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Frage an die Wissenden. Ich habe ein Problem mit Fehler 129. Ich habe das System als Programmierer mit einer Person als Ideengeber entwickelt. Ich verstehe nicht, warum er und ich bei zwei verschiedenen Brokern mit Sofortausführungskonten handeln. Ich erhalte ständig die Fehlermeldung 129. Seine Trades sind entweder beim Requote oder beim normalen Entry. Ich erhalte ständig die Fehlermeldung 129 (falsche Preise). Ich weiß nicht, wie es sein kann, dass ein und derselbe Expert Advisor Geld verdient und ich ständig einen 129-Fehler bekomme. Ich habe Mitleid mit ihm, ich musste diesen EA programmieren und meine Aufträge öffnen sich nicht und er macht einen Gewinn. Was ist das Problem? Ich bekomme irgendeinen Blödsinn.
PS: NormalizeDouble (Lot,Lotdigits),NormalizeDouble(Ask,Digits),NormalizeDouble(deviation1-BU_Start-delta_spred,0),0,0,",Magic,0,Blue);
129 ist der falsche Preis. Warum müssen Sie den Preis normalisieren? Berechnen Sie es? Und was hat es mit dem seltsamen Abrutschen auf sich?
Nehmen Sie den Preis besser als price=MarketInfo(NULL,MODE_ASK) und es ist nicht notwendig, zu normalisieren.
Und wahrscheinlich erlaubt Ihnen der DC nicht, Aufträge mit SL und TP zu öffnen - verlassen Sie ihn, um mit Nullen zu öffnen und dann Aufträge zu ändern.
129 ist der falsche Preis. Warum müssen Sie den Preis normalisieren? Berechnen Sie es? Und was hat es mit dem seltsamen Abrutschen auf sich?
Nehmen Sie den Preis besser als price=MarketInfo(NULL,MODE_ASK) und es besteht keine Notwendigkeit zu normalisieren.
Danke, ich werde versuchen, den Preis so zu gestalten. Mein Preis wird nicht berechnet. Zuerst nahm ich nur Ask or Bid. Aber es trat ein Fehler auf und ich habe ihn normalisiert. Ich kann nicht verstehen, warum dieser Fehler auftritt. Meine Slippage wird, grob gesagt, in Abhängigkeit von der Größe der Kursbewegung berechnet. Aber meine Frage ist noch offen. Warum funktioniert es und bei mir nicht? Ich habe denselben Expert Advisor. Und die Einträge erfolgen genau gleich.
Danke, ich werde versuchen, den Preis so zu gestalten. Ich habe keine Preiskalkulation. Zunächst hieß es nur Ask or Bid. Aber es trat ein Fehler auf und ich habe ihn normalisiert. Ich kann nicht verstehen, warum dieser Fehler auftritt. Meine Slippage wird, grob gesagt, in Abhängigkeit von der Größe der Kursbewegung berechnet. Aber meine Frage ist noch offen. Warum funktioniert es und bei mir nicht? Ich habe denselben Expert Advisor. Und die Einträge erfolgen genau gleich.
Ist es derselbe Broker und Anbieter? Sind Ihre beiden Terminals mit demselben Handelsserver verbunden?
Ist der Broker auch derselbe? und der Provider? und sind Ihre beiden Terminals mit demselben Handelsserver verbunden?
Sowohl der Broker als auch die Art des Kontos und des Servers sind identisch.
Was habe ich also geschrieben? OR
ArrayResize - Setzt die neue Größe in der ersten Dimension des Arrays
Innerhalb des Codes bleibt die Größe von X unverändert, aber die Steuerung von X durch externe oder Terminal-Variablen ist erforderlich.
Ist dies möglich?
Es gibt ein globales Array in der Form: Array[] [x] [], wobei x die Größe in der zweiten Dimension ist.
ArrayResize - Setzt eine neue Größe in der ersten Dimension des Arrays
Innerhalb des Codes bleibt die Größe von X unverändert, aber die Steuerung von X durch externe oder Terminal-Variablen ist erforderlich.
Ist dies möglich?
Die Frage ist unklar, aber ... Da es ein Array gibt, gibt es seine Werte, was hindert sie daran, kontrolliert (gelesen) zu werden?
ZS: Und warum ist die dritte Dimension leer? Bei einem mehrdimensionalen dynamischen Array kann sich nur die erste Dimension ändern.
Die Frage ist unklar, aber ... Da es ein Array gibt, gibt es seine Werte, was hindert Sie daran, sie zu kontrollieren (zu lesen)?
ZS: Und warum ist die dritte Dimension leer? Bei einem mehrdimensionalen dynamischen Array kann sich nur die erste Dimension ändern.
Soweit ich das verstanden habe, wird bei der Größenbestimmung eines Arrays eine entsprechende Menge an Speicher zugewiesen.
Wenn wir die Größe des Arrays in der zweiten Dimension benötigen, um der Aufgabe in jedem einzelnen Fall gerecht zu werden (z. B. für jedes geöffnete Diagramm), müssen wir den Code jedes Mal für diesen Fall kompilieren. Die ideale Lösung wäre es, die Größe des Arrays (in der zweiten Dimension) extern festzulegen, falls möglich.