Von der Theorie zur Praxis - Seite 718
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Natürlich werde ich mich dilettantisch anhören. Aber ich werde es tun, denn es ist interessant, der Sache auf den Grund zu gehen.
Es stellt sich heraus, dass der Makler zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Reihe von Preisen hat, deren Verteilung der Poisson-Verteilung entspricht. In einem nicht zufälligen(da zur Erlang-Verteilung k-ter Ordnung gehörenden) Zeitintervall gibt der Broker einen bestimmten Wert - einen Tick - für die Kunden aus diesem Array aus.
Das ist genau das, was wir mit der Skellam-Verteilung für Rückkehrer bekommen.
Oder?
Der Makler hat:
- Das Preisfeld ist ein Puffer, der von der Zuordnungseinheit verwaltet wird. Hier liegen die Grenzen (Eingang/Ausgang). Allgemein ausgedrückt, ist die Füllung nicht weit von der Ausbreitung entfernt (der Ort, an dem die "Ausbreitung" stattfindet, hat die Form einer Parabel mit dem Volumen ~ sqrt(x) ). Damit der Preis über X<STOPLEVEL hinausgeht, müssen alle Grenzwerte entlang der Strecke eingehalten werden. Grenzwerte jenseits des Stop Levels können sich dynamisch nach oben oder unten bewegen.
- es gibt Ströme von Marktaufträgen zum Kauf/Verkauf zum aktuellen Preis. Sie können sich vorstellen, dass die Aufträge das gleiche Volumen haben, aber unabhängig voneinander in unterschiedlichen Raten eingehen. Von Zeit zu Zeit (und/oder je nach angesammeltem Volumen, das ist die Disziplin seines Dienstes) prüft der Makler, was sich angesammelt hat, nimmt Verrechnungen vor und verwendet das nächstgelegene Volumen aus dem Becher für das, was nicht verrechnet wurde. In seiner internen Küche Broker können Werte weniger als ein Punkt, aber wenn der Preis ändert sich über den Schwellenwert TICKSIZE erzeugt wird TIC
Das ist natürlich vereinfacht :-) es gibt auch Market Maker, die für Liquidität sorgen, d.h. sie füllen den Markt mit Limits um die Spanne herum auf und lassen die Geld-Brief-Spanne nicht zu weit auseinandergehen. Und bei den Marktströmen ist es besser zu berücksichtigen, dass es unabhängige Ströme gibt, die ein höheres Volumen haben.
Es reicht aus, ein Tortendiagramm mit Quadraten zu zeichnen, die Verteilung (Ergebnis objektiver Messungen) auszugeben und schrittweise Schlussfolgerungen zu ziehen, indem das Modell/die Abläufe/Verbindungen/Verteilungen verfeinert werden. Eines Tages werden die Quadrate nicht mehr völlig schwarz sein, und Sie werden mit dem Modell handeln können. Und Sie können nicht einfach auf jede beliebige Verteilung handeln
Der Makler hat:
- Das Preisfeld ist ein Puffer, der als Tumbler bezeichnet wird. Darin liegen die Grenzen (Kommen/Gehen). Im Allgemeinen ist die Füllung nicht weit von der Ausbreitung entfernt (der Ort, an dem es eine "Ausbreitung" gibt, ist wie eine Parabel mit dem Volumen ~ sqrt(x) ). Damit der Preis über X<STOPLEVEL hinausgeht, müssen alle Grenzwerte entlang der Strecke eingehalten werden. Grenzwerte jenseits des Stop Levels können sich dynamisch nach oben oder unten bewegen.
- es gibt Ströme von Marktaufträgen zum Kauf/Verkauf zum aktuellen Preis. Sie können sich vorstellen, dass die Aufträge das gleiche Volumen haben, aber unabhängig voneinander in unterschiedlichen Raten eingehen. Von Zeit zu Zeit (und/oder je nach angesammeltem Volumen, das ist die Disziplin seines Dienstes) prüft der Makler, was sich angesammelt hat, nimmt Verrechnungen vor und verwendet das nächstgelegene Volumen aus dem Becher für das, was nicht verrechnet wurde. In seiner internen Küche Broker können Werte weniger als ein Punkt, aber wenn der Preis ändert sich über den Schwellenwert TICKSIZE erzeugt wird TIC
Das ist natürlich vereinfacht :-) es gibt auch Market Maker, die für Liquidität sorgen, d.h. sie füllen den Markt mit Limits um die Spanne herum auf und lassen die Geld-Brief-Spanne nicht zu weit auseinandergehen. Es ist besser, davon auszugehen, dass es unabhängige Ströme mit größeren Mengen gibt.
Es genügt, ein Tortendiagramm mit Quadraten zu zeichnen, die Verteilung (Ergebnis objektiver Messungen) auszugeben und durch Verfeinerung des Modells/der Abläufe/Verbindungen/Verteilungen schrittweise Schlussfolgerungen zu ziehen. Eines Tages werden die Quadrate nicht mehr völlig schwarz sein, und Sie werden mit dem Modell handeln können. Und Sie können nicht nur mit einer beliebigen Verteilung handeln
Und wir sollten etwas hinzufügen, was jeder weiß, aber vergisst:
- Jede Transaktion durchläuft das Marktglas zweimal - bei der Eröffnung und bei der Schließung, d.h. es gibt eine Verteilung zum "Zeitpunkt des Haltens der Transaktion".
- Das Gesamtvolumen des Austauschs kann als konstant angesehen werden, wobei die Ein- und Austrittsvolumen nicht berücksichtigt werden. Wer auch immer das Los gekauft hat, wird es später verkaufen, jemand hat so viel verdient wie jemand verloren hat :-) Es gibt also eine "time to market"-Verteilung
- Auf den Zeitskalen findet keine Preisbildung statt, sondern eine Preisverfeinerung innerhalb bestimmter Bandbreiten. Liegt der Preis nahe an den Grenzwerten, kommen die Regulatoren der verschiedenen Skalen ins Spiel.
Man muss sie als das akzeptieren, was sie ist, und sie lieben, indem man sie
Kluges Denken kommt im Nachhinein.
und fügen Sie auch etwas hinzu, was jeder weiß, aber vergisst:
- Jedes Geschäft durchläuft den Markt zweimal - bei der Eröffnung und beim Abschluss, d.h. es gibt auch eine "Deal Holding Time"-Verteilung.
- Das Gesamtvolumen des Austauschs kann als konstant angesehen werden, wobei die Ein- und Austrittsvolumen nicht berücksichtigt werden. Wer auch immer das Los gekauft hat, wird es später verkaufen, jemand hat so viel verdient wie jemand verloren hat :-) Es gibt also eine "time to market"-Verteilung
- Auf den Zeitrahmen wird der Preis nicht gebildet, sondern er wird innerhalb bestimmter Bereiche verfeinert. Liegt der Preis nahe an den Grenzwerten, kommen die Regulatoren der verschiedenen Skalen ins Spiel.
aber das ist noch nicht alles :-)
Als Endkunden haben wir es fast immer mit aggregierten Daten zu tun. Das heißt, mit einem Komplex aus zwei oder drei oder mehr Stapeln.
Ein Beispiel, wiederum vereinfacht: Der Server nimmt Liquidität aus zwei Quellen auf, die abwechselnd eintreffen, in A ist das Gebot höher, aber das Volumen beträgt 12, in B ist es niedriger mit einem Volumen von 30.
A oder B (in der Regel A, um die Streuung zu verringern) oder sogar etwas dazwischen kann in den Einstellungen gewählt werden. Wie die Stapel zusammengeführt werden sollen, ist ein Rätsel.
Aber die Zecken werden mit schrecklicher Kraft fallen - die Frequenz wird höher sein als bei A oder B. Ihre Preise sind annähernd gleich (und die Verbindung ist gut geworden, die Algorithmen haben sich verschärft, und die Arbitrageure haben ihre Arbeit getan),
aber Bid vibriert +-Punkt-Zwei, was die besonders Verdächtigen für eine absichtliche/böswillige Aktion halten.
Es ist nicht einmal einfach, hier Daten zu erheben :-), wenn sie aus einer beliebigen Quelle stammen, ist es wahrscheinlicher, dass es deutliche Aggregationseffekte gibt. Wenn man die Logik des Bechers/Marktes stürmt, ist es langwierig und mühsam, ein Zentrum mit großem und konstantem Eigenumsatz zu wählen,
und es wird eine höhere Streuung, weniger häufige Zecken und engere Bedingungen geben.
Ich habe festgestellt, dass, wenn beim Verlassen des Varianzkanals der Kurtosis-Koeffizient der Inkremente >10 ist, der Trend ohne eine "Rückkehr zum Mittelwert" beginnt. Unter 10 Jahren gibt es eine Rendite. Sitzen - Kontrolle. Wie immer - eine. "Ganz allein, ganz allein" - verständlich, was soll man sagen...
Vielleicht sollten Sie sich diesen Indikator bei verwandten Währungspaaren ansehen, die ähnliche Symbole haben? Irgendetwas Interessantes dort....
Was hat die Physik damit zu tun? Direkte Projektionen von physikalischen Gesetzen funktionieren hier nicht. e=mv^2 geht hier nicht, mangels e,m,v :-)
Ich habe sogar schon einmal direkte Anweisungen gegeben - fangen Sie mit den Grundlagen an, mit der Wirtschaft, mit der Preisgestaltung... Man kann auf dem Markt Geld verdienen, aber dazu muss man die ganze Zeit daran arbeiten. (Unsinn, ja, wer hätte das gedacht?) Es gibt keine allgemeingültige "Marktformel", keine "einzigartige Verteilung", kein "Zigeunerdiktat"...
Mir gefallen alle von Ihnen und Oleg angesprochenen Themen, mit einer kleinen Nuance - sie "klammern" sich nicht an die Realität, sie sind sozusagen in sich selbst, um ihrer selbst willen, hermetisch. Es ist ein amüsantes Gedankenspiel.
Sie haben die Renditen fast wie unter einem Quantenmikroskop betrachtet und nach einer bestimmten Verteilung gesucht - da hätte man sich doch fragen müssen, durch welchen Prozess, auf welche Art und Weise diese Verteilung zustande kommen könnte.
aber es ist nicht passiert... ihr gottverdammten Mathe-Theoretiker, entschuldigt den Ausdruck.
Die Stochastik-Indikatoren zeigen aus irgendeinem Grund etwas an. In jedem Terminal und in 10 verschiedenen Zeiträumen. Warum verwenden die Menschen sie? Sie zeigen eine Art Muster, das in dem schnellsten Indikator - der Rate - verborgen ist.
Die Stochastik-Indikatoren zeigen aus irgendeinem Grund etwas an. In jedem Terminal und in 10 verschiedenen Zeiträumen. Warum verwenden die Menschen sie? In dem schnellsten Indikator, der Rate, ist eine Art Muster verborgen.
Schauen Sie sich an, was die Stochastik anzeigt. Sie hat nichts mit Statistik zu tun, sondern zeigt die Position des Preises im Verhältnis zu Max/Min im Intervall an.