Von der Theorie zur Praxis - Seite 1323
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Nun, die Entropie im gleitenden Fenster ist 150 (schwarz) und die gleiche, aber für SB (rot), für Rückkehrer
Es ist klar, dass sich eine Marktretour von einer Standard-SB unterscheidet und die Entropie in den Trendsegmenten abnimmt und sich in den flachen Segmenten der reinen SB annähert.
Dies geschieht aufgrund von Ausläufern in den Renditen, aber nicht aufgrund von Zyklen. Sie ist besonders im orangefarbenen Bereich sichtbar, in dem die Entropie auf starke Spitzen reagiert (aber nicht auf Zyklen). Kann man das als "Erinnerung" bezeichnen? Natürlich nicht.
Wenn man dem SB zufällig Schwänze hinzufügt, ist es fast dasselbe. Ich werde das später überprüfen (ich weiß nicht, warum).
Zum anderen ist die Volatilität geclustert (Ausreißer treten mit einer gewissen Häufigkeit auf), so dass sich die Entropie gleichmäßig verändert. Nun, das ist Heteroskedastizität wie immer.
Nun, die Entropie im gleitenden Fenster ist 150 (schwarz) und die gleiche, aber für SB (rot), für Rückkehrer
Es ist klar, dass sich eine Marktretour von einer Standard-SB unterscheidet und die Entropie in den Trendsegmenten abnimmt und sich in den flachen Segmenten der reinen SB annähert.
Dies geschieht aufgrund von Ausläufern bei den Renditen, aber nicht aufgrund von Zyklen. Sie ist besonders im orangefarbenen Bereich sichtbar, in dem die Entropie auf starke Spitzen reagiert (aber nicht auf Zyklen). Kann man das als "Erinnerung" bezeichnen? Natürlich nicht.
Wenn man dem SB zufällig Schwänze hinzufügt, ist es fast dasselbe. Ich werde das später überprüfen (ich weiß nicht, warum).
Zum anderen ist die Volatilität geclustert (Ausreißer treten mit einer gewissen Häufigkeit auf), so dass sich die Entropie gleichmäßig verändert. Nun, das ist Heteroskedastizität wie immer.
Lesen Sie meine Kommentare, die Antworten auf alle Ihre Fragen finden Sie in meinen Kommentaren.
Heteroskedastizität der Renditen genau, d.h. die Emissionen werden z.B. größer. Offensichtlich wird die Richtungsbewegung manchmal durch die Clusterung der Volatilität bestätigt, wenn auch nicht unbedingt
Außerdem erscheint die serielle Korrelation. Im gleitenden Fenster wird alles als eine Abweichung von der SB wahrgenommen.Lesen Sie meine Kommentare, die Antworten auf alle Ihre Fragen finden Sie in meinen Kommentaren.
Nicht heteroskedantisch), denn wer hat Ihnen gesagt, dass
Kursbewegungen können nicht zufällig sein?)
nein, kann es nicht
Der Preis geht weiter und weiter, ohne auch nur ein bisschen von seinem Kurs abzuweichen, von Punkt zu Punkt.
Nun, die Entropie im gleitenden Fenster ist 150 (schwarz) und die gleiche, aber für SB (rot), für Rückkehrer
Es ist klar, dass sich eine Marktretour von einer Standard-SB unterscheidet und die Entropie in den Trendsegmenten abnimmt und sich in den flachen Segmenten der reinen SB annähert.
Dies geschieht aufgrund von Ausläufern bei den Renditen, aber nicht aufgrund von Zyklen. Sie ist besonders im orangefarbenen Bereich sichtbar, in dem die Entropie auf starke Spitzen reagiert (aber nicht auf Zyklen). Kann man das als "Erinnerung" bezeichnen? Natürlich nicht.
Wenn man dem SB zufällig Schwänze hinzufügt, ist es fast dasselbe. Ich werde das später überprüfen (ich weiß nicht, warum).
Zum anderen ist die Volatilität geclustert (Ausreißer treten mit einer gewissen Häufigkeit auf), so dass sich die Entropie gleichmäßig verändert. Nun, das ist Heteroskedastizität wie immer.
Gut gemacht, Maxim!
Fenster = 150 CLOSE M15? Habe ich es richtig verstanden? D.h. = 2250 Minuten? Ist 1,14103 der durchschnittliche BP-Entropiewert?
Natürlich kann ich Ihnen keine Aufgaben geben, aber wenn Sie die Möglichkeit haben, erstellen Sie bitte eine Tabelle mit den durchschnittlichen Entropiewerten für gleitende Fenster in Vielfachen von 1 Stunde:
60 Minuten (eine Stunde), 120, 180, 240, ..., 1440 Minuten (ein Tag).
Wir müssen das Fenster mit dem geringsten durchschnittlichen Entropiewert BP finden.
Gut gemacht, Maxim!
Fenster = 150 CLOSE M15? Habe ich es richtig verstanden? D.h. = 2250 Minuten? Ist 1,14103 der durchschnittliche BP-Entropiewert?
Natürlich kann ich Ihnen keine Aufgaben geben, aber wenn Sie die Möglichkeit haben, erstellen Sie bitte eine Tabelle mit den durchschnittlichen Entropiewerten für gleitende Fenster in Vielfachen von 1 Stunde:
60 Minuten (eine Stunde), 120, 180, 240, ..., 1440 Minuten (ein Tag).
Wir müssen das Fenster mit dem minimalen Durchschnittswert der Entropie BP finden.
Verstanden, ich werde es tun... Ich frage mich, wo es in TS verwendet werden kann
nicht ganz verstehen - wikipedia verwendet natürlichen Logarithmus in der Formel, obwohl es sagt, dass die Basen unterschiedlich sein können ... gut, links den natürlichen Logarithmus für jetzt
Nein, das kann sie nicht.
der Preis steigt und fällt weiter, ohne von seinem Kurs abzuweichen, von Punkt zu Punkt
dann erklären Sie mir doch, warum ich so etwas mit einem Zufallszahlengenerator simulieren kann).
Es gibt viel zu sagen, aber was ich sagen möchte, ist Folgendes:
Ich kann mich irren, aber Zahlen lügen nie)
ich glaube an Zahlen, trockene Statistiken und nichts weiter, und ich rate jedem, der mich liest, dasselbe zu tun)
Ich verstehe, ich werde es tun... aber ich frage mich, wo es in TC eingesetzt werden kann.
Ich verstehe nicht ganz - wikipedia verwendet den natürlichen Logarithmus in der Formel, obwohl dort steht, dass die Basen unterschiedlich sein können... nun, ich habe den natürlichen vorerst beibehalten
Lassen Sie es sein, wie es ist. Und es ist so klar.
Wenn ein solches gleitendes Fenster gefunden wird und ein stabiles Minimum an mittlerer Entropie für verschiedene Währungspaare aufweist, dann ist dies das Fenster, das in Ihrem TS verwendet werden sollte. In diesem Fenster ist die maximale Abweichung von der SB zu beobachten.
Ich habe ein solches Zeitfenster gefunden (wenn auch mit anderen Methoden) und bin daran interessiert, es mit unabhängigen Studien zu vergleichen.
Erklären Sie mir dann, warum ich einen Zufallszahlengenerator verwenden kann, um dies zu simulieren?)
aber danach sieht es noch nicht aus - die Spanne ist gering.
Können Sie es auf, sagen wir, 70 Pips ausweiten und eine Art Muster in dieser Bewegung finden?
aber danach sieht es noch nicht aus - die Spanne ist gering.
Wenn Sie z.B. auf 70 Pips erweitern und eine Art Muster in dieser Bewegung finden wollen.
Wie viele Karten brauchen Sie?
Ich kann zwanzig oder hundert zeichnen))
aber der Punkt wird sich nicht ändern... überhaupt nicht
Was hat das mit dem Spread zu tun? Sie können zum Beispiel Ein-Stunden-Charts analysieren).
Wir sprechen davon, dass die Richtung der Preisbewegungen keineswegs zufällig ist)
Ich spreche im Namen der Statistik und gebe klare Beispiele.