Von der Theorie zur Praxis - Seite 349
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Ich freue mich, dass Sie hier sind und frage mich, wie die Forschung mit Erlang-Flows vorankommt? Können wir hoffen, eine Normalverteilung zu erhalten?
HalloNovaja.
Ein kontroverses, unerforschtes Gebiet...
Solange ich 2 Dateien für EURUSD meiner Meinung nach für 25-27 April anhängen kann.
EURUSD.csv - gleichmäßig gelesene Daten mit Intervall = 2 Sekunden.
EURUSD_Erlang_1.csv - exponentielle Ablesung mit p=0,5(durchschnittliches Intervall ebenfalls = 2 Sek.).
Wenn man sich die Verteilung der Inkremente dieser Reihen ansieht, fällt sofort auf, dass die Asymmetrie für die einfachste Strömung EURUSD_Erlang_1 im Gegensatz zur gleichmäßigen Strömung fast gleich 0 ist.
Ich werde die Untersuchung zu gegebener Zeit abschließen. Geduld, meine Freunde.
Hallo, liebsteNovaja.
Ein kontroverses, unerforschtes Gebiet...
Bisher kann ich 2 Dateien für EURUSD meiner Meinung nach für den 25-27 April anhängen.
EURUSD.csv - gleichmäßiges Lesen von Daten mit Intervall = 2 Sek.
EURUSD_Erlang_1.csv - exponentielle Ablesung mit p=0,5(durchschnittliches Intervall ebenfalls = 2 Sek.).
Betrachtet man die Verteilungen dieser Reihen, so fällt sofort auf, dass die Asymmetrie für die einfache EURUSD_Erlang_1-Strömung im Gegensatz zur gleichförmigen Strömung nahezu Null ist.
Ich werde die Untersuchung zu gegebener Zeit abschließen. Geduld, meine Freunde.
Freut mich auch sehr)) Sagen Sie mir, womit die Verschiebung der Anzeige auf 2 Sek. zusammenhängt?
Übrigens,@Maxim Dmitrievsky hat eine exponentielle Anzeige für Ticks entwickelt.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Sehr schön, Sie auch zu sehen)) Können Sie mir sagen, was der Grund für die Umstellung auf 2 Sekunden in der Anzeige ist?
Übrigens,@Maxim Dmitrievsky hat eine exponentielle Anzeige für Ticks entwickelt.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Dies ist nur ein Beispiel. Meinen Daten zufolge liegt bei einer weiteren Erhöhung des Leseintervalls immer noch etwas Müll im gleichmäßigen Fluss, während in den Erlang-Strömen eine Laplace(???)-Verteilung auftritt, d. h. in Excel Kurtosis=3, Asymmetrie=0. Eine Normalverteilung in Excel sollte Kurtosis=0 ergeben, oder? Das sehe ich noch nicht.
Ja, das habe ich. Max ist gut.
Dies ist nur ein Beispiel. Meinen Daten zufolge ist bei einer weiteren Vergrößerung des Leseintervalls immer noch etwas Müll im gleichmäßigen Fluss enthalten, und die Erlang-Ströme zeichnen eine Laplace(???)-Verteilung, d. h. in Excel Kurtosis=3, Asymmetrie=0. Eine Normalverteilung in Excel sollte Kurtosis=0 ergeben, oder? Das sehe ich noch nicht.
Ja, das habe ich. Max ist gut.
Übrigens, ich wurde schon danach gefragt, Ausländer sind interessiert..:
Wie ist der Preis verteilt?
Übrigens, ich bin schon danach gefragt worden, Ausländer sind interessiert...:
Laplace-Verteilung der Preise?
Ich vermute, dass es sich nicht einmal um eine Laplace-Verteilung handelt, sondern um eine hyperbolische Verteilunghttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Warum ist es so wichtig, eine stabile Verteilung der Inkremente zu erreichen?
Völlig klar - dann alle bekannten mathematischen Leistungen für Gaußsche Prozesse, Levy-Prozesse usw. - stehen Ihnen zur Verfügung.
Solange eine solche Verteilung der Gradienten nicht bekannt ist (und es ist unmöglich, sie mit einer einheitlichen Auslesung zu erreichen, IMHO), ist jeder Goldene Gral außer Frage.
Es wird einen hölzernen Gral geben (auf der Grundlage von Shelepins Theorie, mit einem Geschäft pro Woche, wie bei mir) und nichts weiter. Aber wir wollen buchstäblich jede Sekunde Geld vom Baum des Lebens abreißen, nicht wahr?
Dies ist nur ein Beispiel. Meinen Daten zufolge ist bei einer weiteren Vergrößerung des Leseintervalls immer noch etwas Müll im gleichmäßigen Fluss enthalten, und die Erlang-Ströme zeichnen eine Laplace(???)-Verteilung, d. h. in Excel Kurtosis=3, Asymmetrie=0. Eine Normalverteilung in Excel sollte Kurtosis=0 ergeben, oder? Das sehe ich noch nicht.
Ja, das habe ich. Max ist gut.
Ja, Sie haben Recht, Schiefe=0 ist gut, Wölbung=3 ist schlecht. Diese Indikatoren beziehen sich auf die Laplace-Verteilung (beidseitig exponentiell).
Die einzigen (beobachteten oder beobachteten) Datenwerte, die sinnvoll zur Kurtosis beitragen, sind diejenigen, die außerhalb des Peak-Bereichs liegen, d. h. Ausreißer. Die Kurtosis misst also nur Ausreißer; sie weiß nichts über den "Peak".
Eine Verteilung mit einempositiven Überschuss an Kurtosis wird alsleptokurtisch oder leptokurtisch bezeichnet. "Lepto" bedeutet "dünn"[9] Was die Form betrifft, so hat eine leptokurtische VerteilungdichtereSchwänze.Beispiele für leptokurtische Verteilungen sind dieStudentsche Verteilung, dieRayleigh-Verteilung, dieLaplace-Verteilung, dieExponentialverteilung, diePoisson-Verteilung und dielogistische Verteilung.
Eine weitere Verteilung, die Sie berücksichtigen sollten, ist die hyperbolische Verteilung.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Ich vermute nicht einmal eine Laplace-Verteilung, sondern eine hyperbolische Verteilunghttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Warum ist es so wichtig, eine stabile Verteilung der Inkremente zu erreichen?
Ganz klar - dann alle bekannten mathematischen Fähigkeiten für Gauß-Prozesse, Levy-Prozesse, etc. - stehen Ihnen zur Verfügung.
Solange eine solche Verteilung der Gradienten nicht bekannt ist (und es ist unmöglich, sie mit einer einheitlichen Auslesung zu erreichen, IMHO), ist jeder Goldene Gral außer Frage.
Es wird einen hölzernen Gral geben (auf der Grundlage von Shelepins Theorie, mit einem Geschäft pro Woche, wie bei mir) und nichts weiter. Aber wir wollen buchstäblich jede Sekunde Geld vom Baum des Lebens abreißen, nicht wahr?
Nun, die Gedanken laufen zusammen)))) Und verallgemeinert hyperbolisch, das ganze Problem liegt in den "schweren Schwänzen", wir müssen sie aufhellen, die Normalen erhalten.
Alexander, wenn es nicht schwierig ist, hast du schon alles berechnet, kannst du mir eine Nachricht schicken?
Ich vermute nicht einmal eine Laplace-Verteilung, sondern eine hyperbolische Verteilunghttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Warum ist es so wichtig, eine stabile Verteilung der Inkremente zu erreichen?
Ganz klar - dann alle bekannten mathematischen Fähigkeiten für Gauß-Prozesse, Levy-Prozesse, etc. - stehen Ihnen zur Verfügung.
Solange eine solche Verteilung der Gradienten nicht bekannt ist (und es ist unmöglich, sie mit einer einheitlichen Auslesung zu erreichen, IMHO), ist jeder Goldene Gral außer Frage.
Es wird einen hölzernen Gral geben (auf der Grundlage von Shelepins Theorie, mit einem Geschäft pro Woche, wie bei mir) und nichts weiter. Aber wir wollen buchstäblich jede Sekunde Geld vom Baum des Lebens abreißen, nicht wahr?
Ich hoffe, ich habe meinen Beitrag gesehen, der die Absurdität des HFT-Handels im Devisenhandel belegt?
Ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Wenn Sie Ihr Modell näher an Mitternacht ausprobieren, werden die Ergebnisse um ein Vielfaches profitabler sein. Es sieht so aus, als könnten Sie Geld verdienen, aber unerwarteterweise wird der Spread zu diesem Zeitpunkt auch größer sein.
Sobald sich eine Gewinnmöglichkeit ergibt, erhöht sich der Spread. Was für ein unangenehmer Zufall.
Natürlich hat jede Idee ihre Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht, dass sie hier funktionieren wird, weil alles künstlich ist.
Ich glaube nicht, dass man einen Prozess ohne Speicher zu einem Prozess mit Speicher machen kann, wenn man ihm künstliche Zeitintervalle auferlegt.