Von der Theorie zur Praxis - Seite 938
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Implizite Konvertierungen dann ja)))) Ich bin es gewohnt, double n=0.0 zu schreiben;
oder
int p = 1;
double s=1000.0;
double s1 = s/(double)p;
Nun, dieser hier schon. Vielleicht machen sie es auf eine elegantere Weise ))))
double s1 = NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - ich mache nur dies) ahah))
Implizite Konvertierungen dann ja)))) Ich bin es gewohnt, double n=0.0 zu schreiben;
oder
int p = 1;
double s=1000.0;
double s1 = s/(double)p;
Nun, dieser hier schon. Vielleicht können sie es auch eleganter machen.)
und zum Beispiel Division durch 2 ist es besser, *0,5 zu ersetzen, dann müssen Sie nicht auf Division durch Null prüfen
Bei mql bin ich mir nie sicher, ob es überhaupt richtig funktioniert:DForum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08
Hier ein Beispiel - das Prinzip eines Gitters mit gegenseitiger Überlappung der Aufträge.
Wie denken Sie, wird es funktionieren? vielleicht haben einen Thread irgendwo mit der Umsetzung dieser Methode gesehen. ?
Ich habe keine Ahnung, wie man es benutzt, aber ich muss nach Fehlern in meinem Handelsroboter suchen.
Ich habe diese Methode implementiert, falls jemand daran interessiert ist,
Wie mit bloßem Auge zu erkennen ist, sind die Risiken mit denselben Testparametern und demselben Tool um etwa die Hälfte gesunken, die Zahl der gewinnbringenden Abschlüsse ist gestiegen
von 80 auf 90 %, während sich die Zahl der Geschäfte ungefähr verdoppelt hat.
Grob gesagt, hat die oben beschriebene Strategie die Arbeit des gesamten Systems fast verdoppelt - es ist viel sicherer geworden.
Natürlich spielt die Analyse der Marktbewegungen eine große Rolle, aber nicht die wichtigste.
Und die Hauptsache ist, dass diese Analyse auf der TF unter oder gleich M5 durchgeführt werden sollte, denn wenn jemand meine Beiträge über statistische Analysen gelesen hat, sind die echten nicht zufälligen Bewegungen auf M5 oder M1 ausgeprägter.
Oberhalb von M30 macht es keinen Sinn, irgendetwas zu analysieren, da die durchschnittlichen Bewegungen die nicht zufälligen Bewegungen fast vollständig überdecken und "verstecken", weil die Schwankungen dort viel größer sind.
Die meisten Händler hoffen, dass mit der Zunahme der TF auch die Zuverlässigkeit steigt. Was die Währungspaare in der Praxis betrifft, so ist dies eine völlig falsche Annahme.
PS: Für die begabten Leute wie #testnatsenyhopenneverquotes habe ich bereits erklärt, dass ich programmatisch die Besonderheiten der Testbedingungen berücksichtige und es so mache, dass der reale Handel identisch war.
Ich habe diese Methode implementiert, falls jemand daran interessiert ist,
Es ist ein Testgerät...
In der Praxis sieht dieser Weg in einfachen Worten so aus: Erhöhung der Marge in den Gegentrend, begleitet von einem Rückgang des Eigenkapitals.
//martini, mit allen Konsequenzen für die reale WeltWo ist Sasha hin? Haben Sie eine Idee?
Bislang kann ich nur eines sagen: Sie können nicht mit Inkrementen arbeiten, wie Sie es jetzt tun, seien es Ticks, Minuten oder was auch immer.
Denn bei diesem Ansatz wird der Prozessspeicher komplett zerstört und keine Entropieformel oder sonstiger Unsinn hilft.
Aber das ist meine Meinung!
Es ist ein Testgerät...
Wenn man ihm Glauben schenkt, handelt er schon seit ein paar Jahren in der realen Welt.
Es ist ein Testgerät...
In der Praxis sieht dieser Weg in einfachen Worten so aus: Erhöhung der Marge in den Gegentrend, begleitet von einem Rückgang des Eigenkapitals.
//martini, mit allen Konsequenzen genau auf das Reale.Es ist ein Testgerät...
In der Praxis sieht dieser Weg vereinfacht ausgedrückt so aus: Erhöhung der Marge im Gegentrend bei gleichzeitigem Rückgang des Eigenkapitals.
//Mit anderen Worten: Ich bin noch nicht auf ein echtes Konto mit allen Konsequenzen gestoßen.Die Methoden sind einfach (visuell) und effektiv wie eine Axt, deshalb funktionieren sie auch.
Wenn es wenigstens eine Person gibt, die weiß, wie man eine Order mit Stop und Profit verwendet, um einen relativ konstanten Gewinn in der richtigen Eröffnungsrichtung zu erzielen, kontaktieren Sie uns bitte, und ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu lernen.
Wenn es auch nur eine Person gibt, die weiß, wie man mit einer Order mit Stop und Profit in der richtigen Eröffnungsrichtung einen konstanten Gewinn erzielt...
Bei Futures spiele ich meist nur mit einer Position, ohne Fills oder Losses, und auch ohne Stops oder TPs. Ich frage mich, woher ich im Voraus weiß, wo ich eine Position schließen soll, bei 10 oder 110 Punkten.
Das Gleiche gilt für den Ausstieg aus einer Position. Wir brauchen nicht auf einen SL zu warten, wenn es bereits klar ist, dass der Preis in die falsche Richtung geht und nicht aufhören wird.
Imho kann man etwas auf dem Markt nur anhand der aktuellen Situation entscheiden. Wenn man es mit Bienen zu tun hat, kann man nichts im Voraus sagen. (с)