Von der Theorie zur Praxis - Seite 274
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Bei k--> bis zur Unendlichkeit erhalten wir das Analogon der normalen Verteilung, ich schlage vor, anders zu machen, nicht nach solchem k zu suchen, aber hier und jetzt die Reste umzuwandeln, die wir im Schwanz haben, wir haben sie nicht einfach als Ergebnis der Verspätung auf dem Weg bekommen.
Es ist möglich, dass Sie und ich über dieselbe Sache sprechen, nur Sie von der Nicht-Entropie-Seite und ich von der Erlang-Seite.
Nein, das verstehe ich nicht.
Ich meine, wir haben kein richtiges Zitat für 20 Sekunden, aus welchem Grund auch immer.
Ich habe etwa 10 Pseudo-Anführungszeichen mit demselben Wert in die Zeitreihe während dieser Zeit geschrieben. Ich unterstütze einen Poisson-Fluss.
Wie würden Sie vorgehen?
Wenn K --> ins Unendliche wächst, gibt es immer weniger Pseudo-Anführungszeichen.
Der Erlang-Fluss ist von einer K-Ordnung mit einer Nachwirkung, in der fast alle Anführungszeichen real sind.
Dies ist die Art von BP, die wir in neuronale Netze einspeisen können und sollten - es sollte fantastische Vorhersagen geben.
Ich sehe keinen anderen Zweck der Erhöhung von K.
Idealerweise sollte K meiner Meinung nach so gewählt werden, dass ALLE Anführungszeichen in BP real sind, aber so wenig wie möglich, ohne sie weiter zu erhöhen, um die Genauigkeit der Berechnungen nicht zu verlieren.
Nein, das verstehe ich nicht.
Ich meine, wir haben kein richtiges Zitat für 20 Sekunden, aus welchem Grund auch immer.
Ich habe etwa 10 Pseudo-Anführungszeichen mit demselben Wert in die Zeitreihe geschrieben. Ich unterstütze einen Poisson-Fluss.
Wie würden Sie vorgehen?
Wo wird die Intensität größer sein? Anhand der Pseudo-Anführungszeichen oder anhand der echten Daten?
Wo wird die Intensität größer sein? Auf Pseudo-Werten oder auf echten Daten?
Ich habe Rate (Handelsintensität) = T/N,
wobei T die Gesamtzahl der Ticks (real + pseudo) ist, d. h. die Anzahl der exponentiellen Zeiteinheiten,
N - echte Zecken.
Dies ist ein Korrekturfaktor für die Diffusionsberechnung.
Wenn T=N, dann ist der Korrekturfaktor = 1.
Je höher die realen Werte sind, desto höher ist die Handelsrate.
Idealerweise sollte K meiner Meinung nach so gewählt werden, dass ALLE Anführungszeichen in BP real sind, aber so wenig wie möglich, ohne sie weiter zu erhöhen, um die Genauigkeit der Berechnungen nicht zu verlieren.
Bei größeren k gibt es ein Problem mit dem Zeitpunkt der Entscheidung, einen Handel zu tätigen, wenn die Intervalle zu groß sind. Einverstanden.
Mein Tempo (Handelsintensität) = T/N,
wobei T die Gesamtzahl der Ticks (real + pseudo) ist, d. h. die Anzahl der exponentiellen Zeiteinheiten,
N - echte Zecken.
Dies ist ein Korrekturfaktor für die Diffusionsberechnung.
Wenn T=N, dann ist der Korrekturfaktor = 1.
Je größer die Zahl der realen Werte ist, desto höher ist die Handelsrate.
Addieren Sie die Pseudozahl zur Anzahl der echten Ticks und dividieren Sie das Ganze wieder durch die Anzahl der echten Ticks? Könnte es sich um einen Fehler oder einen Tippfehler handeln? Dann stellt sich heraus, dass die Handelsrate umso höher ist, je mehr Pseudowerte vorhanden sind.
Addieren Sie die Pseudozahl zur Anzahl der echten Ticks und dividieren Sie das Ganze wieder durch die Anzahl der echten Ticks? Könnte es sich um einen Irrtum oder einen Schreibfehler handeln? Dann stellt sich heraus, dass das Tempo des Handels umso höher ist, je mehr Pseudowerte vorhanden sind.
Nein, ich füge nichts hinzu. Ich stelle die Größe des gleitenden Beobachtungsfensters auf 10.000 (zum Beispiel). Darin zähle ich die Anzahl der echten (z.B. = 5000) und pseudo (z.B. = 5000) Ticks. Ich erhalte den Handelskurs = 2. D.h. 1 echtes Angebot pro 2 Zeiteinheiten. Die Rate ist der Kehrwert der Geschwindigkeit.
Nein, ich füge nichts hinzu. Ich stelle die Größe des gleitenden Beobachtungsfensters auf 10.000 (zum Beispiel). Darin zähle ich die Anzahl der realen (sagen wir mal = 5000) und pseudo (sagen wir mal = 5000)- Ticks. Ich erhalte den Handelskurs = 2. D.h. 1 echtes Angebot pro 2 Zeiteinheiten. Die Rate ist der Kehrwert der Geschwindigkeit.
Wie wird in diesem Fall die Situation eines verspäteten Tick-Eingangs gehandhabt, wenn es sich um einen Stapel handelt und ein solches Ereignis im Beobachtungsfenster erscheint?
Wie wird der Fall gehandhabt, dass Zecken mit Verzögerung, aber in einem Stapel eintreffen und ein solches Ereignis in das Beobachtungsfenster aufgenommen wird? Neuberechnung auf der Grundlage der Zeckenzeiten? oder wie
Angenommen, der Exponentialzahlengenerator erzeugt 5.
Nach 5 Sekunden wird das letzte eingehende Angebot gelesen. Weicht die Zeit von der vorherigen ab, handelt es sich um ein echtes Zitat, andernfalls um ein Pseudo-Zitat. Es kann eine beliebige Anzahl von Ticks in einem 5-Sekunden-Intervall geben, uns ist das egal.