Von der Theorie zur Praxis - Seite 708
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Ich verstehe nicht, ob Alexander gefunden hat, was er suchte... Oder aufgegeben.
Er ist weggeflogen. Aber er hat versprochen, wiederzukommen. (с)
Das ist nicht der Ort, an dem Sie suchen, der Fernsehkorridor lässt Sie nicht raus...
Hier kann der Theorver von zusätzlicher Bedeutung sein (bei der Datenaufbereitung), obwohl man auch ohne ihn auskommen kann - alles, was man braucht, kann durch Filter bereitgestellt werden.
Problemstellung :
.
Sind Sie mit solchen Aufgaben konfrontiert worden?Ja, auf Ihre Anregung hin habe ich das letzte Mal, als wir uns über TI unterhielten, ein wenig zurückgeblickt. Ich habe den Eindruck, dass sie irgendwie den Zustand des Marktes beschreiben können, wenn ein großer Akteur, wie eine Zentralbank, eine große Rolle auf dem Markt spielt.
Ich weiß nicht, ob Alexander gefunden hat, wonach er suchte... Oder aufgegeben.
Eugene, mein Freund, noch einmal - dieses Thema ist für mich nicht mehr von Interesse, wie es war.
Es hat ein Jahr(!!!) gedauert - das Ergebnis ist +-0% Gewinn. Das nicht. Sackgasse.
Ich wiederhole - wir brauchen ein bahnbrechendes Thema im Zusammenhang mit der Erforschung des "Gedächtnisses" des Marktes - Korrelation, Nicht-Gentropie, schwere Schwänze... Dies ist die Hypostase des "trendfolgenden" Handels. Ich würde gerne daran teilnehmen - wenn es nur eine Person gäbe, die damit anfangen würde...
Ich arbeite an einem variablen Gamma-Prozessmodell, bei dem ich glücklicherweise keine Quantile der aktuellen Verteilung verwenden muss - die Konfidenzintervallgrenzen werden automatisch berechnet. Es ist auch ein Durchbruch!
Aber freuen Sie sich nicht zu früh, denn es gibt Probleme bei der Berechnung des erwarteten Gewinns.
Seit diesem Monat teste ich ein neues Modell. Ich werde sicherlich über die Ergebnisse schreiben.
In der Zwischenzeit habe ich keine Kommentare. Ich arbeite und lese Forum, insbesondere "Random Walking". (Eine Menge!:))))
Ich weiß nicht, ob Alexander gefunden hat, was er gesucht hat... Oder aufgegeben.
Eugene, mein Freund, noch einmal - dieses Thema ist für mich nicht mehr von Interesse, wie es war.
Es hat ein Jahr(!!!) gedauert - das Ergebnis ist +-0% Gewinn. Das nicht. Stillstand.
Ich wiederhole - wir brauchen ein bahnbrechendes Thema im Zusammenhang mit der Erforschung des "Gedächtnisses" des Marktes - Korrelation, Nicht-Gentropie, schwere Schwänze... Dies ist die Hypostase des "trendfolgenden" Handels. Ich würde gerne daran teilnehmen - wenn es nur eine Person gäbe, die damit anfangen würde...
Ich arbeite an einem variablen Gamma-Prozessmodell, bei dem ich glücklicherweise keine Quantile der aktuellen Verteilung verwenden muss - die Konfidenzintervallgrenzen werden automatisch berechnet. Es ist auch ein Durchbruch!
Aber freuen Sie sich nicht zu früh, denn es gibt Probleme bei der Berechnung des erwarteten Gewinns.
Seit diesem Monat teste ich ein neues Modell. Ich werde sicherlich über die Ergebnisse schreiben.
In der Zwischenzeit habe ich keine Kommentare. Ich arbeite und lese Forum, insbesondere "Random Walking". Schade! :)))
Das stimmt nicht.
Erst die Theorie, dann der Staat.
Und erst dann das Richtige.
Nicht so.
Erst die Theorie, dann der Staat.
Und erst dann das Richtige.
Die Theorie wird hier dargelegt (siehe beigefügte Datei).
Bei der Lektüre dieses mysteriösen Manuskripts habe ich eine einfache Sache verstanden: Buchstäblich ALLE Modelle für Zufallsprozesse in Bezug auf den Markt sind in der englischsprachigen Literatur beschrieben worden, und es hat keinen Sinn, sie zu wiederholen.
1. Sie sollten sich mit der Praxis der schnellen Erstellung von TS nach Modellen vertraut machen. 2.
Wir sollten uns auf dem Markt nach TS umsehen, die bereits auf der Grundlage dieser Modelle erstellt wurden, und ihre Merkmale prüfen.
Die Theorie wird hier dargelegt (siehe beigefügte Datei).
Bei der Lektüre dieses mysteriösen Manuskripts habe ich eine einfache Sache verstanden - buchstäblich ALLE Modelle von Zufallsprozessen in Bezug auf den Markt sind in der englischsprachigen Literatur bereits gut beschrieben worden, und es hat keinen Sinn, sie zu wiederholen.
1. Sie sollten sich mit der Praxis der schnellen Erstellung von TS nach Modellen vertraut machen. 2.
2) Suchen Sie die bereits auf der Grundlage dieser Modelle erstellten TS und sehen Sie sich deren Merkmale an.
Etwas, das wirklich funktioniert, lässt sich nicht in einem Buch beschreiben.
Sie können also die in diesem mysteriösen Manuskript beschriebenen Modelle von der Betrachtung ausschließen.
Und die Überwachung würde die Tür öffnen - die Show muss weitergehen!
Etwas, das tatsächlich funktioniert, würde nicht in einem Buch beschrieben werden.
Sie können also die in diesem mysteriösen Manuskript beschriebenen Modelle von der Betrachtung ausschließen.
Und die Überwachung würde beginnen - die Show muss weitergehen!
Genial.
Es ist noch zu früh, um die Überwachung zu eröffnen - bisher sind die Ergebnisse für den variablen Gamma-Prozess schlecht. Irgendwo habe ich einen Fehler aufgrund eines Missverständnisses der Erwartungsberechnung. Ich versuche es jetzt mit WMA, aber ich fürchte, es ist nicht das Richtige.
Hör zu, Dimitri.
Von allen stochastischen Prozessmodellen neigen nur zwei dazu, "zum Mittelwert zurückzukehren" - der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess und der Varianz-Gamma-Prozess. Diese beiden Prozesse werden in diesem Buch beschrieben... Es zeigt sich also, dass ALLE auf dem Markt befindlichen stochastischen Prozessmodelle zur Hölle fahren! Oder?
Wenn dies der Fall ist, sollte dieses Thema gestrichen und ein neues Thema eröffnet werden - für nicht zufällige Prozesse auf dem Markt, Prozesse mit "Gedächtnis".
Und noch eine wichtige Bemerkung.
In diesem Thread habe ich versucht, das "Gedächtnis" des Marktes zu verstehen, und durch welche Parameter es beschrieben wird. Ich suchte sozusagen den magischen Schlüssel zum Gral... Konnte es nicht finden...
Deshalb ist es sinnvoll, auf die einzigartige Person zu warten, die sich an die Spitze des Forums stellt und im Falsett schreit: "Ich habe es gefunden! Ich habe den Schlüssel gefunden, Leute! Ich kenne die Formel zur Berechnung eines wirklich brauchbaren Verhältnisses zwischen Marktbeständigkeit und Antipersistenz!!!".
In diesem Monat werde ich jedoch erst einmal den Varianz-Gamma-Prozess abschließen. Ich werde Ihnen das Ergebnis zeigen. Was wäre wenn?!?