Von der Theorie zur Praxis - Seite 123
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Vielen Dank für die Links! Ich werde es morgen lesen, vor allem die EMA, weil ich jetzt SMA verwenden und bin nicht zufrieden mit ihm.
Auch Google den Text (interessante Ressource (Owl), gibt es, wie man Python zu mql und andere Dinge zu formen):
Die Kernstrategie von Thales basiert auf dem Handel mit aufsehenerregenden Nachrichtenereignissen, insbesondere mit geldpolitischen Ankündigungen der Zentralbanken. Die Strategie zielt darauf ab, Fehlbewertungen an den Devisenmärkten im Zusammenhang mit unerwarteten politischen Veränderungen, unerwarteten Daten oder jeder Art von wahrgenommener Fehlbewertung in Verbindung mit diesen beiden Faktoren auszunutzen. Der Wettbewerbsvorteil liegt in einem einzigartigen Planungsprozess vor dem Handel. Jedem Handel geht ein Pre-Trade-Plan voraus, der eingehende Szenario-Analysen über die mögliche Entwicklung der Kurse enthält.
San Sanych, könnten Sie erläutern, was Sie mit dem Wort "Bankmakler" in diesem Zusammenhang meinen, und zwar für den Einzelhandel, nicht für den Interbankenhandel?
Irgendwie klingt diese Kombination ungewöhnlich. Ein Makler ist ein Vermittler. Versicherungen, Zoll, Fluggesellschaften, Börsenmakler, ja. Sie arbeiten auf der Grundlage von Vertretungsverträgen und sind in der Regel nicht Auftraggeber, sondern nur Vermittler bei Geschäften. Zwischen wem sind solche Banken Vermittler? Vergessen wir die Tatsache, dass es Kreditinstituten in Russland verboten ist, Dienstleistungen für Devisenunternehmen zu erbringen. Ich möchte verstehen, was Sie damit meinen.
Ein Broker ist ein von der Zentralbank (im Falle der RF) zugelassenes Finanzinstitut.
Ein Bankmakler ist eine Bank, die eine Maklerlizenz besitzt, und im Falle von Devisengeschäften eine Bank mit einer Devisenabteilung, die nach europäischen Normen reguliert ist.
Es ist verboten, den Namen hier zu nennen, also privat, wenn Sie können.
SAR
Ich glaube, ich habe sie abgeschickt.
Wenn man zu allem anderen noch die Rechnung der Nicht-Stationarität hinzufügt, die SanSanych hier wie ein Huhn mit einem Ei herumträgt, in Form der Rechnung des Asymmetriekoeffizienten der Stromverteilung,...
Wenn Sie die Bedeutung von "Nicht-Stationarität" verstehen würden, wenn Sie außerdem verstehen würden, dass die schiefe Verteilung nicht alles ist, was mit Nicht-Stationarität zu tun hat, noch dazu nicht das Wichtigste, wenn Sie wenigstens ein bisschen mit der vorhandenen Literatur vertraut wären, die einen Zweig der modernen Mathematik enthält, einschließlich der Werke von Nobelpreisträgern, und an der Millionen von Fachleuten (nicht Physiker) ebenfalls unter dieser Nicht-Stationarität leiden, dann würden Sie meinen Namen nicht in einem abwertenden Sinn verwenden.
Noch einmal: Fangen Sie an zu studieren, Sie haben eine Basis, Sie können die primitiven Dinge ziemlich schnell lernen, in ein paar Monaten. Es gibt noch viele ungelöste Probleme im Bereich der Nicht-Stationarität. In ein paar Jahren werden Sie vielleicht in der Lage sein, etwas Neues zur Nicht-Stationarität zu sagen, und dann bekommen Sie vielleicht einen Berater. Und Sie werden anfangen, junge Menschen zu unterrichten.
Ein Broker ist ein Finanzinstitut, das von der Zentralbank (im Falle der Russischen Föderation) zugelassen ist.
Ein Bankmakler ist eine Bank, die eine Maklerlizenz besitzt und im Falle von Devisengeschäften über eine Devisenabteilung verfügt, die durch europäische Vorschriften geregelt ist.
Es ist verboten, den Namen hier zu nennen, also privat, wenn Sie können.
SAR
Scheint gesendet worden zu sein.
Danke, ich habe es verstanden. Da sich die Banken, mit denen Sie ihre zypriotischen Tochtergesellschaften in Verbindung bringen, als russische Banken herausgestellt haben, möchte ich das klarstellen:
1. Russischen Banken ist es durch das Föderale Gesetz 39-FZ "Über den Wertpapiermarkt" verboten, in diesem Bereich tätig zu sein http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artikel 4_1. Tätigkeiten eines Devisenhändlers
1. Als Tätigkeit eines Devisenhändlers gilt der Abschluss von Geschäften mit natürlichen Personen, die keine Einzelunternehmer sind, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht auf der Grundlage eines organisierten Handels:
...
4. Die Tätigkeit eines Devisenhändlers beim Abschluss der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verträge ist ausschließlich. Ein Devisenhändler darf seine Tätigkeit nicht mit einer anderen beruflichen Tätigkeit auf dem Wertpapiermarkt oder mit einer anderen Tätigkeit kombinieren.
2. die Tatsache, dass russische Banken mit Devisenunternehmen verbunden sind, schreckt mich im Gegenteil ab. Allein unter den Forex-Unternehmen verschwinden nach meinen Schätzungen durchschnittlich 50 pro Jahr. Von den mehr als zweitausend. Schauen wir uns nun die russischen Banken an. Jetzt sind es 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), zu Beginn des letzten Jahres waren es noch über 700. 20% sind verschwunden. Die Rate des Verschwindens wird durch diese Zahlen charakterisiert https://www.asv.org.ru/liquidation/
Bei diesen Zahlen bekomme ich eine Gänsehaut. Die Verbindung eines Maklerunternehmens mit einer Bank macht mir mehr Angst als dass sie mich anzieht. Im Vergleich zu den Entwicklungsländern, wo es fast völlig ruhig zu sein scheint, verschwinden nur 3 % pro Jahr.
Vladimir, ich habe über deine Wurzel aus t und die Varianzformel von Schelepin für Pseudo-Markov-Prozesse nachgedacht. Sehr nahe an der Lösung des Problems... und ich habe heute bereits einen neuen Algorithmus getestet. Und meine Methode ist irgendwo hier...
Frage: Erinnern Sie sich, dass wir besprochen haben, dass die durchschnittliche Tickrate etwa 3 Sekunden beträgt? Ist es möglich zu sagen, dass neue Ticks sicher in 5 Sekunden für alle Paare kommen oder nicht? Was ist die Mindestgrenze für die garantierte Ankunftszeit von Zecken?
Herzliche Grüße,
Aleksandr.
Sehen Sie, das ist die Idee.
Zur Vereinfachung muss ich unseren nicht markovianischen Prozess auf einen pseudo-markovianischen Prozess reduzieren.
Zu diesem Zweck muss ich sicherstellen, dass die Zeitintervalle zwischen den Ticks streng exponentiell sind. Dann ist die Formel für die Standardabweichung des Prozesses wahr:
S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N - Anzahl der Ticks, Mittelwert - Durchschnittswert. Multipliziert mit der Wurzel aus 2 erhält man die erstaunlichsten dynamischen Kanäle - ich habe es heute überprüft.
Aber, jetzt minimale Zeit in meinem Oszillator ist 1 sec. und Anzahl der empfangenen Ticks ist immer noch unterschiedlich für verschiedene Paare mit erheblichen Unterschieden, aber es sollte fast das gleiche sein. Und die Zeitintervalle sollten streng exponentiell sein, so dass alle Arten von OFFENEN Preisen usw. nicht geeignet sind.
Ich brauche wirklich eine durchschnittliche garantierte Mindestankunftszeit für eine neue Zecke - es tut mir leid, Zeit mit Experimenten zu verschwenden.
HILFE! Bitte um Hilfe.
Sehen Sie, das ist die Idee.
Zur Vereinfachung muss ich unseren nicht markovianischen Prozess auf einen pseudo-markovianischen Prozess reduzieren.
Zu diesem Zweck muss ich sicherstellen, dass die Zeitintervalle zwischen den Ticks streng exponentiell sind. Dann ist die Formel für die Standardabweichung des Prozesses wahr:
S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N - Anzahl der Ticks, Mittelwert - Durchschnittswert. Multipliziert mit der Wurzel aus 2 erhält man die erstaunlichsten dynamischen Kanäle - ich habe es heute überprüft.
Aber, jetzt minimale Zeit in meinem Oszillator ist 1 sec. und Anzahl der empfangenen Ticks ist immer noch unterschiedlich für verschiedene Paare mit erheblichen Unterschieden, aber es sollte fast das gleiche sein. Und die Zeitintervalle sollten streng exponentiell sein, so dass alle Arten von OFFENEN Preisen usw. nicht geeignet sind.
Ich brauche wirklich eine durchschnittliche garantierte Mindestankunftszeit für eine neue Zecke - es tut mir leid, Zeit mit Experimenten zu verschwenden.
HILFE! Bitte um Hilfe.
Ja... Es ist so weit gekommen. Normalerweise suche ich entweder nach dem Durchschnitt, dem Minimum oder der Garantie - hier aber alles auf einmal. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, werde ich versuchen zu helfen. Siehe die Informationen, die ich vor einem Monat in dem Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 bereitgestellt habe . Genauer gesagt, zunächst zu den Absätzen:
"An der Spitze stehen Statistiken über die Qualität der Angebote der verschiedenen DCs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 bedeutet, dass ein individueller Abbruch einer DC gezählt wurde, wenn 10 Sekunden lang keine Ticks vorhanden waren, ein Gesamtabbruch, wenn 60 Sekunden lang keine Ticks von einer DC vorhanden waren. In einer Handelswoche 120 Stunden = 7200 Minuten = 432 Tausend Sekunden. Von den 431957 Sekunden, in denen die Ticks liefen, gab es 7143 Sekunden, in denen die Verbindung vollständig unterbrochen wurde, also fast 2 Stunden. Nicht die beste Woche, aber erträglich.
Unten in gelb sind die Zellen aufgeführt, in denen in der Woche weniger als 86400 Ticks (Anzahl der Sekunden pro Tag) auftraten, was bedeutet, dass die Ticks im Durchschnitt nicht mehr als einmal alle 5 Sekunden auftraten. Der Rekord liegt bei AUDNZD in 1WOR, 18890 Ticks, d. h. ein Tick alle 22-23 Sekunden. 8 DCs sind fast gelb gefärbt - wahrscheinlich haben sie eine 4-stellige Quote.
Rot gefärbt - wo mehr als 432000 Ticks während der Woche eingegangen sind, d.h. im Durchschnitt mehr als einmal pro Sekunde. Auch hier gilt, dass EURJPY maximal 1564587 Ticks im ALP hat, also 3,6 Ticks pro Sekunde. Und das ist der Durchschnitt..."
Die Abbildung enthält auch eine Menge echter Informationen zum Thema Zeckeneinwanderung. Und die Häufigkeit der Unterbrechungen des Zitatstroms, die Anzahl der Unterbrechungen und vieles mehr.
Ja... Es ist so weit gekommen. Normalerweise sucht man entweder nach dem Durchschnitt, dem Minimum oder der Garantie - aber hier ist es alles auf einmal. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, werde ich versuchen zu helfen. Siehe die Informationen, die ich vor einem Monat im Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 bereitgestellt habe . Genauer gesagt, zunächst zu den Absätzen:
"An der Spitze stehen Statistiken über die Qualität der Angebote der verschiedenen DCs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 bedeutet, dass eine einzelne Unterbrechung von einer DC gezählt wurde, wenn 10 Sekunden lang keine Ticks vorhanden waren, eine Gesamtunterbrechung, wenn 60 Sekunden lang keine Ticks von einer DC vorhanden waren. In einer Handelswoche 120 Stunden = 7200 Minuten = 432 Tausend Sekunden. Von den 431957 Sekunden, in denen die Ticks liefen, gab es 7143 Sekunden, in denen die Verbindung vollständig unterbrochen wurde, also fast 2 Stunden. Nicht die beste Woche, aber erträglich.
Gelb unterlegt sind die Zellen, in denen während der Woche weniger als 86400 Ticks (Anzahl der Sekunden pro Tag) empfangen wurden, was bedeutet, dass die Ticks im Durchschnitt nicht mehr als einmal alle 5 Sekunden auftraten. Der Rekord liegt bei AUDNZD in 1WOR, 18890 Ticks, d. h. ein Tick alle 22-23 Sekunden. 8 DCs sind fast gelb gefärbt - wahrscheinlich haben sie eine 4-stellige Quote.
Rot gefärbt - wo mehr als 432000 Ticks während der Woche eingegangen sind, d.h. im Durchschnitt mehr als einmal pro Sekunde. Wiederum hat EURJPY ein Maximum in ALP, 1564587 Ticks, oder 3,6 Ticks pro Sekunde. Und das ist der Durchschnitt..."
Die Abbildung enthält auch eine Menge echter Informationen zum Thema Zeckeneinwanderung. Und die Häufigkeit der Unterbrechungen des Zitatstroms, die Anzahl der Unterbrechungen und vieles mehr.
Vladimir, ich habe über deine Wurzel aus t und die Varianzformel von Schelepin für Pseudo-Markov-Prozesse nachgedacht. Sehr nahe an der Lösung des Problems... und ich habe heute bereits einen neuen Algorithmus getestet. Und meine Methode ist irgendwo hier...
Frage: Erinnern Sie sich, dass wir besprochen haben, dass die durchschnittliche Tickrate etwa 3 Sekunden beträgt? Ist es möglich zu sagen, dass neue Ticks sicher in 5 Sekunden für alle Paare kommen oder nicht? Was ist die Mindestgrenze für die garantierte Ankunftszeit von Zecken?
Herzliche Grüße,
Mit freundlichen Grüßen, Aleksandr.
Wenn Sie angefangen haben, über ZKC nachzudenken, werde ich das klären. Ich habe die Wurzel von t nicht. Anstelle der astronomischen Zeit verwende ich oft meine eigene, operative Zeit, d. h. die Tickzahl oder die Anzahl der Ticks. Manchmal auch etwas anderes. Die größte Abweichung ist niemals ein Merkmal der Schwankungsbreite, sondern nur der Durchschnitt in gewissem Sinne. Wie bei den Ähnlichkeitskriterien von Reynolds oder Fourier handelt es sich auch hier um eine "charakteristische Größe". Nirgendwo wird von Gleichheit gesprochen, es geht immer um Verhältnismäßigkeit.
Die räumliche Ausdehnung einer Schwingung ist proportional zur Quadratwurzel aus ihrer zeitlichen Ausdehnung.
Solche Regelmäßigkeiten kommen überall auf der Welt vor, ich muss sie nicht als meine bezeichnen. Der Wiener Prozess ist nur eines der Modelle, denen sich die ÖRK annähern. Die Theorie des Kurzzeit-Phasenkontakts für den Stoffaustausch (Higby), die Diffusion in Metallen und Legierungen in der festen Phase (Hertzriken), die konduktive Trocknung (Crischer) usw. - auch in diesen Bereichen ist die SCC gültig. Auch hier https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 wurde seine Anwendbarkeit auf die Dicke der Grenzschicht in der Aerodynamik und Hydrodynamik gefunden. Lassen Sie mich von Leuten korrigieren, die mit der Signaltheorie besser vertraut sind, aber meiner Meinung nach bedeutet dieses Gesetz in der Spektralanalyse die Konstanz der Signalleistung mit der Frequenz.
Ja, eine weitere wichtige Eigenschaft. Die SQC ist nicht lokal, sondern wird bei großen Stichproben beobachtet. Und sie sagt nichts darüber aus, wie sehr sie bei kleinen Stichproben verletzt werden kann.
Sehen Sie, das ist die Idee.
Zur Vereinfachung muss ich unseren nicht markovianischen Prozess auf einen pseudo-markovianischen Prozess reduzieren.
Zu diesem Zweck muss ich sicherstellen, dass die Zeitintervalle zwischen den Ticks streng exponentiell sind. Dann ist die Formel für die Standardabweichung des Prozesses wahr:
S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N - Anzahl der Ticks, Mittelwert - Durchschnittswert. Multipliziert mit der Wurzel aus 2 erhält man die erstaunlichsten dynamischen Kanäle - ich habe es heute überprüft.
Aber, jetzt die minimale Zeit in meinem Oszillator ist 1 sec. und Anzahl der empfangenen Ticks ist immer noch unterschiedlich für verschiedene Paare mit erheblichen Unterschieden, aber es sollte fast das gleiche sein. Und die Zeitintervalle sollten streng exponentiell sein, so dass alle Arten von OFFENEN Preisen usw. nicht geeignet sind.
Ich brauche wirklich eine durchschnittliche garantierte Mindestankunftszeit für eine neue Zecke - es tut mir leid, Zeit mit Experimenten zu verschwenden.
HILFE! Bitte um Hilfe.
Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2017.12.29 10:33
Nun, und natürlich die Methode des Datenempfangs. Äußerst wichtige Sache!!! Die wichtigste, würde ich sagen. Wenn wir jetzt zurückblicken, haben wir gigantische Arbeit geleistet. Es ist gut, dass ich in meiner Firma Inspektor bin - ich kann den Job machen und weggehen, Vasya! Wenn ich nur Ingenieur wäre , hätte man mich schon längst gefeuert :))))))))
Sie sind der Chefingenieur -verteilen SieAufgaben und gehen Sie, Vasya.
Sie solltenIngenieure nichtum Hilfe bitten. Sie geben nur Befehle.
SO
Aber der Chefinspektor... Aber das macht nichts...