich nicht die Frage, "was man sich einfallen lassen soll". Es ist nur eine Frage der Wahl.
Zum Austausch: Die Grundsätze selbst sind universell.
Aber das ganze System ist für MT5 konzipiert, mit der Möglichkeit, auf MT4 zu arbeiten, jetzt werden 28 Symbole erkannt.
Im Prinzip hindert Sie nichts daran, jedes in MT5 verfügbare Symbol zu verwenden, Sie müssen nur die Aufzählung ECurrencySymbol ergänzen und die Funktionen, die mit ihr interagieren, verfeinern.
Ich würde Ihnen raten, einen allgemeinen Zähler der Einstellungen zu machen, wie die Optimierung wird lang sein, kann die Macht brauchen, um in das Projekt für ihre Bedürfnisse zu beteiligen, dann wird die Person haben, um die Optimierung zu stoppen, und der Zähler ermöglicht es Ihnen, Teile zu optimieren, zum Beispiel 10000 Pässe gemacht, speicherte das Ergebnis und 10001 wird die Optimierung fortzusetzen, wenn die Gelegenheit ergibt sich wieder.
Ich glaube, die beste genetische Optimierung wird in einem Jahr durchgeführt. Backtest für 5 Monate, Forward 7, OHLC-Modus bei 1M.
Eine solche Optimierung dauert zwei bis vier Stunden auf einem Quad-Core i5, je nach Anzahl der Parameter. 20-40 Stunden auf einem Single-Core AMD Sempron LE-1200.
Der Gesamtzähler der Einstellungen ist nicht erforderlich, da MT5 es Ihnen ermöglicht, die Optimierung zu stoppen und sie von dem Punkt aus wieder zu starten, an dem sie gestoppt wurde. Ich verwende dies recht häufig.
Derzeit stellt sich die Situation bei den "Favoriten" wie folgt dar:
Die Spalte "Qualität" ist eine integrale Schätzung der Gleichgewichtskurve, bei der eine Reihe von Parametern berücksichtigt wird.
Die Kurven selbst (alle TK arbeiten ohne MM, mit einer Mindestmenge, die y-Achse ist das Einkommen in der Einzahlungswährung - Dollar):
Sie können sehen, dass die "schönsten" Kurve haben Systeme der Reverse-Trailing (RTS), aber solche Systeme sind extrem gefährlich, weil durch die Verringerung der TP während Trailing haben sie einen sehr kleinen (wenn auch regelmäßig) Gewinn (in der Regel 1-3% der täglichen Volatilität), aber mit einem riesigen Anschlag (in der Regel von 3 bis 5 Tage Volatilität, gibt es ein paar TS, in denen der Anschlag ist so viel wie 7-Tage-Volatilität). Diese Systeme sind gut an stark flache Symbole angepasst, aber selbst ein kleiner Trend reißt sie heraus.
Wie ich bereits sagte, kann jeder, der einen der "Außenseiter"-TS optimiert hat, 3 Monate lang Zugang zu jedem "Lieblings"-TS erhalten.
Der Expert Advisor selbst (EALeague) und die Expert Advisors zur Optimierung einzelner TS sind auf Yandex-disk verfügbar.