Von der Theorie zur Praxis - Seite 1480
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Er hat Ihnen deutlich gesagt, dass es bisher nicht funktioniert, was gibt es da zu beachten? Es ist keine leichte Aufgabe, Zickzack-Extreme einzufangen, und nicht jeder kann das).
Es wäre interessant, sich Ihre Arbeit anzusehen.
Ich frage mich, wie es sich mit zeitunterdrückenden Wohnungen und zeitunterdrückenden Entfernungen und Trends bei der Mindestrealisierungszeit verhält.
Am einfachsten ist es, zu skypen und auf dem Bildschirm zu sehen, was bereits funktioniert und was das kleine Problem ist. An Zigzag gibt es nichts auszusetzen
Wenn es um Devisen geht, sind die Probleme nie klein...
Das kommt darauf an...
Damit die Betroffenen nicht denken, sie seien vergessen worden.
Hier ist das Buch (siehe beigefügte Datei). Der Gral ist dort.
Vielen Dank, Alexander, für diese nützliche Quelle. Es geht zwar nicht um Devisen, (MIPT Methodological Materials. Popov P.V. Diffusion). Sie zeigt in übersichtlicher Form Muster von Diffusionsprozessen auf. Das gefällt mir, denn auch auf der Ebene der Inhalte
weist bereits als Grundlage auf das Quadratwurzelgesetz hin, das mit der Diffusion und dem Forex verwandt ist, worüber ich hier schon mehrfach geschrieben habe:
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Und Sie verwenden es, soweit ich weiß, bei der Berechnung von Streuungsmerkmalen. Ich möchte nur Ihre Bewegung unterstützen, neben den Eigenschaften von Verteilungen auch die Eigenschaften von verschachtelten Perioden zu berücksichtigen (ich vermute, dass es sich dabei um Analogien zur Impuls-Relaxzeit aus dem Buch handelt). Dies ist der richtige Weg zur Analyse von Sequenzen.
Ganz und gar nicht, Vladimir. Ich bin froh, dass Sie das Forum nicht verlassen, denn die Anwesenheit und Unterstützung von Veteranen ist bei allen Unternehmungen sehr wichtig.
Nun, dann ist das wohl Ihr Problem:
Die Arbeit kann trendmäßig und tatsächlich kontinuierlich auf der Basis aller realen aktuellen und eines Teils der Vortagesvolatilität erfolgen, da sie nicht nur den visualisierten, sondern auch den verborgenen Teil des Marktes berücksichtigt.
der aktuellen sowie der früheren und bereits bestehenden Trends.
Vielen Dank, Alexander, für die nützliche Quelle. Obwohl es sich nicht um Forex handelt, (MIPT Methodological Materials. Popov P.V. Diffusion). Sie zeigt in übersichtlicher Form Muster von Diffusionsprozessen auf. Das gefällt mir, denn auch auf der Ebene der Inhalte
verweist als Grundlage bereits auf das Quadratwurzelgesetz, das die Diffusion mit dem Forex in Beziehung setzt, wie ich hier schon mehrfach geschrieben habe:
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Und Sie verwenden es, so wie ich es verstehe, bei der Berechnung der Merkmale der Diffusion. Ich möchte nur Ihre Bewegung unterstützen, neben den Eigenschaften von Verteilungen auch die Eigenschaften von verschachtelten Perioden zu berücksichtigen (ich vermute, dass es sich dabei um Analogien zur Impuls-Relaxzeit aus dem Buch handelt). Dies ist ein sicherer Weg zur Sequenzanalyse.
1) Bevor Sie Histogramme für eine Stichprobe zeichnen, vergewissern Sie sich, dass diese Stichprobe für eine Menge von Zufallsvariablen genommen wurde, die die Bedingungen des Satzes von Glivenko-Kantelli erfüllen. Für Devisen sind sie in der Regel nicht erfüllt, da die Inkremente stark instationär und abhängig sind.
2) Die Analyse sollte zu Zeiten in der Größenordnung der durchschnittlichen Transaktionszeit durchgeführt werden. Eine Analyse über einen viel längeren Zeitraum macht keinen praktischen Sinn.
3) Eine willkürlich gewählte Folge mit einer Einheitswahrscheinlichkeit ist nicht algorithmisch und daher nicht genau vorhersehbar. Die Frage ist, wie die Vorhersagefehler zeitlich gestreut sind. Wenn sie gleichmäßig gemischt sind, ist das relativ gut. Aber im Devisenhandel haben sie offensichtlich die Tendenz, sich zu häufen (eine Reihe von Fehlern in der schlechten Richtung nach einer Reihe von Fehlern in der guten Richtung), und das kann leicht sogar ein potenziell profitables System zerstören. Dieses Phänomen wird durch die Analyse großer Zeitintervalle leicht überdeckt.
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich das Gleiche sage, denn ich beschäftige mich schon seit 4 Jahren mit diesem Thema.