Von der Theorie zur Praxis - Seite 643
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Warum sollten Sie sich blamieren? Finita la comedy... Nein, natürlich keine Verhaftung - aber eine große. Und der Überschuss ist nicht hilfreich. Igitt... Scheiß auf alles.
Nur nicht zu heiß werden für den Rest des Tages.
Lesen Sie, was ich Ihnen in meiner persönlichen Nachricht gesagt habe.
Ich denke, es liegt an Ihren Worten + der Formel für die Berechnung des Beobachtungsfensters.
:Du hast mich zum Lachen gebrachtXDDD
Ich habe ein Muster in fünf Minuten gefundenXDDD
Es ist nicht schwer zu erraten, dass Sie Cap verwenden)) Und dass es nicht funktioniert) Sorry))
Es ist besser, sich das Preisdiagramm anzuschauen als die Synchrophasotrons.
Der Preis bewegt sich in seinen spezifischen Horizonten auf stabile und konsistente Weise. Man muss sie dort auffangen. Sie können es mit einem Gitter tun)).
KEP Bist du es))
Ishimoky mit Standardparametern auf Kujun-Sen M5 zu verkaufen? Die Leute glauben, dass sie kaufen. Heilige Scheiße, ich habe den Teig gehackt XDD
Haha, das ist lustigXDDD
Das ist nicht weiter verwunderlich. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu XDDD.
Es handelt sich um die Mittellinie des Donchin-Kanals, normalisiert auf 4 Ziffern. Hier gibt es keine Geheimnisse.
Aus Schönheitsgründen wurden zwei zusätzliche Puffer eingefügt.)) Die Pfeile sind selbst eine weitere Berechnung.
Und in welcher Beziehung stehtIshimoky zu mir?
Wir sind alle einen Schritt näher an zYcons herangekommen=)
Das ist nicht weiter verwunderlich. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu XDDD.
Es handelt sich um die Mittellinie des Donchin-Kanals, normalisiert auf 4 Ziffern. Hier gibt es keine Geheimnisse.
Aus Schönheitsgründen wurden zwei zusätzliche Puffer eingefügt.)) Die Pfeile sind selbst eine weitere Berechnung.
Seltsamerweise deckt es sich auf mysteriöse Weise mit dem Ishimoku-Indikator mit den Parametern (9,26,52) kujun-Sen-Linie auf M5 und fast perfekt)
M-Magie)
Ich weiß nur ganz genau, dass es auf dem Markt kein anderes Muster gibt als dieses:
1. Der Preis ist 98% +-2% zufällig,
2.die Erwartung der Differenz zweier Preise bei N-> gegen unendlich tendiert gegen 0,
3. Wenn Sie sich die Daten ansehen, werden Sie feststellen, dass das 90%-Quantil der Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht mehr als 5-10% "Schüsse", d.h. starke Kurssprünge, zulässt. Aber dieses Quantil (mit anderen Worten: Rauschen) erlaubt es nicht, diese Sprünge rechtzeitig zu machen - ich meine, um gleichzeitig Gewinn zu machen, nicht nur zum Spaß;
Je höher die TF ist, desto zufälliger ist der Preis, denn zumindest auf der unteren TF gibt es Schüsse, während auf der oberen dicke Schwänze einfach nicht erscheinen, weil 90% der Quantile praktisch raver 1,6 sigma sind. Die Verteilung ist annähernd gaußförmig.
5. Eröffnen Sie einen Auftrag an einem beliebigen Ort und für eine gewisse Zeit werden Sie in 50 % der Fälle schwarze Zahlen schreiben.
6. selbst eine gerichtete Kursbewegung ist für den Händler zu 50% zufällig, da sie jederzeit enden kann.
7. die Kumulierung von Ereignissen in der Summe einen Gewinn ergibt, nicht zum Nachteil der Risiken. d.h. die Gesamtwahrscheinlichkeit der Eröffnung mehrerer Geschäfte hintereinander in einem Raster ist höher als die Eröffnung und Schließung der einzelnen Geschäfte.
etwa so))
seltsam, dass es auf mysteriöse Weise mit dem Ishimoku-Indikator mit den Parametern (9,26,52) kujun-Sen-Linie auf M5 und fast perfekt übereinstimmt)
M-Magie)
Das letzte Mal, dass ich mirIshimoky angesehen habe, ist 15 Jahre her.
Und das ist kein Geheimnis, es ist die gleiche Berechnung der Dolchin-Durchschnittslinie.
Wie lange sind Sie schon auf dem Markt?
Das letzte Mal, dass ich mirIshimoky angesehen habe, ist 15 Jahre her.
Und das ist kein Geheimnis, es ist die gleiche Dolchin-Mittellinienberechnung.
Wie lange sind Sie schon auf dem Markt?
Genug, um 99% von allem zu wissen, was es gibt oder nicht gibt)
Ich bin ein Algotrader und werde von den Märkten so gequält, dass ich in meinem Kopf ungefähr testen kann, was ich sehe.
In Ihrem Fall werden wahrscheinlich in 10 Jahren etwa 60-65% gewinnbringende Geschäfte getätigt, aber der durchschnittliche Gewinn der Transaktion wird einen Verlust oder bestenfalls Null ergeben, weil er den Spread aufgrund des stark verrauschten Charts nicht decken kann.
In Ihrem Fall müssen Sie kleine Stops und unendliche TP und nicht zu setzen, um es überhaupt und hoffen auf eine Umkehrung, um die Verluste zu decken und erhalten einen kleinen (ca. 30% der gesamten Verluste vor) Gewinn. Das ist alles, was Sie tun können.
Ich weiß nur mit Sicherheit, dass es auf dem Markt kein anderes Muster gibt als dieses:
1. der Preis ist 98% +-2% zufällig,
2.die mathematische Erwartung der Differenz zweier Preise bei N-> gegen unendlich tendiert gegen 0,
3. Wenn Sie sich die Daten ansehen, werden Sie feststellen, dass das 90%-Quantil der Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht mehr als 5-10% "Schüsse", d.h. starke Kurssprünge, zulässt. Aber dieses Quantil (mit anderen Worten: Rauschen) erlaubt es nicht, diese Sprünge rechtzeitig zu machen - ich meine, um gleichzeitig Gewinn zu machen, nicht nur zum Spaß;
Je höher die TF ist, desto zufälliger ist der Preis, weil es zumindest auf der unteren TF Schüsse gibt, während auf der oberen einfach keine dicken Schwänze auftreten, weil 90% des Quantils praktisch ein Raver 1,6 Sigma ist. Die Verteilung ist annähernd gaußförmig.
5. Eröffnen Sie einen Auftrag an einem beliebigen Ort, und für eine gewisse Zeit werden Sie in 50 % der Fälle schwarze Zahlen schreiben.
6. selbst eine gerichtete Kursbewegung ist für den Händler zu 50% zufällig, da sie jederzeit enden kann.
7. die Kumulierung von Ereignissen führt insgesamt zu einem Gewinn, nicht zu Lasten der Risiken. d.h. die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Gewinns ist höher, wenn mehrere Geschäfte hintereinander in einem Raster eröffnet werden, als wenn sie einzeln eröffnet und geschlossen werden.
etwa so))
Vielen Dank für diesen Beitrag. Das stimmt fast vollständig mit meinen Recherchen überein und sogar noch mehr. Es wurde viel Arbeit investiert, um so etwas zu schreiben. Respekt!