Von der Theorie zur Praxis - Seite 531
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Schreiber)). Es ist einfacher, eine Bibliothek eines Drittanbieters über die DLL aufzurufen und sich dann nie wieder mit ihr beschäftigen zu müssen.
Nein, ist es nicht.
Wenn Sie einem Trottel einen Gral verkaufen wollen, müssen Sie das ohne Drittanbieter-DLLs tun.
Und all diese Verflechtungen sind etwas, das ich persönlich nicht besonders mag. Es ist viel besser, alles "nativ" und integriert zu haben. Idealerweise könnte man die portierte ALGLIB verwenden, aber ich bin mit meiner Klasse zufrieden.
Dennoch bleibt die Frage bestehen.
Wie definieren Sie "ausschließlich"?
kompliziert ist, würde ich gerne in ALGLIB sein.
Die Kosten sind in etwa gleich hoch. Geschwindigkeit, denke ich, auch.
Nein, das ist es nicht.
Wenn Sie den Gral an einen Trottel verkaufen wollen, müssen Sie es ohne DLLs von Drittanbietern tun.
Und all diese Verflechtungen sind für mich persönlich nicht sehr ansprechend. Es ist viel besser, alles "nativ" und integriert zu haben. Idealerweise könnte ich die portierte ALGLIB verwenden, aber ich bin mit meiner Klasse zufrieden.
Warum einem Trottel einen Gral für 3 Kopeken verkaufen? Es wird sich als nützlich erweisen.))
Ich habe nicht einmal ein kostenloses Exemplar von Market bekommen.) Ich war mit dem Moderator nicht einverstanden, was die Einschränkungen angeht). Keine Grenzen, wissen Sie.
Aber er baut sie auf ekelhafte Weise auf.) Für viele Anwendungen ist dies jedoch mehr als ausreichend.
Dennoch bleibt der EMA in absolut allen Parametern der beste unter den "Standard"-MAs. Das einzige Problem ist die Glättungsperiode - sie passt sich nicht wirklich an irgendetwas an. Aus diesem Grund ist es absolut falsch und bedeutungslos, die EMA mit anderen MAs am gleichen T zu vergleichen.
Für den EMA-Zeitraum siehe https://www.mql5.com/ru/forum/165546/page2#comment_3974141.
Ich habe Ihnen gesagt, dass der T-Parameter in der EMA nichts mit der Realität zu tun hat und der Vergleich falsch ist.
Ich mag Butterworth lieber, und das aus gutem Grund.
Aber dieser Zug ist nicht mehr relevant - er ist längst weg.
Ich habe eine Menge "verbesserter" MAs in kodobase, aber ich kann nichts Definitives über sie sagen - ich weiß es nicht, ich habe sie nicht ausprobiert.
In der mql-Version benötigt ema seinen vorherigen Wert, um berechnet zu werden, für andere Maischen benötigt man mehr Werte oder ein Vielfaches an Werten. Positiv ist, dass Sie das Zucken des EMA auffangen können, wenn Butterworth nicht zuckt, oder um es schön und clever aussehen zu lassen. Bei all der Vielfalt der Tücher gibt es keine (vielleicht habe ich es nicht bemerkt) ema mit Koeffizientenberechnung - eine Art offensichtliche akademische Anpassungsfähigkeit von ema. Aber für einen normalen Auslöser ist das Standard-EMA ausreichend.
Das ALGLIB-Paket unterstützt die nichtlineare Approximation mit Hilfe einer benutzerdefinierten Funktion."
http://alglib.sources.ru/interpolation/leastsquares.php
Irgendetwas sagt mir, dass Smokchi diesen Effekt ohne erneutes Zeichnen erreichen will, denn wenn wir jedes Mal nur den letzten Punkt nehmen und das "erneute Zeichnen" weglassen, dann wird unser Kanal wie verrückt in einer Schleife laufen und es wird kein so schönes Bild geben. Es ist wie zum Beispiel, äh..., kein Bild auf dem Chart zur Hand, es wäre klar, auf einmal, nehmen wir LR auf mashki (Vinin hatte Formel 3*LWMA-2*SMA in kodobase) Ich zog). Die grünen Punkte sind Tics. MA, wenn Sie es tun, wie LR, hat rechteckiges Fenster, dann wird es auch neu gezeichnet werden (so dass die mashka zeichnen kann, wenn Sie wollen)), SMA selbst nicht neu zu zeichnen und LRMA auch nicht neu zu zeichnen, aber es ist nicht mehr ein schönes Bild. Übrigens ist es sehr einfach, den LR-Winkel von hier aus zu berechnen, und zwar über tg.
P.S. Auf einem Forum auch durch Dummies gezählt Polynom von Grad 2, quadratische LR und jemand anderes versucht, seine Hand auf Polynom von Grad 3 zu erhöhen.
Über Tangens brauchen Sie nichts zu zählen.
3*LW-2*SM rechter Regressionspunkt
4*SM-3*LW linker Regressionspunkt
Sie subtrahieren den linken Punkt vom rechten und dividieren durch die Anzahl der Lücken (Schritte).
3*LW-2*SM - (4*SM-3*LW) = 3*LW+3*LW -2*SM -4*SM = 6*LW-6*SM
(6*LW-6*SM)/(ZEITRAUM-1) = (6/(ZEITRAUM-1))*(LW-SM)
6/(PERIOD-1) wird einmal in OnInit gezählt und dann mit der Differenz LW-SM multipliziert; dies ist der Neigungswinkel oder die Schrittregression, je nachdem, was günstiger ist.
Ich meinte, wie man es in mql mit der ALGLIB-Bibliothek macht.
ALGLIB ist so geschrieben, dass man daraus eine .dll machen kann, während die Benutzung von ALGLIB sehr schwierig ist, man muss jede Funktion "googeln", das kostet viel Zeit, es gibt keine Informationen im Internet, nur Fragen))
Ich habe es bisher nur geschafft, ALGLIB mit linearer Algebra arbeiten zu lassen, aber ich habe fast eine Woche getötet, um es zu benutzen - ich muss eine Menge Tests machen, um Analogien von Funktionen mit Matlab zu finden
D.h. es ist einfacher, Ideen in Matlab zu überprüfen (oder sie in MQL von Grund auf zu entwickeln) und wenn Sie eine Idee nach MQL portieren wollen, müssen Sie ALGLIB studieren.