Von der Theorie zur Praxis - Seite 716
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Es gibt eine Anekdote...
- Es ist wieder Frühling, und du willst nach Frankreich fahren.
- Warum, waren Sie schon einmal dort?
- Nein, das wollte ich schon immer mal ;)
Eine Variante:
- Ich war schon überall, aber dieses Jahr fahre ich nicht nach Frankreich).
:))) Ich stimme zu - es hat lange auf sich warten lassen.
Aber ich weiß, dass ich da bin.
Sehen Sie:
1. In einem gleitenden Fenster = ein Tag oder mehr haben wir einen Pseudo-Poisson-Fluss von Kursen - der Prozess ist quasi-stationär.
2. Der inkrementelle Korrelationskoeffizient für jedes Paar in diesem Fenster ist im Durchschnitt negativ.
3. Die Formel zur Berechnung der Varianz ist eine Arbeitsformel für das Varianz-Gamma-Verfahren.
Alles, verdammt noch mal, sagt, dass es eine "Rückkehr zum Durchschnitt" geben sollte.
In der Tat - nicht immer.
Ich bin es leid, den Forumsteilnehmern in die Köpfe zu hämmern - geben Sie mir den Schlüssel zur Antipersistenz des Marktes anstelle von Hirst - das ist alles.
Sie sagen nichts... Mit glotzenden Augen auf den Monitor starren... Was zum Teufel wollen Sie sehen?
Ich muss alles selbst machen.
Ich habe festgestellt, dass der Trend ohne "Rückkehr zum Mittelwert" beginnt, wenn der Kurtosis-Koeffizient der Inkremente beim Verlassen des Varianzkanals >10 ist. Wenn es weniger als 10 sind, gibt es eine Rückgabe. Sitzen - Kontrolle. Wie immer - eine. "Du selbst, ganz allein" - verständlich, was gibt es da zu sagen...
Weiß er überhaupt, dass Sie da sind?
Nehmen wir an, Sie finden >10, verfolgen den Wert für 3-4 zurück (wo Sie >10 erhalten) und setzen dort ein Kauf-/Verkaufslimit, um den Trend fortzusetzen. Der Preis kehrt immer zum "Durchschnitt" zurück, der besser als Durchschnitt zu verstehen ist, der zurückkehrt/aufholt - dann gibt es keine absichtlich falschen Erwartungen an die Preisentwicklung.
Weiß er überhaupt, dass Sie in der Nähe sind?
Nehmen wir an, Sie finden >10, ziehen einen Wert für 3-4 zurück (wo Sie >10 erhalten) und setzen ein Kauf-/Verkaufslimit für die Fortsetzung des Trends dort. Der Preis kehrt immer zum "Durchschnitt" zurück, besser gesagt, der Durchschnitt kehrt zum Preis zurück bzw. holt ihn ein - dann gibt es keine absichtlich falschen Erwartungen hinsichtlich der Preisentwicklung.
Eigentlich ist es egal, was auf was zurückkommt. Die Hauptsache ist, dass es sie gibt, und das ist eine medizinische Tatsache. Der Rest ist nur eine Frage der Technik.
2. Ich verstehe nur den Prozess, bin aber nicht darüber informiert.
oder besser gesagt, Sie glauben es zu verstehen.
Weiß er überhaupt, dass Sie in der Nähe sind?
Nehmen wir an, Sie finden >10, ziehen einen Wert für 3-4 zurück (wo Sie >10 erhalten) und setzen ein Kauf-/Verkaufslimit für die Fortsetzung des Trends dort. Der Preis kehrt immer zum "Durchschnitt" zurück, bessergesagt, der Durchschnitt kehrt zum Preis zurück bzw. holt ihn ein - dann gibt es keine absichtlich falschen Erwartungen an die Preisentwicklung.
Typisch CARGO-Kult. Hier gibt es eine allgemeine Epidemie :-)
Der sichtbarste Teil der Bevölkerung wurde von der Münze entsorgt (sie ist wie ein Spanier, aber lang, blumig und laut), der andere Teil von dem Karren-übernehmenden Pferd...
Die Mitte (das, was läuft, das, was gerade sitzt), die gehört der Vergangenheit an. Sie gehen nirgendwo hin, sie holen niemanden ein. Und sie sagen nichts voraus.
Sie helfen, die Vergangenheit zu bewältigen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Nun, der Durchschnitt sagt überhaupt nichts voraus. Und man kann sich nicht auf eine Verteilung verlassen. Man kann nicht mit den Folgen handeln, ohne sich die Ursachen vorzustellen, die sie verursacht haben - sonst ist es ein echter Kargokult, wenn die Eingeborenen aus Guano und Schilf Modellflugzeuge bauen und erwarten, dass ein Fallschirm vom Himmel fällt.
Solange Sie die Verteilung nicht mit der Physik und der Logik des Prozesses verknüpft haben, können Sie nichts damit anfangen.Maxime - von Worten zu Taten.
Nennen Sie einen beliebigen physikalischen und mathematischen Parameter, der Ihrer Meinung nach auf dem Markt funktioniert. Lassen Sie mich die Literatur lesen.
Nun, wie viele Hinweise kann man geben?
Oder sagen Sie mir einfach, dass es nicht funktioniert und dass Sie Ihren Laden schließen sollten.
Ich stimme Oleg voll und ganz zu.
Maxime - von Worten zu Taten.
Nennen Sie einen beliebigen physikalischen und mathematischen Parameter, der Ihrer Meinung nach auf dem Markt funktioniert. Lassen Sie mich die Literatur lesen.
Nun, wie viele Hinweise kann man geben?
Oder sagen Sie einfach: "Es funktioniert nicht, halten Sie den Laden dicht".
Was hat Physik damit zu tun? Direkte Projektionen von physikalischen Gesetzen funktionieren hier nicht. e=mv^2 ist hier nicht gefragt, mangels e,m,v :-)
Ich habe sogar direkte Anweisungen gegeben - beginnen Sie mit den Grundlagen, mit der Wirtschaft, mit der Preisgestaltung... Ich habe sogar direkte Anweisungen gegeben - fangen Sie mit den Grundlagen an, der Ökonomie, der Preisgestaltung. Sie können auf dem Markt Geld verdienen, aber Sie müssen die ganze Zeit daran arbeiten. (Es gibt keine universelle "Marktformel", keine "einmalige Verteilung", keine "Hechtregel"...
Mir gefallen alle von Ihnen und Oleg angesprochenen Themen, mit einer kleinen Nuance - sie "klammern" sich nicht an die Realität, sie sind sozusagen in sich selbst, um ihrer selbst willen, hermetisch. Es ist ein amüsantes Gedankenspiel.
Sie haben die Renditen fast wie unter einem Quantenmikroskop betrachtet und nach einer bestimmten Verteilung gesucht - da muss doch der Gedanke aufkommen, durch welchen Prozess, auf welche Weise diese Verteilung zustande kommen kann?
aber es ist nicht passiert... ihr gottverdammten Mathe-Theoretiker, entschuldigt den Ausdruck.
Sie betrachteten die Renditen fast wie unter einem Quantenmikroskop und suchten nach einer bestimmten Verteilung - da muss es doch den Schatten eines Gedankens gegeben haben, durch welchen Prozess, auf welche Weise diese Verteilung zustande kommen könnte?
Und Sie haben Recht.
Es ist eine sehr konzeptionelle Frage. Was ist diese Verteilung und warum ist sie genau so - immer und ewig?
Ich habe versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Der letzte Halt war der Vertrieb von Skellam. Der Rückkehrer ist die Differenz zweier Zahlen, die zu zwei verschiedenen Poisson-Verteilungen gehören... Was kommt als Nächstes? Was kommt als Nächstes - ich hatte nicht genug Grips, um es auf eine physikalische und mathematische Grundlage zu stellen. Es ist mehr eine Frage der Spieltheorie.