BRENT - Seite 10

[prostotrader]

A100:

Wenn der Preis um 300% sinken kann, warum können die Sicherheiten nicht mindestens 150% betragen?

Das kann nicht sein!

Denn der Terminmarkt impliziert, dass der CS einen kleinen Prozentsatz (in der Regel 10-15 %) des SPOT-Preises ausmacht.

So wurde der Derivatehandel konzipiert.

Sie verwechseln absolute Preise undSicherheiten.

Hinzugefügt

Bis heute war das immer so:

Je höher die Liquidität des Derivatemarktinstruments, desto niedriger ist die GO!

[A100]

prostotrader:

Das kann nicht sein!

Denn der Terminmarkt impliziert, dass der CS einen kleinen Prozentsatz (in der Regel 10-15 %) des SPOT-Preises ausmacht.

So wurde der Derivatehandel konzipiert.

Sie verwechseln absolute Preise und Sicherheiten.

Wenn die täglichen Schwankungen gering sind, ist auch der Prozentsatz gering. Und wenn die Schwankungen groß sind, wird das GO erhöht und eine Frist zum Aufstocken eingeräumt: Entweder Sie stocken auf oder Sieschließen die Position. Ist es bei Ihnen anders?

[A100]

prostotrader:

Je höher die Liquidität eines Terminmarktinstruments ist, desto niedriger ist der CS!

Darüber hinaus ist Liquidität eine Abstraktion - sie kann nicht berechnet werden, während CS ein durchaus berechenbarer Wert ist.

[prostotrader]

A100:

Außerdem ist die Liquidität eine Abstraktion - sie kann nicht berechnet werden, während der CS ein durchaus berechenbarer Wert ist.

Ich bin erstaunt über die Hartnäckigkeit, mit der Sie Unsinn reden!

[A100]

prostotrader:

Ich bin erstaunt über die Hartnäckigkeit, mit der Sie Unsinn reden!

Wenn Sie nicht verstehen, warum der CS erhöht wurde, studieren Sie zuerst die Formel für seine Berechnung - dann werdendie dummenFragen verschwinden

[prostotrader]

A100:

Wenn Sie nicht verstehen, warum der CS erhöht wurde, sollten Sie zuerst die Berechnungsformel studieren - dann werdendie dummenFragen verschwinden.

Es ist klar, warum sie die CS erhöht haben, und die CS wird nicht berechnet, sondern von der Börse festgelegt, um ihren "Arsch" zu retten!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Es gibt also keinen Grund zur Aufregung!

[A100]

prostotrader:

Es ist klar, warum sie erhöht wurden, und der CS wird nicht berechnet, sondern von der Börse festgelegt, um ihren "Arsch" zu retten!

Es gibt also keinen Grund, Dinge zu erfinden!

Bevor Sie den SE-Wert festlegen, muss er berechnet werden - sie nehmen keine Zahlen von der Obergrenze - 73, 73,5, 55, 61 - das sind alles berechnete Werte

[prostotrader]

A100:

Bevor Sie einen CS installieren, müssen Sie ihn berechnen - sie nehmen nicht einfach 73, 73,5, 55, 61 - das sind alles berechnete Werte.

Hören Sie auf, sich Illusionen zu machen!

Wenn Sie BR auf dem Markt verkaufen, sollten Sie ein Verkäufer-GO * 1,5 auf Ihrem Konto haben, was mehr ist als der Wert des brent SPOT!

Dies entspricht überhaupt nicht den Regeln für den Handel auf dem Terminmarkt, da die Börse sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer GOs vorbehält!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

Nach den Regeln des Handels kann der Preis eines Derivats auf keinen Fall dem SPOT-Preis entsprechen, und an der MICEX ist er höher!!!

Der ganze Sinn des Futures-Handels wird von unserer Börse.... nur an eine Stelle geschoben.

Sollte das Geschäft nicht zustande kommen, wird die Börse einen Kontrakt einstecken = (29,92-21,61) * 10 = 83,1 $.

Das war's also!

[A100]

prostotrader:

Der ganze Sinn des Futures-Handels wird durch unsere Börse.... einfach in einen Topf geworfen.

Lassen Sie uns von Worten zu Zahlen übergehen und ein übertriebenes Problem lösen:

Die fiktiven Vasya und Petya werden an der Börse gegeneinander gehandelt. Petya hat 4₽. GO <= 100%. Der Handel wurde zu 4₽ abgeschlossen. Der Preis ging dann gegen Petya und betrug zum Zeitpunkt der Abrechnung 10₽.

Frage: Wer wird Vasya die fehlenden 2₽ bezahlen?

[prostotrader]

A100:

Lassen Sie uns von Worten zu Zahlen übergehen und ein übertriebenes Problem lösen:

Die hypothetischen Vasya und Petya handeln gegeneinander an der Börse. Petya hat 4₽. GO < 100%. Der Handel wurde zu 2₽ abgeschlossen. Dann ging der Preis gegen Petya stark zurück... und um 4₽ erlosch Petya aufgrund einer Nachschussforderung. Zum Zeitpunkt der Abrechnung beträgt der Preis 10₽.

Frage: Wer wird Vasya die fehlenden 6₽ bezahlen?

Die Zahlen sind alle bereits in MT5 berechnet, überprüfen Sie selbst (der Code ist nicht versteckt).

Und lesen Sie sorgfältig, was Ihnen geschrieben wird.

Hinzugefügt

Anstatt sich selbst schlecht zu machen,

Sie sollten diesen Artikel lesen (er ist für Anfänger geschrieben).

https://journal.tinkoff.ru/futures/