Von der Theorie zur Praxis - Seite 143
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
"Autsch."
aber es ist eine flache Woche.
Ich werde seinen Algorithmus anhand anderer Daten überprüfen - ich habe es nicht eilig. Wer schneller sein will - soll die letzten Seiten dieses Threads lesen und es selbst tun.
Ich habe es nicht eilig. Das ist ein interessantes Thema.
Ich lese im Moment.
Die Trades, die Sie haben, sind sowieso in der Demo. Genau das ist das Problem.
Ich warte auf die echten, und dann werden wir sehen.
Ich habe es nicht eilig. Das ist ein interessantes Thema.
Ich lese im Moment.
Sie haben die Trades sowieso in der Demo. Genau das ist das Problem.Mein Schwiegervater bedauert es am meisten, wenn er mit Ausrufen wie "Na? Wann? Wenn????!!!" :)))
Vielen Dank, bas, für die Zeckenquelle ticks.alpari.org, die mir neu ist. Es gibt eine Menge davon, und, Alexander, kannst du dir das vorstellen, eine Menge davon, weil sie für jede der 10 verschiedenen Kontoarten gegeben werden - und das bei einem einzigen Brokerhaus! Dies ist das erste Mal, dass ich einen solchen Ansatz für die Speicherung der Zeckenhistorie gesehen habe. Insbesondere bei Dukas gibt es, wenn ich mich recht erinnere, einen Fall von Zecken. Das gilt auch für gaincapital.
Denn die Zeckenhistorie ist in erster Linie ein Instrument zur Streitbeilegung für das Maklerunternehmen.
Sie sehen, wie ehrlich wir sind (und Ihre Transaktion war nicht dabei), wir haben Protokolle über alle Transaktionen, und sie sind öffentlich.
Und zweitens, ein Wettbewerbsvorteil. Wir haben eine Tick-Historie und wir tun alles, damit unsere Händler erfolgreich handeln können.
Nun, was soll ich sagen, meine Freunde...
Ich habe die Arbeit des vorgeschlagenen Algorithmus an meinen Archiven analysiert, die ich mit verschiedenen Methoden zum Lesen von Zitaten gesammelt habe.
Die Schlussfolgerung lautet wie folgt:
Das von Vizard vorgeschlagene Modell funktioniert einzig und allein für die Methode des Lesens in exponentiellen Zeitintervallen mit Pseudo-Zuständen (ich kann nicht über eine einheitliche Zeit mit Pseudo-Zuständen sprechen - ich habe kein solches Archiv).
Andere Methoden des Datenempfangs(jeder Tick, nicht jeder Tick, usw.) sind für dieses Modell nicht geeignet. Wenn jemand mit dieser Methode Archiv-Tick-Quotes analysiert und zu negativen Ergebnissen kommt - lassen Sie es gut sein, ich habe das gleiche.
Nun, um es kompetent zu erklären, muss ich das Forum wirklich für eine lange Zeit verlassen, keine Dummheiten.
Nicht auf Wiedersehen.
Hochachtungsvoll,
Alexander_K
Nach der Theorie kann es keine geben. Der Markt ist ein probabilistischer Prozess, kein deterministischer, daher ist es unmöglich, ihn zu 100 % vorherzusagen. Sie werden die negativen Geschäfte nicht loswerden können, aber das müssen Sie auch nicht - die Frage ist nur, wie viele es sind, Sie müssen nur sicherstellen, dass sie den Gewinn nicht überwiegen, um es einfach auszudrücken.
Außerdem sind 100 % gewinnbringende Geschäfte ein Indikator für eine so genannte "Überkompensation" (=Einzelhandel). (=Selbsttäuschung), die in einem plötzlichen Ruin endet.
Nun, was soll ich sagen, meine Freunde...
Ich habe die Arbeit des vorgeschlagenen Algorithmus an meinen Archiven analysiert, die ich mit verschiedenen Methoden zum Lesen von Zitaten gesammelt habe.
Die Schlussfolgerung lautet wie folgt:
Das von Vizard_ vorgeschlagene Modell funktioniert ausschließlich und nur für die Methode des Lesens in exponentiellen Zeitintervallen mit Pseudo-Zuständen (ich kann nicht über gleichmäßige Zeit mit Pseudo-Zuständen sprechen - ich habe kein solches Archiv)
Algorithmus des Tick-Empfangs, geeignet für das Modell, können Sie wieder erinnern? Da niemand bereit ist zu helfen, muss ich selbst ein Programm zur Verarbeitung der Archive schreiben.
Können Sie mich noch einmal an den Algorithmus für den Empfang von Ticks erinnern, der für das Modell geeignet ist? Da niemand bereit ist zu helfen, muss ich selbst ein Programm zur Verarbeitung der Archive schreiben.
Ich habe den exponentiell verteilten Zahlengenerator aus diesem Artikelhttps://habrahabr.ru/post/263993/ verwendet.
1. Der Generator generiert den Wert =1, also lese ich Bid- und Ask-Kurse in 1 Sekunde. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein "Live"-Zitat handelt, d. h. um einen wirklich empfangenen Wert oder einen "alten" (nur dieser Wert wird als Pseudo-Status betrachtet und ist sehr wichtig).
2. Ich lese das nächste Zitat durch den nächsten Generatorwert = , z.B. 3. Und so weiter.
Ich nehme Angebote von DDE mit Diskretion = 1 oder mehr Sekunden, daher addiere ich 1 zu dem vom Generator angegebenen Wert und nehme den ganzzahligen Teil.