Russische Führer für die RTS - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hinzugefügt
Hier, zum Beispiel, die gestrige 2000 Pips werfen nach unten, der Dollar hat nicht viel ändern, daher gab es Informationen über jemandes Dividende
2000 RTS-Punkte, das sind, um es kurz zu machen, 14,75 * 2000 = 29500 Rubel!
Interessant, das sollten wir uns genauer ansehen. Futures sind eine gute Sache, ich bin geneigt, damit zu handeln und die Aktien zu halten. Wenn Sie nicht ganz verstehen, Ihre Idee, so scheint es, dass alles hängt davon ab, dass mit einigen bedeutenden Nachrichten über Divots, oder andere Ereignisse, die Insider und die ihnen nahestehenden wird es gelingen, den größten Teil der Bewegung zu essen, wird hinter und beten, obwohl natürlich sehen wir oft die Geburt von nachhaltigen Trends für ein paar Tage / Monate nach der Nachricht.
Übrigens ist mir ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte: Je größer das Gewicht im Index ist, desto größer sind die Auswirkungen auf den Index, so die Annahme. Tatsächlich wird sie aber eher durch das beeinflusst, was volatiler ist. Überlegen Sie, wie dies genutzt werden kann.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich andere Instrumente ansehen
Genau, man sollte keine LASTs nehmen, sondern Ask und Bid - (Imitation Futures vs. Spot)
Der Indikator befindet sich im Keller
Hinzugefügt
Sie können nur in der echten Version zusehen, in der Demo gibt es keinen SPOT.
Interessant, das sollten wir uns genauer ansehen. Futures sind eine gute Sache, daher bin ich geneigt, den Handel mit ihnen zu planen und die Aktien selbst zu halten. Ich verstehe nicht ganz Ihre Idee, es scheint, dass alles auf die Tatsache, dass mit bedeutenden Nachrichten über Diven, oder andere Ereignisse, Insider und andere in der Nähe von ihnen wird es gelingen, den größten Teil der Bewegung zu essen, werden links, um aufzuholen und beten, obwohl natürlich sehen wir oft die Geburt von stabilen Trends für ein paar Tage / Monate nach der Nachricht.
Übrigens ist mir ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte: Je größer das Gewicht im Index ist, desto größer sind die Auswirkungen auf den Index, so glaubt man. Tatsächlich wird sie aber eher durch das beeinflusst, was volatiler ist. Ich möchte darüber nachdenken, wie ich das nutzen kann.
Die Idee ist sehr einfach.
Legen Sie den Dividendenindikator für nahe gelegene Futures aus (für alle verfügbaren Futures aus der RTS-Indextabelle).
Es wird automatisch alle verfügbaren Futures dieses SPOTs abrufen, indem es nachschaut, in welchem Monat alle Futures gleichzeitig auf die Dividende von
der wichtigsten Aktien. Wir wählen die gleichen RTS-Futures. Wir schauen uns die Höhe der Dividende an, wenn sie unter dem üblichen Betrag liegt
zahlen, wird RTS höchstwahrscheinlich sinken, wenn mehr, wird es steigen.
Wir müssen 2 Indizes genau berechnen.
Die erste mit unveränderter Dividende und die zweite mit angenommener Dividende,
dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit klar sein, wohin der RTS-Dividendenfuture "steuert".
Hinzugefügt
Werfen Sie einen Blick auf
Die Dividende verteilt sich auf die 3 Futures (die in der Regel auf die 9 Futures fallen).
Gazprom hat auch immer in 9 Futures gezahlt.
Ja, und die Beträge werden viel höher sein.
Stellen Sie sich nun vor, was mit dem RTS-Index passiert, wenn sie am 9. Futures ausfallen (wie immer),
dann werden diejenigen, die auf den anderen Futures gesessen haben, losstürmen und 9 (die Divident-Futures) verkaufen.
Der Preis wird so stark sinken, dass es sich nicht mehr lohnen wird.
Die Idee ist sehr einfach.
Legen Sie einen Dividendenindikator für die nächstgelegenen Futures an (für alle verfügbaren Futures aus der RTS-Index-Tabelle).
Es wird automatisch alle verfügbaren Futures dieses SPOTs abrufen, indem es prüft, in welchem Monat alle Futures gleichzeitig in Dividenden von
der wichtigsten Aktien. Wir wählen die gleichen RTS-Futures. Wir schauen uns die Höhe der Dividende an, wenn sie unter dem üblichen Betrag liegt
zahlen, wird RTS höchstwahrscheinlich sinken, wenn mehr, wird es steigen.
Wir müssen 2 Indizes genau berechnen.
Die erste mit unveränderter Dividende und die zweite mit angenommener Dividende,
dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit klar sein, wohin der RTS-Dividendenfuture "steuert".
Hinzugefügt
Werfen Sie einen Blick auf
Die Dividende verteilt sich auf die 3 Futures (die in der Regel auf die 9 Futures fallen).
Gazprom hat auch immer in 9 Futures gezahlt.
Ja, und die Beträge wären viel höher.
Stellen Sie sich nun vor, was mit dem RTS-Index passiert, wenn sie am 9. Futures ausfallen (wie immer),
dann werden diejenigen, die auf den anderen Futures gesessen haben, losstürmen und 9 (die Divident-Futures) verkaufen.
Es wird hart auf hart kommen.
Alle 430 GAZR-9.21-Verträge werden überstürzt auslaufen? Oh, wie schrecklich! Das ist ein Marktabsturz, so viel wie 9 Millionen Rubel im nominalen Wert des Vertrages.
Bevor Sie Unsinn schreiben, sollten Sie sich zumindest die Informationen auf der MICEX-Website ansehen:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21.
Es gibt 1,5 hinkende Dividendenfänger wie Sie an der Börse, diese Taktik macht das Wetter nicht mit.
Um zu verstehen, wie der Mechanismus der abrupten Änderung von Informationen über den Auszahlungszeitpunkt funktioniert, genügt es, den Fall der Dividendenumstellung von Sber im letzten Jahr vom SBRF-6,20-Kontrakt, wenn ich mich recht erinnere, auf den Unbekannten genau zu betrachten. Wie schnell die Futures verschoben wurden und was mit BA, dem Index und den anderen Kalender-Futures von Sbera geschah :)
Werden alle 430 GAZR-9.21-Verträge in Windeseile auslaufen? Oh Schreck, es ist ein Marktcrash, bis zu 9 Millionen Rubel im Nominalwert des Vertrages.
Bevor Sie Unsinn schreiben, sollten Sie sich zumindest die verfügbaren Informationen auf der MICEX-Website ansehen:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21
Es gibt 1,5 hinkende Dividendenfänger wie Sie an der Börse, diese Taktik macht das Wetter nicht mit.
Um zu verstehen, wie der Mechanismus der abrupten Änderung von Informationen über den Auszahlungszeitpunkt funktioniert, genügt es, den Fall der Dividendenumstellung von Sber im letzten Jahr vom SBRF-6,20-Kontrakt, wenn ich mich recht erinnere, auf den Unbekannten genau zu betrachten. Wie schnell die Futures verschoben wurden, was dabei mit BA, dem Index und anderen Sbera-Kalender-Futures geschah :)
Stimmt etwas mit Ihrem Kopf nicht?
Welche 430 Verträge?
Es sind nur 4 von ihnen in Kraft.
Ich danke Ihnen allen, es scheint keine Konstruktivität zu geben.
Ist mit Ihrem Kopf alles in Ordnung?
Welche 430 Verträge?
Es sind nur vier Verträge in Kraft.
Ich danke Ihnen allen, denn es scheint keine konstruktive Diskussion zu geben.
In dieser Gemeinschaft gibt es kein Konstruktives, hat es nie gegeben und wird es nie geben.
Aber Sie können lernen, wie man Bitcoins abbaut oder wie man den Gral im Forex nicht findet.
Und das Wichtigste ist, dass Sie etwas Interessantes in der Codierung suchen können :)
In der Methodik heißt es, dass die Berechnung alle 15 Sekunden erfolgt, tatsächlich wurde sie aber auf 1 Sekunde geändert. Und welche Preise für die Instrumente zum Zeitpunkt der Berechnung zugrunde gelegt werden, wird in Abschnitt 3 beschrieben.
Welchen anderen Blickwinkel haben die Compiler? Wählen sie aus, in welcher Millisekunde der laufenden Sekunde sie den Preis nehmen?)))
Ich verstehe nicht, was sie damit sagen wollten. Die Preise des letzten Handels abhängig von .... Ich glaube, das steht da.
Jede Berechnung hat einen Autor - den Ersteller der Berechnung. Und es gibt viele Berechnungen von realen und fairen Aktienpreisen, die auf unterschiedlichen Daten beruhen. Übrigens können Sie vergleichen, wie die Aktienkurse für andere Indizes berechnet werden.
Offensichtlich beherrsche ich die Sprache nicht gut))) Ich bringe meine Botschaft nicht immer richtig rüber)).
Sie haben wahrscheinlich die Idee selbst nicht verstanden.
Es geht nicht um die Differenz zwischen dem realen Preis und dem Abrechnungspreis, sondern darum, wie sehr sich der reale Preis vom AKTUELLEN Abrechnungspreis unterscheidet.
Exakt der aktuelle Abrechnungspreis. Denn die Marktteilnehmer bilden den tatsächlichen Preis nach ihren eigenen Daten und Kriterien.
Aber es gibt einen fairen Preis, der von der Höhe (des Geldes) und dem Zeitpunkt der Dividendenausschüttung abhängt, was zu einem starken Trend führt,
wenn sich einer dieser Parameter ändert. Und dieser faire Preis kann (wie alles andere an der Börse auch) berechnet werden,
auf der Grundlage früherer Dividendendaten und der Prognosen von Analysten. Das heißt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Voraus zu wissen
Trendrichtung. Aber um das alles zu berechnen, müssen Sie lernen, wie man den RTS-Index genau berechnet.
Ich stimme zu. Wir haben offenbar eine andere Terminologie. Real = Fair. Wir verstehen das sehr gut. Es gibt drei Preise, den Börsenkurs, den geschätzten (den Sie in der Berechnung erhalten haben) für den Index und den realen Marktpreis.
Hinzugefügt.
Und dieserfaire Preis kann (wie alles an der Börse) auf der Grundlage früherer Dividendendaten und der Prognosen von Analysten berechnet werden.
Dem stimme ich aber nicht zu. Dies gilt allerdings nur unter der Annahme, dass in der Organisation alles in Ordnung ist und sich daneben nichts ändert. Nokia ist in Collins' Top-100-Unternehmen... und wo sind Nokia und Motorolla?
Ist mit Ihrem Kopf alles in Ordnung?
Welche 430 Verträge?
Es sind nur vier Verträge in Kraft.
Ich danke Ihnen allen, es scheint keine Konstruktivität zu geben.