Numerische Reihendichte - Seite 26
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Und sagen Sie mir, meine Herren vom Forum, wozu brauchen Sie das alles? Wenn man ein Muster in der Häufigkeit einer Trendumkehr finden will, dann ist der Durchschnitt am besten geeignet. Ja, in der Tat, mit Tageszeitfiltern, Atr, usw., die alle Ihre stark verschobenen Spikes wegnehmen.
Nach Anwendung der Filter oszilliert der Mittelwert der Estrumdichte recht gut, so dass ich persönlich, wenn er sich der unteren Grenze nähert, beginne, Wartezeit für die Umkehrung hinzuzufügen, und wenn er sich der oberen Grenze nähert, umgekehrt. Einfache Statistik. Das ist natürlich nicht mein ganzes System, man kann kein funktionierendes System auf einer solchen Idee aufbauen, aber es ist keine schlechte Ergänzung dazu.
"Warum mache ich mir die Mühe dieser Berechnung - ich habe eine Theorie über die Dichte von Widerstandswolken, nach der die Wahrscheinlichkeit einer Marktumkehr umso wahrscheinlicher ist, je dichter die Ansammlung von Widerstandsebenen ist. D.h. diese Theorie ist anwendbar, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Berücksichtigung der Marktdynamik zu bestimmen, und sollte daher theoretisch helfen, die Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen - ich plane, sie zur Bestimmung des Take-Profit-Punktes zu verwenden".
Durchschnittliche Extremwertdichte von was und mit welchem Fenster - bitte erläutern.
Um etwas zu finden, muss man Kriterien aufstellen. Die Mindestanzahl der Punkte in einer Gruppe, der Abstand, ab dem zwei Punkte als 1 zählen, die Mindestgröße der Gruppe (Abstand zwischen den äußersten Punkten), der Gesamtprozentsatz der Abdeckung, einige Anforderungen müssen gestellt werden.
Wenn Sie keine Anforderungen haben, untersuchen Sie zunächst, was Sie haben, d.h. berechnen Sie Statistiken :-)
Der erste Schritt besteht darin, Deltas zu nehmen, sie zu sortieren, ein Histogramm zu erstellen und es lange Zeit zu betrachten...
Wenn die Kriterien erscheinen, wissen Sie, wie Sie sie finden können.
Wenn Sie anhand von Statistiken entschieden haben, dass der Mindestabstand zwischen zwei Punkten mindestens q betragen sollte (z. B. sollten 15 % der Punkte kleiner als q sein), dann zeichnen Sie eine horizontale Linie auf dieser Höhe. Wenn die Mindestanzahl der Punkte begrenzt ist, wird die Gruppe gestartet.
wenn es eine Mindestpunktzahl gibt - dann sollte das Diagramm so viele Zähler wie möglich unter der Linie durchlaufen. WENN ES EINE MINDESTANZAHL VON PUNKTEN GIBT, MUSS DAS DIAGRAMM DURCH DIE LINIE FÜR DIESE ANZAHL VON STICHPROBEN GEHEN.
Ja, ja - Kriterien sind auch ein Diskussionsthema, aber mir geht es nicht nur um Konstanten, sondern um Konstanten, die relativ ermittelt werden - d.h. unter Berücksichtigung der tatsächlichen Formationen innerhalb einer Zahlenreihe, nicht nur der vorhergesagten.
Die Arbeit mit einer Konstante des Typs "nach Augenmaß" ist verständlich und logisch - hier gibt es keine Fragen.
Ja, ja - die Kriterien sind auch ein Thema, aber mir geht es nicht nur um die Konstanten, sondern um die Konstanten, die relativ abgeleitet werden - also tatsächlich als Formationen innerhalb einer Zahlenreihe betrachtet werden, nicht nur vorhergesagt.
Die Arbeit mit einer Konstante des Typs "nach Augenmaß" ist verständlich und logisch - hier gibt es keine Fragen.
Zunächst ist es möglich, allgemeine "Wünsche" zu äußern und diese anhand von Statistiken zu präzisieren. Wenn wir zum Beispiel nach den Umkehr-Widerstandsbereichen suchen, können wir davon ausgehen, dass sie alle zusammen nicht mehr als %% der Spanne abdecken und nicht mehr als 10 Punkte betragen können. Nur aus der Natur (Annahmen über die Natur). Irgendwie :-)
Sie müssen wissen, mit welchen Daten Sie arbeiten und wofür Sie sie verwenden wollen.
"Ich habe eine Theorie über die Dichte von Widerstandswolken, die besagt, dass je dichter die Ansammlung von wahrscheinlichen Widerstandsniveaus ist, desto wahrscheinlicher ist eine Marktumkehr. D.h. diese Theorie ist anwendbar, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Berücksichtigung der Marktdynamik zu bestimmen, und sollte daher theoretisch helfen, die Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen - ich plane, sie zur Bestimmung des Take-Profit-Punktes zu verwenden".
Durchschnittliche Extremwertdichte von was und mit welchem Fenster - bitte erläutern.
Es ist mir überhaupt nicht klar, was eine "Wolke" von Widerständen bedeutet. Aber ich habe auch versucht, den Zähler der Extremwertdichte nach Preisniveau anzuwenden. Meine Schlussfolgerung ist genau das Gegenteil - die meisten Extremwertcluster auf Preisebene werden einfach überwunden. Und je dichter ein solcher Cluster ist, desto entscheidender ist der Ausbruch. Aber ich glaube, dass dieser Faktor zu schwach ist, um in meinem Expert Advisor angewendet zu werden, denn im Grunde ist das Kursverhalten in einem solchen Cluster zufällig.
Das heißt natürlich nicht, dass ich überhaupt Recht habe. Vielleicht kommt dabei etwas anderes heraus.
Anstatt sich mit einer komplizierten Auswahl von Kriterien für diese "Wolke" zu befassen, ist es jedoch effizienter, einfach Filter und die Tiefe der Geschichte hinzuzufügen.
"Durchschnittliche Extremwertdichte von was und mit welchem Fenster - bitte erklären. "
-In unserem Zusammenhang scheint es eine "Dichte" von Extremen nach Zeit zu geben, d. h. wenn die Umkehrung überwiegend zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt - Ihre Variante, und eine "Dichte" nach Preis (Niveau), wenn die Umkehrung (das Extrem) überwiegend in der Nähe eines bestimmten Preises erfolgt (und meiner Erfahrung nach nicht erfolgt) - Ihre Variante. D.h. die Dichte auf der X-Skala und auf der Y-Skala.
Was das "Fenster" betrifft - ich definiere es nicht, es wird von der Optimierung definiert - ich habe damit nichts zu tun). Die Optimierung wählt sowohl die Tiefe der Historie als auch den Bereich des Vorwärts- und Rückwärtszählens.
Es ist mir überhaupt nicht klar, was die "Wolke" der Widerstände bedeutet. Ich habe aber auch versucht, den Extremwertdichtezähler auf das Preisniveau anzuwenden. Meine Schlussfolgerung ist genau das Gegenteil - die meisten Extremwertcluster auf Preisebene werden einfach überwunden. Und je dichter eine solche Ansammlung ist, desto entscheidender ist der Ausbruch. Aber ich glaube, dass dieser Faktor zu schwach ist, um in meinem Expert Advisor angewendet zu werden, denn im Grunde ist das Kursverhalten in einem solchen Cluster zufällig.
Das heißt natürlich nicht, dass ich überhaupt Recht habe. Vielleicht kommt bei Ihnen etwas anderes heraus.
Eine ähnliche Beobachtung und die Situation ist durchaus verständlich - wenn sich beispielsweise die oberen Extreme aufgetürmt haben und der Preis nach unten gegangen ist, ist es wahrscheinlich, dass eine große Menge (Crowd) einfach eingestiegen ist und möglicherweise niemand sonst auf dieses Preisniveau bietet. Alle Nichtmarktteilnehmer und Großspekulanten, die zu diesem Preis kaufen und verkaufen wollten, sind zufrieden. Für eine Weile entsteht eine potenzielle Lücke, durch die sich der Kurs bewegt, ohne zurückzublicken.
Und umgekehrt - eine starke Bewegung führt zu einem vorübergehenden Widerstand.
Das ist zum Teil der Grund für das Auftreten des Schachbrettmusters - was Unterstützung/Widerstand war, wird zu einem Drehpunkt.
Eine ähnliche Beobachtung, und die Situation ist durchaus verständlich - wenn sich, sagen wir, die oberen Extreme aufgetürmt haben und der Preis nach unten gegangen ist, ist es wahrscheinlich, dass eine große Menge (Menge) einfach eingestiegen ist und möglicherweise niemand sonst auf dieses Preisniveau bietet. Alle Nichtmarktteilnehmer und Großspekulanten, die zu diesem Preis kaufen und verkaufen wollten, sind zufrieden. Für eine Weile entsteht eine potenzielle Lücke, durch die sich der Kurs bewegt, ohne zurückzublicken.
Und umgekehrt - eine starke Bewegung führt zu einem vorübergehenden Widerstand.
Das ist teilweise der Grund, warum wir ein schachähnliches Bild erhalten - was früher Unterstützung/Widerstand war, wird zum Drehpunkt.
Es handelt sich um eine Reihe von Rechtfertigungen. Ich habe keinerlei Daten, um beurteilen zu können, ob dies richtig ist oder nicht. Ob es sich nun um Fiktion oder um die Enthüllungen eines bekifften Insiders handelt.
Ich muss also alles selbst überprüfen.
Deshalbschreibe ichden Code ganz unverblümt mit dem Gedanken: "Um den Preis herum hat sich etwas aufgetürmt - spiegeln wir es wider" und beobachte das Ergebnis. Dann schreibe ich den Code stumpf mit dem Gedanken"hier hat sich etwas angehäuft - legen wir es auf die andere Seite, machen wir einen Durchbruch" und beobachte wieder das Ergebnis. Dann verkompliziere ich die Bedingungen. Ich filtere "hier hat sich etwas aufgetürmt" in"wie lange ist es her, dass es sich aufgetürmt hat", dann in"wie viel hat es sich aufgetürmt","zu welchem Zeitpunkt hat es sich aufgetürmt" und sogar"ob sich etwas auf korrelationsabhängigen Instrumenten aufgetürmt hat".
Und dann schaue ich mir das Ergebnis noch einmal an.
Und ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das Ergebnis ist ein Misserfolg. In allen Fällen.
D.h. ich habe keine Kombination dieser Bedingungen gefunden, die einen stabilen Gewinn über die Geschichte von mehr als einem halben Jahr Wolf-Forwarding mit einem monatlichen Schritt ergeben würde. D.h. das Muster schwebt sogar für ein Jahr, und wir brauchen diese Art von Hockey nicht.
Das heißt, das Muster ist vorhanden (ein Durchbruch ist wahrscheinlicher), aber es ist zu schwach, um ihm zu vertrauen - das ist meine Schlussfolgerung.
Einfach ausgedrückt: Wenn sich der Kurs zum fünften, siebten oder neunten Mal in der jüngsten Vergangenheit einem Bündel von Widerständen/Unterstützungen nähert, kann ich sagen, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % diesen Zaun doch noch durchbrechen wird.
Aber das ist alles, was ich letztendlich sagen kann. Abgesehen von der Tatsache, dass solche Situationen auf dem Markt recht selten sind. Es ist viel üblicher, 2 oder 3 oder 4 Exemplare in einem Cluster zu sehen. Und dort ist alles zu zufällig.
Zu Beginn können Sie allgemeine "Wünsche" äußern, die Sie dann anhand von Statistiken verfeinern können. Wenn Sie z.B. nach Widerstands-Wendebereichen suchen, können Sie davon ausgehen, dass diese zusammen nicht mehr als %% der Handelsspanne abdecken und nicht mehr als z.B. 10 Pips betragen können. Nur aus der Natur (Annahmen über die Natur). Irgendwie :-)
Sie müssen wissen, mit welcher Art von Daten Sie arbeiten und wofür Sie sie verwenden wollen.
Ich verstehe die Idee, aber ich möchte Indikatoren nehmen - mit ihren verschiedenen Indikatoren - und versuchen, eine Korrelation in Form eines Bereichs herzustellen, in den sie fallen - zum Beispiel liegen 5 von 8 nahe beieinander - so dass Sie dort Widerstand erwarten können.
Es ist mir überhaupt nicht klar, was eine "Wolke" von Widerständen bedeutet. Aber ich habe auch versucht, das Preisniveau-Extremum-Density-Meter anzuwenden. Meine Schlussfolgerung ist genau das Gegenteil - die meisten der Extremwertcluster auf Preisebene werden einfach überwunden. Und je dichter ein solcher Cluster ist, desto entscheidender ist der Ausbruch. Aber ich glaube, dass dieser Faktor zu schwach ist, um in meinem Expert Advisor angewendet zu werden, denn im Grunde ist das Kursverhalten in einem solchen Cluster zufällig.
Das heißt natürlich nicht, dass ich überhaupt Recht habe. Vielleicht kommt ja noch etwas anderes heraus.
Anstatt sich mit einer komplexen Auswahl von Kriterien für diese "Wolke" zu befassen, ist es jedoch effizienter, einfach Filter und die Tiefe der Geschichte hinzuzufügen.
"Durchschnittliche Extremwertdichte von was und mit welchem Fenster - bitte erklären. "
-In unserem Zusammenhang scheint es eine "Dichte" von Extremen nach Zeit zu geben, d.h. wenn die Umkehrung überwiegend zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt - Ihre Variante, und eine "Dichte" nach Preis (Niveau), wenn die Umkehrung (Extrem) überwiegend in der Nähe eines bestimmten Preises erfolgt (und meiner Erfahrung nach nicht erfolgt) - Ihre Variante. D.h. die Dichte auf der X-Skala und auf der Y-Skala.
Was das "Fenster" betrifft - ich definiere es nicht, es wird von der Optimierung definiert - ich habe damit nichts zu tun). Die Optimierung wählt sowohl die Tiefe der Historie als auch den Bereich des Zählers vor und zurück.
Ich verstehe Sie - es geht nicht um extreme Preise, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich meine, dass es Indikatoren gibt, die ihre Punkte überall auf dem Diagramm zeigen - ihre Punkte - potenzielle Widerstände - Vorhersageverhalten, wenn diese Punkte sich angesammelt haben und somit eine Wolke gebildet haben, dann wird es einen Kampf für den Markt geben - eine Umkehrung oder Beschleunigung des Trends, aber für mich ist das keine Gewissheit, was bedeutet, dass ich die Position schließen und sehen muss, was mit dem Preis als nächstes passiert.