Was ist die optimale Tiefe der Geschichte, um ein nützliches Signal zu erkennen? - Seite 17
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Ich habe nicht erwartet, eine solche Antwort aus dem respektierten ein ... OK ... sagen, der Preis ist eine Person und er steht irgendwo ... so stelle ich die Frage, wo er steht und warum ... Beantwortung sie malt ein Bild des Marktes
Was gibt es da zu staunen, okay, die Frage, wo der Preis ist, scheint auf dem Bildschirm zu stehen. Aber die Frage, warum sie da ist, ist praktisch absolute Demagogie. Und außerdem ist die Antwort darauf - weil es vor so und so langer Zeit dort war und jetzt hier ist - ein Beispiel für diese Demagogie. Und dies ist keine Antwort, sondern eine Feststellung, die sich aus der ersten Frage ergibt.
Es wäre interessant, eine Antwort auf diese Frage zu erhalten.
Der Eindruck trügt, ich habe es probiert.
Können wir dennoch zum Ausgangspunkt zurückkehren?
Ich frage also, wenn wir intraday auf Minutenbasis handeln und das Geschäft im Durchschnitt einen halben Tag halten soll, was ist Ihre optimale korrekte Tiefe der Geschichte in Balken (d.h. Zeit)?
Alles hängt vom TS und seinen Bedingungen ab. Das Geschäft wird in der Regel geschlossen, wenn der TP oder SL erreicht wird, sowie bei einem umgekehrten Signal des Indikators. Ich habe nicht versucht, die Geschäfte nach einer bestimmten Zeit zu schließen. Zum Beispiel, die TS, die ich anwenden, gibt die beste Leistung auf H1 Daten von 01 01 2014 bis heute, mit einer optimalen Anzahl von Bars der Geschichte = 240 Bars, die 2 Wochen des Handels ist. Warum genau 2 Wochen - ich weiß es nicht.
In der Geschichte gibt es 6014 Balken.
11027 Zecken simuliert
Modellierungsqualität k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 1000,00
Spreizstrom (51)
Nettogewinn 10864,18
Gesamtgewinn 21090,43
Gesamtverlust -10226,25
Rentabilität 2,06
Erwartete Auszahlung 4,32
Absolute Inanspruchnahme 941,41
Maximale Absenkung 1789,48 (20,23%)
Der relative Rückstand beträgt 94,14% (941,41)
Handel insgesamt 2516
Short-Positionen (% Gewinn) 1873 (87,72%)
Long-Positionen (% Gewinn) 643 (51,01%)
Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 1971 (78,34%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 545 (21,66%)
Größte
rentabler Handel 11,00
Verlustgeschäft -21,43
Durchschnitt
rentabler Handel 10,70
Verlustgeschäft -18,76
Maximale Anzahl
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 335 (3663,71)
Laufende Verluste (Verlust) 48 (-965,65)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege) 3663,71 (335)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -965,65 (48)
Durchschnitt
Dauergewinne 23
Kontinuierlicher Verlust 6
yosuf:
Warum genau 2 Wochen, ist mir nicht bekannt.
Short-Positionen (% der Gewinner) 1873 (87,72%)
Long-Positionen (% der Gewinner) 643 (51,01%)
Du siehst aus wie ein hart arbeitender Vater)))) Schau dir manchmal die Tabelle an
Es wäre interessant, von Ihnen zu erfahren, warum.
Ich bin wohl im falschen Forum ... Die Antwort auf die Frage, wo sich der Preis befindet, ist die technische Analyse (Trend, Kanal, Widerstandsniveaus usw.) Ich studiere das Preisdiagramm.
Um die Frage nach dem Warum zu beantworten, betrachte ich die grundlegenden Faktoren, die die Marktteilnehmer berücksichtigen (d.h. ich sehe die Marktstimmung und ihre Interessen).
Ich frage also, wenn wir Intraday auf Minutenbasis handeln und das Geschäft im Durchschnitt einen halben Tag halten soll, was ist Ihre optimale korrekte Tiefe der Historie in Balken (d.h. Zeit)?
Ich bin wohl im falschen Forum ... Die Antwort auf die Frage, wo der Preis ist, ist die technische Analyse (Trend, Kanal, Widerstandsniveaus, usw.) Ich meine, ich studiere das Kursdiagramm.
Um die Frage nach dem Warum zu beantworten, untersuche ich die Fundamentaldaten, die von den Marktteilnehmern berücksichtigt werden (d.h. ich sehe die Marktstimmung und ihre Interessen).
Die Fundamentaldaten geben jedoch keine klare Antwort auf die Frage, warum der Preis so hoch ist.
Wenn dies der Fall ist, wird sie nicht innerhalb des von Ihnen genannten Zeitrahmens antworten.
Eigentlich gibt es nichts zu diskutieren, Sie wollten nicht antworten, das heißt, Sie geben entweder eine Antwort über die Tiefe der Geschichte,
Ein halber Tag entspricht 720 Minuten. Ich kann nicht verstehen, warum ein Ein-Minuten-Chart für einen so langen Handel benötigt wird. Bei einer solchen Abtastrate ist mit MT-Tools keine Signalverarbeitung möglich, abgesehen von den primitivsten, wie den Standardindikatoren, deren Nutzlosigkeit seit langem für alle offensichtlich ist.
Die Frage war an eine bestimmte Person gerichtet und bezog sich auf ihre Prädispositionen bei der Analyse.
Was Sie betrifft, so haben Sie die Analyse über Minuten und Wochen durchgeführt, und Sie haben solche Fragen nicht vor https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 gestellt.
Und jetzt ist es unmöglich.
Die Frage richtete sich an eine bestimmte Person und betraf ihre Neigungen bei der Analyse.
Was Sie betrifft, so haben Sie die Analyse über Minuten und Wochen durchgeführt, und Sie haben solche Fragen nicht vor https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 gestellt.
In diesem Beitrag heißt es wörtlich Folgendes: Eine Änderung des Zeitrahmens bedeutet eine Änderung der Abtastrate und nichts anderes. Das Gleiche habe ich auch hier geschrieben. Diese Bilder zeigen lediglich die Zerlegung des Preises in mehrere Komponenten durch Filter. Es ist nicht die komplizierteste Sache, aber selbst dafür sind erhebliche Rechenressourcen erforderlich. Und jetzt mache ich einen Extrapolator. Die Berechnung von 32 Balken auf einem mittelmäßigen Computer dauert 50 ms, während die Berechnung von 64 Balken 500 ms dauert. Allein der Gedanke an 720 Riegel macht mich krank...
Im Prinzip haben Sie wahrscheinlich Recht, dass wir eine wesentlich längere Historie als die Dauer des Handels verwenden sollten. Aber ich verstehe es so, dass ich mehrere Dutzend Takte nehmen und daraus die nächsten 1-2-3 Takte berechnen soll. Beim nächsten Takt können wir es wiederholen.
In diesem Beitrag heißt es wörtlich Folgendes: Eine Änderung des Zeitrahmens bedeutet eine Änderung der Abtastrate und nichts anderes. Das Gleiche habe ich auch hier geschrieben. Auf diesen Bildern wird der Preis lediglich durch einen Filter in mehrere Komponenten zerlegt. Es ist nicht die komplizierteste Sache, aber selbst dafür sind erhebliche Rechenressourcen erforderlich. Und jetzt mache ich einen Extrapolator. Die Berechnung von 32 Balken auf einem mittelmäßigen Computer dauert 50 ms, während die Berechnung von 64 Balken 500 ms dauert. Allein der Gedanke an 720 Riegel macht mich krank...
Im Prinzip haben Sie wahrscheinlich Recht, dass wir eine wesentlich längere Historie als die Dauer des Handels verwenden sollten. Aber ich verstehe es so, dass ich mehrere Dutzend Takte nehmen und daraus die nächsten 1-2-3 Takte berechnen soll. Im nächsten Takt können wir es wiederholen.
Ich weiß nicht, wie ich sonst argumentieren soll... Ich schicke Ihnen den Link, vielleicht sagt er Ihnen mehr.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
wo das Bild ist.
Ich bleibe bisher bei der gleichen Meinung, nur ob die Tiefe von 11500 Balken in diesem Fall notwendig ist (was in dem Link steht), das meine ich.
Oder über diese Bilder
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
oder über Ihre eigenen https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 zum Beispiel in diesem Bild für m1, welche Art von Geschichte, die Sie nehmen, 64 Bars, wenn die langsamste blaue Linie hat einen Zeitraum weit über Hunderte von Bars ... das ist, was ich meine. Und ich glaube nicht an Vorhersagen auf der Basis von 32 oder 64 Takten...
Ich weiß nicht, wie ich sonst argumentieren soll... Ich schicke Ihnen einen Link, vielleicht kann sie Ihnen mehr sagen.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
wo das Bild ist.
Ich bleibe bisher bei der gleichen Meinung, nur ob man in diesem Fall die Tiefe von 11500 Balken braucht (was im Link steht), das meine ich.
Oder über diese Bilder
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
oder über Ihre eigenen https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 zum Beispiel in diesem Bild für m1, welche Art von Geschichte, die Sie nehmen, 64 Bars, wenn die langsamste blaue Linie hat einen Zeitraum weit über Hunderte von Bars ... das ist, was ich meine. Und ich glaube nicht an Vorhersagen auf der Basis von 32 oder 64 Takten...
Es fällt mir leichter, meine eigenen Bilder zu kommentieren als die Bilder anderer Leute, vor allem, weil die Bilder der anderen Leute gruselig aussehen. Ich habe die lange Geschichte genommen, um die Geschichte zu malen. Ich habe nie daran gedacht, all diese Daten für Vorhersagen zu verwenden.
Umgekehrt glaube ich nicht an Vorhersagen auf der Grundlage von Tausenden von Balken. Ich meine, ich tue es, aber es ist eine sinnlose Verschwendung von Rechenleistung.
Ich kann Ihnen das Spektrum der 1. Ableitung des Preises zeigen.
Und so sieht die Vorhersage aus:
Die weiße Linie ist die Prognose und die grüne Linie das tatsächliche Ergebnis. Die Prognose wurde für 64 Balken links der gestrichelten Linie erstellt. Nur die nächstgelegenen Bars sind vertrauenswürdig. Niedrige Frequenzen werden nicht sehr gut extrapoliert, hohe Frequenzen dagegen perfekt. Die Genauigkeit der Extrapolation hoher Frequenzen hängt sehr geringfügig von der Abtastrate ab.