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Yuri, im Wiki gibt es ein Python-Programm, das zeigt, wie es aussehen könnte.
Sie als Python-Experte, wird es für uns alle hier nicht schwierig sein, das Ergebnis dieses Programms zu zeigen?
Ich benutze es, aber ich bin kein Experte. Ich weiß nur genau, was ich brauche.
Nein, das liegt irgendwie an dir. Ich bin mit Entropien nicht vertraut).
Ich benutze es, aber ich bin kein Experte. Ich weiß nur genau, was ich brauche.
Nein, das ist Ihre Sache. Ich kenne mich mit Entropien nicht aus.)
Übrigens, zum Gibbs-Effekt.
gab es einen Beitrag
wird die Wirkung vollständig beseitigt.
In diesem Bild ist der Effekt jedoch vorhanden und absichtlich eingeführt, so dass das Prinzip der Berechnung nicht klar ist
und es gibt auch eine Schlussfolgerung darüber, was mit den falschen Ansätzen der technischen Analyse passieren wird
Übrigens, zu den Gibbs-Effekten.
gab es einen Beitrag.
Die Wirkung wird vollständig beseitigt.
Niemand kann das, aber Sie haben es getan. Sie sollten einen Nobelpreis bekommen.) Was sehen sie an?
Niemand kann das, und Sie haben es getan. Sie sollten einen Nobelpreis bekommen)). Was sehen sie an?
Ich will gar nichts.
Ich bin noch nicht fertig.
In diesem Bild ist der Effekt jedoch vorhanden und wird absichtlich eingeführt, damit das Prinzip der Berechnung nicht klar ist
Ich kann nichts sehen!(
Was ist auf dem Bild zu sehen?
Mir geht die Hypothese von Asaulenko nicht aus dem Kopf, dass der beste gleitende Durchschnitt derjenige ist, dessen lineare Kursabweichungen eine Normalverteilung bilden.
Ich habe den Betroffenen eine Aufgabe gestellt:
1. Daten über CLOSE M1 eines beliebigen Währungspaares für ein Jahr zu sammeln.
2. ein rollierendes Zeitfenster = 24 Stunden (1440 Werte) zu wählen.
3. die linearen Abweichungen des Preises von den gleitenden Durchschnitten zu berechnen:
a) Median
b) arithmetisches Mittel
c) ein gewichteter Mittelwert mit unterschiedlichen Gewichtungen (Zeit, absoluter Wert des Zuwachses, Wahrscheinlichkeit des Zuwachses, usw.)
d) jeder andere Durchschnitt Ihrer Wahl
4. Histogramme zeichnen
5. berechnen Sie die zentralen Momente der erhaltenen Verteilungen
6. die Ergebnisse zu demonstrieren
Ich danke Ihnen.
Mir geht die Hypothese von Asaulenko nicht aus dem Kopf, dass der beste gleitende Durchschnitt derjenige ist, dessen lineare Kursabweichungen eine Normalverteilung bilden.
Pardon, Sir. Aber ich habe nie etwas über Normalität gesagt oder angedeutet. Nur, dass bei einer normalen Darstellung der Regressionslinie keine Ausläufer zu beobachten sind. Und dass die Schwänze nur ein Ergebnis der Verarbeitungstechnik sind, aber keine Eigenschaft des Signals.
Pardon, Monsieur. Aber ich habe weder etwas über Normalität gesagt, noch habe ich etwas unterstellt. Nur, dass bei einer normalen Darstellung der Regressionslinie keine Ausläufer zu beobachten sind. Und über die Tatsache, dass Schweife nur ein Ergebnis der Verarbeitungstechnik sind, aber keine Eigenschaft des Signals.
Sagte und zeigte das Histogramm. Das ist eine sehr, sehr gute Hypothese, leugnen Sie sie nicht.
Ich werde Ihnen noch mehr sagen - ich habe bereits einige Nachforschungen angestellt und es hat sich herausgestellt, dass ein einfacher MA seltsamerweise nicht das beste Maß für die zentrale Tendenz ist. Einer der besten, aber nicht an erster Stelle.
Ich bin daran interessiert, meine Forschung mit anderen zu vergleichen. Doch die Betroffenen haben nichts Besseres zu tun, als ihre Taschen zu leeren - lassen Sie sie ein wenig arbeiten.
Ich werde Ihnen noch mehr sagen - ich habe bereits einige Nachforschungen angestellt und es hat sich herausgestellt, dass ein einfacher MA seltsamerweise nicht das beste Maß für die zentrale Tendenz ist. Einer der besten, aber nicht an erster Stelle.
Das ist auch ohne jegliche Recherche klar. Und das schon seit langem.)