Von der Theorie zur Praxis - Seite 1283
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Übrigens, haben Sie Ilya aus dem MoD-Thread über den Bayes'schen Richtungsklassifikator gelesen?
Ich werde es mir ansehen.
Cool, was soll ich sagen - genau das, wonach dieser Thread seit 1000 Seiten gesucht hat.
Ich werde es mir ansehen.
Mein Konzept sieht vor, dass der Markt aus einer Reihe von potenziellen Löchern besteht, die lediglich durch die Zeitstruktur des Marktes definiert sind, und dass der Preis zwischen diesen Löchern auf Kosten einer zusätzlichen Energie übergeht. Diese Energie sollte auf jeden Fall berechnet werden, ob mit Hearst oder einem anderen Tool, spielt dabei keine Rolle. Aber dieser Parameter sollte im TS enthalten sein, Punkt.
Und wenn man ein solches Konzept hat, kann man in Tabellenform die Energiewerte definieren, die für einen solchen Übergang ausreichen (Trend) oder nicht (ein Flop wird fortgesetzt).
Also, nehmen Sie ein Stück des Diagramms von einem Übergang von Niveau zu Niveau und zu einem anderen Übergang von Niveau zu Niveau. und berechnen Sie auf diesem Diagramm Ihren Hirst. und dann schauen Sie, in welche Richtung der Impuls am Ende dieses Diagramms sein wird. und solche Experimente, wie 100 Stück. dann wird es klar sein, ob dieser Fall eine Abhängigkeit hat oder nicht.
Eigentlich hatte der Markt früher diese Chartstruktur
Es wurde Akkumulation und Verteilung genannt.
Es handelt sich nicht um eine potenzielle Energie, sondern um eine Auswirkung einer Erhöhung des Energieniveaus.
Und es geht nicht um potenzielle Energie.
Wenn der Kurs diese zufällig berührt, wird ein Impuls zum Auslösen solcher Stopps ausgelöst.
Ich werde es mir ansehen.
Cool, was soll ich sagen - genau das, wonach dieser Thread seit 1.000 Seiten gesucht hat.
Was ist daran so toll?
Ich habe einen solchen Indikator in den Prognosen zurück im Jahr 2013 im September, ohne neoronoks.
Ich habe einen ganzen Tag gebraucht, um sie diese Woche zu finden, aber ich konnte sie nicht finden - die Beiträge wurden gekürzt.
Die Formel für den Truthahn lautete wie folgt:
1. Zeile: Wahrscheinlichkeit=(Maximum-Minimum)/aktuelles Inkrement //alles relativ zu einem festen Startdatum
Zeile 2: 1-Wahrscheinlichkeit.
auf der einen Linie handeln wir mit Verkäufen, auf der anderen mit Käufen und das war's
jeweils eine Verkaufswahrscheinlichkeit und eine Kaufwahrscheinlichkeit habenWas ist daran so toll?
Ich habe einen solchen Indikator in den Prognosen verwendet, damals im Jahr 2013 im September, ohne jegliche Neuralgien.
Aber ich habe einen ganzen Tag in der Woche totgeschlagen und konnte sie nicht finden - die Beiträge wurden gekürzt.
Die Formel für den Truthahn lautete wie folgt:
1. Zeile: Wahrscheinlichkeit=(Maximum-Minimum)/aktuelles Inkrement //alles ist relativ zu einem festen Datum
2. Linie: 1 Wahrscheinlichkeit.
auf der einen Linie handeln wir mit Verkäufen, auf der anderen mit Käufen und das war's
jeweils eine Verkaufswahrscheinlichkeit und eine Kaufwahrscheinlichkeit habenLöschen Sie diesen Beitrag nicht - ich werde ihn später auswerten.
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Sash, sagen Sie mir, welchen Unterschied macht es, in welchen Markt Sie mit solchen Formeln einsteigen wollen - Börse oder Nicht-Börse?
Und diese ist die einfachste. Aber es hat mir gereicht, um damals nach Sotschi zu fahren...
Übrigens: Tauschen Sie Zähler und NennerJa, es gibt ein Problem. Ich erinnerte mich an so etwas, da war ein Klappern.
Tut mir leid, das habe ich nicht bedacht.
Offensichtlich ist die FormelE primär.
Und doch - um wie viele Balken hinkt der Indikator, der nicht in weißen Rechtecken steht, hinterher. Einen nachlaufenden Indikator mit einem anderen zu verarbeiten, geht über den Bereich der Perversion hinaus...Das ist unterschiedlich, im Idealfall ist es 2-5 Takte voraus (H1).
Das weiß ich auch. Selbst wenn man einen Bezugspunkt nimmt, damit sich das linke Ende nicht bewegt, hilft das nicht.
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Da kann man wirklich auf Bayes verzichten, aber mit Bayes hat man ein fertiges Paket, mit dem man sich nicht herumschlagen muss.
Und da die Börse das Clearing durchführt, ist der eindeutige Zeitpunkt des Beginns der Abrechnung der Zeitpunkt des Endes des Clearings.
Der ganze Unterschied.