Von der Theorie zur Praxis - Seite 707
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Das ist kein Scherz. Wirklich, es ist nicht klar, was Sie meinen, wenn es keinen einzigen Kurs für Retail-Forex gibt, gibt es auch keinen einzigen Kurs für Real-Forex? Worauf wollen Sie hinaus?
Abbruch durch Unterschiede, Übergang zu Inkrementen, additive Modelle. Es werden einige Komponenten unterschieden, die bedingt stabil sind (Trend, Saisonalität, Zyklen). Als nächstes garchem wir. Wir passen einfach Modelle an; wenn es ein Muster gibt, kann es gefunden werden, wir müssen nicht einmal in ein Terver gehen... imho.
Bei der Verwendung eines vorgefertigten Modells - Sie müssen sicherlich nicht in gehen, ist es vielleicht sogar schädlich. Aber wenn man das Modell ein wenig verändern will, ist es schwer, darauf zu verzichten. Ich möchte ein Modell, das Heteroskedastizität und Persistenz harmonisch kombiniert).
Übrigens, ich wollte Sie als Wirtschaftswissenschaftler fragen: Was kann ich allgemeines Theoretisches über die Politik der Zentralbanken lesen (creeping peg usw.)?
Die Intuition der Frauen hat damit nichts zu tun. Anzeichen dafür, dass der Blutdruck "ähnlich" wie der SB ist - es gibt einen Krankenhausdurchschnitt. Die Candlesticks sind eine Quantisierung der Serie über die Zeit mit Informationsverlust, mehr nicht, man kann auf andere Weise quantisieren. Die Verteilung der Candlesticks? - Es hängt von der TF ab, die Merkmale ändern sich, und vergessen Sie nicht, dass die Informationen etwas verzerrt sind. Die Haupttrends der Veränderungen sind jedoch nachvollziehbar. Auch die Angleichung der Reihen durch die Erlang-Ströme ist mit einem teilweisen Informationsverlust verbunden, zu dem ich gekommen bin, weil die mit dieser Methode erhaltenen Reihen von ihren Merkmalen her nicht von der TF über größere Zeiträume zu unterscheiden sind. TF und Ticks sind verschiedene Ebenen einer Komponente. Die Fraktalität ist den Random Walks inhärent, sie ist auch dem BP inhärent, nur ist dieses Prinzip modifiziert, aber nicht verloren. Ein Beispiel: Ein Luftballon ist zunächst komprimiert, und wenn wir ihn aufblasen, dehnt er sich aus - das ist bildlich gesprochen.
die Intuition der Frauen ist genau das, worum es geht..... Frauen sind in der Lage, anderen erst zuzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen, im Gegensatz zu reifen Männern, die erst beweisen, dass sie im Recht sind, und dann sehen, was passiert ))))
Das Problem bei allen ähnlichen Themen zur "Erforschung" von Zeitreihen ist ein weiterer hundertmillionster Versuch, den schul- und universitätsmathematischen Apparat "auf alles, was sich bewegt, anzuwenden, was sich nicht bewegt, schieben wir beiseite und untersuchen es trotzdem". ))))
ZS: r/φ-features in der Google-Suche ;)
Das Problem bei allen ähnlichen Threads über die "Forschung" zu Zeitreihen ist, dass es sich dabei um einen weiteren hundertmillionsten Versuch handelt, den mathematischen Apparat der Schulen und Universitäten auf alles anzuwenden, "was sich bewegt, was sich nicht bewegt, schieben wir beiseite und untersuchen es trotzdem". ))))
Nichts ist neu unter dem Mond. Übrigens auch nicht Ihre Bemerkung).
Aber für mich scheint es ganz klar zu sein:
. Das ist alles, nur ein kleines bisschen Geschichte, die sich wiederholt.
Die Intuition der Frauen hat damit nichts zu tun. Anzeichen dafür, dass der Blutdruck "ähnlich" wie der SB ist - es gibt einen Krankenhausdurchschnitt. Die Candlesticks sind eine Quantisierung der Serie über die Zeit mit Informationsverlust, mehr nicht, man kann auf andere Weise quantisieren. Die Verteilung der Candlesticks? - Es hängt von der TF ab, die Merkmale ändern sich, und vergessen Sie nicht, dass die Informationen etwas verzerrt sind. Die wichtigsten Tendenzen der Veränderungen sind jedoch nachvollziehbar. Auch die Angleichung der Reihen durch die Erlang-Ströme ist mit einem teilweisen Informationsverlust verbunden, zu dem ich gekommen bin, weil die mit dieser Methode erhaltenen Reihen von ihren Merkmalen her nicht von der TF über größere Zeiträume zu unterscheiden sind. TF und Ticks sind verschiedene Ebenen einer Komponente. Die Fraktalität ist den Random Walks inhärent, sie ist auch dem BP inhärent, nur ist dieses Prinzip modifiziert, aber nicht verloren. Ein Beispiel: Ein Luftballon ist zunächst komprimiert, und wenn wir ihn aufblasen, dehnt er sich aus, das ist bildlich gesprochen
Wenn Sie ein vorgefertigtes Modell verwenden, brauchen Sie natürlich nicht darauf einzugehen, es ist wahrscheinlich sogar schädlich. Aber wenn Sie das Modell in irgendeiner Weise ändern wollen, ist es schwer, darauf zu verzichten. Ich hätte gerne ein Modell, das Heteroskedastizität und Persistenz auf harmonische Weise kombiniert).
Übrigens, ich wollte Sie als Wirtschaftswissenschaftler fragen: Was kann ich allgemeines Theoretisches über die Politik der Zentralbanken lesen (creeping peg usw.)?
keine Ahnung, was für ein Wirtschaftswissenschaftler ich bin - Finanzen und Kredit, mit Beispielen aus der sowjetischen Wirtschaft :) nur ein Sympathisant
Es gibt viele talentierte Leute in diesem Thread, also warum gehen wir nicht endlich zur Praxis über?) Und nutzen die Chance, die kollektive Intelligenz zu nutzen?
Denn ich glaube nicht, ich bin mir nicht einmal zu 99 % sicher, dass Sie auf den nächsten 100 Seiten etwas wesentlich Besseres als diesen Algorithmus finden werden.
Ich könnte es zu einem Multi-Timeframe machen, so dass es die letzten Levels des letzten Kanals auf allen TFs anzeigt.
Aber ich habe es bereits getan... es hat dem Roboter wenig genützt. Deshalb habe ich die Idee einfach weggeworfen und nicht mehr verwendet.
Wie ich oben schrieb, läuft alles auf einen Theoretiker hinaus, in diesem Fall auf ein Nash-Gleichgewicht und einige zufällige Fluktuationen um dieses herum. Das Problem ist, dass ein rein spekulativer Markt und ein Markt mit einem wichtigen Akteur (wie einer Zentralbank) sehr unterschiedliche Spiele sind. Der Mechanismus des Übergangs vom ersten zum zweiten und umgekehrt ist unklar.
Du suchst an der falschen Stelle, der Fernsehkorridor lässt dich nicht raus...
Hier kann der Theorver einen zusätzlichen Wert haben (bei der Datenaufbereitung), obwohl man darauf verzichten kann - alles, was man braucht, kann durch Filter bereitgestellt werden.
Problemstellung :
.
Sind Sie mit solchen Aufgaben konfrontiert worden?Wenn Sie ein vorgefertigtes Modell verwenden, brauchen Sie natürlich nicht darauf einzugehen, es ist wahrscheinlich sogar schädlich. Aber wenn Sie das Modell in irgendeiner Weise ändern wollen, ist es schwer, darauf zu verzichten. Ich hätte gerne ein Modell, das Heteroskedastizität und Persistenz auf harmonische Weise kombiniert).
Igitt. Ich gerate ins Schwitzen.