Anmeldung für die Meisterschaft der Realkonten (Cents) Juli 2017 . - Seite 99
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Es gibt auch einen Vorschlag zur Berechnung des prozentualen Gewinns nach der folgenden Formel
Prozentualer Gewinn = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) x 100 (%),
wobei
EquityBeginingTour- Ersteinlage (Eigenkapital zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung);
EquityDaily - Fonds (Aktien) zur Zeit ;
Einzahlung - Gelder, die während der Reise auf das Konto eingezahlt werden;
Abhebung - während der Tour vom Konto abgehobene Beträge (absoluter Wert);
Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass, wenn die FS "0" ist, sie durch eine Mindestzahl ersetzt werden sollte, zum Beispiel 0,000001
Ist das richtig, oder muss ich etwas neu berechnen?
Genau das Gegenteil ist der Fall :)
Kurz gesagt, Sie müssen, wie Sie es ausdrücken, die maximal verfügbare Zahl ersetzen, aber nicht einfach ersetzen, sondern mit einigen Feinheiten.
Ich will die Menschenfreunde nicht quälen und werde die vorgeschlagene Lösung für den Teil der Formel skizzieren, der sich auf den Erholungsfaktor bezieht.
Disclaimer 1: Ich gebe eine Lösung für den Fall an, dass wir die Komponenten nicht ändern wollen und diskutiere nicht die Gültigkeit der Koeffizienten (1; 1,5; 0,5) in den Formeln, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, warum solche Koeffizienten eingeführt werden. Es ist möglich, dass die Koeffizienten korrekt sind.
Klausel 2: Die Entscheidung beruht auf dem Grundsatz, dass der Grad des Unterschieds in einem Indikator zwischen den Teilnehmern den Grad des praktischen Unterschieds in den Handelsergebnissen widerspiegeln sollte, und nicht einen formalen Unterschied in den Zahlen.
Also,
1. Der Erholungsfaktor gibt an, inwieweit das Handelssystem in der Lage ist, sich von den maximalen historischen Drawdowns zu erholen. Mit Drawdown in der Formel meinen wir allerdings nicht den Drawdown, den wir in unserer Formel haben, sondern den maximalen Drawdown des Guthabens, d.h. die Menge der Verlustgeschäfte. Daher kann der Erholungsfaktor nicht für Teilnehmer berechnet werden, die kein einziges Verlustgeschäft haben (was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine "Überzeichnung" hinweist). (Diejenigen, die argumentieren, dass die Division durch 0 unendlich ergibt, verweise ich auf den Arithmetikkurs, wo sie lernen können, dass die Operation der Division durch 0 bei Operationen mit reellen Zahlen bedeutungslos ist, weil sie Unsicherheit erzeugt. Der Volksmund sagt: "Man kann nicht durch 0 dividieren").
2. Gleichzeitig kann uns 1 kleiner Verlusthandel mit allen anderen gewinnbringenden Geschäften einen sehr großen Erholungsfaktor geben - 500, 1000 oder 5000. Aber wird sie die Systeme deutlich voneinander unterscheiden und etwas über ihre Qualität im Vergleich zueinander aussagen? Ganz und gar nicht. Wie können wir Handelssysteme/-Strategien mit Hilfe des Rec.Fact bewerten, wenn auch nicht mit 10-stelliger Genauigkeit, aber ohne grobe Fehlkalkulationen, wie sie bei kurzfristigen Wettbewerben auftreten? Wenn Sie sich hierzu auf viele Quellen beziehen, in denen die Indizes der Handelssysteme erörtert werden, können Sie herausfinden, dass es einen bestimmten Bereich von FS-Werten gibt, der die Handelssysteme dieser oder jener Zuverlässigkeitsklasse kennzeichnet. Ziemlich zuverlässige Handelssysteme sind solche, die FS = 15 haben, professionelle Handelssysteme haben FS = 20 oder mehr. Ich zitiere diese Zahlen, um zu veranschaulichen, warum ich vorschlage, eine gewisse Begrenzung des maximalen FS-Wertes einzuführen, der bei der Berechnung der Ergebnisse in unseren Auswahlverfahren berücksichtigt wird. Ich möchte vorschlagen, dass die Zahl 20 die maximale FS-Grenze sein sollte, die sich auf die Ergebnisse auswirken wird. Was bedeutet das? Das heißt, wenn die FS eines Teilnehmers >=20 ist, setzen wir sie für unsere Berechnungen auf 20. Für Teilnehmer, die keine Verlustgeschäfte haben, setzen wir ebenfalls FS = 20. Es wird sich herausstellen, dass alle Teilnehmer, die eine hohe PV haben (einschließlich derjenigen mit 0 auf der MMS-Signal-Seite), das Maximum dieses Teils der Formel erhalten, d.h. 0,5 Punkte. Die übrigen Teilnehmer erhalten einen fairen Anteil von 0,5 Punkten, je nachdem, wie weit sie von der Messlatte entfernt sind und im Verhältnis zu den anderen Teilnehmern. Wenn es einen numerisch begründeten Einwand gegen den Höchstwert von 20 gibt, kann ein anderer Wert diskutiert werden, aber die Einführung einer Obergrenze ist notwendig undgrundsätzlich.
Daher muss dieser Wert vor der Berechnung auf der Grundlage der bestehenden Formel normalisiert werden, und es darf nicht einfach der FS aus dem Signaldienst verwendet werden.
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - die Teilnehmernummer in der Tabelle
N - Gesamtzahl der Teilnehmer, für die die Berechnung durchgeführt wird
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[Teilnehmer]norm=
wenn am Standort der Signale PB[Teilnehmer]=0 oder PB[Teilnehmer]>=20, dann PB[Teilnehmer]norm=20
wenn auf einer Seite der Signale FS[Teilnehmer]<20, dann FS[Teilnehmer]norm=FB[Teilnehmer]
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - ist der Mindestwert der normalisierten Erholungsfaktoren aller Teilnehmer
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - der Höchstwert der normalisierten Werte der Erholungsfaktoren aller Teilnehmer ist
Eine solche kleine und unkomplizierte Umformung gibt einen zusätzlichen Sinn und beseitigt alle Unsicherheiten, d. h. wir ändern nicht die Formeln, sondern bereiten nur den Wert von FS für seine Ersetzung vor. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass, wenn die FS "0" ist, sie durch eine Mindestzahl ersetzt werden sollte, zum Beispiel 0,000001
Ist das richtig, oder muss ich etwas neu berechnen?
Der Rückgewinnungsfaktor ist das Verhältnis des aktuellen Gewinnanteils
auf den prozentualen Wert des maximalen relativen Drawdowns.
Ich schlage vor, Sie berechnen es selbst, die Daten für die Berechnungen ist bereits in der Tabelle, dann wird der Wert genauer sein als in der Registerkarte Signale, hier ist die Formel für die Berechnung
Rückerstattungsfaktor = Prozentualer Gewinn / MaxRelativeDrawdown,
wobei
Percent Profit - Gewinn in Prozent;
MaxRelativeDrawdown - Prozentsatz des maximalen relativen Drawdowns.
Ich fühlte mich durch die unangemessene Verwendung des Wortes "Restitution" angezogen. Ich fragte mich, wer es geschafft hatte, einen Begriff aus dem Bereich des Straf- oder Völkerrechts zu verwenden, um ein Handelssystem zu bewerten. Es hat sich herausgestellt, dass die russischen Übersetzer von Alpari anscheinend einen Fehler gemacht haben. :)
Zum Kern des Vorschlags:
Sergey, man kann nicht einfach etwas ändern, ohne es mit allem anderen zu verknüpfen.
Lassen Sie mich das erklären:
Wir haben jetzt 3 Indikatoren in der Gesamtbewertung:
Score = Score(Saldo)+Score(Drawdown)+Score(Rec.Factor)
Score(Balance) zeigt den relativen Anstieg des Saldos eines Teilnehmers im Vergleich zum relativen Anstieg der anderen Teilnehmer
Score(Drawdown) zeigtden Prozentsatz des maximalen relativen Drawdowns eines Reiters im Verhältnis zum Prozentsatz des maximalen relativen Drawdowns der anderen Teilnehmer
Score(Rec.Factor) zeigt das Verhältnis zwischen dem relativen Gewinn eines Teilnehmers und dem gesamten (maximalen) Drawdown beim Schließen der Verlustgeschäfte eines Teilnehmers im Vergleich zu dem der anderen Teilnehmer.
Es ist nicht logisch, dass dieselbe Sache zweimal in die Endnote einfließt.
Der Rückgewinnungsfaktor kann per Definition niemals Null sein, es sei denn, der Gewinn ist Null. Der Gewinn kann nur in einem Fall Null sein - wenn Sie eine Position eröffnen und der Markt sich um den Wert des Spreads in Ihre Richtung entwickelt. Das war's, es gibt keine anderen Fälle, und dieser Fall ist sehr selten und verdient es nicht, berücksichtigt zu werden. Das Problem mit FS ist weit hergeholt, und es ist an der Zeit, dass Sie aufhören, Ihren Analphabetismus und Ihr mangelndes Verständnis elementarer Dinge zu offenbaren.
Es gibt einen Witz über Cowboys:
Zwei Cowboys reiten durch die Prärie. Der eine sagt zum anderen: "Joe, ich wette um hundert Dollar, dass du meine Scheiße nicht fressen wirst. Joe hat es gegessen, Bill musste 100 Dollar zahlen, und sie platzen immer wieder. Joe hat sich selbst bemitleidet, also sagt er: "Bill, ich wette um hundert Dollar, dass du meine Scheiße nicht frisst." "Das werde ich." Die Wette gilt. Bill hat es gegessen, Joe hat hundert Dollar verdient, sie hüpfen weiter. Plötzlich sagt Bill: "Joe, ich glaube, du und ich hatten etwas umsonst.Wenn wir uns vorstellen, dass die Namen dieser Cowboys nicht Joe und Bill, sondern Trader und Broker sind, dann endet jedes zweite Argument damit, dass der Gewinn der beiden Helden gleich Null ist.
Moral:
Bevor Sie laut und unverhohlen etwas in diesem Thread behaupten und jemanden als Analphabeten bezeichnen und grundlegende Dinge nicht verstehen, sollten Sie sich die Blöße geben, zu verstehen, worüber wir sprechen, welche Formeln verwendet werden und welche Werte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie verwirrt sind, geringer.
Genau das Gegenteil ist der Fall :)
Kurz gesagt, man muss, wie Sie es ausdrücken, das maximal verfügbare Angebot ersetzen, aber nicht nur ersetzen, sondern mit einigen Nuancen.
Ich will die Menschenfreunde nicht quälen und werde die vorgeschlagene Lösung für den Teil der Formel skizzieren, der sich auf den Erholungsfaktor bezieht.
Disclaimer 1: Ich gebe die Lösung für den Fall an, dass wir die Komponenten nicht ändern wollen und diskutiere nicht die Gültigkeit der Koeffizienten (1; 1,5; 0,5) in den Formeln, weil ich im Moment nicht weiß, warum solche Koeffizienten eingeführt werden. Es ist möglich, dass die Koeffizienten korrekt sind.
Klausel 2: Die Entscheidung beruht auf dem Grundsatz, dass der Grad des Unterschieds in einem Indikator zwischen den Teilnehmern den Grad des praktischen Unterschieds in den Handelsergebnissen widerspiegeln sollte, und nicht einen formalen Unterschied in den Zahlen.
Also,
1. Der Erholungsfaktor gibt an, inwieweit das Handelssystem in der Lage ist, sich von den maximalen historischen Drawdowns zu erholen. Mit Drawdown in der Formel meinen wir allerdings nicht den Drawdown, den wir in unserer Formel haben, sondern den maximalen Drawdown des Guthabens, d.h. die Menge der Verlustgeschäfte. Daher kann der Rückgewinnungsfaktor nicht für Teilnehmer berechnet werden, die kein einziges Verlustgeschäft haben (was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine "Überzeichnung" hinweist). (Diejenigen, die argumentieren, dass die Division durch 0 unendlich ergibt, verweise ich auf den Arithmetikkurs, wo sie lernen können, dass die Operation der Division durch 0 bei Operationen mit reellen Zahlen bedeutungslos ist, weil sie Unsicherheit erzeugt. Der Volksmund sagt: "Man kann nicht durch 0 dividieren").
2. Gleichzeitig kann uns 1 kleiner Verlusthandel mit allen anderen gewinnbringenden Geschäften einen sehr großen Erholungsfaktor geben - 500, 1000 oder 5000. Aber wird sie die Systeme deutlich voneinander unterscheiden und etwas über ihre Qualität im Vergleich zueinander aussagen? Ganz und gar nicht. Wie können wir Handelssysteme/-Strategien mit Hilfe des Rec.Fact bewerten, wenn auch nicht mit 10-stelliger Genauigkeit, aber ohne grobe Fehlkalkulationen, wie sie bei kurzfristigen Wettbewerben auftreten? Wenn Sie sich hierzu auf viele Quellen beziehen, in denen die Indizes der Handelssysteme erörtert werden, können Sie herausfinden, dass es einen bestimmten Bereich von FS-Werten gibt, der die Handelssysteme dieser oder jener Zuverlässigkeitsklasse kennzeichnet. Ziemlich zuverlässige Handelssysteme sind solche, die FS = 15 haben, professionelle Handelssysteme haben FS = 20 oder mehr. Ich zitiere diese Zahlen, um zu veranschaulichen, warum ich vorschlage, eine gewisse Begrenzung des maximalen FS-Wertes einzuführen, der bei der Berechnung der Ergebnisse in unseren Auswahlverfahren berücksichtigt wird. Ich möchte vorschlagen, dass die Zahl 20 die maximale FS-Grenze sein sollte, die sich auf die Ergebnisse auswirken wird. Was bedeutet das? Das heißt, wenn die FS eines Teilnehmers >=20 ist, setzen wir sie für unsere Berechnungen auf 20. Für Teilnehmer, die keine Verlustgeschäfte haben, setzen wir ebenfalls FS = 20. Es wird sich herausstellen, dass alle, die eine hohe PV haben (einschließlich derer, die 0 haben), das Maximum durch diesen Teil der Formel erhalten, d.h. 0,5 Punkte. Die übrigen Teilnehmer erhalten einen gerechten Anteil an den 0,5 Punkten, je nachdem, wie weit sie von der Latte entfernt sind und im Verhältnis zu den anderen Teilnehmern. Wenn es einen numerisch begründeten Einwand gegen den Höchstwert von 20 gibt, kann ein anderer Wert diskutiert werden, aber die Einführung einer Obergrenze ist notwendig undgrundsätzlich.
Daher muss dieser Wert vor der Berechnung auf der Grundlage der bestehenden Formel normalisiert werden, und es darf nicht einfach der FS aus dem Signaldienst verwendet werden.
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - die Teilnehmernummer in der Tabelle
N - Gesamtzahl der Teilnehmer, für die die Berechnung durchgeführt wird
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[Teilnehmer]norm=
wenn am Standort der Signale PB[Teilnehmer]=0 oder PB[Teilnehmer]>=20, dann PB[Teilnehmer]norm=20
wenn auf einer Seite der Signale FS[Teilnehmer]<20, dann FS[Teilnehmer]norm=FB[Teilnehmer]
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - ist der Mindestwert der normalisierten Erholungsfaktoren aller Teilnehmer
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - der Höchstwert der normalisierten Werte der Erholungsfaktoren aller Teilnehmer ist
Eine solche kleine und unkomplizierte Umformung gibt einen zusätzlichen Sinn und beseitigt alle Unsicherheiten, d. h. wir ändern nicht die Formeln, sondern bereiten nur den Wert von FS für seine Ersetzung vor. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Hier kann ich dem Geschriebenen zustimmen
Hier kann ich dem, was geschrieben wurde, zustimmen.
Großartig.
Vitaly, um ehrlich zu sein, sind mir die endgültigen Berechnungen und Nuancen für die Teilnehmer an der ersten Nominierung + einige andere Dinge noch unklar.
1. Ich beginne mit "Something".
Gemäß den Wettbewerbsbedingungen müssen alle Geschäfte am Ende geschlossen werden. Wie wird der Teilnehmer den Abschluss von Transaktionen kontrollieren? Muss er in der Lage sein, seine Geschäfte am Ende des Auswahlverfahrens abzuschließen? Was passiert, wenn er keine Zeit zum Abschließen hat usw.? Wie wird in diesem Fall gezählt (falls es eine Disqualifikation gibt).
2. Hier haben wir die Geschäfte abgeschlossen.
Warum und aus welchem Grund ist die Berechnung im Spoiler dargestellt:
Wenn wir alle Geschäfte abgeschlossen haben, ist der Saldo = Eigenkapital.
Die Abhängigkeit des berechneten Wertes von der Inanspruchnahme kann ich nicht erkennen. Das Ergebnis ist das gleiche.
3. Soweit ich den verfügbaren Informationen entnehme, gibt es derzeit keine Anreize für die Teilnehmer, im Kampf um die erste Nominierung einen kleinen Rückstand aufzuholen. Nach allem, wenn Sie verfolgen können und 10% und 70% der Inanspruchnahme, die Hauptsache - es ist zwingt die Risiken einfach nicht in eine vollständige Null verschmelzen...
Ist das so?
4. Ein Wunsch.
Wir möchten gerne 2 Tabellen auf der Hauptseite für jede Kategorie getrennt haben. - Dies dient der Klarheit.
In der 1. Tabelle werden alle Indizes berechnet und nach Saldo sortiert (als zukünftiger Gesamtindex). Erfahrene Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit des Verlusts einer Position nach dem Schließen von Geschäften am Ende anhand ihres Drawdowns und ihres Eigenkapitals ein.
In der 2. Tabelle lassen wir einfach die Teilnehmer nach ihrem aktuellen Guthaben sortiert, die noch einen Preis in der 2. Kategorie beanspruchen können. Sie brauchen hier nichts neu zu berechnen, sondern übernehmen einfach die Daten aus der ersten Tabelle.
5. Vorschlag zur Diskussion
Für den Fall, dass keiner der verbleibenden Teilnehmer die Grenze von 10 % Drawdown einhalten kann, wird der Preis in der zweiten Kategorie an den Teilnehmer vergeben, der unter den 20 % der Teilnehmer mit dem geringsten Drawdown die höchste Punktzahl erzielt. Wenn man der Meinung ist, dass der zweite Preis in einem solchen Fall nicht vergeben werden sollte, wäre das auch verständlich. Denn dann können diejenigen, die sich für den zweiten Preis beworben haben und feststellen, dass es in der zweiten Nominierung nichts zu holen gibt, die Belastung der Kaution erhöhen und mit ihren Super-Strategien beginnen, alle in der ersten Nominierung zu "zerreißen" :)
Es gibt eine Anekdote über Cowboys:
Wenn man sich vorstellt, dass diese Cowboys nicht Joe und Bill heißen, sondern Trader und Broker, dann endet jedes andere Argument damit, dass die beiden Helden keinen Gewinn machen.
Moral:
Bevor Sie laut und unverhohlen etwas in diesem Thread behaupten und jemanden als Analphabeten bezeichnen und grundlegende Dinge nicht verstehen, sollten Sie sich die Blöße geben, zu verstehen, worüber wir sprechen, welche Formeln verwendet werden und welche Werte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie in Verlegenheit geraten.
Es ist nicht sinnvoll und nicht notwendig, die Positionen am Ende des Wettbewerbs physisch zu schließen, es reicht aus, die Positionen virtuell zu schließen, indem man den Stand des Handels zu diesem Zeitpunkt festlegt. Schließlich handelt es sich um realen Handel, der auch nach dem Ende des Wettbewerbs fortgesetzt werden kann, und eine vorzeitige Schließung entgegen den Regeln des TS kann die zukünftige Leistung des Kontos beeinträchtigen.
Ich möchte Sie - einen erfahrenen Theoretiker - fragen, in welchen Fällen wir über die Teilung durch 0 in der Formel FS = Nettogewinn/Maximum Drawdown sprechen können? Zu Ihrer Information: Der maximale Drawdown kann niemals 0 sein. In dem Moment, in dem Sie eine Position eröffnen, haben Sie bereits einen Drawdown im Spread, und selbst wenn sich der Markt bis zum Schließen der Position in Ihre Richtung entwickelt, ist der maximale Drawdown auf 1-2 Punkte festgelegt, abhängig vom Spread zum Zeitpunkt der Eröffnung. Jetzt können Sie selbst sehen, was Ihre Überlegungen zur FS wert sind. Selbst wenn alle Positionen mit schwarzen Zahlen geschlossen werden, legt die Ressource "Signale" zu Recht den maximalen Drawdown fest, der während des Handels stattgefunden hat, den so genannten "versteckten Drawdown".
Ich habe jedoch eine Anekdote angeführt, die zeigt, dass der Gewinn nicht nur einmal und nicht nur selten, sondern oft gleich Null sein kann, d. h. als ob ich Sie sanft darauf hinweisen wollte, dass Sie, bevor Sie laute und belehrende Worte verwenden (dieses Mal "gelehrter Theoretiker", "nach Ihrem Wissen", "sogar theoretisch", "was ist Ihre Argumentation wert"), verstehen sollten, worüber wir sprechen: welche Formeln verwendet werden, welche Werte verwendet werden. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, ändern Sie den Tonfall von emotional und belehrend auf arbeitend und versuchen Sie zunächst, wirklich zu verstehen, damit Sie sich später nicht schämen müssen, wenn Sie feststellen, dass Sie falsch und unangemessen argumentiert haben. Ich kann das verstehen - jung, kochendes Blut und all das...
Für alle Interessierten hier einige Hintergrundinformationen zu den verwendeten Formeln
1. Es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Formeln zur Berechnung des Indikators "Recovery Factor", die unterschiedliche Ergebnisse liefern (Google hilft).
Wenn Sie den Begriff "Maximaler Drawdown" verwenden, sollten Sie immer den Drawdown angeben, von dem wir sprechen. Andernfalls schafft sie Unsicherheiten. Zum Beispiel gibt der Tooltip im MQL-Signalservice den maximalen Drawdown nicht an, und Sie erhalten den Wert des dort genannten Erholungsfaktors nicht, wenn Sie den Wert des maximalen Drawdowns im linken Bild in ihrer Formel (Nettogewinn/Maximum Drawdown) ersetzen (für eine solche Berechnung sollte dieser Wert in Dollar berechnet werden - der Wert erscheint, wenn Sie den Mauszeiger auf das Feld für den maximalen Drawdown auf der linken Seite bewegen).
Für die Berechnung der Indizes analysieren die Organisatoren des Wettbewerbs die fertigen Werte, die in die Formeln auf der Website von MQL Signals eingesetzt werden. Einschließlich des Indikators Recovery Factor
Über Werte, einschließlich der Frage, woher die diskutierte Null stammt
3 Wenn Sie nun die Statistiken eines Signals ohne Verlustgeschäfte öffnen, werden Sie mit einer weiteren Sache konfrontiert: Aus irgendeinem Grund haben diese Signale einen Erholungsfaktor von 0. Wie können wir mit Ihren beiden Aussagen umgehen, Yusuf, dass der Erholungsfaktor nicht gleich Null sein kann und dassdie Ressource "Signale" zu Recht den maximalen Drawdown festlegt, der während des Handelsprozesses stattgefunden hat, den sogenannten "versteckten Drawdown"?
Die Antwort finden Sie unten - unter dem Bild.
Ich wollte das Signal des Anführers nach der Bilanz von Elena öffnen, aber das Signal erwies sich aus irgendeinem Grund als versteckt...
Öffnen wir das Signal des zweiten Führers Alexey Volchansky, der keine Verlustgeschäfte hat (ich hoffe, Alexey wird nichts dagegen haben, Werbung zu machen)
Sie werden wahrscheinlich folgendermaßen damit umgehen müssen:
1) Der Wiederherstellungsfaktor sollte eigentlich nicht gleich 0 sein, und es liegt ein Programmierfehler vor. Es sei denn, es gilt ein geheimer Koeffizient in der Geheimformel :)
2) Die Ressource "Signale" unter "Maximaler Drawdown" auf der linken Seite bedeutet den maximalen relativen Drawdown nach Eigenkapital (und diese Zahl berücksichtigt wirklich, was Sie zwischen"Zu Ihrer Information" und vor"Jetzt verstehen Sie selbst, was Ihre Überlegungen über FS wert sind" schreiben. Es gibt jedoch eine "Nuance" - leider wird der Maximale Relative Equity Drawdown nicht in die Berechnung der FS einbezogen. Sie können sich vorstellen, wie peinlich die Situation ist. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt... Nehmen Sie sich meine Ironie nicht zu Herzen. Aus tiefstem Herzen und nur zum Wohle der Bildung.
Wie hoch ist die maximale Inanspruchnahme, die in die Berechnungen der FS einfließt? - Die maximale relative Inanspruchnahme in der Bilanz. Natürlich ist die Berechnungsformel verfügbar, aber der Wert wird nicht in seiner reinen Form (als separater Parameter) im Abschnitt Signale auf der MQL-Website angezeigt.
Dies ist der "Strauß" gebildet und, wie Sie sehen können, nicht fehl am Platz. Wir können den Wert 0 von der Website nicht verwenden, da die Hinzufügung von 0 zu den Formeln für die Berechnung der Ergebnisse dazu führt, dass Händler ohne verlustbringende Geschäfte automatisch weniger als 0,5 Punkte erhalten.
Ich habe eine vorläufige Lösung vorgeschlagen, die später geändert und verbessert werden soll.
Aber es erlaubt schon jetzt, die Situation zu korrigieren, ohne die Formeln zu ändern (nur eine vorläufige Normalisierung der Parameter "a la Factor recovery").
P.S. Ich habe keine Anekdote über "Nuance" gebracht - Sie können die verschiedenen Varianten googeln.