Test eines EAs auf Basis von Ticks - Seite 4
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Wie viel von dem, was der Prüfer anzeigt, wird dem tatsächlichen Handel entsprechen?
Ich habe einen Expert Advisor, der mit Ticks arbeitet (nur Ticks werden analysiert, TF wird nicht verwendet). Inwieweit die Ergebnisse dem realen Handel entsprechen
. . .
Vor einer Woche habe ich auch einige EA für 2010-2016 getestet und bekam erstaunliche Ergebnisse auf realen Ticks mit max Drawdown ~3%.
Und begann, diese "Vollkommenheit" zu studieren.
Ich entdeckte dies: zu Beginn des Tests denkt es für eine lange Zeit (natürlich nach dem Laden von Tick-Daten), etwas dreht sich nach innen, und dann beginnt der Test mit einer kolossalen Geschwindigkeit ohne Drawdown, überspringt einige Tage, manchmal einen halben Monat.
Und die Tage, die nach dem letzten Update des Expert Advisors getestet wurden, sind nicht wie ein Test vor dem Update.
Obwohl der Test auf realen Ticks läuft, analysiert dieser EA höchstwahrscheinlich zunächst alle Ticks für den angegebenen Testzeitraum, identifiziert (virtuell) die Tage, an denen die Rentabilität hoch ist, mit einem geringeren Drawdown, speichert diese Tage in einem Array oder in einer Datei und startet dann den Test nur mit diesen profitablen Tagen, die gespeichert wurden.
Diese Zweifel waren natürlich nicht, wenn dieser Expert Advisor ein entsprechendes Signal hatte, so dass man das überprüfen konnte. Und leider glauben das viele naive Nutzer.
P.S. Wie man so schön sagt: "Wer nicht erwischt wird, ist kein Dieb".
Ich verwende seit langem selbst geschriebene Indikatoren, die den Handel simulieren, statt eines Testers.
Auf diese Weise kann der Test sofort durchgeführt werden.
Ich rate
Vor einer Woche habe ich auch einen bestimmten EA für 2010-2016 getestet und erhielt erstaunliche Ergebnisse auf realen Ticks mit einem maximalen Drawdown von ~3%.
Und begann, diese "Vollkommenheit" zu studieren.
Ich entdeckte dies: zu Beginn des Tests denkt es für eine lange Zeit (natürlich nach dem Laden von Tick-Daten), etwas dreht sich nach innen, und dann beginnt der Test mit einer kolossalen Geschwindigkeit ohne Drawdown, überspringt einige Tage, manchmal einen halben Monat.
Und diese Tage, die nach dem letzten Update des Expert Advisors getestet wurden, sind nicht wie ein Test vor dem Update.
Obwohl der Test auf realen Ticks läuft, analysiert dieser EA höchstwahrscheinlich zunächst alle Ticks für den angegebenen Testzeitraum, identifiziert (virtuell) die Tage, an denen die Rentabilität hoch ist, mit einem geringeren Drawdown, speichert diese Tage in einem Array oder in einer Datei und startet dann den Test nur mit diesen profitablen Tagen, die gespeichert wurden.
Diese Zweifel waren natürlich nicht, wenn dieser Expert Advisor ein entsprechendes Signal hatte, so dass man das überprüfen konnte. Und leider glauben das viele naive Nutzer.
P.S. Wie man so schön sagt: "Wer nicht erwischt wird, ist kein Dieb".
Ich verwende seit langem selbst geschriebene Indikatoren, die den Handel simulieren, statt eines Testers.
Auf diese Weise kann der Test sofort durchgeführt werden.
Ich rate
Können Sie das genauer erläutern? So viele Details wie möglich, damit ich sie verstehen kann.
Der Indikator simuliert die Handelsstrategie, berechnet das Eigenkapital, den Drawdown und so weiter.
Sie können die Strategie-Eingabeparameter im Indikator auf die gleiche Weise einstellen
Aber Sie müssen es selbst schreiben
Das ist wahrscheinlich alles
Der Indikator simuliert die Handelsstrategie, berechnet das Eigenkapital, den Drawdown und so weiter.
Sie können die Strategie-Eingabeparameter im Indikator auf die gleiche Weise einstellen
Aber Sie müssen es selbst schreiben
Das ist wahrscheinlich alles
Fügen Sie diese Zeilen in den Quelltext ein
Neuer Test. Die Ergebnisse sind besser, denn im ersten Fall hat das Schleppnetz nicht richtig funktioniert. Ich habe hinzugefügt, was Sie gewünscht haben.
Ein neuer Test. Die Ergebnisse sind besser, denn im ersten Fall hat das Schleppnetz nicht richtig funktioniert. Was Sie gewünscht haben, wurde hinzugefügt.
Der einfachste Weg zu überprüfen, ob die Trades im gleichen Zeitraum im Tester und auf der Demo übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, dann überprüfen Sie, ob der Gewinn im Tester und auf der Demo, zumindest ungefähr. Wenn Sie es in echt überprüfen wollen, wie sonst? Es scheint nicht schwierig zu sein, es für eine Woche auf der Demo zu hinterlegen.
Warum verwenden wir die H1-Periode, wenn wir auf Ticks handeln?
Was Sie gewünscht haben, wurde hinzugefügt.
Ich kann nur den Bericht sehen. Ich habe nach den letzten Zeilen des Prüfprotokolls gefragt, in denen die Angaben zum Schlupf stehen.
ZZZ Der Fehler im Bericht wird aufgedeckt - die Rücknahme wird am Anfang und nicht am Ende angezeigt.