Von der Theorie zur Praxis - Seite 830

 
Alexander_K:

Auch bei der Arbeit mit OHLC M1 mittels TViMS-Methoden muss eine aussagekräftige Probe vorliegen. Tschebyscheff-Methode - mindestens 1000 Werte.

D.h. Sie müssen in einem gleitenden Fenster = 24 Stunden (1440 Werte) arbeiten.

Ich arbeite seit einem halben Jahr(!!!) in diesem Fenster. Ich hatte maximal 2-3 Geschäfte pro Woche. Das Ergebnis war +-0% Gewinn. Unglaublich, einfach katastrophal langweilig! Ein normaler Händler sollte in kleineren Fenstern arbeiten. Dies kann nur durch die Arbeit mit Zecken erreicht werden.

Das ist Unsinn. Mein ganzes Leben lang habe ich mit Protokollen gearbeitet, und irgendwie hatte ich 3-4 bis 10 Geschäfte pro Tag auf verschiedenen Systemen). Nur ein Wunder).

 
secret:

Das ist völlig normal.

Sie sind doch nicht der Meinung, dass z. B. der S&P-Index und der MICEX-Index tick-synchron sein sollten, oder? Jeder Vermögenswert hat seine eigenen Geschäfte, die zu seinen eigenen Ticks führen.

Ähnliches gilt für Währungspaare. Obwohl sie stark miteinander korrelieren, sind sie nicht zu 100 % korreliert. Sie sind alle sehr individuell.

Hmmm... Zum Beispiel, Vladimir versichert, dass EURGBP=EURUSD/GBPUSD und so in allen Kreuzungen. Ich vertraue Vladimir mehr als mir selbst.

Warum sammeln alle Crosses mehr Ticks als die Majors? Sie sollten synchronisiert werden!

 
Yuriy Asaulenko:

Was für ein Unsinn. Mein ganzes Leben lang habe ich mit Protokollen gearbeitet, und wie durch ein Wunder habe ich 3-4 bis 10 Geschäfte pro Tag auf verschiedenen Systemen abgeschlossen). Nur ein Wunder).

Nun, Sie nehmen wahrscheinlich eine Stichprobe = 100 oder so etwas in der Art. Aber das ist für seine Bedeutung in keiner Weise relevant. Die Ergebnisse sind doch sicher gut? (Sorry, Yuri, ich habe immer noch nicht viel Vertrauen in dich ohne Statistiken - es gibt sogar eine geheime Bass-Statistik in deinem Profil gepostet).

 
Alexander_K:

Hmmm... Zum Beispiel versicherte Vladimir, dass EURGBP=EURUSD/GBPUSD.

Im Allgemeinen ja, aber es gibt einen Unterschied von 1-2 Ticks/Punkten auf der unteren Stufe der Spanne.

 
Alexander_K:

Dies ist nur durch die Arbeit mit Zecken möglich. Und sie haben ein weiteres Problem - unterschiedliche Nummern auf verschiedenen Paaren und in verschiedenen DCs. Das ist Blödsinn...

Nun, Sie verstehen einfach nicht, was eine Zecke in MT ist:

1. es handelte sich um eine Zusammenstellung von Aufträgen

2. es war nur ein Zitat ohne Angebote

3. es gab eine Änderung des Spreads, aber keine Abschlüsse

4. es war ein Barschluss, Bar offen

und welche der Optionen 1-4 stattgefunden hat, werden Sie nie erfahren, aber Sie werden ein Häkchen bekommen (bzw. Variante 4 ist bekannt)

die vage Idee, dass ein Tick in MT ist falsch, Sie brauchen einen Tick wie an der Börse - jede Aktie Tick ist ein Geschäft, aber am Anfang des Jahres surfte ich die quickac Foren und es ist die gleiche Information - ein Tick ist nicht unbedingt eine Zusammenstellung von Aufträgen ;) - das ist sozusagen die Kehrseite der technologischen Entwicklung

Suchen Sie im Forum Equibo Charts - es gab einen Artikel über Equibo Charts in MT, vielleicht wäre es einfacher für Sie - ein Balken = xxx Ticks

 
Alexander_K:

Nun, Sie nehmen wahrscheinlich eine Stichprobe = 100 oder so etwas in der Art. Das hat aber nichts mit seiner Bedeutung zu tun. Die Ergebnisse sind doch sicher gut? (Tut mir leid, Yuri, ohne Statistiken traue ich dir immer noch nicht zu sehr - du hast sogar den geheimen Bass-Status in deinem Profil gepostet).

(Aber das bleibt Ihnen überlassen, es ist Ihre Sache. Das ist mir egal.)

 
Igor Makanu:

man braucht einen Tick wie an der Börse - jeder Aktientick ist ein Handel, aber ich bin Anfang des Jahres durch die quickq-Foren gelaufen, dort gibt es jetzt die gleichen Informationen - ein Tick ist nicht zwangsläufig passiert, um Aufträge zusammenzuführen ;) - das ist sozusagen die Kehrseite der technologischen Entwicklung

Suchen Sie im Forum Equibrium Charts - es gab einen Artikel über Equibrium Charts in MT, vielleicht wäre es einfacher für Sie - ein Bar = xxx Ticks

Das hängt davon ab, was Sie sich ansehen.

1. Zecken nach Tabelle der Geschäfte,

2. tickt nach Marktkurs,

3. Zecken von asc-bid.

4. Sie können weitere Ereignisse zusammenkratzen.

Und Sie werden eine vollständige Trennung in Quick haben.

 

Ein bisschen Prügel am Ende der Woche. Voila!!!

Das ist eine verdammt gute Ertragstabelle, die nur Leute wie ich haben können :)))

Der Überschuss als Trend/Float-Schlüssel funktionierte zufriedenstellend, verpasste nur 6 Trends (3x2 - im Diagramm hervorgehoben) für die Woche, aber sie versetzten dem Depot vernichtende Schläge.

Ein Trend (nach meiner Definition eine direktionale, beschleunigte Kursbewegung) ist natürlich etwas Ungeheuerliches.

 
Alexander_K:

Hmmm... Zum Beispiel versicherte mir Vladimir, dass EURGBP=EURUSD/GBPUSD und so für alle Crosses. Ich vertraue Vladimir mehr als mir selbst.

Warum sammeln alle Crosses mehr Ticks als die Majors? Sie sollten synchronisiert werden!

Vladimir hatte Recht, aber diese Formel ist theoretisch (als ob es sich um eine Konvergenzformel handeln würde), aber praktisch sind die Preise unterschiedlich und die Ticks unabhängig, so dass Arbitrage-Situationen möglich sind (von der Möglichkeit des Arbitrage-Handels ganz zu schweigen).

 
Yuriy Asaulenko:

Das hängt davon ab, was man sich ansieht.

1. Zecken nach Tabelle der Gewerke,

2. Häkchen bei Änderung in der Wetttabelle,

3. Zecken auf dem Asc-Gebot.

4. Sie können mehr Ereignisse zusammenkratzen.

Und Sie werden eine vollständige Trennung in Quick haben.

Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, aber ich habe verstanden, dass ein neuer Tick nicht eindeutig interpretiert werden kann, viele Dinge passieren je nach Tick und je nach MT, ich weiß es jetzt nicht, aber früher hatte der Broker auf der Serverseite von MT4 Einstellungen, um Ticks zu filtern, einige Notierungen wurden übersprungen (Spikes), einige wurden geglättet, Sie können nach der Nachricht von Admin Renat suchen, er zeigte auch ungefilterte Tick-Charts. D.h. Unterschiede in den Ticks sind normal, es gibt keinen idealen Kursanbieter, da Forex dezentralisiert ist und jede Brokerfirma ihre eigenen Datenfeeds oder mehrere Datenfeeds hat