Von der Theorie zur Praxis - Seite 1210
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Ich war in der Lage, die Extrema sehr genau zu bestimmen.
Das einzige Problem ist, dass der Preis manchmal weiter und sehr stark "wegfliegt".
Das einzige Problem ist, dass der Preis manchmal weiter und sehr steil "fliegt".
Die Frage ist, wie man sie mathematisch bestimmen kann.
Ich verstehe... aber ich möchte eine knifflige Technik anwenden.
Ich möchte nicht mit ANC regressieren, um die optimale Linie zu finden. Ich möchte die umgekehrte Methode anwenden, d. h. ich muss eine Linie erstellen, bei der MnC z. B. auf <=100 Punkte eingestellt ist.
Dann wird die Linie adaptiv sein und ihre Periode wird vollständig davon abhängen, wie sich der Preis verhält.
Auf diese Weise kann ich nur die Zeitpunkte erfassen, in denen der Preis am stärksten zyklisch ist.
Wenn Sie also nach einem zyklischen Muster suchen, bedeutet das, dass Sie eine Art flachen Kanal suchen. Der Ansatz ist interessant, aber ich denke, es wird einfacher sein, einen Stichprobenzeitraum für Automaten zu wählen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der inkrementelle Wert für eine Regressionslinie sehr klein sein wird. Das bedeutet, dass bei einem Trend und einer darauf aufbauenden Regression der Inkrementwert groß sein wird, während er bei einer flachen Periode fast Null sein wird. Dann werden Sie verstehen, worum es geht. Wenn man die Breite des Kanals kennt, weiß man, wo die Grenzen liegen, und wenn man die Grenzen kennt, kann man das Risiko berechnen: ....
Hmm, das heißt, wenn Sie nach einem zyklischen Muster suchen, bedeutet das, dass Sie einen abgeflachten Kanal irgendeiner Art wollen. Der Ansatz ist sicherlich interessant, aber ich denke, es wird einfacher sein, den Stichprobenzeitraum auf Automaten zu wählen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der inkrementelle Wert für die Regressionslinie sehr klein sein wird. Das bedeutet, dass bei einem Trend und einer darauf aufbauenden Regression der Inkrementwert groß sein wird, während er bei einer flachen Periode fast Null sein wird. Dann werden Sie verstehen, worum es geht. Wenn man die Breite des Kanals kennt, weiß man, wo die Grenzen liegen, und wenn man die Grenzen kennt, kann man das Risiko berechnen: ....
Der Stichprobenzeitraum ist eine irreführende Forschungsrichtung, ich habe ihn rauf und runter erforscht, da ist nichts zu finden.
weil die Probenahme selbst in keiner Weise gerechtfertigt ist.
Die Probenahme sollte vollständig anpassungsfähig sein und auf den Marktbewegungen basieren, nicht umgekehrt...
Auf welcher Grundlage werden 100-200 Proben oder 50 Proben genommen?
Darauf gibt es keine Antwort, weil sie es immer aus dem Stegreif tun.
In vielen statistischen Lehrbüchern wird über Validierung geschrieben.
und das kann gänzlich vermieden werden. Wenn man es so macht, wie ich es vorgeschlagen habe...
Ich war in der Lage, die Extrema sehr genau zu bestimmen.
Das einzige Problem ist, dass der Preis manchmal weiter und sehr stark "wegfliegt".
Wenn der Zyklus zumindest minimal ist, bringt er mehr als 100 % pro Monat bei sehr geringem Drawdown.
Die Frage ist nur, wie man sie bestimmt.
Wenn die Trades ihren Spitzenwert erreicht haben (wie ein Trend), ist der nächste Schritt, das Ende des Trends abzuwarten, dann ist der Trend vorbei und Sie können eine Woche Ihres Flats ausarbeiten).
Der Stichprobenzeitraum ist eine falsche Fragestellung, ich habe ihn rauf und runter erforscht und es gibt nichts.
weil die Probenahme selbst in keiner Weise gerechtfertigt ist.
Die Stichprobenziehung sollte vollständig adaptiv sein und auf den Marktbewegungen basieren, nicht umgekehrt...
Sie passen also die Steigung der Regressionslinie an den Zeitraum an, ich dachte, Sie könnten das herausfinden.
Sie passen also die Periode an die Steigung der Regressionslinie an, ich dachte, Sie könnten das herausfinden.
Es ist nicht so, dass ich es herausgefunden habe, sondern ich habe es vor zwei Jahren eingeführt.
Ich habe sogar den Grad der Neigung berechnet und es war nutzlos.
Ich habe es nicht nur herausgefunden, sondern vor zwei Jahren umgesetzt.
Ich habe sogar den Grad der Neigung berechnet - es war nutzlos.
Nun, aus der Sicht des Beobachters ist der Grad wichtig, aber für den Algorithmus ist die Größe des Inkrements pro Zeiteinheit viel wichtiger.
Aus der Sicht eines Beobachters ist der Grad wichtig, im Algorithmus ist die Größe des Inkrements pro Zeiteinheit viel wichtiger.
Sie haben Recht, aber es ist falsch, die Regressionslinie zu erhöhen...
...es geht nur um die Abtastung, denn ohne die Anpassung werden wir dem Signal immer hinterherhinken.
Ja, manchmal hat sie Glück, aber sie ist falsch.Nun, ich werde einen Algorithmus ausarbeiten...
Auf welcher Grundlage werden 100-200 Proben oder 50 Proben genommen?
Darauf gibt es keine Antwort, denn sie machen es immer von Grund auf neu.
Diese Ergebnisse gelten jedoch nur für den Optimierungszeitraum. Wenn Sie für einen anderen Zeitraum optimieren, erhalten Sie andere Ergebnisse.