Von der Theorie zur Praxis - Seite 892
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In stochastischen Prozessmodellen ist der sogenannte "Mittelwert" ein Maß für die zentrale Tendenz des Prozesses. Die Dispersionsformeln sowohl für den Gauß-Prozess als auch für den Laplace-Prozess gehen davon aus, dass eine bestimmte Verteilung der linearen Abweichungen in Bezug auf dieses Maß gebildet werden muss.
Und wenn Sie eine Formel verwenden, um die Varianz für einen Gauß-Prozess zu berechnen, seien Sie so freundlich, ein Maß zu wählen, um das eine Normalverteilung gebildet wird.
Sie können Varianz und Mittelwert nicht nach Belieben getrennt verwenden - sie sind alle miteinander verknüpft.
P.S. Ich möchte nichts schreiben, damit Idioten wie Tarabanov es nicht lesen, aber ich muss es tun...
In stochastischen Prozessmodellen ist der sogenannte "Mittelwert" ein Maß für die zentrale Tendenz des Prozesses. Die Dispersionsformeln sowohl für den Gauß-Prozess als auch für den Laplace-Prozess gehen davon aus, dass eine bestimmte Verteilung der linearen Abweichungen in Bezug auf dieses Maß gebildet werden muss.
Und wenn Sie eine Formel verwenden, um die Varianz für einen Gauß-Prozess zu berechnen, seien Sie so freundlich, ein Maß zu wählen, um das eine Normalverteilung gebildet wird.
Sie können Varianz und Mittelwert nicht nach Belieben getrennt verwenden - sie sind alle miteinander verknüpft.
P.S. Ich möchte nichts schreiben, damit Dummköpfe wie Tarabanov es nicht lesen, aber ich muss es tun...
Ich habe noch nicht einmal die Abweichung berechnet.
Ich habe noch nicht einmal die Abweichung berechnet.
:))) Erinnern Sie sich daran, dass wir uns bei der Berechnung der Streuung mit den Quantilen herumgeschlagen haben - hier wäre es schön, wenn wir genau wüssten, wie die Verteilung jetzt aussieht, damit das Quantil automatisch berechnet wird. Wir haben damals mit SMA gearbeitet, und innerhalb dieser Grenzen erhalten wir immer "schwere" Schwänze und Ablagerungen. Außerdem ist dieses Problem leider unlösbar oder sehr schwer zu lösen.
Also - SMA den Bach runter! Es ist nur unter einer konstanten Normalverteilung gut, aber in der Tat - wir brauchen einen Durchschnitt, um den es immer eine asymptotische Annäherung an die Normalverteilung geben würde. Sozusagen im Grenzbereich. Nur in diesem Fall können Sie die Formel für die Varianzberechnung, an der Sie und ich gebastelt haben, mit regulären Quantilen verwenden.
Also - SMA den Bach runter!Dies ist seit langem bekannt.
brauchen wir einen Mittelwert, um den es immer eine asymptotische Annäherung an den Normalwert geben würde.
Und ich habe mir schon gedacht, wie Sie es gemacht haben, zumindest sehe ich keine andere Lösung.:))) Nun, irgendwie schon, ja - ich werde es etwas später einfügen.
Eigentlich ist der Wettbewerb eine lustige Sache. Ich bin neugierig, wie manche Leute es schaffen, in nur 6 Handelsstunden 100 Geschäfte zu machen oder die Hälfte ihrer Einlage zu verlieren :)))
Ich denke, dass nicht 100 Verlustgeschäfte für Sie ein Problem darstellen, sondern 100 Gewinngeschäfte.
Und die kollektiven Landwirte sind euch Physikern inzwischen ein gutes Stück voraus. ))))
Ich denke, es sind nicht 100 Geschäfte mit Verlusten, sondern 100 Geschäfte mit Gewinnen, die Ihnen Sorgen machen.
Und die kollektiven Landwirte sind euch Physikern inzwischen ein gutes Stück voraus. ))))
Nein, diejenigen, die jeweils 50-100 Geschäfte gemacht haben, sind zutiefst verzeiht. Diejenigen, die 1-2 Angebote haben, liegen vorn.
Ich und Automat stehen am Rande. Wir warten auf den richtigen Moment, um an die Öffentlichkeit zu gehen.
Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass, wenn die Geschwindigkeit (sei es bei der Konstruktion des Mittelwerts oder der Varianz) in diesem Modell nicht berücksichtigt wird, keine noch so große Kurtosis und Asymmetrie helfen wird.
Obwohl die Tests zeigen, dass Geschwindigkeit nicht immer hilfreich ist, werden gleichzeitig alle Handelseinträge mit einer Kurtosis < 1 und einer Asymmetrie +-1 berücksichtigt.
Das Einzige, was wahrscheinlich helfen wird, ist der richtige Durchschnitt. Wo man es bekommt.
Wenn Sie nur ein paar Minuten sitzen, sehen Sie vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht).
:))) FelixWhite, mein Schatz! Schreiben Sie doch einfach.
Da Sie begonnen haben, den Fall mit Beiträgen zu bestreuen, ziehe ich alle meine Behauptungen zurück und entschuldige mich, falls ich Sie in irgendeiner Weise beleidigt habe.
Du glaubst, dass wir hier den Gral finden werden, trotz all der halb betrunkenen Tarabaner, nicht wahr?