Von der Theorie zur Praxis - Seite 405
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Ja, es gibt sie, es gibt sie.
vor ein oder zwei Jahren.
Ich kann mich nicht erinnern.
Brexit-Zeiten.
Natürlich nicht die ganze Sache, aber es ist auf jeden Fall eine Idee, es gibt sogar einen Screenshot, auf dem sie zu sehen istJa, das bezweifelt niemand.) Das tue ich.
Ja, daran zweifelt niemand.) Das glaube ich.
Es ist nur so, dass die "gechannelten" (sagen wir ;)))) ) Idee, ist es eigentlich viel cooler, als es hier gemeinhin herumgeistert.
Der Paarhandel zum Beispiel ist auch eine Art Kanal.
AuchUnterstützungs-/Widerstandsniveaus.
usw.
Im Grunde ein und dieselbe Strategie, nur die Umsetzung ist unterschiedlich
Nur eine "gechannelte" (sagen wir ;)))) ) Idee, das ist eigentlich viel cooler als das Herumtrampeln
Der Paarhandel zum Beispiel ist auch eine Art von Kanal
Auch Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
usw.
Im Wesentlichen dieselbe Strategie, unterschiedliche Umsetzung
In der modernen TA gibt es so viele Kanäle, dass man sich gar nicht entscheiden kann, welchen man nutzen soll. Es gibt viele raffinierte Formen in Form von Stöcken, Bögen und anderen Tricks, aber es stellt sich heraus, dass es sich um einen gewöhnlichen Rechen für den Handel handelt. Sie werden hart und erbarmungslos geschlagen).
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
Glauben Siewirklich, dass Händler zufällige Entscheidungen treffen?Und mir das ganze Depot versauen... Ich lasse die Würfel für eine Sekunde rollen...))))Du bist witzig.
Und den ganzen Tag habe ich mich an diesen Dialog mit Nikolai erinnert.
Man könnte meinen, es sei nur ein Scherz und nichts weiter. Aber auf keinen Fall. Das ist der Unterschied zwischen Kindern mit ACF und Münzen und denen, die wirklich über den Tellerrand hinausschauen.
Ähm ... Was wollte ich damit sagen?
А! Diese Sätze von Nikolai haben mich zu der Überlegung gebracht, dass die Modellierung der Zeitintervalle zwischen dem Eintreffen von Angeboten durch eine Exponentialverteilung (oder besser gesagt, eine diskrete geometrische Verteilung) vielleicht nicht ganz richtig ist.
Ich möchte, dass dieser Punkt von allen verstanden wird.
Das heißt, ich gehe von der Annahme aus, dass die Preisbewegung ein schweres Teilchen ist, das chaotische Zusammenstöße mit leichten Teilchen erlebt. Dieser Kollisionsprozess ist markovianisch und hat kein Gedächtnis. D.h. der tatsächliche Strom der eingehenden Notierungen muss einfach durch einen reinen Exponenten gehen. Und alles, was außerhalb dieses Exponenten liegt - Pseudo-Kurse aus den Filtern der Broker, Paketverluste usw. Übrigens bin ich immer noch dieser Meinung, weil die menschliche Trägheit bei der Entscheidungsfindung leider sehr stark ist...
Die Daten, die ich gerade bearbeite, sagen jedoch etwas anderes aus - und der Prozess der Angebotseinholung ist auch nicht markierungsfrei!!!
Der Prozess der Transaktionsereignisse, d.h. die Einflüsse der Händler auf den Markt, hat ebenfalls ein Gedächtnis und ist in gewissem Sinne nicht zufällig!
Ich bin gerade dabei, meine Recherchen abzuschließen, aber es sieht sehr danach aus, dass die Echtzeitintervalle zwischen den Kursen durch eine diskrete logarithmische Verteilung beschrieben werden. Zeitspirale! Eine Erinnerung an Ereignisse und die Zeit dazwischen! Wunderschön.
Ich habe schon einmal darüber gesprochen, aber irgendwie habe ich es übersehen.
Jetzt, da meine Taschen leer sind, bin ich gezwungen, diesen wichtigen Punkt zu überdenken.
Diese Woche werde ich meine Nachforschungen abschließen, und wenn sich alles bestätigt, wird das Modell für logarithmische Ankunftszeiten der Angebote umgestaltet.
Viel Glück an alle!
Das wird nicht helfen.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"Ich nehme eine Strategie, z.B. das Kreuzen von 2 MAs. Ich teste es und es ist negativ.
Oh-oh, das ist schon zwei Jahre her.
Ich möchte noch hinzufügen, dass das Speed + Acceleration-Modell sauberer und schneller arbeitet als der MACD.
...
Die Daten, die ich derzeit bearbeite, sagen jedoch etwas anderes - und der Prozess des Eintreffens von Angeboten ist auch nicht markovianisch!!!
Der Prozess der Handelsereignisse, d.h. die Einflüsse der Händler auf den Markt, hat ebenfalls ein Gedächtnis und ist in gewisser Weise nicht zufällig!
Ich bin gerade dabei, meine Recherchen abzuschließen, aber es sieht sehr danach aus, dass die Echtzeitintervalle zwischen den Kursen durch eine diskrete logarithmische Verteilung beschrieben werden. Zeitspirale! Eine Erinnerung an Ereignisse und die Zeit dazwischen! Wunderschön.
Es gibt Berichte, wonach die Echtzeitintervalle zwischen den Notierungen in keiner Weise mit dem Abschluss vonGeschäften zusammenhängen: http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/:
"Es ist zu beachten, dass die Tick-Daten am Devisenmarkt keine Abschlüsse, sondern Preisanfragen anzeigen, d.h. für jeden Tick wird eine Notierung ausgegeben, die nicht unbedingt zu einem Abschluss führt."
Ende des Zitats
Speicher für die Ereignisse der Angebotsanforderung und die Zeiten dazwischen - ist es das, was Sie interessiert? Das Schöne an der Zeitspirale zwischen den Preisanfragen?
Ich fühle mich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass der Autor dieser Aussage ein Forex-Guru ist, der bereits 2006 dafür bekannt war, als ich zum ersten Mal erfuhr, was das ist, und verwirrt war, wie es verkauft werden konnte, ohne gekauft zu werden.
Danke für den Link, Vladimir. Das ist sehr interessant.
Da ich noch in Kontakt bin, erlaube ich mir noch einen weiteren Beitrag.
Viele Menschen, die diesen Thread lesen, fragen sich: Warum braucht dieser Onkel das alles? Wozu braucht man exponentielle und logarithmische Zeitskalen? Nehmen Sie die Ticks einfach so, wie sie sind, und arbeiten Sie mit ihnen wie mit BP, wobei die Zeit zwischen den Ticks die sogenannte "Forex-Zeit" ist.
Leute! Sie sind völlig ahnungslos! Du bist einfach nur verzweifelt dumm und das ist alles.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir die Preisbewegung als eine Art Wiener Prozess mit Drift betrachten. Wie eine Brownsche Bewegung. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Lapace-Bewegung, aber das ändert nichts an der Sache, und in erster Näherung ist dieses Modell durchaus geeignet.
Für ein solches Modell ist die astronomische Zeit der wichtigste Parameter. Und das Gesetz der "Wurzel aus T" für die Dispersion wurde von Einstein für diese Zeit abgeleitet, und nicht für eine "Forex-Zeit".
Perrin verwendete in seinen Experimenten eine Zeitdiskretion von 30 Sekunden, um den Prozess zu beobachten.
An der Mendeleev University of Chemical Technology (früher MHTI), an der meine Tochter studiert, werden Experimente mit einer zeitlichen Diskretion von 10 Sekunden durchgeführt.
Kurz gesagt: Wir MÜSSEN die Zeit bei unseren Berechnungen berücksichtigen, sonst werden wir kein Glück haben.
Aber das Problem ist, dass das Wiener Modell gut geeignet ist, chaotische Teilchenkollisionen bei T zwischen den Kollisionen -->0 zu beschreiben.
Im Devisenhandel gibt es so etwas überhaupt nicht. Nachts nehmen die Zeitabstände zu, tagsüber nehmen sie ab. In dem Zeitfenster = 4 Stunden ist der Prozess des Zustandekommens von Angeboten nicht Poisson's.
Umgekehrt stellt sich bei der Betrachtung von Ticks "as it is" das Problem des Verhältnisses zwischen dem betrachteten Probenvolumen und der astronomischen Zeit. D.h. 5000 Ticks können entweder in 4 Stunden oder in 10 Stunden kommen. Und auch dieser Prozess ist nicht poissonisch. In diesem Fall verliert das Gesetz der "Wurzel aus T" seine Gültigkeit.
Dies ist der Widerspruch zwischen dem Wiener Modell und der realen Preisbewegung, den wir so weit wie möglich minimieren müssen.
Dies kann durch die Einführung verschiedener Zeitskalen für die Ablesung von Zitaten geschehen, deren Mittelwert mit einer bestimmten astronomischen Zeit korreliert.
Das Tick-Probenvolumen (Wellenpaket) wird in diesem Fall durch ein gemitteltes Modellpaket mit der ähnlichsten Statistik ersetzt.
Das war's, uns sind die Worte ausgegangen. Ich brauche Tabellen und Zahlen, aber dafür habe ich keine Zeit - ich muss feiern.
Bis bald!
All dies kommt der Wahrheit sehr nahe, und viele Leute schreiben darüber mit anderen Worten, z. B. sind fraktale Zeit und fraktionale Brownsche Bewegung ebenfalls gute Definitionen
aber ihr Batya Mandelbrot hat aus irgendeinem Grund aufgehört zu sagen: "Die Vorhersage des Preises ist ein Weg zum Zusammenbruch, aber man kann die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Volatilität abschätzen".
Und dann ist da noch dies.
Lassen Sie uns ein wenig zurückgehen. Das klassische "Random Walk"-Modell beruht auf drei grundlegenden Annahmen. Die erste ist die so genannte Martingal-Bedingung: Der beste Prädiktor für den morgigen Preis ist der heutige Preis. Die zweite ist die "Unabhängigkeitserklärung": Der Preis von morgen ist unabhängig von den Preisen der letzten Zeit. Die dritte ist eine "Normalitätsaussage": Insgesamt haben alle Preisschwankungen, von klein bis groß, eine "weiche" Gaußsche Verteilung. Meines Erachtens sind zwei der drei Aussagen überflüssig. Die erste ist zwar nicht durch Beweise belegt, aber zumindest nicht allzu widersprüchlich. Und es hilft sicherlich, intuitiv zu erklären, warum wir mit unseren Vorhersagen zur Marktentwicklung so oft falsch liegen. Aber die beiden anderen Aussagen sind einfach falsch. Die Beweise zeigen eindeutig, dass das Ausmaß der Preisschwankungen von den Schwankungen in der Vergangenheit abhängt und dass die Gaußsche Kurve unsinnig ist. Mathematisch gesehen können die Märkte eine Abhängigkeit ohne Korrelation aufweisen. Die Erklärung für dieses Paradoxon liegt in dem Unterschied zwischen der Größe und der Richtung der Preisbewegungen. Gehen wir davon aus, dass die Richtung nicht mit der Vergangenheit korreliert ist, d.h. der gestrige Preisrückgang bedeutet nicht, dass die Wahrscheinlichkeit eines heutigen Preisrückgangs ebenfalls höher ist. Dies schließt die Möglichkeit einer Abhängigkeit von absoluten Veränderungen nicht aus: Der gestrige Kursrückgang von 10 % kann die Wahrscheinlichkeit einer 10 %igen Kursbewegung am heutigen Tag durchaus erhöhen, aber es ist unmöglich, im Voraus zu sagen, in welche Richtung die Bewegung gehen wird (Preisanstieg oder -rückgang). Ist dies der Fall, verschwindet die Korrelation trotz der starken Korrelation. Nach großen Preisveränderungen sind noch größere Veränderungen zu erwarten, die jedoch sowohl positiv als auch negativ sein können. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass auf kleine Veränderungen noch kleinere folgen werden. Die Volatilitätsmomente werden in Clustern zusammengefasst.
Wie können wir von diesem Wissen profitieren? Eine Menge, wenn es darum geht, Risiken zu managen, sie zu vermeiden und sogar zu gewinnen. Die aufsichtsrechtlichen Vorschriften verpflichten die Banken, ihre marktfähigen Aktiva täglich zu bewerten und einen bestimmten Betrag zur Absicherung gegen Verluste zurückzustellen. Eine genauere Schätzung der potenziellen Verluste wird der Bank Geld sparen und das gesamte Finanzsystem schützen. Ein Vermögensverwalter oder Anleger, der keine großen Verluste riskieren will, könnte bei den ersten Anzeichen eines finanziellen Sturms einfach die Segel streichen und auf riskante Geschäfte verzichten. Und die Optionshändler versuchen sogar, aus diesem Risiko Kapital zu schlagen. Sie entwickeln Strategien und Finanzprodukte - Spread-Gleichgewichts-Trades, Swaptions, Barrier-Optionen -, um das Beste daraus zu machen, wenn sie die künftige Volatilität richtig vorhersagen können. Im Wesentlichen handeln diese Händler mit der Volatilität; sie verwenden sogar die Maßeinheit "vol" (von Volatilität) für die Notierung. Seit 1993 notiert die Chicago Board Options Exchange ein Produkt namens VIX ("Volatilitätsindex"), das auf der prognostizierten Volatilität des S&P 500 Index in dreißig Tagen basiert. Da viel Geld auf dem Spiel steht, haben Branchenanalysten seit langem eine Reihe von Methoden zur Vorhersage der Volatilität entwickelt, aber diese Experten geben selbst zu (wenn auch nicht immer laut), dass die Standardmodelle nicht funktionieren.
Natürlich ist jede Vorhersage nur begrenzt genau. Die Vorhersage der Marktvolatilität ist wie die Vorhersage des Wetters. Man kann die Intensität und den Weg eines Hurrikans messen und die Wahrscheinlichkeit seines Auftreffens auf Land berechnen, aber wie die Bewohner der US-Ostküste nur zu gut wissen, kann man nicht genau vorhersagen, wo ein Hurrikan auf Land treffen wird und welche Art von Zerstörung er anrichten wird. Dennoch haben diese Art von "meteorologischen" Ideen bereits begonnen, sich im Finanzbereich niederzuschlagen. Der erste Schritt besteht darin, sich auf eine Methode zur Bewertung der Intensität und Richtung von Marktkrisen zu einigen. Eine Analogie mit der berühmten Richterskala drängt sich sofort auf. Es handelt sich um eine logarithmische Skala, mit der die bei einem Erdbeben freigesetzte Energie geschätzt wird. Ein katastrophales Erdbeben der Stärke 7 wird beispielsweise von der zehnfachen Energie eines verheerenden Erdbebens der Stärke 6 begleitet. Welcher Finanzmarktindikator hat Ähnlichkeit mit Energie? Manche nennen es Volatilität (Schwankung). So haben beispielsweise zwei Wissenschaftler der Universität Paris einen Index für Marktturbulenzen vorgeschlagen, demzufolge es seit 1995 zehn finanzielle "Erdbeben" gegeben hat. So wurde beispielsweise die russische Marktkrise von 1998 auf dieser Skala mit 8,89 bewertet, während die größte Krise, die durch den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York im September 2001 verursacht wurde, mit 13,42 bewertet wurde.
Der nächste Schritt ist die Vorhersage, aber hier hat die Arbeit gerade erst begonnen. Züricher Forscher, die ihre eigene Skala für Devisenmarktkrisen verwenden, haben herausgefunden, dass ihr Index Stürme vorhersagen kann, aber bisher sind nur kurzfristige Vorhersagen erfolgreich. In der Woche vom 5. bis 9. Oktober 1998 veränderte sich der Dollar-Yen-Kurs um beispiellose 15 %. Wenige Stunden vor dem Höhepunkt der Krise, so fanden die Forscher heraus, stieg ihr Index von einem Wert unter 3 auf einen Punkt über 10 an. "Wir erhielten eine frühzeitige Warnung vor einer höchst brisanten Situation", heißt es in dem Bericht.
Wie die gängige Marktdoktrin besagt, lässt sich der Markt nicht täuschen. Dies gilt als erwiesen. Wir können jedoch den härtesten Schlägen ausweichen.
All dies kommt der Wahrheit sehr nahe, und viele Leute schreiben darüber mit anderen Worten, z. B. sind fraktale Zeit und fraktionale Brownsche Bewegung ebenfalls gute Definitionen
aber ihre Batya Mandelbrot hat aus irgendeinem Grund nicht gesagt, dass "die Vorhersage von Preisen ein Weg zum Zusammenbruch ist, aber man kann die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Volatilität schätzen".
Maxim, das alles liegt daran, dass es keine einzige Antwort auf die Frage "Warum ist der Preis gestiegen/gesunken?" gibt.
Schöne Feiertage!