Von der Theorie zur Praxis - Seite 936

 
Martin Cheguevara:

Du hast recht... aber Mathe ist Mathe in Afrika.... auch im Jahr 1900... was nützt ein Genie, wenn es keine Wunder vollbringen kann))

=D

Sie haben angewandte Probleme gelöst. Sie haben ein Wunder vollbracht, nur du hast es nicht bemerkt.)

 
Maxim Kuznetsov:

die einfachste Umsetzung dieser Methode haben Sie selbst schon oft gemacht :-) ganz am Anfang...

die abschließende Schleife for(int pos=0;pos<Gesamt;pos++) anstelle der modernen Methode for(int pos=AuftragsSumme()-1;pos>=0;pos--)

dann werden die Aufträge durch einen geschlossen, der dem gewünschten Auftrag am nächsten kommt, und die Inanspruchnahme ist geringer, aber das Verfahren muss wiederholt werden, bis nichts mehr übrig ist

und zwar von den alten zu den neuen. Von den neuen zu den alten wird es for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) sein und sollte wiederholt werden, bis alle geschlossen sind.

PS/ das heißt, wenn die Notwendigkeit und die Gelegenheit besteht, das Netz zu "entladen", werden die Aufträge in 1. Die Durchgangsrichtung wird je nach Geschmack oder nach der Position der Sterne gewählt

Darüber hinaus müssen diese Funktionen durch Preise, Ticks und Zeit immer wieder überprüft werden. Nichts sollte in MQL unbeaufsichtigt bleiben, nicht einmal eine Deklaration des Typs double.

Igor Makanu hat mir die Augen dafür geöffnet, dass double n = 0; plötzlich zu int oder sogar zu irgendetwas werden kann XD.

 
Yuriy Asaulenko:

Angewandte Probleme wurden gelöst. Sie haben ein Wunder vollbracht, nur Sie haben es nicht bemerkt.)

Natürlich streite ich mich nicht über angewandte Probleme))

Aber richtiges und objektives - d.h. eindeutig richtiges Erkennen von Preisbewegungen auf den Märkten - ist leider weit davon entfernt, ein angewandtes Problem zu sein......

 
Yuriy Asaulenko:

Angewandte Probleme wurden gelöst. Sie haben ein Wunder vollbracht, nur du hast es nicht bemerkt).

Übrigens habe ich die Methoden des angesehenen Kolmogorow für Artilleriegeschütze bereits in meine Programme eingebaut. Und es hat gut funktioniert, bis auf eine Sache - die Belastung der Kaution war hektisch, vor allem durch die Kommission...

Und als ich seine Methoden verstand, verwendete er Methoden der Wahrscheinlichkeitsberechnung, die den Bayes'schen Methoden ähnlich oder sogar sehr ähnlich waren... Ich habe vielleicht nicht irgendwo gelesen, dass er auf seine Methoden achtet...

 
Martin Cheguevara:

Natürlich argumentiere ich nicht über angewandte Aufgaben...)

Aber die korrekte und objektive, d.h. eindeutig korrekte Erkennung von Preisbewegungen auf den Märkten ist leider weit davon entfernt, ein angewandtes Problem zu sein......

Das Problem wird angewandt, aber es ist prinzipiell unmöglich. Selbst die 41 Bedingungen von Kolmogorov entsprechen nicht den Marktpreisen. Und was war der Sinn des Spinnens? Und worüber sollte man eigentlich enttäuscht sein? In dem Artikel geht es überhaupt nicht um uns.)

 
Yuriy Asaulenko:

Das Problem wird angewandt, aber es ist prinzipiell unmöglich. Auch die Bedingungen von Kolmogorov 41 entsprechen in keiner Weise den Marktpreisen. Was gab es da zu spinnen? Und worüber sollte man eigentlich enttäuscht sein? In dem Artikel geht es überhaupt nicht um uns.)

Wenn Sie keine kontinuierliche Funktion analysieren, sondern ein quadratisches Objekt mit Kursbewegungen als Ziel und Aufträgen als Geschosse). Sie können alles mit dem Markt verbinden.)

Das habe ich schon früher getan, und dank dieser Arbeit habe ich viele Werke über Mathematik gründlich studiert. Wenigstens war es von einigem Nutzen).

 
Martin Cheguevara:

Wenn wir nicht eine kontinuierliche Funktion analysieren, sondern ein Flächenobjekt mit Preisbewegungen darin als Ziel und Aufträgen als Geschosse.))

Wenn Sie den Artikel bis zum Ende gelesen haben, ist die Bedingung dort überhaupt nicht Stationarität, sondern ein begrenztes Frequenzspektrum des Prozesses. Ein Flugzeug entspricht dieser Bedingung, aber der Markt VR hat ein unbegrenztes Spektrum. Das ist alles. Diese Methoden funktionieren nicht.

Andere Methoden sind möglich, ich weiß es nicht.

 
Yuriy Asaulenko:

Wenn Sie den Artikel bis zum Ende gelesen haben, ist die Bedingung dort überhaupt keine Stationarität, sondern ein begrenztes Frequenzspektrum des Prozesses. Das Flugzeug erfüllt diese Bedingung, aber der Markt VR hat ein unbegrenztes Spektrum. Das ist alles. Diese Methoden funktionieren nicht.

Andere Methoden sind mir vielleicht nicht bekannt.

Ich verstehe das. Im Allgemeinen ist klar, dass es falsch ist, alles aus den Marktcharts herauszuziehen)
Ein Flugzeug kann nicht plötzlich 25 km von der Stelle entfernt sein, an der es sich eben noch befand).
 
Martin Cheguevara:

Wie funktioniert das Raster für Sie?

auf einen Aufschwung oder auf den Trend?

mein Gitter funktioniert "auf Knopfdruck" :-)

Wenn ich beschließe, dass es an der Zeit ist zu kaufen, drücke ich den Knopf, und der Roboter legt das Raster fest. Das heißt, wenn ich eine Umkehrung in mehreren Paaren gleichzeitig sehe.

 
Maxim Kuznetsov:

Mein Gitter funktioniert "auf Knopfdruck" :-)

Wenn ich beschließe, dass es an der Zeit ist zu kaufen, drücke ich den Knopf, der Roboter stellt das Raster ein... Meistens gebe ich einen "Gegentrend" ein, der auf einem Multisymbol-Indikator basiert. Das heißt, wenn ich eine Umkehrung in mehreren Paaren gleichzeitig sehe.

Es ist wahr) Knopul:B ist lustig))) Es stellt sich heraus, dass Sie auf der Grundlage von a posteriori Informationen eingeben. Es ist gut)