Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 6
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Nein, das ist nicht richtig. Wir sind hier kein Club von Malereifreunden. Es ist unmöglich, zwischen SBs und realen Märkten zu unterscheiden, ohne spezielle statistische Instrumente zu verwenden. Entweder veröffentlichen Sie also mindestens ein Dutzend Diagramme im CSV-Format mit jeweils mindestens 100.000 Beobachtungen, oder die Diskussion wird weiterhin rein spekulativ bleiben.
100.000 Beobachtungen für den Zeitraum D sind mehr als 400 Jahre? Habe ich das richtig verstanden?
Oder wenn Sie o, h, l, c als 4 Beobachtungen zählen, dann mehr als 100 Jahre?
100.000 Beobachtungen für den Zeitraum D sind mehr als 400 Jahre? Habe ich das richtig verstanden?
Falsch.
Ein bisschen weniger :))
Wir machen hier kein Ratespiel. Welche speziellen statistischen Instrumente? Welche Tests? Welche Indikatoren?
Das Thema lautet: Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Diagramm und einer Grafik?
Scheiße, Sie haben eine konkrete Frage gestellt: Wie unterscheiden Sie das SB-Chart vom Marktchart? Ich gebe Ihnen eine konkrete Antwort: mit Hilfe spezieller statistischer Methoden. Tut mir leid, aber die Mustererkennung, die Sie hier gepostet haben, ist nicht die Aufgabe dieser Methoden, also bereiten Sie entweder die notwendigen Daten vor, oder eine weitere Diskussion ist sinnlos.
100.000 Beobachtungen für den Zeitraum D sind über 400 Jahre? Habe ich das richtig verstanden?
Oder wenn Sie o, h, l, c als 4 Beobachtungen zählen, sind es mehr als 100 Jahre?
Scheiße, Sie haben eine konkrete Frage gestellt: Wie unterscheiden Sie das SB-Chart vom Marktchart? Ich gebe Ihnen eine konkrete Antwort: mit Hilfe spezieller statistischer Methoden. Tut mir leid, aber die Mustererkennung, die Sie hier gepostet haben, ist nicht die Aufgabe dieser Methoden, also bereiten Sie entweder die notwendigen Daten vor, oder eine weitere Diskussion ist sinnlos.
Aus diesem Grund ist das Tagesdiagramm nicht geeignet. Es gibt zu wenig Daten. Aber das Stundenchart für 5-6 Jahre wird ausreichen. Es sind sogar weit weniger als 100.000. Ich stimme zu, dass dies nicht viel ist und Daten in dieser Menge ein Teich sind.1. Welche besonderen Methoden sind das? Sind es geheime Methoden? Das Thema des Threads ist nicht, ob man raten kann oder nicht, sondern WIE man das feststellt. Was sind die Methoden?
2. Zu den Uhrmachern haben sie bereits gesagt - die Volatilität ändert sich im Laufe des Handelstages. Für Uhrmacher braucht man keine besonderen Methoden.
1. Welche besonderen Methoden sind das? Sind es geheime Methoden? Das Thema des Threads ist nicht, ob man raten kann oder nicht, sondern WIE man das feststellt. Was sind die Methoden?
Wie bestimme ich das automatisch: Ich weiß, dass die theoretische SB-Verteilung normal ist, aber die Verteilung des Kursstroms ist es nicht. Ich werde ein Wahrscheinlichkeitsverhältnis konstruieren und es verwenden, um zu bestimmen, welche Serie vor mir liegt. Ich werde sogar die Fehlerwahrscheinlichkeit angeben.
Wie kann ich dies automatisch feststellen: Ich weiß, dass die theoretische SB-Verteilung normal ist, aber die Verteilung des Kursstroms ist es nicht. Ich werde ein Wahrscheinlichkeitsverhältnis konstruieren und es verwenden, um zu bestimmen, welche Serie vor mir liegt. Ich werde sogar die Fehlerwahrscheinlichkeit angeben.
Warum ist das normal?
Haben Sie die Excel-Datei mit dem Generator gesehen? Darin ist ein binärer pcf-Generator enthalten.
1. Welche besonderen Methoden sind das? Sind es geheime Methoden? Das Thema des Threads ist nicht, ob man raten kann oder nicht, sondern WIE man das feststellt. Was sind die Methoden?
2. Zu den Uhrmachern haben sie bereits gesagt - die Volatilität ändert sich im Laufe des Handelstages. Für Uhrmacher braucht man keine besonderen Methoden.
Was den zweiten Punkt betrifft, so ist das alles ein kindischer Trick. Um die Volatilität zu emulieren, nehmen Sie einfach die Tick-Volumina eines realen Instruments und generieren auf deren Basis einen Random Walk. Es wird dicke Schwänze und eine Volatilitätsspitze während der amerikanischen Sitzung geben, und andere Effekte. Aber die SB bleibt zufällig, und sie wird trotzdem entdeckt.
Mit dem Verständnis dieser elementaren Sache meinte ich natürlich, dass Sie zumindest stündliche Balken mit geclusterter Volatilität generieren werden, indem Sie entweder (und) etwas a la Garch oder (und) echtes Volumen verwenden.
Es ist klar, dass die Art der Verteilung nicht darüber entscheidet, ob eine Reihe zufällig ist oder nicht. Es ist nur so, dass nicht zufällige Marktreihen nicht normal sind, und unsere primitiven Generatoren erzeugen im einfachsten Fall Normalverteilungen. Aber die Hypothese, dass alle nicht-normalen Reihen Märkte und normale Reihen Random Walks sind, ist falsch, weil Random Walks auch nicht-normal sein können.
Warum ist das normal?
Haben Sie die Excel-Datei mit dem Generator gesehen? Da ist ein Binärgenerator drin.
Ich meine ternär.
Aber selbst in diesem Fall muss gesagt werden, dass die Verteilung auf große TFs tendenziell normal sein sollte. Natürlich nur, wenn der Generator von guter Qualität ist.