Von der Theorie zur Praxis - Seite 706
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Entschuldigen Sie das "Darling", das ist nur eine höfliche Anrede für die Dame. Und danke für die "Erfahrung+Wissen", ich weiß nicht, wie Sie darauf gekommen sind, dass ich sie habe, wahrscheinlich die Intuition einer Frau.
OK, andererseits, auf welcher Grundlage haben Sie den starken Wunsch, BP mit SB zu vergleichen? Oder was sind die Anzeichen dafür, dass BP "ähnlich" zu SB ist? Was genau messen Sie mit dem Blutdruck, nicht die Kerzen?
Das ist eine ganz andere Sache. Schauen Sie sich die Tics genau an. Wie sieht die Verteilung der Rückkehrer aus? Warum unterscheidet sich die Rücklaufverteilung von Zecken von derjenigen von Kerzen?Die Intuition der Frauen hat damit nichts zu tun. Die Anzeichen dafür, dass der BP "ähnlich" wie der SB ist, sind der Krankenhausdurchschnitt. Candlesticks sind eine Quantisierung einer Reihe in der Zeit mit Informationsverlust, mehr nicht, man kann auf andere Weise quantisieren. Candlestick-Verteilung? - Es hängt von der TF ab, die Merkmale ändern sich, und vergessen Sie nicht, dass die Informationen etwas verzerrt sind. Die Haupttrends der Veränderungen sind jedoch nachvollziehbar. Auch die Angleichung der Reihen durch die Erlang-Ströme ist mit einem teilweisen Informationsverlust verbunden. Ich habe mich dazu entschlossen, weil die mit dieser Methode erhaltenen Reihen von ihren Merkmalen her nicht von der TF über größere Zeiträume zu unterscheiden sind. TF und Ticks sind verschiedene Ebenen einer Komponente. Die Fraktalität ist den Random Walks inhärent, sie ist auch dem BP inhärent, nur ist dieses Prinzip modifiziert, aber nicht verloren. Ein Beispiel: Ein Luftballon ist zunächst komprimiert, und wenn wir ihn aufblasen, dehnt er sich aus - das ist bildlich gesprochen.
Ich denke, es ist mir nicht egal, das dachte ich auch zuerst, als Doc die Tick-Ankunftszeiten untersuchte, schau, Tick-Verteilung, da ist kein Chaos, da ist Ordnung und Struktur, und Chaos kann durch exponentielles Auslesen erzeugt werden, ich habe diese Daten von Alexander genommen, ich habe sie selbst berechnet und verglichen.
Es handelt sich lediglich um eine Clustering-Volatilität, also um den gleichen Müll wie bei der Heteroskedastizität. Welche Wirkung man hat, hängt von der Herangehensweise ab
Ich denke, es ist mir nicht egal, das dachte ich auch zuerst, als Doc die Tick-Ankunftszeitrahmen untersuchte, schauen Sie, Tick-Verteilung, da ist kein Chaos, da ist Ordnung und Struktur, und Chaos kann durch exponentielles Ablesen erzeugt werden, ich habe diese Daten von Alexander genommen, ich habe sie selbst berechnet und verglichen.
Wissen Sie, ich habe früher zwischen den DCs arbitriert. Doch in den Jahren 2014-2016 verschwand diese Möglichkeit allmählich als Grundlage für den normalen Handel. Wir haben mit der Quotierung begonnen, damit die Abweichungen zwischen den verschiedenen Maklerunternehmen geringer werden. Und sie zuckten nicht allzu sehr. Ich behaupte nicht, dass dies nur durch die Bemühungen von Maklerfirmen erreicht wurde, Dutzende von Firmen, die Plug-ins für die MT-Plattform herstellen, haben ebenfalls daran gearbeitet. Wir haben die Filterung der Angebote nach Zeit und Wert verbessert. Der Reifegrad von Maklerunternehmen lässt sich an der Intensität der von ihnen geschaffenen Arbitrage-Situationen ablesen.
Ich denke, deshalb vermitteln die Zecken den Eindruck, dass es kein Chaos gibt, sondern Ordnung und Struktur. Und die Reihenfolge und die Struktur sind für jedes Maklerunternehmen unterschiedlich, wenn die Filter vom Maklerunternehmen selbst erstellt wurden, und gleich, wenn sie von einem einzigen Ersteller gekauft wurden (obwohl es wohl auch Einstellungen gibt). Es gibt jedoch eine Gemeinsamkeit, die im Kampf gegen Arbitrage unvermeidlich ist. Eine solche Filterung sollte die Anzahl der Extrema reduzieren, da an diesen Stellen Arbitrage-Situationen entstehen. Mit anderen Worten, im Bereich von bis zu zwei Spreads (eine klassische Größe für Arbitrage) führt die Filterung durch Maklerunternehmen zu einem tendenzielleren Verhalten der Kurse und die Rauheit der Notierungen wird geglättet.
Wissen Sie, ich habe früher zwischen den DCs arbitriert. Doch in den Jahren 2014-2016 verschwand diese Möglichkeit allmählich als Grundlage für den normalen Handel. Wir haben mit der Quotierung begonnen, damit die Abweichungen zwischen den verschiedenen Maklerunternehmen geringer werden. Und sie zuckten nicht allzu sehr. Ich behaupte nicht, dass dies nur durch die Bemühungen von Maklerfirmen erreicht wurde, Dutzende von Firmen, die Plug-ins für die MT-Plattform herstellen, haben ebenfalls daran gearbeitet. Wir haben vernünftige Preise, die sowohl nach Zeit als auch nach Werten filtern. Der Reifegrad von Maklerunternehmen lässt sich daran messen, wie viele Arbitrage-Situationen sie schaffen.
Ich glaube, deshalb hat man bei den Zecken das Gefühl, dass "es kein Chaos ist, sondern Ordnung und Struktur". Und die Reihenfolge und Struktur ist für jedes Maklerhaus unterschiedlich, wenn die Filter vom Maklerhaus selbst erstellt wurden, und gleich, wenn sie vom gleichen Ersteller gekauft wurden (obwohl es wahrscheinlich auch Einstellungen gibt). Es gibt jedoch eine Gemeinsamkeit, die im Kampf gegen Arbitrage unvermeidlich ist. Eine solche Filterung sollte die Anzahl der Extrema reduzieren, da an diesen Stellen Arbitrage-Situationen entstehen. Mit anderen Worten, im Bereich von bis zu zwei Spreads (eine klassische Größe für Arbitrage) führt die Filterung durch Maklerunternehmen zu einem tendenzielleren Verhalten der Kurse, und die Unebenheiten der Notierungen werden geglättet.
Haben Sie bei 4-mark geschlichtet? Die Ergebnisse werden dort gröber ausfallen. Wenn wir 6-stellige Anführungszeichen einführen, wird sich die Genauigkeit noch weiter erhöhen. Ich weiß, was Sie meinen. Sie haben in diesem Thread interessante Bilder von verschiedenen Maklerfirmen gepostet. Ich interessiere mich für die Arbitragemöglichkeiten innerhalb des Systems selbst und ob sie langfristig möglich sind. Es gibt Beispiele, die möglich sind.
Haben Sie sich auf einen 4-stelligen Betrag geeinigt? Die Ergebnisse werden dort gröber ausfallen. Wenn sie 6-stellige Anführungszeichen einführen, wird sich die Genauigkeit noch weiter erhöhen. Ich weiß, was Sie meinen. In diesem Thread haben Sie interessante Bilder von verschiedenen Maklerfirmen gepostet. Ich interessiere mich für Arbitragemöglichkeiten innerhalb des Systems selbst und ob sie langfristig möglich sind. Es gibt Beispiele, die möglich sind.
Sie sollten an die Börse gehen, wenn Sie eine dauerhafte Basis wollen. Niemand hat bisher die Paararbitrage aufgehoben, das Modell, das man sich ausdenken muss, braucht Zeit. Es ist schwer, von der Arbitrage in den DCs zu etwas "Ernsthaftem" zu wechseln, weil das Einstiegsniveau viel höher ist.
terver als einer der, ja, nicht der einzige und unvergleichliche, auch viele Einschränkungen, vor allem Restanalyse. Wenn die Varianz verschoben wird, funktioniert natürlich alles nicht mehr.
Nun, es gibt Bayes, aber das wird hier überhaupt nicht diskutiert.
Ein Beispiel für ein Modell mit Heteroskedastizität in den Residuen, das große Abweichungen in den Residuen verursacht. Abgeschafft durch die Korrektur des Garbage-Effekts (meist nur für die Volatilität)
Ich werde den Effekt später entfernen und zeigen, wie er funktioniert. Reine Ökonometrie
Alle Varianten von GARCH scheinen die Nicht-Stationarität der Volatilität zu erklären, nicht aber die Nicht-Stationarität der Drift (Trend).
Sie trennen diese Modelle vergeblich vom Theoretiker - ohne ihn können Sie sie nicht bauen.
Haben Sie sich auf einen 4-stelligen Betrag geeinigt? Die Ergebnisse werden dort gröber ausfallen. Wenn sie 6-stellige Anführungszeichen einführen, wird sich die Genauigkeit noch weiter erhöhen. Ich weiß, was Sie meinen. In diesem Thread haben Sie interessante Bilder von verschiedenen Maklerfirmen gepostet. Ich interessiere mich für Arbitragemöglichkeiten innerhalb des Systems selbst und ob sie langfristig möglich sind. Es gibt Beispiele, die möglich sind.
Unabhängig von der Anzahl der Nachkommastellen in den Kursen, die DC-Kurse gut oder schlecht, schlecht bedeutet, dass Arbitrage-Situationen häufig sind.
Was ist "das System selbst"? Kommt der Fluss der Zitate nicht von der DC?
Unabhängig von der Anzahl der Nachkommastellen in den Kursen, die DC-Kurse gut oder schlecht, schlecht bedeutet, dass Arbitrage-Situationen häufig sind.
Das "System selbst" ist was? Ist es nicht der Fluss der Zitate, der nicht von der DC kommt?
Du hast mich nicht verstanden)) Gibt es eine Möglichkeit, die ganze Zeit über den Preis selbst Geld zu verdienen?
Sie missverstehen mich)) Gibt es eine Möglichkeit, die ganze Zeit über den Preis selbst Geld zu verdienen?
Und was ist das, "der Preis selbst"?
Was ist das, "der Preis selbst"?
))