Von der Theorie zur Praxis - Seite 36
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Nein, ich habe noch nichts abgelassen - das muss wohl erst noch geschehen :))) Ich habe gerade eine deutliche Verzerrung im Tickstream gesehen - ich dachte, wow! Das ist ohnehin keine leichte Aufgabe, und hier ist sie... Das ist für mich wie eine berufliche Herausforderung.
Und was das reale Konto angeht - ja, ich denke, man muss vorsichtig sein und anfangs nur minimale Mengen verwenden.
Und meine Worte sind zu abrupt - mein Vorgesetzter warnt mich fast jeden Tag, dass ich nach dem neuen Jahr keine richtigen Geschäfte mehr machen darf, weil sie dann Zinsen verlangen werden. So geht's!
Wenn wir kein solches Maklerunternehmen haben, müssen wir auf andere Maklerunternehmen zurückgreifen, für die solche Bedingungen nicht gelten.
Oder gibt es viele andere schöne Dinge in Ihrem Maklerunternehmen?
SZ Die Auswahl der Maklerunternehmen ist ein separates Thema und erfolgt nach dem Prinzip der multikriteriellen Auswahl.
Ich habe mein gesamtes Geld von der Maklerfirma abgehoben und 5 Dollar auf meinem Konto gelassen, zwei Jahre lang hat niemand etwas gesagt, sie haben mir nur automatische Erklärungen per E-Mail geschickt.
Tatsache ist, dass es für "Schuljungen" keinen Grund gibt, etwas falsch darzustellen. Die überwiegende Mehrheit der Händler lässt ihr Geld natürlich zugunsten der DCs abfließen, einfach weil sie selbst ungebildet sind und keine ausreichende Risikobereitschaft besitzen. Diese "Verzerrungen" sind höchstwahrscheinlich die Folge von Fehlern in den Messmethoden oder die Folge von infrastrukturellen Besonderheiten (z. B. Verzögerungen bei der Datenübertragung).
Und hier ist der Grund, warum ich zu abrupt bin - mein Brokerage-Manager warnt mich fast jeden Tag, dass sie anfangen werden, Zinsen zu verlangen, wenn ich nicht nach Neujahr mit echten Geschäften anfange. So geht's!
Tatsache ist, dass es für "Schuljungen" keinen Grund gibt, etwas falsch darzustellen. Die überwiegende Mehrheit der Händler lässt ihr Geld natürlich zugunsten der DCs abfließen, einfach weil sie selbst ungebildet sind und keine ausreichende Risikobereitschaft besitzen. Diese "Verzerrungen" sind höchstwahrscheinlich eine Folge von Fehlern in der Messmethodik oder von infrastrukturellen Gegebenheiten (z. B. Verzögerungen bei der Datenübertragung).
Das ist eine Art 19. Jahrhundert, das war vor vielen Jahren die Norm, als es noch massive Betrügereien gab. Ich empfehle dringend, das Geld sofort abzuheben und eine normale Maklerfirma zu finden, das Internet ist voll von Bewertungen und Rezensionen.Ich verstehe. Ich dachte, das sei bei Maklerfirmen normal, aber ich beschloss, zu prüfen, ob es solche Regeln bei allen gibt. Wie sich herausstellte, ist das nicht der Fall. Ich danke Ihnen! Aber es bricht meine Tests auf dem Demokonto nicht ab. Ich arbeite jetzt und bereite mich auf den Montag vor. Ich wünsche Ihnen das Gleiche! Auch wenn ich nicht im Forum bin - schreiben Sie! Es ist interessant, intelligente Menschen zu lesen.
Die Forenregeln verbieten es, hier über DCs zu diskutieren, aber die Zeit wird kommen, um das Thema der Wahl eines DCs zu diskutieren, wenn es ein Problem gibt, wird die Lösung gefunden werden.
SZS Generell beim Wiederaufbau des Forums habe ich lange geklopft, dass sie geschlossene Gruppen gemacht haben, wie z.B. privat nur für ein paar Benutzer, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich denke, das ist kein Problem, man kann sich auch woanders treffen und über das Dilling diskutieren.
Ich kann nicht widerstehen :))
Die Prozesse der inkrementellen Renditebildung getrennt für Bid und getrennt für Ask sind STATIONÄR.
Wissen Sie, wann Nicht-Stationarität auftritt? Wenn wir einen Durchschnittswert zwischen Bid und Ask betrachten, wird der Prozess der Renditebildung für eben diesen Wert aufgrund des Spreads nicht stationär. Ich empfehle die Verwendung von WMA für diesen Wert nicht. Für einen solchen Fall sollten wir etwas Besseres wählen.
Das ist alles. Ich bin weg.
:)))))
Für EURJPY beträgt der Koeffizient beispielsweise s=2,35. Der in Pips ausgedrückte Zuwachs und dieser Koeffizient werden inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] eingesetzt, und Sie erhalten das Preisgewicht bei jedem Tick-Empfang, um einen gleitenden gewichteten Durchschnitt zu berechnen.
Sie haben also das Gewicht des Preises in Abhängigkeit von der vorangegangenen Stufe? Aber was soll das bringen? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Der Preis mit einem großen Zuwachs kann sowohl in der Mitte des Kanals als auch weit jenseits seiner Grenzen erscheinen. Warum haben Sie sich überhaupt dafür entschieden, was ist die physische (Markt-)Rechtfertigung?
Denken wir mal darüber nach. Für das Paar EURJPY ist der Ask-Kurs zum Beispiel:
vorheriger Wert = 132,033
aktueller Wert = 133,032
Erhöhung des aktuellen Berechnungsschritts = -1 Pips. Nein?
Aus der t2-Verteilung lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zuwachses ermitteln. Das ist das Gewicht. Es gibt keine andere Interpretation des Gewichts, und es kann auch keine geben.
Ich habe mir mit Schrecken Algorithmen angesehen, bei denen die Gewichtung als "Neuheit" des Wertes angesehen wird, d. h. alte Werte haben weniger Gewicht als neue Werte. Dies ist eine direkte Falschdarstellung von Menschen durch völlig unmathematische Methoden.
Das alles ist verständlich. Aber Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet, warum das Gewicht die Wahrscheinlichkeit des Anstiegs ist und nicht etwas anderes? Welchen Sinn hat das? Ich sehe keinen Sinn darin, weder physisch noch auf dem Markt. Selbst wenn ich tausend Jahre lang erfunden hätte, wäre mir das nicht eingefallen. Wir handeln mit dem Preis, nicht mit Inkrementen. Und der Preis ist eine integrierte Reihe, eine völlig andere Klasse von Verfahren als Inkremente. Welchen Sinn hat es, die Wahrscheinlichkeit von Zuschlägen an das Gewicht des Preises zu binden?
Das alles würde Sinn machen, wenn Sie WMA aus einer Reihe von Inkrementen konstruieren würden. Sie wird jedoch aus einer integrierten Preisreihe gebildet.Hier liegt die Neuheit des Wertes - dies ist die normale angemessene Gewichtungsmethode, die in vielen Bereichen akzeptiert und in vielen statistischen Lehrbüchern beschrieben wird. Es ist sowohl marktwirtschaftlich als auch physikalisch sinnvoll, einfach zu verstehen und klar.
Sie können auch Ausreißer als Gewicht nehmen, um den Effekt von Ausreißern zu reduzieren, also eine gewichtete Annäherung vornehmen. Aber was hat das mit Inkrementen zu tun?
Das alles ist verständlich. Aber Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet, warum das Gewicht die Wahrscheinlichkeit des Anstiegs ist und nicht etwas anderes? Welchen Sinn hat das? Ich sehe den Sinn nicht, weder physisch noch auf dem Markt. Selbst wenn ich tausend Jahre lang erfunden hätte, wäre mir das nicht eingefallen. Wir handeln mit dem Preis, nicht mit Inkrementen. Und der Preis ist eine integrierte Reihe, eine völlig andere Klasse von Verfahren als Inkremente. Welchen Sinn hat es, die Wahrscheinlichkeit von Zuschlägen mit dem Gewicht des Preises zu verknüpfen?
Die Antwort auf diese Frage ist einer der Schlüssel zum Verständnis des Marktes :)))
Nehmen wir an, wir haben es einfach auf der Straße gefunden und das war's.