Muss der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% vorhergesagt werden? - Seite 4
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Einige Bilder vom Testgerät und anderes Material.
Wo ist das Signal?
Ich bin nicht müde. Wir werden das Signal bekommen, das wir brauchen. Sie warten.
In vielen Threads findet man die Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Vorhersage größer als 0,5 oder >50% sein muss, um auf dem Markt zu funktionieren. Ich habe in solchen Fällen immer gesagt, dass dies ein Mythos ist, und das Beispiel des Pokerspiels angeführt, bei dem die Gewinnwahrscheinlichkeit ~1/9 -1/6 beträgt und gute Spieler trotzdem immer im Plus sind. Und mir wurde immer gesagt, na ja... Pokern ist anders.
Und hier bietet sich die Gelegenheit, mit den gängigen Legenden und Mythen unserer Stadt aufzuräumen.)) Es gibt die Bestätigung, dass in diesen sprichwörtlichen 50% absolut kein Bedarf besteht.
Ich arbeite derzeit an einer neuen Strategie, die ersten Tests wurden bereits bestanden. Ich habe keine Optimierung, Parameteranpassung oder ähnliches durchgeführt - es funktioniert direkt von der Seite aus, mit Anfangsparametern. In der Strategie werden kein maschinelles Lernen, keine neuronalen Netze usw. verwendet. Ob ich es in die Praxis umsetzen werde, weiß ich nicht: Ich habe keine Ahnung, aber die Testergebnisse sind sehr interessant.
Zunächst einmal habe ich für diesen Beitrag neue Daten aus dem Internet heruntergeladen und einen Test damit durchgeführt. Zweitens wurden in der Strategie bereits alle Spreads, Slippages usw. berücksichtigt. Unter realen Bedingungen wird es bessere Ergebnisse als im Test zeigen.
Also, die Testergebnisse:
Longs:
Geschäfte -407, gewinnbringend - 186, unrentabel - 221, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4570025.
Gesamtgewinn in Longs - 5649, Gesamtverlust - 2223, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,5411606.
Kurze Hosen:
Deals - 419. Gewinnbringend -182, unrentabel - 237, Gewinn/Verlust - 0,4343675,
Gesamtgewinn in den Shorts - 4938, Gesamtverlust - 2419, Gewinn/Verlust - 2.0413394
Long- und Short-Positionen insgesamt:
Geschäfte - 826, Gewinne - 368, Verluste - 458, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4455206 ,
Gesamtgewinn - 10291, Gesamtverlust - 4642, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,2169324.
Und nun zur beliebten Gewinntabelle. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot, und der Gewinn wird einfach in Punkten auf dem Chart angezeigt, ohne Bezug zum Handelsvolumen.
Bei X - Handelsnummer, bei Y - kumulierter Gewinn in Pips.
Ich kann eine CSV-Datei mit den Ergebnissen aller Geschäfte für diejenigen bereitstellen, die sie selbst nachrechnen und überprüfen möchten. Die Informationen über das gehandelte Instrument werden selbstverständlich gelöscht). Es muss Ihnen nicht leid tun).
Wie wir sehen, ist es bei diesem Test absolut nicht nötig, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Eingabe mehr als 0,5 beträgt. 0,44 ist völlig ausreichend, und das sogar mit einem Überschuss).
Das ist ärgerlich! So ein Blödsinn! Mach dich nicht lächerlich!
wenn sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit >50% sein sollte, meinen sie "vorausgesetzt, der Take-Profit ist gleich dem Stop-Loss". ich denke, das sollte klar sein!
Das ist ärgerlich! So ein Unsinn! Mach dich nicht lächerlich!
Wenn sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit >50% sein sollte, meinen sie, dass "Take Profit gleich Stop Loss" sein sollte.
Ich denke, das sollte klar sein!
Ich bin nicht genervt von Ihrem Geschwafel - schwärmen und schwärmen und es sein lassen. Vielleicht reichen die Nerven nicht aus. Das kommt vor.
Hat irgendjemand in einem normalen System jemals gesehen, dass der Stopp gleich dem Gewinn ist? Es ist kein Münzwurf.) Fast jeder neigt jedoch zu Prognosen, die mehr als 50 % der Ereignisse und mehr als 50 % der gewinnbringenden Geschäfte rechtfertigen. Es gibt viele solcher Themen, einige von ihnen sind jetzt ganz oben - wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen.
Das im ersten Beitrag gezeigte System wird auch bei ~30% berechtigten Vorhersagen im kleinen Gewinn liegen.
In einigen Beiträgen in diesem Thread sind bereits 60 % der Vorhersagen eingetreten. Es scheint, dass das Geld geschaufelt werden kann. Aber nein, es gibt weder Geld noch funktionierende Systeme.
Ich mache nie etwas kaputt. Ich schließe es und mache mit meinem Spiel weiter. Ich brauche dieses Wissen nicht.
Ich bin nicht quitt.) Das ist der sicherste Weg, es zu zerlegen.)
Mit dem Signal stimmt etwas nicht...
Ich glaube, ich brauche mehr als 50.
Mit dem Signal stimmt etwas nicht...
Ich denke, es braucht mehr als 50
Mit dem Signal stimmt etwas nicht...
Wahrscheinlich braucht es mehr als 50
Er,Ibragim Dzhanaev? Ich denke schon.) Dies ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen.
Ich bin nicht genervt von Ihrem Geschwafel - schwärmen und schwärmen und es sein lassen. Vielleicht reichen die Nerven nicht aus. Das kommt vor.
Hat irgendjemand in einem normalen System jemals gesehen, dass der Stopp gleich dem Gewinn ist? Es ist kein Münzwurf.) Fast jeder neigt jedoch zu Prognosen, die mehr als 50 % der Ereignisse und mehr als 50 % der gewinnbringenden Geschäfte rechtfertigen. Es gibt viele solcher Themen, einige von ihnen sind jetzt ganz oben - wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen.
Das im ersten Beitrag gezeigte System wird auch bei ~30% berechtigten Vorhersagen im kleinen Gewinn liegen.
In einigen Beiträgen dieser Art wurden bereits 60 % der berechtigten Vorhersagen getroffen. Es scheint, dass das Geld geschaufelt werden kann. Aber nein, es gibt weder Geld noch funktionierende Systeme.
Ein seltsamer Ansatz.
Die prozentualen Gewinne hängen eindeutig mit dem TP/SL-Verhältnis zusammen. Wenn der TP dreimal höher ist als der SL, machen wir einen Gewinn, wenn wir nur 30 % der Geschäfte erraten. Und wenn wir das Gegenteil haben, der TP ist dreimal weniger als der SL, müssen wir 80% der Trades für den gleichen Ertrag erraten.
Deshalb reicht es nicht aus, von "Vorhersagewahrscheinlichkeit" zu sprechen, sondern wir müssen das durchschnittliche Gewinn-/Verlustverhältnis eines einzelnen Handels angeben.
Ein seltsamer Ansatz.
Die Gewinnquote hängt eindeutig mit dem TP/SL-Verhältnis zusammen. Wenn der TP das Dreifache des SL ist, dann werden wir einen Gewinn erzielen, wenn wir nur 30 % der Trades erraten. Wenn im Gegenteil der TP dreimal kleiner als der SL ist, müssen 80 % der Trades richtig sein, um den gleichen Gewinn zu erzielen.
Es reicht also nicht aus, von der "Vorhersagewahrscheinlichkeit" zu sprechen, wir müssen unbedingt das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis bei einem einzelnen Handel angeben.
1. das unseren Mitbürgern zu erklären)).
2. Die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Einstiegs hat nämlich nichts mit SL und TP zu tun. Es handelt sich um verschiedene unkorrelierte Parameter. Obwohl natürlich, wenn wir eine von drei Trades gewinnen, brauchen wir einen Gewinn in den Handel von mindestens 3 Verluste.
Ich hätte die Frage noch wahnsinniger formulieren sollen, und die Antworten wären noch wahnsinniger gewesen.
Yuriy Asaulenko:
Ich habe in ähnlichen Fällen immer gesagt, dass dies ein Mythos ist und ein Beispiel für Poker angeführt, wo die Gewinnwahrscheinlichkeit ~1/9 -1/6 beträgt und gute Spieler trotzdem immer gewinnen.
Es geht darum, den Handel nicht nur in flachen, sondern auch in Bereichen vorherzusagen, in denen die Kurse um das 2-3-fache steigen oder fallen, in denen sich neue Höchststände abzeichnen usw.
Nun, es hat keinen Sinn, das zu erklären...
Aha.
- In der rosaroten Morgendämmerung werde ich die Prognosen für dich vorhersagen
- Wird wahr, wird nicht wahr, wird morgen vergessen sein.
Wie immer nichts als leere Phrasen.