Bringen Sie mir bei, wie man Geld verdient. - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich hab's: Der Fisch ist dort, wo der Hund begraben ist.
Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Analyse von Ergebnisstatistiken buchstäblich "an den Ohren zieht" in die Richtung, in der "es Fische gibt" ... und "der Hund begraben ist".
Es gibt nur sehr wenige Daten über die Entfernungen zu den Haltestellen, aber es gibt das WICHTIGSTE MERKMAL- das Fortbestehen von mindestens einem Merkmal
Nun, ich hatte erwartet, dass dieses Beispiel Ihre Ideen gut veranschaulichen würde.
Obwohl ich die beschriebenen Prinzipien unterstütze, werden in diesem TS (den Tabellen zufolge) die Ergebnisse überhaupt nicht analysiert oder verwendet.
Es gibt nur einen Indikator (ich habe ihn selbst entwickelt). Es "fühlt", wo der Fisch und der Hund "begraben" sind. :)
Die Stops (TP und SL) sind gleitend, sie ändern sich bei jedem Balken. Deshalb werden sie zum Zeitpunkt der Schließung der Position im Chart angezeigt.
Aber nicht alles ist perfekt. In einigen Sektoren habe ich Gewinne erzielt, in anderen nicht. :(
Die Konstanz eines Merkmals führt in diesem Fall nicht zur Konstanz des Gewinns.
Nachstehend finden Sie zwei Diagramme. Derselbe TS, aber er wird etwas früher durchgeführt (wie ein Backtest).
Saldo (in Punkten):
Ergebnisse:
Wie wir sehen können, fängt der auf eine bestimmte Weise konfigurierte Indikator nicht immer "Fische".
Ich gehe davon aus, dass auch Ihre TCs nur in bestimmten Bereichen "Konsistenz" aufweisen.
Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie dies bitte an, vorzugsweise mit Beispielen.
Und die "Konsistenz" wird in der Regel durch die Optimierung für bestimmte Bereiche erreicht.
Außerhalb der Grundstücksgrenzen herrscht in der Regel Unsicherheit, eine Lotterie.
Selbst wenn Sie TP / SL konstant halten, wird sich die Grafik der Ergebnisse ändern, wenn sich der Markt verändert.
Das habe ich am Anfang geschrieben: https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
Oft ist die Situation - "für heute" TK-Statistiken ist gut (Option 1), wir öffnen durch sie.
Eine Zeit lang bringt es im Durchschnitt einen Gewinn. Aber (fast sicher) kommt der Moment,
wenn es nicht mehr funktioniert. Wir werden es zwar verstehen, aber wir werden den Gewinn verlieren oder bestenfalls die Gewinnschwelle erreichen.
Mit anderen Worten, ein gewinnbringender TS kann sich in einen verlustbringenden TS "verwandeln", mit dem man "rückwärts" handeln muss.
Dasselbe gilt für die 2. und 3. Wahl.
Wie lässt sich der Zeitpunkt der Unzulänglichkeit, der "Umkehr", bestimmen?
Wie stellen Sie die Konsistenz der Charakterisierung sicher?
Nun, ich hatte erwartet, dass dieses Beispiel Ihre Ideen gut veranschaulichen würde.
Obwohl ich die beschriebenen Prinzipien unterstütze, werden in diesem TS (den Tabellen zufolge) die Ergebnisse überhauptnicht analysiert oder verwendet.
Es gibt nur einen Indikator (ich habe ihn selbst entwickelt). Er "fühlt", wo der Fisch und der Hund "begraben" sind. :)
Sie hatten es eilig, Ihre "Balance"-Illustration an "meine Ideen" zu heften...
Damit wir einfach anfangen können, uns auf "meine Ideen" zuzubewegen, müssen wir die Informationen über die Entfernungen zu den Haltestellen zum bestehenden LOSS-Diagramm hinzufügen. Dazu müssen wir NICHT EINE Einheit von "Erfolg/Misserfolg"-Daten vertikal darstellen, sondern eine ANZAHL von PUNKTEN (Dutzende von Punkten) von Erfolg/Misserfolg. (40 P. Gewinn - die Chartlinie wurde um 40 Einheiten nach oben verschoben,... 10 Punkte Verlust - 10 Einheiten weniger).
Und wenn Sie nun ein solches Schaubild vorweisen, können Sie mit Überlegungen im Stil von "Meine Ideen" beginnen.
Mein fröhlicher Ausruf über das "schöne Beispiel" bezieht sich vorerst nur auf die erfreuliche Tatsache, dass der Mensch solche Daten hat. Aus irgendeinem Grund ziehen es die meisten Menschen vor, ein Gespräch "an den Fingern" zu führen, ... und am Ende eines solchen Gesprächs das angemessene logische Ergebnis von "Null" zu erreichen.
mt4trade:
Wie kann man die Konstanz des Merkmals sicherstellen?
Ich schlage vor, die Antwort auf diese Frage in einer VOLLSTÄNDIGEN Grafik der Statistik der Ergebnisse an jeder Signalquelle zu suchen.
In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen sagen, dass es viel einfacher ist, eine Signalquelle zu finden, die einen Graphen mit einer ausreichenden Konstanz eines der Parameter liefert, als eine Quelle mit einem Graphen mit einer stabilen positiven oder negativen Steigung.
Sie hatten es eilig, Ihre Illustration von "Gleichgewicht" an "meine Ideen" zu heften...
Warum nicht!? :) Die Diagramme veranschaulichen zumindest, dass wir durch das "Absenken" von Stopps und das "Erhöhen" von Takes sogar eine Verliererkurve in Bezug auf das Gleichgewicht nach oben bringen können.
Ich denke, dies kommt der Idee nahe, dass die Kurve, wenn sie bei gleichem TP/SL horizontal verläuft, durch Erhöhung des TP/SL angehoben werden kann.
Bislang gibt es noch keine Statistiken über die Ergebnisse, aber es stimmt. Natürlich werden wir sie weiter analysieren.
Die Bilanztabellen sind genau dieselben wie die, die wir in unserer vorherigen Analyse verwendet haben. Deshalb entspricht es genau Ihren Anforderungen:
"Wir haben 40 Punkte Gewinn gemacht - wir sind auf der Chart-Linie um 40 Einheiten nach oben gerückt... 10 Punkte Verlust - 10 Einheiten weniger".
Ich habe mich also geirrt, als ich sagte, es gäbe keine Haltestellen. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht - der TS ist gleitend, man braucht eine Konstante.
Aber die tatsächlichen SL / TP auf dem Chart(zum Zeitpunkt der Schließung der Position). Würde das helfen?
Warum nicht!? :) Die Diagramme veranschaulichen zumindest, dass wir durch das "Absenken" von Stopps und das "Erhöhen" von Takes sogar eine Verliererkurve in Bezug auf das Gleichgewicht nach oben bringen können.
Ich denke, es kommt der Idee nahe, dass, wenn die Kurve bei gleichen TP/SL waagerecht ist, wir sie anheben können, indem wir mit TP/SL spielen.
Nein, nein, meine Liebe. Die Änderung der Abstände zu den Haltestellen VERÄNDERT die STATISTIK der Ergebnisse... Und ist eine Angelegenheit für den TC.
Und die Grundlage meiner gesamten Unterhaltung hier in diesem Thread ist die NUTZUNG der Statistiken, die der TS erstellt.
mt4trade:
Und die Balancetabellen sind genau IN PUNCH gemacht. Das entspricht genau Ihren Anforderungen:
Nun, wenn es sich um eine reine TP/SL-Kurve handelt, dann - nun ja... können wir über diese Grafik spekulieren.
Glauben Sie, dass es genug Statistiken auf dem Diagramm gibt, um selbst zu entscheiden, was es ist: aufwärts; horizontal... Oder einen Abwärtstrend...?
Wenn der TS die Haltestellen der Ergebnisstatistiken ändert, werden sich auch die Statistiken selbst in irgendeiner Weise ändern.
Dementsprechend sollte es einen Analysator und Kriterien für die Änderung von Stopps (in diesem Fall; und "in der Regel" - die Parameter der Indikatoren).
Und offenbar werden wir die Ergebnisse erneut messen und sie gegebenenfalls ändern. Auf dem Live-Markt ist dies jedoch unwahrscheinlich.
Selbst-Optimierung?Glauben Sie, dass es genug Statistiken auf dem Diagramm gibt, um selbst zu entscheiden, was es ist: aufwärts; horizontal... oder abwärts...?
Wenn wir über das Diagramm der Ergebnisse sprechen - es ist offensichtlich (fast geradlinig) absteigend. Normalerweise gibt es alle Arten von Kurven. :)
Über das Diagramm "Gleichgewicht in Pips" (zweite Version in #), dann in der Regel aufwärts, aber keine Garantie, dass dies auch weiterhin so sein wird.
Mein TS (das, was in den Charts steht) ändert also genau die Stopps. Aber basierend auf einer Marktanalyse.
Wenn die TS auf der Grundlage von Ergebnisstatistiken geändert wird, werden sich auch die Statistiken selbst in irgendeiner Weise ändern.
Dementsprechend sollte es einen Analysator und Kriterien für die Änderung von Stopps (in diesem Fall; und "normalerweise" - Indikator-Parameter).
Und offenbar werden wir die Ergebnisse erneut messen und sie gegebenenfalls ändern. Aber auf einem realen Markt ist das unwahrscheinlich.
Aber mein Gefühl sagt mir, dass für Sie die ARBEIT des Handelssystems das Ende einer ganzen Kette von Ereignissen ist: Das TS hat die Marktsituation, die Indikatorwerte und vielleicht noch etwas anderes bewertet - und es hat ein Ergebnis (Kauf oder Verkauf) erzielt.
Sie haben eine Abmachung getroffen, das Ergebnis erhalten und es in die Tabelle eingetragen ... Und ALLE (!!!) - so wie ich es verstanden habe, brauchen Sie KEINE DIESE STATISTIK FÜR DEN nächsten Schritt.
Habe ich recht?
Und ich:
- Nehmen wir an, die CU berechnet die aktuelle Situation... und entscheidet, ob er kaufen soll... oder verkaufen; (ohne Rücksicht auf Statistiken)
- statt sofort eine Position zu eröffnen, entscheide ich nun, ob ich in Richtung des Signals eröffne oder dagegen. (Und raten Sie mal, wonach ich diese Entscheidung treffe)
- dann, wenn die Position geschlossen wird, trage ich in die Statistik NICHT das Ergebnis eines realen Handels ein, sondern das Ergebnis einer VARIABELEN VERBINDUNG zwischen dem vom TS gegebenen Signal und der realen Kursbewegung, die stattgefunden hat. (Spüren Sie den Unterschied?)
(Ich war in der Lage, die Situation klar zu erklären...?)
:) In welchem meiner Systeme? :) Einige sind in keiner Weise beteiligt, weil die Indikatoren so konstruiert sind, dass sie sofort ein "gewichtetes" Bild ergeben. In einigen Systemen werden die Statistiken über die Jahre hinweg berechnet und berücksichtigt. Einige von ihnen werden "irgendwie" im laufenden Betrieb neu berechnet. Und manche sind selbstoptimierend.
Ich habe auch versucht, eine ähnliche Analyse wie die Ihre durchzuführen. Vielleicht habe ich etwas missverstanden. Deshalb versuche ich, sie zu verstehen.
- Anstatt sofort eine Position zu eröffnen, entscheide ich nun, ob ich in Richtung des Signals oder dagegen eröffne. (Und raten Sie mal, was die Grundlage für meine Entscheidung ist).
Nehmen wir eine Durchschnittsbetrachtung an - die Ergebnisse waren N-mal positiv, was bedeutet, dass sie "statistisch" M-mal negativ sind. Dann - "umdrehen".?
Wenn das Signal "Kaufen" war und der Kurs gestiegen ist, ist das Ergebnis +1? Wenn das Signal "Kaufen" lautete und der Kurs fiel - was ist das Ergebnis: Null? Oder -1? Oder wird das Ergebnis in Pips angegeben? Wie viel dann? Das Delta von TP/SL und der tatsächlichen Preisbewegung?
Natürlich ist da etwas dran. Aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert.
Verdammt, entweder verdient ihr Geld oder ihr macht keine Dummheiten. Der Gral wird in aller Stille hergestellt. Es macht keinen Lärm.