Von der Theorie zur Praxis - Seite 122
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn wir die Nicht-Stationarität, mit der SanSanych herumläuft wie ein Huhn mit einem Ei, in Form eines Asymmetriekoeffizienten der aktuellen Verteilung hinzufügen, dann würden wir gestern mehr als 500 Pips auf AUDCAD gewinnen. Nur ein Deal der Woche - aber was für ein Deal!
Siehe das Modell für VisSim. Die Dateien müssen sich in dem Verzeichnis C:\Forex befinden.
Sieh mal, Peter - die Zecken ergeben ein schönes physikalisches und mathematisches Bild und es wird klar, womit wir es zu tun haben.
Nehmen wir an, wir erhalten 15500 Ticks als Eingabe mit einer nicht zufälligen Zeitauswahl. Worauf will Vladimir hier hinaus? Er will damit sagen, dass die maximale Abweichung vom Mittelwert die Wurzel aus t ist. Im Wesentlichen die Wurzel aus 15500 = 124,5 Pips. D.h. durch Multiplikation mit einem Quantil der Gaußschen Verteilung, z.B. = 3, erhalten wir, dass die maximale Abweichung des Preises vom Durchschnitt für das Wiener Modell = 373,5 Pips beträgt. Wenn der Preis diese Grenzen verlässt, sollten wir ein Geschäft abschließen.
Nein, das tut es nicht! Meine Berechnungen ergeben eine durchschnittliche Abweichung von 145 Pips für AUDCAD. Das Auftreten von 1 Dateneinheit von 15500 außerhalb des allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraums für die Studentsche Verteilung liegt bei etwa 4*Sigma. Das heißt, die maximale Abweichung des Kurses vom Mittelwert beträgt in der Realität 580 Pips bei einer Stichprobe von 15500 Ticks.
D.h. es ist bequem, Mathematik auf Ticks aufzubauen.
Geben Sie mir einen Link, wo ich so einen Unsinn gesagt habe: "die maximale Abweichung vom Durchschnitt ist gleich der Wurzel aus t". Oder sind Sie wieder einmal der festen Überzeugung, dass ich es gesagt hätte?
Was ist mit den Korridoren einer gewissen Katya Savkina? Schließlich sind sie die für die Wurzel aus t - also für das Wiener Modell!
Nicht "dh", behalten Sie sie, sondern einen Link zu meinen Worten mit diesem Unsinn.
Sieh mal, Peter - die Zecken ergeben ein schönes physikalisches und mathematisches Bild und es wird klar, womit wir es zu tun haben.
Nehmen wir an, wir erhalten 15500 Ticks als Eingabe mit einer nicht zufälligen Zeitauswahl. Worauf wollen manche Leute hier hinaus? Sie sagen im Wesentlichen, dass die Standardabweichung vom Mittelwert gleich der Wurzel aus t ist. Im Wesentlichen die Wurzel aus 15500 = 124,5 Pips. Das heißt, multipliziert man mit einem Quantil der Gauß-Verteilung, z.B. = 3, erhält man, dass die maximale Abweichung des Preises vom Mittelwert beim Wiener Modell = 373,5 Pips beträgt. Wenn der Preis diese Spanne verlässt, sollten wir ein Geschäft machen.
Nein, das tut es nicht! Meine Berechnungen ergeben eine durchschnittliche Abweichung von 145 Pips für AUDCAD. Das Auftreten von 1 Dateneinheit von 15500 außerhalb des allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraums für die Studentsche Verteilung liegt bei etwa 4*Sigma. Das heißt, die maximale Abweichung des Kurses vom Mittelwert beträgt in der Realität 580 Pips bei einer Stichprobe von 15500 Ticks.
D.h. es ist praktisch, Mathematik auf Zecken aufzubauen.
Inwiefern ist es besser als ATR und primitive Mathematik in einem Fenster von maximal 1000 Fünf-Minuten-Balken, wenn die Berechnung nach Balkeneröffnung erfolgt? Sie haben ein Signal rein Nachrichten - die Bedeutung und Mathematik sind Null (nfp Spiele - Platzierung schwebende Aufträge im Voraus), weil der Spread ist wild, das zweite Signal ist 15:45 "Stochastik in Richtung der täglichen Trend". VisSim, sigmas / Delta zu wiederholen, die 1. em und eine stochastische?
Inwiefern ist es besser als ATR und primitive Mathematik in einem Fenster von maximal 1000 Fünf-Minuten-Balken, wenn die Berechnung nach Balkeneröffnung erfolgt? Sie haben ein Signal rein Nachrichten - Bedeutung und Mathematik Null (nfp Spiele - Platz schwebende Aufträge im Voraus), wie die Ausbreitung ist wild, das zweite Signal 15:45 "Stochastik in Richtung der täglichen Trend"
Hier ist ein Blick auf einige von Vladimirs Forschungsarbeiten in der Branche. Fantastisch! In welchem Buch kann man so etwas finden? So etwas gibt es nicht - nur hier im Forum kann man coole Sachen sehen.
Das ist es ja, vielleicht sind andere Modelle gut, aber ich persönlich habe nirgendwo strenge Berechnungen des Stichprobenvolumens, der Quantile oder anderer strenger mathematischer Verfahren gesehen. Vielleicht sind es Arbeitsmodelle - ich weiß es nicht. Aber ohne Mathematik und Physik - nirgends, ich habe Angst zu verwenden. Ich muss verstehen, warum die Dinge so und nicht anders laufen. Jeder Händler sollte in der Lage sein, das Ergebnis jeder Transaktion gut zu erklären. Sind Sie damit einverstanden?
Nein, warum?https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13): Welchen Vorteil hätte die Anwendung eines strengeren/intrikateren/monströseren Konstrukts? Handelssitzungen und Trends sind vollendete Tatsachen (eine Reihe von Konstanten), die sich bisher wiederholt haben und dies auch weiterhin tun werden - warum also beweisen und rechtfertigen?
Link zur EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, dort weiter lesen über Wirtschaft, einen logischen Rahmen. Jede Steigerung der Komplexität muss zu mehr Qualität führen: Machen Sie es 1000-mal komplexer - die Genauigkeit sollte um mindestens 10-20 % steigen. Sie haben es 1000000 Mal verkompliziert und ein stochastisches +ema erhalten.
Nein, warum?https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13): Welchen Vorteil hätte die Anwendung eines strengeren/intrikateren/monströseren Konstrukts? Handelssitzungen und Trends sind vollendete Tatsachen (eine Reihe von Konstanten), die sich bisher wiederholt haben und dies auch weiterhin tun werden - warum also beweisen und rechtfertigen?
Link zur EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, dort weiter lesen über Wirtschaft, einen logischen Rahmen. Jede Steigerung der Komplexität muss zu mehr Qualität führen: Machen Sie es 1000-mal komplexer - die Genauigkeit sollte um mindestens 10-20 % steigen. Sie haben es 1000000 Mal komplexer gemacht und stochastische +ema erhalten.
Jetzt pass auf, was ich mache.
Es ist meine Aufgabe, EA kostenlos an alle zu verteilen, die es wollen. Es muss für jeden funktionieren, für jeden Datenstrom von jedem Maklerunternehmen. Wie kann man das tun? Die Antwort besteht darin, Ticks nach einem einheitlichen Algorithmus zu akzeptieren.
Der neue Messias verkündete den Einheimischen, dass sie von nun an nicht mehr zu arbeiten brauchten, da die Insel bald unbegrenzte Mengen an Kargo erhalten würde.
.
Sehen Sie sich die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks an - sie ist fast exponentiell. Dennoch ist es aufgrund der unterschiedlichen Intensität der Ströme für die verschiedenen DCs unterschiedlich. Ich werde es gewaltsam vereinheitlichen - jetzt ist es für alle gleich und es ist exponentiell.
Nun stellt sich heraus, dass wir das Modell eines nicht markovianischen Prozesses zu einem markovianischen Prozess mit Pseudo-Zuständen vereinfacht haben. Und dafür gilt einfach der Ausdruck S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|), wobei N die Anzahl der Ticks in der Beobachtungszeit t ist.
Die Schwerpunkte haben sich im Vergleich zu dieser verschoben:
Alexander_K:
Das ist natürlich der wichtigste Punkt.
Ich denke, dass wir im Falle eines nicht markovianischen Prozesses gegen den Trend handeln sollten und bei einem markovianischen Prozess sollten wir entlang des Trends handeln.
Nächste Woche werde ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ankunftszeit von Ticks untersuchen - mal sehen, wie sie für verschiedene Paare aussieht.
Wenn sie nicht exponentiell ist, dann sind die Prozesse nicht markovianisch und umgekehrt.
Ich werde die Ergebnisse im Forum veröffentlichen.
Bedeutet es Fortschritt?
Aber Sie wissen schon, dass das Unsinn ist?(2017.11.06 04:01#64)
.
Verstehen Sie überhaupt, worüber ich schreibe?
Natürlich weiß ich das. -- Blödsinn.
Ich verstehe auch, dass Sie das Thema völlig verfehlen.