Von der Theorie zur Praxis - Seite 532

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Igor Makanu:

D.h., es ist einfacher, Ideen in Matlab zu überprüfen (oder sie von Grund auf in MQL zu entwickeln), aber wenn Sie eine Idee nach MQL portieren wollen, müssen Sie ALGLIB studieren.

Und wozu? Neben Alglib gibt es eine Vielzahl von gut dokumentierten Bibliotheken und Paketen. Sowohl in R als auch in Python. Und sie ist viel breiter als Alglib. Fast alles davon ist in C++. Hafen und Verwendung.

Im Allgemeinen ist es unwahrscheinlich, dass ohne vorherige Modellierung eine mehr oder weniger komplexe Strategie für MMS entwickelt wird. Und dann werden Sie es nicht einmal in MQL übersetzen wollen.)).

SZZ In den letzten 10 Jahren habe ich aus verschiedenen Gründen mehrere Klemmen gewechselt und bin zu dem Schluss gekommen, dass das ATS nicht von der Klemme abhängen sollte. Und jetzt arbeite ich mit 2 verschiedenen Terminals. Das Terminal sollte nur der Datenlieferant und "Ausführer" von Anfragen sein.

 
Yuriy Asaulenko:

Und warum? Neben Alglib gibt es eine Vielzahl von gut dokumentierten Bibliotheken und Paketen. Ob in R oder unter Python. Und viel breiter als Alglib. Fast alles ist in C++. Hafen und Verwendung.

Im Allgemeinen ist es unwahrscheinlich, dass ohne vorherige Modellierung eine mehr oder weniger komplexe Strategie für MMS entwickelt wird. Und dann werden Sie es nicht einmal in MQL übersetzen wollen.)).

SZZ In den letzten 10 Jahren habe ich aus verschiedenen Gründen mehrere Klemmen gewechselt und bin zu dem Schluss gekommen, dass das ATS nicht von der Klemme abhängen sollte. Und jetzt arbeite ich an 2 verschiedenen Terminals. Das Terminal sollte nur als Datenlieferant und "Ausführer" von Anfragen fungieren.

Nun, ich habe AlgLib als eine Praxis der Programmierung für MT5 portiert - ich bin auch studieren, um das Konzept zu verstehen, so zu sprechen, wie AlgLib aufgebaut ist - ich verbrachte eine Woche, das Ergebnis ist positiv

Nun, die Überprüfung der Ideen - es ist real, schnell etwas zu MT5 portieren, aber bis die Benutzeroberfläche, wird die Aufgabe komplizierter.

Nun, der nicht minder wichtige Vorteil von Matlab ist, dass es eine Menge vorgefertigtes Material im Web gibt, leider muss man sich weder mit R noch mit Python auseinandersetzen, es wird weitere 3-4 Monate des Lesens und Testens erfordern )))).

SZS: Jemand schrieb in diesem Forum, dass IT-Unternehmen heute nicht mehr die Qualität des geschriebenen Codes, sondern die Geschwindigkeit des Testens von Ideen schätzen. Ich verstehe, warum jede neue Software ressourcenhungrig ist, aber für unsere Zwecke ist das Konzept richtig!

 
Igor Makanu:

Nun, die Überprüfung von Ideen - etwas kann schnell auf MT5 portiert werden, aber die Aufgabe wird komplizierter, bis die Benutzeroberfläche, während mit Matlab ist es einfacher - hier ist eine Formel, schreiben Sie es einfach, überprüfen und visualisieren Sie es.

Nun, der nicht minder wichtige Vorteil von Matlab ist, dass es eine Menge vorgefertigter Sachen im Web gibt, leider hat man keine Lust, R und Python zu verstehen, es wird weitere 3-4 Monate des Lesens und Testens erfordern )))).

SZS: Jemand hat im Forum geschrieben, dass die IT-Firmen jetzt nicht mehr die Qualität des Schreibens von Code, sondern die Geschwindigkeit des Testens von Ideen schätzen. Ich verstehe, warum jede neue Software ressourcenhungrig ist, aber für unsere Zwecke ist das Konzept richtig!

Nun, die Vorteile von MathLab für die Modellierung sind unbestritten - es ist schnell, bequem und reaktionsschnell. R, Python usw. stehen in dieser Hinsicht nicht nach, außer dass sie kostenlos sind.

Python (das jetzt versucht, im Hintergrund etwas Richtiges zu tun, und zwar sehr langsam) wird von der Tatsache begünstigt, dass es sowohl als Modellierungs- als auch als Entwicklungsumgebung geeignet ist. D.h. nach der Modellierung haben Sie sofort ein fertiges System. Jetzt muss es nur noch an das Terminal angeschlossen werden. https://www.mql5.com/ru/forum/269426

Делаем торговую систему на Python для МТ.
Делаем торговую систему на Python для МТ.
  • 2018.07.30
  • www.mql5.com
Возникла мысль написать торговую систему на Python, и коли уж возникла, почему-бы не сделать эту систему общедоступной...
 
Yuriy Asaulenko:

Nun, die Vorteile von MathLab für die Modellierung sind unbestritten - schnell, bequem, schnell. R, Python usw. stehen in dieser Hinsicht nicht nach, außer dass sie kostenlos sind.

Python (das jetzt versucht, im Hintergrund etwas Richtiges zu tun, und zwar sehr langsam) wird von der Tatsache begünstigt, dass es sowohl als Modellierungs- als auch als Entwicklungsumgebung geeignet ist. D.h. nach der Modellierung haben Sie sofort ein fertiges System. Jetzt muss es nur noch an das Terminal angeschlossen werden. https://www.mql5.com/ru/forum/269426

Wenn Sie über gute Kenntnisse in Python verfügen, können Sie es als Modellierungsumgebung verwenden, oder Sie können eine beigefügte Python-DLL verwenden. Ich programmiere seit etwa 10 Jahren in Delphi.

oder versuchen, es 100% von Grund auf auf reinen MT4 )))) zu tun.

ZS: es gibt kein Problem, Ihre Ideen zu überprüfen, alle Plattformen sind ziemlich entwickelt - ich urteile nach der Community, jede verwirrende Frage wird innerhalb eines Tages gelöst - viele russischsprachige Foren und aktive Teilnehmer, aber das Problem ist anders.... in den richtigen Bereichen der Forschung!

 
Igor Makanu:

aber das Problem ist ein anderes.... in die richtige Richtung der Forschung!

Nun, dafür ist das Modellieren da, nicht um gleich einen ATC zu schreiben.

Ich habe die vorherige Telefonanlage etwa sechs Monate lang modelliert. Am Ende ist es ein sehr einfaches und schönes System geworden. Aber dabei gab es mehr als genug Komplikationen).

Hier gibt es fast keine Visualisierung. Alle Protokolle werden in die Access-Datenbank geschrieben.

 
RRR5:

Wie?


Wie kann man die Funktion y=ax2+bx+c linearisieren?

Nehmen Sie eine reguläre multiple Regression, geben Sie 2 Preise ein - regulär und quadriert

und die Ausgabe ist nur der Preis

Sie brauchen es nur nicht in seiner bloßen Form

 
Maxim Dmitrievsky:

nicht kompilieren lässt, kann ich ein Beispiel für die Verwendung erhalten?

Missverstanden. Dies ist eine Debug-Support-Datei. Wenn du sie auch nimmst, wird sie eine Menge Dinge anziehen.

Deinstallieren Sie das Inlude dieser Datei und entfernen Sie alle ASSERTs und TRACEs.

 
Georgiy Merts:

Dies ist eine Debug-Support-Datei.

Löschen Sie es und löschen Sie alle ASSERTs und TRACEs.

Ja, ok, ich habe es schon herausgefunden, danke... Ich weiß nicht, warum ich es brauche, nur um zu sehen, wie kluge Leute programmieren)

 

In dem von mir geposteten Indikator für polynomielle Regression wird die Regression durch eine Funktion implementiert:

double regression_QRMA(int period,int shift,int price) 
  {
   double lwma= iMA(NULL,0,period,0,MODE_LWMA,price,shift);
   double sma = iMA(NULL,0,period,0,MODE_SMA,price,shift);
   double qwma= ma_qwma(period,shift,price);
   double value=3.0*sma+qwma *(10-15/(period+2))-lwma *(12-15/(period+2));
   return(value);
  }

wobei

double ma_qwma(int period,int shift,int price) 
  {
   double sum=0;
   int j,i;
   for(j=shift,i=1;j<shift+period; j++,i++) 
     {
      sum+=switch_getPrice(price,j)*MathPow(period-i+1,2);
     }
   double value=6.0/(period *(period+1) *(2*period+1));
   return(value*sum);
  }


double switch_getPrice(int price,int shift) 
  {
   switch(price) 
     {
      case 0:
         return(Close[shift]);
      case 1:
         return(Open[shift]);
      case 2:
         return(High[shift]);
      case 3:
         return(Low[shift]);
      case 4:
         return((High[shift]+Low[shift])/2);
      case 5:
         return((High[shift]+Low[shift]+Close[shift])/3);
      case 6:
         return((High[shift]+Low[shift]+Close[shift]+Close[shift])/4);
      default:
         return(Close[shift]);
     }
  }


ist das richtig?)
Ist es möglich, den ISC durch Assistenten zu implementieren?)

 
RRR5:
In dem Polynom-Regressionsindikator, den ich gepostet habe, wird die Regression durch eine Funktion implementiert:
ist das richtig?)
Ist es möglich, einen ANC durch eine Attrappe zu implementieren?)

Nun, Korrektheit - sehen Sie selbst. Ich finde die Formel zur Berechnung des Wertes recht merkwürdig. Es handelt sich eindeutig nicht um MNC, aber es kann durchaus etwas dazwischen sein.

Das mit dem "MOC durch Zauberer" ist sehr fragwürdig. Bei der Methode der kleinsten Quadrate werden die Koeffizienten der Approximationskurve so gesucht, dass die Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den Werten der Quelle und der approximierten Punkte minimal ist.

Wir nehmen die Anfangspunkte, zählen für jede Abszisse die angenäherten Ordinaten, subtrahieren die realen Ordinaten, quadrieren und summieren alle Quadrate. Wir differenzieren diese Summe nach jeder Unbekannten (die Unbekannten sind die Koeffizienten der Näherungskurve) und erhalten ein Gleichungssystem. Wenn wir sie durch ein Polynom approximieren, erhalten wir ein System linearer algebraischer Gleichungen. Mir scheint, egal wie man es dreht und wendet, man kommt nicht zum gleichen Ergebnis.

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