Sultonow-Differentialindikator - Seite 28

 
Alexander:

Es macht kaum Sinn, die Indikatorwerte auf verschiedenen TFs zu vergleichen, denn jeder TF hat seinen eigenen Horizont und eine völlig andere Häufigkeit von Signalen. Erstellen Sie ein Wellenmuster nach Elliott auf M1, auf H1 und D1. Natürlich werden sie sich drastisch unterscheiden.

Was halten Sie von der praktischen Anwendung dieses Indikators?

Alexander, ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an diesem Programm und ermutige Sie, zu experimentieren, ohne die Möglichkeiten des Indikators in irgendeiner Weise einzuschränken, ohne sich auf Autoritätspersonen wie Elliott zu verlassen.
 
Vitaly Muzichenko:

Ist es nicht schwer, allein zuzusehen? (^.^)

Alle Varianten des Indikators werden, wie von Roche versprochen, in dem kommenden Artikel aufgeführt.

Meines Erachtens zeigen beide Varianten der Implementierung des DA(1000)-Indikators das gleiche Ergebnis der Stärkung der Bullenposition:


 
Yousufkhodja Sultonov:
Jetzt sind die Indikatorwerte auch unabhängig vom Startzeitpunkt

Nun, Sie wurden zu Beginn dieses Threads gewarnt, dass er "schnattern" würde))) urkomisch...

 
Vizard_:

Nun, Sie wurden zu Beginn des Threads gewarnt, dass Sie "plappern" würden))) urkomisch...

Von welchem Geschwätz reden Sie? Und was ist, wenn es zu einem "Geplapper" kommt?
 
Vizard_:

Nun, Sie wurden zu Beginn dieses Threads gewarnt, dass er "schwätzen" würde))) urkomisch...


Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Was soll das heißen?

 

LieberYousufkhodja Sultonov, wo ist der Indikator zum Experimentieren?

 
Vizard_:

Nun, du wurdest zu Beginn dieses Threads gewarnt, dass es ein "Geplapper" sein würde))) urkomisch...

Probelauf des Expert Advisors mit einer Order von 2000, Lot 0.01, TF D1, Euro/Dollar, Indikator DA(500):

Bars in der Geschichte 6080

Modellierte Zecken 11158

Modellierungsqualität k.A.

Diagrammabweichungsfehler 0

Ersteinlage 100,00

Verbreitung Strom (2)

Nettogewinn 857,21

Gesamtgewinn 6234,41

Gesamtschaden -5377,20

Rentabilität 1.16

Erwartete Auszahlung 1,44

Absolute Absenkung 53,46

Maximale Absenkung 260,57 (27,72%)

Relative Absenkung 71,32% (157,83)

Handel insgesamt 597

Short-Positionen (% der Gewinner) 258 (44,96%)

Long-Positionen (% der Gewinner) 339 (43,66%)

Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 264 (44,22%)

Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 333 (55,78%)

Größte

gewinnbringende Transaktion 28,33

Verlusthandel -20,95

Durchschnitt

profitables Geschäft -23,62

Verlust Handel -16.15

Maximale Anzahl

kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 6 (163,24)

Laufende Verluste (Verlust) 9 (-146,86)

Max.

Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 163,24 (6)

Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -146,86 (9)

Durchschnitt

kontinuierliche Verstärkung 2

Dauerverlust 2


 
Darirunu:

LieberYousufkhodja Sultonov, wo ist der Indikator zum Experimentieren?

Ich habe Ihnen die ausführbare Datei ohne den Quellcode geschickt.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Ich habe Ihnen die ausführbare Datei ohne Quellcode geschickt.

Vielen Dank, dass ich erhalten habe ...Solange es keinen offenen Quellcode gibt, würde jeder raten, die bullische Hälfte des Indys zu NIEDRIGEN Preisen und die kupferne Hälfte zu hohen Preisen zu bauen.

 
Darirunu:

Solange es keinen Open-Source-Code gibt, würde jeder raten, die bullische Hälfte des Truthahns zu NIEDRIGEN Preisen und die bearische Hälfte zu hohen Preisen zu bauen.

Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich werde über die Umsetzung nachdenken, da wir derzeit einen einzigen Preisstrom in 2 Ströme aufteilen. Wir sollten uns überlegen, wie wir mit zwei Strömen umgehen. Bisher sehe ich die Umsetzung so, dass 2 Ströme in 4 Ströme aufgeteilt werden und daraus die erforderlichen Bullen- und Bärenlinien entnommen werden, damit gibt es kein Problem. Darf ich fragen, warum Sie glauben, dass es besser sein wird? Haben Sie Erfahrung mit der Umsetzung einer solchen Aufteilung nach "High" und "Low"?